有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(5)【投資制限】
①株式への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ①)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ②)
外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券等への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ③、第22条)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債等への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ④、第26条)
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券等への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ⑤、第25条)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥投資信託証券への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ⑥、第22条)
投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦デリバティブ取引等(一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。)について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第22条)
⑧投資する株式等の範囲(投資信託約款第24条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.前記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款第27条)
a.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.前記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)有償増資により取得する株券
(d)売出しにより取得する株券
(e)投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(f)投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記(e)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図(投資信託約款第28条)
a.委託会社は、わが国の金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所等」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所等におけるわが国のこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪スワップ取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款第29条)
a.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款第30条)
a.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬有価証券の貸付けの指図・目的・範囲(投資信託約款第31条)
a.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(a)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(b)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.前記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭資金の借入れの指図・目的・範囲(投資信託約款第39条)
a.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
⑮デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
⑯同一の法人の発行する株式の投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託銀行に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
平成27年1月末現在において、「PRU国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU国内株式マーケット・パフォーマー(当ファンド)、プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー(適格機関投資家向け)、PRUグッドライフ2020(年金)、PRUグッドライフ2030(年金)、PRUグッドライフ2040(年金)、PRUグッドライフ2050(年金)、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド(適格機関投資家向け)です。
なお、この他にも、今後「PRU国内株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
①株式への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ①)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ②)
外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券等への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ③、第22条)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債等への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ④、第26条)
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券等への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ⑤、第25条)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥投資信託証券への投資(投資信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限 ⑥、第22条)
投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦デリバティブ取引等(一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。)について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第22条)
⑧投資する株式等の範囲(投資信託約款第24条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.前記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款第27条)
a.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.前記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)有償増資により取得する株券
(d)売出しにより取得する株券
(e)投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(f)投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記(e)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図(投資信託約款第28条)
a.委託会社は、わが国の金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所等」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所等におけるわが国のこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪スワップ取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款第29条)
a.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款第30条)
a.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬有価証券の貸付けの指図・目的・範囲(投資信託約款第31条)
a.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(a)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(b)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.前記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭資金の借入れの指図・目的・範囲(投資信託約款第39条)
a.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
⑮デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
⑯同一の法人の発行する株式の投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託銀行に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
| PRU国内株式マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 運用方法 | |
| 投資対象 | 金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。 このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式ヘの投資には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ デリバティブ取引等(一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。)について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
平成27年1月末現在において、「PRU国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU国内株式マーケット・パフォーマー(当ファンド)、プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー(適格機関投資家向け)、PRUグッドライフ2020(年金)、PRUグッドライフ2030(年金)、PRUグッドライフ2040(年金)、PRUグッドライフ2050(年金)、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド(適格機関投資家向け)です。
なお、この他にも、今後「PRU国内株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。