有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

外国株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	8,118,273	3,046,259
金銭信託	7,807,985	52,236,300
コール・ローン	1,206,586	3,544,037
株式	1,733,860,219	1,956,158,367
派生商品評価勘定	118	356
未収入金	13,177,842	-
未収配当金	917,554	896,257
流動資産合計	1,765,088,577	2,015,881,576
資産合計	1,765,088,577	2,015,881,576
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,433	2,348
未払金	-	29,843,714
未払解約金	3,500,000	-
未払利息	3	10
その他未払費用	1,224	963
流動負債合計	3,507,660	29,847,035
負債合計	3,507,660	29,847,035
純資産の部
元本等
元本	872,923,254	797,428,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	888,657,663	1,188,605,906
元本等合計	1,761,580,917	1,986,034,541
純資産合計	1,761,580,917	1,986,034,541
負債純資産合計	1,765,088,577	2,015,881,576

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 1月30日現在)		(令和 2年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		872,923,254口		797,428,635口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.0180円	1口当たり純資産額	2.4905円
		(10,000口当たりの純資産額	20,180円)	(10,000口当たりの純資産額	24,905円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成31年 1月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	13,170,218	-	13,176,533	△6,315
	米ドル	9,222,411	-	9,224,907	△2,496
	カナダドル	418,171	-	418,467	△296
	ユーロ	1,422,129	-	1,422,942	△813
	英ポンド	1,411,258	-	1,413,038	△1,780
	オーストラリアドル	311,935	-	312,983	△1,048
	香港ドル	384,314	-	384,196	118
合計		13,170,218	-	13,176,533	△6,315

(令和 2年 1月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	29,843,353	-	29,841,361	△1,992
	米ドル	23,643,279	-	23,641,088	△2,191
	カナダドル	632,742	-	632,697	△45
	ユーロ	2,506,856	-	2,506,960	104
	英ポンド	1,494,237	-	1,494,489	252
	スイスフラン	1,566,239	-	1,566,127	△112
合計		29,843,353	-	29,841,361	△1,992

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	792,147,778円
同期中における追加設定元本額	167,213,385円
同期中における一部解約元本額	86,437,909円
平成31年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	97,704,593円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	368,456,210円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	406,762,451円
合計	872,923,254円

(令和 2年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	872,923,254円
同期中における追加設定元本額	166,632,612円
同期中における一部解約元本額	242,127,231円
令和 2年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	85,072,423円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	333,356,992円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	378,999,220円
合計	797,428,635円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	2,678	110.37	295,570.86
	CONOCOPHILLIPS	3,623	60.49	219,155.27
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	2,193	53.59	117,522.87
	AVERY DENNISON CORP	1,202	136.23	163,748.46
	DOW INC	3,440	49.67	170,864.80
	3M COMPANY	1,476	162.00	239,112.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,100	196.17	215,787.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,995	152.82	304,875.90
	UNION PACIFIC CORP	1,076	181.78	195,595.28
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	1,196	162.55	194,409.80
	MCDONALD'S CORPORATION	1,214	214.44	260,330.16
	PLANET FITNESS INC	2,292	80.25	183,933.00
	ALPHABET INC-CL A	436	1,456.70	635,121.20
	FACEBOOK INC-A	1,758	223.23	392,438.34
	THE WALT DISNEY CO.	2,610	136.06	355,116.60
	AMAZON.COM INC	282	1,858.00	523,956.00
	HOME DEPOT INC	1,547	234.02	362,028.94
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	448	424.13	190,010.24
	COSTCO WHOLESALE CORP	545	309.58	168,721.10
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,704	92.05	248,903.20
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	885	167.41	148,157.85
	PROCTER & GAMBLE CO	2,707	125.06	338,537.42
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,522	43.95	198,741.90
	DANAHER CORP	1,149	165.22	189,837.78
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	555	232.73	129,165.15
	UNITEDHEALTH GROUP INC	858	282.90	242,728.20
	ELI LILLY & CO	1,848	139.92	258,572.16
	GILEAD SCIENCES INC	2,834	64.30	182,226.20
	IQVIA HOLDINGS INC	1,385	158.50	219,522.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	790	333.89	263,773.10
	ZOETIS INC	1,466	138.51	203,055.66
	BANK OF AMERICA CORP	13,510	33.01	445,965.10
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	2,298	131.68	302,600.64
	S&P GLOBAL INC	850	297.31	252,713.50
	GLOBE LIFE INC	1,771	105.96	187,655.16
	MARSH & MCLENNAN COS	2,292	115.94	265,734.48
	ADOBE INC	1,061	351.66	373,111.26
	ANSYS INC	1,100	277.72	305,492.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	1,710	148.09	253,233.90
	PTC INC	2,116	83.43	176,537.88
	SYNOPSYS INC	1,644	150.44	247,323.36
	VISA INC	2,017	204.86	413,202.62
	APPLE INC	613	324.34	198,820.42
	CMS ENERGY CORPORATION	3,394	67.31	228,450.14
	NEXTERA ENERGY INC	1,035	265.76	275,061.60
	BROADCOM INC	1,067	317.51	338,783.17
	ENTEGRIS INC	3,898	53.32	207,841.36
	INTEL CORP	5,305	66.33	351,880.65
	MICRON TECHNOLOGY INC	4,049	55.30	223,909.70
米ドル 小計		102,544		12,859,835.88
				(1,401,850,709)
カナダドル	CAE INC	8,550	39.70	339,435.00
	TORONTO-DOMINION BANK	3,294	74.02	243,821.88
カナダドル 小計		11,844		583,256.88
				(48,165,353)
ユーロ	AIRBUS SE	1,317	136.56	179,849.52
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,022	93.70	189,461.40
	SIEMENS AG-REG	1,821	116.32	211,818.72
	MICHELIN (CGDE)-B	1,158	108.00	125,064.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	372	407.60	151,627.20
	VIVENDI SA	4,087	24.71	100,989.77
	KERRY GROUP PLC-A	1,507	116.60	175,716.20
	BAWAG GROUP AG	2,987	39.66	118,464.42
	DEUTSCHE BOERSE AG	989	150.00	148,350.00
	VONOVIA SE	2,586	51.78	133,903.08
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	4,561	26.78	122,143.58
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,730	20.85	77,789.15
ユーロ 小計		27,137		1,735,177.04
				(208,308,003)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	6,614	21.24	140,514.43
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,600	51.50	133,900.00
	DS SMITH PLC	34,599	3.57	123,518.43
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,798	89.90	161,640.20
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	19,347	3.75	72,570.59
	ASTRAZENECA PLC	2,135	76.94	164,266.90
	3I GROUP PLC	6,295	11.12	70,000.40
英ポンド 小計		73,388		866,410.95
				(123,004,362)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED	2,317	108.86	252,228.62
	LONZA GROUP AG-REG	362	404.60	146,465.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	2,023	93.73	189,615.79
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	407	409.70	166,747.90
スイスフラン 小計		5,109		755,057.51
				(84,573,991)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	2,728	545.80	1,488,942.40
スウェーデンクローナ 小計		2,728		1,488,942.40
				(16,869,717)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	7,065	225.00	1,589,625.00
ノルウェークローネ 小計		7,065		1,589,625.00
				(18,916,537)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	4,793	39.34	188,556.62
オーストラリアドル 小計		4,793		188,556.62
				(13,857,026)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	38,500	26.55	1,022,175.00
	AIA GROUP LTD	12,400	80.80	1,001,920.00
香港ドル 小計		50,900		2,024,095.00
				(28,398,052)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	14,000	10.91	152,740.00
シンガポールドル 小計		14,000		152,740.00
				(12,214,617)
合 計		299,508		1,956,158,367
				(1,956,158,367)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	49銘柄	70.6%	71.7%
カナダドル	株式	2銘柄	2.4%	2.5%
ユーロ	株式	12銘柄	10.5%	10.6%
英ポンド	株式	7銘柄	6.2%	6.3%
スイスフラン	株式	4銘柄	4.3%	4.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.8%	0.9%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.0%	1.0%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.7%	0.7%
香港ドル	株式	2銘柄	1.4%	1.5%
シンガポールドル	株式	1銘柄	0.6%	0.6%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。