有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	323,395,215	212,370,319
コール・ローン	49,975,007	14,408,530
株式	8,836,611,860	8,860,388,710
未収入金	469,380,749	137,419,294
未収配当金	12,714,490	12,678,025
流動資産合計	9,692,077,321	9,237,264,878
資産合計	9,692,077,321	9,237,264,878
負債の部
流動負債
未払金	459,179,438	150,216,168
未払解約金	580,578	1,851,574
未払利息	146	43
その他未払費用	27,265	5,752
流動負債合計	459,787,427	152,073,537
負債合計	459,787,427	152,073,537
純資産の部
元本等
元本	5,990,479,765	5,065,874,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,241,810,129	4,019,316,380
元本等合計	9,232,289,894	9,085,191,341
純資産合計	9,232,289,894	9,085,191,341
負債純資産合計	9,692,077,321	9,237,264,878

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 1月30日現在)		(令和 2年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,990,479,765口		5,065,874,961口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.5412円	1口当たり純資産額	1.7934円
		(10,000口当たりの純資産額	15,412円)	(10,000口当たりの純資産額	17,934円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,398,122,477円
同期中における追加設定元本額	3,210,206,652円
同期中における一部解約元本額	617,849,364円
平成31年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	756,770,358円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,063,056,512円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	245,290,613円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	702,269,789円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	694,583,360円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	2,528,509,133円
合計	5,990,479,765円

(令和 2年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,990,479,765円
同期中における追加設定元本額	341,086,686円
同期中における一部解約元本額	1,265,691,490円
令和 2年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	674,569,549円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,049,528,808円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	229,884,286円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	674,461,026円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	681,198,050円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,756,233,242円
合計	5,065,874,961円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	16,700	3,490.00	58,283,000
ライト工業	101,300	1,547.00	156,711,100
九電工	12,500	3,190.00	39,875,000
寿スピリッツ	200	7,020.00	1,404,000
ニチレイ	27,300	2,616.00	71,416,800
グンゼ	6,600	4,390.00	28,974,000
日本毛織	36,800	1,049.00	38,603,200
セーレン	23,900	1,401.00	33,483,900
王子ホールディングス	69,800	562.00	39,227,600
レンゴー	33,500	767.00	25,694,500
ザ・パック	12,000	3,860.00	46,320,000
クレハ	2,100	6,180.00	12,978,000
デンカ	20,700	2,983.00	61,748,100
信越化学工業	4,700	12,300.00	57,810,000
堺化学工業	1,600	2,267.00	3,627,200
四国化成工業	34,000	1,190.00	40,460,000
田岡化学工業	3,800	7,010.00	26,638,000
大阪有機化学工業	29,500	1,807.00	53,306,500
アイカ工業	28,400	3,400.00	96,560,000
タキロンシーアイ	43,700	691.00	30,196,700
扶桑化学工業	28,600	3,065.00	87,659,000
トリケミカル研究所	13,600	10,310.00	140,216,000
日油	23,700	3,535.00	83,779,500
第一工業製薬	18,200	4,240.00	77,168,000
資生堂	1,600	7,050.00	11,280,000
ライオン	700	2,077.00	1,453,900
ファンケル	40,000	2,835.00	113,400,000
コニシ	2,600	1,560.00	4,056,000
クミアイ化学工業	144,200	844.00	121,704,800
協和キリン	15,700	2,583.00	40,553,100
日本新薬	4,800	9,620.00	46,176,000
中外製薬	16,000	10,465.00	167,440,000
栄研化学	33,500	2,143.00	71,790,500
JCRファーマ	2,700	9,170.00	24,759,000
第一三共	5,000	7,327.00	36,635,000
大幸薬品	10,300	4,065.00	41,869,500
ミズホメディー	9,700	2,620.00	25,414,000
日東紡績	11,500	4,465.00	51,347,500
MARUWA	18,900	7,810.00	147,609,000
ニチアス	27,300	2,630.00	71,799,000
川田テクノロジーズ	4,800	6,310.00	30,288,000
タクマ	12,000	1,197.00	14,364,000
オーエスジー	28,700	1,857.00	53,295,900
ナブテスコ	1,800	3,250.00	5,850,000
レオン自動機	1,700	1,489.00	2,531,300
技研製作所	4,500	4,745.00	21,352,500
ローツェ	8,500	4,100.00	34,850,000
ダイキン工業	800	15,420.00	12,336,000
ダイフク	14,900	6,760.00	100,724,000
CKD	44,500	1,737.00	77,296,500
竹内製作所	5,200	1,858.00	9,661,600
アマノ	17,500	3,160.00	55,300,000
マックス	23,300	2,066.00	48,137,800
スター精密	15,000	1,402.00	21,030,000
イビデン	9,600	2,539.00	24,374,400
山洋電気	5,800	4,995.00	28,971,000
デンヨー	7,700	2,067.00	15,915,900
日本信号	35,200	1,371.00	48,259,200
ソニー	23,200	7,667.00	177,874,400
タムラ製作所	13,000	650.00	8,450,000
ヨコオ	16,200	2,879.00	46,639,800
アズビル	16,800	2,965.00	49,812,000
キーエンス	1,200	37,300.00	44,760,000
日本セラミック	13,900	2,455.00	34,124,500
山一電機	19,500	1,626.00	31,707,000
カシオ計算機	41,700	2,055.00	85,693,500
太陽誘電	6,800	3,290.00	22,372,000
KOA	4,300	1,179.00	5,069,700
SCREENホールディングス	6,800	6,290.00	42,772,000
トヨタ自動車	23,700	7,634.00	180,925,800
太平洋工業	8,600	1,325.00	11,395,000
日本精機	2,700	1,630.00	4,401,000
エフ・シー・シー	17,400	2,220.00	38,628,000
テルモ	10,800	3,917.00	42,303,600
日機装	27,600	1,374.00	37,922,400
日本エム・ディ・エム	11,900	2,352.00	27,988,800
マニー	13,600	2,790.00	37,944,000
タムロン	5,000	2,340.00	11,700,000
朝日インテック	9,600	3,050.00	29,280,000
メニコン	35,100	4,905.00	172,165,500
ニプロ	9,600	1,250.00	12,000,000
トランザクション	41,300	1,077.00	44,480,100
前田工繊	2,100	2,171.00	4,559,100
バンダイナムコホールディングス	21,700	6,249.00	135,603,300
ヤマハ	19,900	5,550.00	110,445,000
グローブライド	6,800	2,365.00	16,082,000
オカムラ	30,800	1,055.00	32,494,000
イーレックス	14,700	1,654.00	24,313,800
メタウォーター	10,500	4,135.00	43,417,500
ハマキョウレックス	5,100	3,340.00	17,034,000
山九	9,600	5,400.00	51,840,000
日立物流	2,600	3,190.00	8,294,000
丸和運輸機関	6,800	2,238.00	15,218,400
NECネッツエスアイ	25,200	3,970.00	100,044,000
システナ	75,600	1,794.00	135,626,400
メディアドゥホールディングス	2,700	3,135.00	8,464,500
テクマトリックス	31,800	2,533.00	80,549,400
アドソル日進	8,500	2,306.00	19,601,000
コムチュア	27,000	2,168.00	58,536,000
インフォコム	47,000	2,820.00	132,540,000
クレスコ	45,200	1,860.00	84,072,000
ジャストシステム	23,100	6,000.00	138,600,000
フューチャー	16,700	1,900.00	31,730,000
電通国際情報サービス	9,700	4,500.00	43,650,000
アルゴグラフィックス	8,100	3,380.00	27,378,000
日本ユニシス	2,300	3,265.00	7,509,500
ビジョン	22,400	1,446.00	32,390,400
光通信	2,500	26,830.00	67,075,000
NTTドコモ	20,700	3,093.00	64,025,100
学研ホールディングス	4,400	7,100.00	31,240,000
DTS	18,000	2,510.00	45,180,000
富士ソフト	25,800	4,255.00	109,779,000
ミロク情報サービス	4,700	3,030.00	14,241,000
神戸物産	31,900	4,130.00	131,747,000
TOKAIホールディングス	88,700	1,057.00	93,755,900
シップヘルスケアホールディングス	14,200	5,010.00	71,142,000
コメダホールディングス	17,800	2,178.00	38,768,400
アズワン	2,800	9,920.00	27,776,000
伊藤忠商事	71,200	2,541.50	180,954,800
日立ハイテクノロジーズ	10,300	7,740.00	79,722,000
PALTAC	16,800	5,030.00	84,504,000
日鉄物産	12,000	4,955.00	59,460,000
イエローハット	28,700	1,749.00	50,196,300
パルグループホールディングス	15,800	3,220.00	50,876,000
オイシックス・ラ・大地	800	1,062.00	849,600
ネクステージ	46,800	1,018.00	47,642,400
バロックジャパンリミテッド	50,100	1,059.00	53,055,900
スシローグローバルホールディングス	10,000	9,280.00	92,800,000
薬王堂ホールディングス	10,200	2,188.00	22,317,600
ヤオコー	5,700	5,600.00	31,920,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	326,300	565.50	184,522,650
三井住友トラスト・ホールディングス	7,400	4,040.00	29,896,000
みずほフィナンシャルグループ	493,100	162.60	80,178,060
SBIホールディングス	50,100	2,467.00	123,596,700
東京海上ホールディングス	17,700	5,992.00	106,058,400
アルヒ	21,900	1,955.00	42,814,500
プレミアグループ	17,400	2,026.00	35,252,400
日本駐車場開発	253,900	143.00	36,307,700
イオンモール	18,400	1,818.00	33,451,200
カチタス	2,000	4,460.00	8,920,000
日本空港ビルデング	3,700	5,030.00	18,611,000
日本工営	5,300	3,570.00	18,921,000
タケエイ	37,200	1,166.00	43,375,200
エス・エム・エス	6,700	2,690.00	18,023,000
学情	2,400	2,221.00	5,330,400
ルネサンス	28,900	1,738.00	50,228,200
オプトホールディング	2,400	1,511.00	3,626,400
ジャパンベストレスキューシステム	16,500	968.00	15,972,000
ライク	6,100	1,608.00	9,808,800
ヒビノ	6,100	2,351.00	14,341,100
エスプール	9,400	775.00	7,285,000
WDBホールディングス	10,700	2,646.00	28,312,200
プレステージ・インターナショナル	144,700	989.00	143,108,300
セプテーニ・ホールディングス	14,600	275.00	4,015,000
りらいあコミュニケーションズ	13,700	1,446.00	19,810,200
リソー教育	97,800	348.00	34,034,400
フルキャストホールディングス	36,600	2,357.00	86,266,200
アイ・アールジャパンホールディングス	12,700	5,460.00	69,342,000
ジャパンマテリアル	44,100	1,629.00	71,838,900
チャーム・ケア・コーポレーション	17,400	879.00	15,294,600
IBJ	14,300	1,224.00	17,503,200
M&Aキャピタルパートナーズ	9,600	4,160.00	39,936,000
ベルシステム24ホールディングス	32,800	1,556.00	51,036,800
ストライク	8,700	4,880.00	42,456,000
ソラスト	5,400	1,139.00	6,150,600
ベイカレント・コンサルティング	7,700	7,780.00	59,906,000
日総工産	8,700	996.00	8,665,200
キュービーネットホールディングス	10,200	2,281.00	23,266,200
ベルトラ	8,500	1,040.00	8,840,000
リログループ	24,500	2,938.00	71,981,000
共立メンテナンス	7,300	4,395.00	32,083,500
東京都競馬	16,800	3,200.00	53,760,000
西尾レントオール	11,600	2,959.00	34,324,400
乃村工藝社	9,300	1,258.00	11,699,400
セントラル警備保障	11,400	5,860.00	66,804,000
メイテック	3,800	6,120.00	23,256,000
船井総研ホールディングス	17,200	2,720.00	46,784,000
合 計	4,478,300		8,860,388,710

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。