有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成29年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	145,918,180	168,185,638
株式	4,806,271,270	4,963,577,060
未収入金	82,022,465	110,650,791
未収配当金	4,078,850	5,452,870
未収利息	39	-
流動資産合計	5,038,290,804	5,247,866,359
資産合計	5,038,290,804	5,247,866,359
負債の部
流動負債
未払金	125,605,384	93,524,006
未払解約金	82,532	920,000
未払利息	-	490
その他未払費用	-	2,531
流動負債合計	125,687,916	94,447,027
負債合計	125,687,916	94,447,027
純資産の部
元本等
元本	3,808,195,684	3,753,102,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,104,407,204	1,400,317,043
元本等合計	4,912,602,888	5,153,419,332
純資産合計	4,912,602,888	5,153,419,332
負債純資産合計	5,038,290,804	5,247,866,359

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 2月 1日現在)		(平成29年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,808,195,684口		3,753,102,289口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2900円	1口当たり純資産額	1.3731円
		(10,000口当たりの純資産額	12,900円)	(10,000口当たりの純資産額	13,731円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 1月30日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,808,363,925円
同期中における追加設定元本額	607,180,609円
同期中における一部解約元本額	607,348,850円
平成28年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,514,553,968円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	872,129,970円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	216,970,344円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	607,602,793円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	596,938,609円
合計	3,808,195,684円

(平成29年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,808,195,684円
同期中における追加設定元本額	442,283,581円
同期中における一部解約元本額	497,376,976円
平成29年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,359,732,643円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	927,800,650円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	219,743,555円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	630,873,728円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	614,951,713円
合計	3,753,102,289円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	27,000	3,270.00	88,290,000
ウエストホールディングス	21,300	823.00	17,529,900
大豊建設	55,000	530.00	29,150,000
東鉄工業	6,200	3,280.00	20,336,000
大東建託	1,400	15,980.00	22,372,000
日成ビルド工業	46,000	571.00	26,266,000
大和ハウス工業	20,100	3,098.00	62,269,800
東芝プラントシステム	18,100	1,716.00	31,059,600
森永製菓	18,500	4,880.00	90,280,000
S Foods	19,500	3,035.00	59,182,500
ニチレイ	16,900	2,338.00	39,512,200
セーレン	60,000	1,416.00	84,960,000
日産化学工業	9,300	4,110.00	38,223,000
東ソー	13,000	876.00	11,388,000
デンカ	9,000	560.00	5,040,000
信越化学工業	9,100	9,791.00	89,098,100
大陽日酸	36,000	1,372.00	49,392,000
四国化成工業	10,000	1,084.00	10,840,000
アイカ工業	13,800	3,070.00	42,366,000
日立化成	15,000	3,245.00	48,675,000
扶桑化学工業	20,200	2,535.00	51,207,000
ADEKA	24,200	1,655.00	40,051,000
日油	46,000	1,192.00	54,832,000
太陽ホールディングス	2,800	4,600.00	12,880,000
富士フイルムホールディングス	6,500	4,440.00	28,860,000
ライオン	41,000	1,943.00	79,663,000
ポーラ・オルビスホールディングス	7,500	10,690.00	80,175,000
フマキラー	10,000	769.00	7,690,000
ニフコ	11,300	5,810.00	65,653,000
塩野義製薬	13,100	5,528.00	72,416,800
日本新薬	8,100	5,880.00	47,628,000
中外製薬	3,500	3,345.00	11,707,500
栄研化学	21,900	2,935.00	64,276,500
大塚ホールディングス	5,800	5,265.00	30,537,000
ペプチドリーム	1,600	5,690.00	9,104,000
JXホールディングス	9,200	541.20	4,979,040
MARUWA	12,700	3,780.00	48,006,000
ニチアス	17,000	1,178.00	20,026,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400	2,054.00	4,929,600
日本軽金属ホールディングス	54,700	284.00	15,534,800
古河電気工業	1,000	3,890.00	3,890,000
三和ホールディングス	10,300	1,120.00	11,536,000
パイオラックス	6,400	7,340.00	46,976,000
三浦工業	18,400	1,808.00	33,267,200
日特エンジニアリング	5,900	1,774.00	10,466,600
ディスコ	2,100	14,690.00	30,849,000
やまびこ	3,100	1,588.00	4,922,800
平田機工	1,700	7,680.00	13,056,000
住友重機械工業	36,000	795.00	28,620,000
ダイキン工業	6,900	11,460.00	79,074,000
ダイフク	30,700	2,520.00	77,364,000
CKD	29,200	1,533.00	44,763,600
竹内製作所	7,000	2,493.00	17,451,000
アマノ	12,100	2,200.00	26,620,000
グローリー	5,600	3,560.00	19,936,000
ホシザキ	4,600	8,960.00	41,216,000
スター精密	18,400	1,721.00	31,666,400
日立製作所	38,000	667.90	25,380,200
山洋電気	18,000	891.00	16,038,000
マブチモーター	3,900	5,950.00	23,205,000
日新電機	10,600	1,367.00	14,490,200
大崎電気工業	9,000	1,207.00	10,863,000
能美防災	11,800	1,729.00	20,402,200
TDK	800	8,220.00	6,576,000
アルプス電気	3,000	3,080.00	9,240,000
ヨコオ	8,500	1,135.00	9,647,500
日立マクセル	2,200	2,280.00	5,016,000
キーエンス	1,800	44,020.00	79,236,000
イリソ電子工業	2,600	6,370.00	16,562,000
小糸製作所	11,100	6,030.00	66,933,000
トヨタ自動車	10,700	6,705.00	71,743,500
スズキ	15,400	4,434.00	68,283,600
富士重工業	10,200	4,730.00	48,246,000
ヤマハ発動機	13,800	2,419.00	33,382,200
エフ・シー・シー	7,100	2,040.00	14,484,000
島津製作所	24,000	1,911.00	45,864,000
朝日インテック	6,000	4,650.00	27,900,000
ニプロ	10,800	1,285.00	13,878,000
バンダイナムコホールディングス	15,100	3,150.00	47,565,000
パイロットコーポレーション	9,300	4,635.00	43,105,500
フジシールインターナショナル	11,400	2,421.00	27,599,400
プロネクサス	2,300	1,074.00	2,470,200
ヨネックス	9,800	5,410.00	53,018,000
ヤマハ	20,100	3,515.00	70,651,500
ピジョン	4,100	3,075.00	12,607,500
イーレックス	700	3,310.00	2,317,000
東京急行電鉄	16,000	846.00	13,536,000
九州旅客鉄道	7,200	3,050.00	21,960,000
商船三井	13,000	372.00	4,836,000
システナ	3,900	1,802.00	7,027,800
ハーツユナイテッドグループ	19,300	1,712.00	33,041,600
VOYAGE GROUP	6,900	1,612.00	11,122,800
テクマトリックス	6,100	2,116.00	12,907,600
インフォコム	24,700	1,676.00	41,397,200
クレスコ	2,000	2,609.00	5,218,000
ジャストシステム	31,000	1,261.00	39,091,000
電通国際情報サービス	14,200	2,064.00	29,308,800
テレビ朝日ホールディングス	5,300	2,269.00	12,025,700
KDDI	24,000	3,065.00	73,560,000
ミロク情報サービス	16,100	1,702.00	27,402,200
ソフトバンクグループ	2,900	8,853.00	25,673,700
あらた	4,200	2,750.00	11,550,000
あい ホールディングス	12,400	2,214.00	27,453,600
TOKAIホールディングス	12,300	811.00	9,975,300
シークス	9,900	4,135.00	40,936,500
伊藤忠商事	28,800	1,579.00	45,475,200
PALTAC	33,400	2,929.00	97,828,600
トラスコ中山	26,400	2,581.00	68,138,400
サンエー	10,000	5,220.00	52,200,000
セリア	800	7,660.00	6,128,000
薬王堂	30,200	2,034.00	61,426,800
ニトリホールディングス	5,800	12,660.00	73,428,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	125,100	747.20	93,474,720
みずほフィナンシャルグループ	391,000	214.50	83,869,500
第一生命ホールディングス	26,000	2,086.50	54,249,000
東京海上ホールディングス	11,500	4,780.00	54,970,000
T&Dホールディングス	5,900	1,706.00	10,065,400
全国保証	12,900	3,965.00	51,148,500
日立キャピタル	10,900	2,968.00	32,351,200
三菱UFJリース	104,800	619.00	64,871,200
飯田グループホールディングス	2,200	2,150.00	4,730,000
スターツコーポレーション	3,500	1,975.00	6,912,500
日本工営	3,000	2,561.00	7,683,000
リンクアンドモチベーション	93,600	450.00	42,120,000
エス・エム・エス	5,900	2,810.00	16,579,000
テンプホールディングス	43,700	1,965.00	85,870,500
ツクイ	34,400	777.00	26,728,800
ベネフィット・ワン	20,900	2,869.00	59,962,100
ライク	3,400	2,514.00	8,547,600
プレステージ・インターナショナル	75,600	821.00	62,067,600
エン・ジャパン	18,100	2,086.00	37,756,600
Gunosy	13,800	2,425.00	33,465,000
ジャパンマテリアル	18,900	1,706.00	32,243,400
M&Aキャピタルパートナーズ	1,600	3,955.00	6,328,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	34,900	857.00	29,909,300
リログループ	1,500	16,060.00	24,090,000
東祥	13,600	5,300.00	72,080,000
共立メンテナンス	4,200	7,380.00	30,996,000
西尾レントオール	5,100	3,295.00	16,804,500
ダイセキ	16,100	2,254.00	36,289,400
合 計	2,705,100		4,963,577,060

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。