有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/13 9:44
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	6,734,151,386	7,047,289,425
親投資信託受益証券合計			7,047,289,425
合計			7,047,289,425

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年3月22日現在	2023年3月20日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,067,086,223	12,065,431,750
地方債証券		18,617,767,905	4,721,467,738
特殊債券		20,869,734,585	5,164,701,510
社債券		25,064,118,793	66,956,311,509
その他有価証券	※2	32,883,598,026	15,373,649,438
未収利息		45,336,177	39,684,869
前払費用		22,459,786	9,035,957
流動資産合計		113,570,101,495	104,330,282,771
資産合計		113,570,101,495	104,330,282,771
負債の部
流動負債
未払金		1,269,601,800	-
未払解約金		62,847,496	43,948,699
流動負債合計		1,332,449,296	43,948,699
負債合計		1,332,449,296	43,948,699
純資産の部
元本等
元本	※1	107,269,909,557	99,649,921,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,967,742,642	4,636,412,533
元本等合計		112,237,652,199	104,286,334,072
純資産合計		112,237,652,199	104,286,334,072
負債純資産合計		113,570,101,495	104,330,282,771

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年3月23日至 2023年3月20日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年3月22日現在	2023年3月20日現在
1.	※1	期首	2021年3月20日	2022年3月23日
		期首元本額	113,744,258,282円	107,269,909,557円
		期中追加設定元本額	5,971,509,202円	5,035,777,477円
		期中一部解約元本額	12,445,857,927円	12,655,765,495円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,635,814,726円	8,005,808,433円
		公社債投信(2月号)	7,228,156,500円	6,754,151,290円
		公社債投信(3月号)	7,145,436,828円	6,734,151,386円
		公社債投信(4月号)	6,730,696,850円	6,267,002,672円
		公社債投信(5月号)	5,880,151,659円	5,490,242,571円
		公社債投信(6月号)	11,417,849,725円	10,581,660,992円
		公社債投信(7月号)	11,882,205,868円	10,837,006,373円
		公社債投信(8月号)	8,172,506,219円	7,693,784,689円
		公社債投信(9月号)	8,550,837,612円	8,100,253,707円
		公社債投信(10月号)	7,538,632,354円	6,830,099,783円
		公社債投信(11月号)	8,462,504,470円	8,010,709,376円
		公社債投信(12月号)	15,625,116,746円	14,345,050,267円
	計		107,269,909,557円	99,649,921,539円

2.		期末日における受益権の総数	107,269,909,557口	99,649,921,539口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			32,883,598,026円	15,373,649,438円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年3月23日至 2023年3月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年3月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月22日現在	2023年3月20日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△29,772,883	△6,362,262
特殊債券		△16,869,838	△11,033,780
社債券		△12,276,807	△46,197,680
その他有価証券		547,209	259,200
(短期社債等)		(547,209)	(259,200)
合計		△58,372,319	△63,334,522
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2022年3月22日まで、及び2022年4月20日から2023年3月20日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年3月22日現在	2023年3月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年3月22日現在	2023年3月20日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0465円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,465円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	726 東京都公債	150,000,000	150,799,440
	727 東京都公債	1,400,000,000	1,407,313,970
	728 東京都公債	150,000,000	150,710,020
	25-16 愛知県公債	150,000,000	150,667,880
	124 共同発行地方	100,000,000	100,310,672
	127 共同発行地方	500,000,000	502,010,692
	128 共同発行地方	100,000,000	100,441,504
	129 共同発行地方	100,000,000	100,531,072
	25-2 島根県公債	200,000,000	200,894,160
	25-1 佐賀県公債	1,050,000,000	1,054,591,420
	25-1 高知県公債	500,000,000	502,186,440
	25-1 相模原市	300,000,000	301,010,468
地方債証券合計			4,721,467,738
特殊債券	110 道路機構	100,000,000	100,229,034
	112 道路機構	300,000,000	300,618,320
	113 道路機構	100,000,000	100,387,942
	50 地方公共団体	300,000,000	300,942,144
	347 東京交通債	157,000,000	159,995,130
	133 住宅支援機構	1,000,000,000	1,001,304,045
	19 沖縄振興開発	100,000,000	100,217,447
	22 沖縄振興開発	300,000,000	300,025,840
	い815 利付商工債	100,000,000	100,012,425
	い823 利付商工債	400,000,000	400,489,884
	343 信金中金	1,000,000,000	1,000,282,891
	243 利付商工債	900,000,000	900,073,920
	251 利付商工債	400,000,000	400,122,488
特殊債券合計			5,164,701,510
社債券	0.015% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20230518	2,000,000,000	2,000,000,000
	21フランス相互信用BK	800,000,000	799,147,444
	26フランス相互信用BK	1,000,000,000	1,000,442,647
	13 BPCE S.A.	500,000,000	500,035,816
	3 クレデイ・アグリコル	1,400,000,000	1,400,308,241
	15 クレデイ・アグリコル	100,000,000	99,968,030
	6 ロイズ・バンキングG	1,200,000,000	1,200,503,698
	15ナシヨナルオーストラリアBK	1,400,000,000	1,400,475,316
	12 ウエストパツクBK	2,300,000,000	2,300,605,744
	21 大和ハウス	1,000,000,000	999,865,058
	20 積水ハウス	400,000,000	400,131,606
	6 日揮HD	600,000,000	599,998,481
	10 日本ハム	1,000,000,000	1,000,634,261
	13 アサヒグループHD	400,000,000	399,956,864
	5 サントリーホールデイング	200,000,000	200,044,618
	2 伊藤園	700,000,000	700,863,530
	24 味の素	300,000,000	300,414,300
	23 ニチレイ	1,200,000,000	1,201,197,225
	2 トヨタ紡織	200,000,000	200,628,268
	18 東急不動産HD	200,000,000	200,141,000
	14 旭化成	100,000,000	99,999,700
	7 野村総合研究所	900,000,000	899,591,124
	5 花王	400,000,000	400,071,900
	6 テルモ	400,000,000	400,055,181
	4 第一三共	1,000,000,000	1,004,023,530
	8 ヤフー	100,000,000	99,986,352
	15 ZHD	1,400,000,000	1,400,723,517
	5 楽天	200,000,000	199,948,256
	13 横浜ゴム	200,000,000	200,226,556
	8 日本特殊陶業	100,000,000	100,023,487
	11 LIXILグループ	400,000,000	399,960,190
	7 LIXILグループ	200,000,000	201,050,198
	12 YKK	100,000,000	100,011,632
	2 リクルートHD	1,300,000,000	1,302,055,145
	16 日立製作所	700,000,000	703,694,954
	53 日本電気	100,000,000	100,083,824
	14 セイコーエプソン	200,000,000	200,217,380
	16 パナソニツク	2,400,000,000	2,403,169,240
	20 パナソニツク	1,300,000,000	1,300,000,000
	32 ソニー	600,000,000	600,690,173
	19 デンソー	1,500,000,000	1,499,003,473
	21 ニコン	400,000,000	402,974,948
	98 丸紅	100,000,000	100,462,780
	2 ユニー・フアミリーマート	800,000,000	801,240,840
	19 りそなホールデイン	300,000,000	300,134,378
	13 セブン銀行	100,000,000	100,021,946
	23 東京センチユリー	200,000,000	200,023,729
	51 ホンダフアイナンス	1,400,000,000	1,400,556,122
	62 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,996,193
	64 ホンダフアイナンス	3,600,000,000	3,599,120,286
	33 リコーリース	900,000,000	900,636,239
	77 アコム	1,300,000,000	1,300,714,677
	175 オリックス	100,000,000	100,691,760
	177 オリックス	100,000,000	100,777,151
	21 三井住友F&L	1,200,000,000	1,200,494,506
	42 三菱UFJリース	100,000,000	100,032,440
	44 三菱UFJリース	600,000,000	600,195,890
	1 三菱UFJリース	200,000,000	200,020,592
	1 野村ホールデイングス	2,300,000,000	2,300,084,829
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230614	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230712	2,000,000,000	1,999,906,071
	0.025% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20231207	1,000,000,000	999,985,562
	61 三井不動産	500,000,000	500,243,100
	94 住友不動産	300,000,000	301,838,893
	10 NTTフアイナンス	100,000,000	100,364,890
	157東日本旅客鉄	100,000,000	99,994,500
	35 西日本旅客鉄	100,000,000	100,426,464
	83 東海旅客鉄道	3,000,000,000	2,999,627,962
	10 日本通運	100,000,000	100,029,824
	5 九州旅客鉄道	600,000,000	600,022,696
	8 関西高速鉄道	100,000,000	100,368,874
	20 KDDI	900,000,000	905,102,328
	23 KDDI	200,000,000	200,133,949
	5 ソフトバンク	700,000,000	699,973,345
	17 光通信	100,000,000	100,002,554
	19 NTTフアイナンス	200,000,000	200,714,975
	499 中部電力	500,000,000	501,511,688
	508 中部電力	400,000,000	400,069,802
	513 中部電力	600,000,000	600,306,484
	520 中部電力	600,000,000	600,012,539
	505 関西電力	200,000,000	200,188,138
	521 関西電力	300,000,000	300,255,222
	523 関西電力	100,000,000	100,094,520
	377 中国電力	1,200,000,000	1,205,648,982
	378 中国電力	1,100,000,000	1,106,324,556
	397 中国電力	1,100,000,000	1,100,185,976
	304 北陸電力	200,000,000	201,148,576
	487 東北電力	500,000,000	500,409,936
	504 東北電力	800,000,000	800,661,416
	520 東北電力	1,100,000,000	1,100,053,027
	253 四国電力	100,000,000	100,252,088
	467 九州電力	1,000,000,000	1,000,680,126
	317 北海道電力	200,000,000	201,510,176
	5 フアーストリテイリング	600,000,000	600,135,005
社債券合計			66,956,311,509
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20230331	410,000,000	409,998,728
	フォレスト CP 20230331	3,464,000,000	3,463,989,559
	フォレスト CP 20230428	2,000,000,000	1,999,978,584
	フォレスト CP 20230531	2,500,000,000	2,499,950,667
	JSC CP 20230331	2,000,000,000	1,999,990,940
	オリックス CP 20230616	2,000,000,000	1,999,807,140
	三井住友F&L CP 20230424	3,000,000,000	2,999,933,820
	(短期社債等) 合計		15,373,649,438
その他有価証券合計			15,373,649,438
合計			92,216,130,195

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)

開示資料

決算