有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,475,939,028	1,849,129,538
地方債証券	3,135,854,385	2,641,199,250
特殊債券	16,852,264,331	13,101,913,320
社債券	13,144,233,368	16,388,262,026
未収利息	65,505,296	43,353,996
前払費用	2,546,061	1,610,910
流動資産合計	35,676,342,469	34,025,469,040
資産合計	35,676,342,469	34,025,469,040
負債の部
流動負債
未払金	100,560,000	-
流動負債合計	100,560,000	-
負債合計	100,560,000	-
純資産の部
元本等
元本	34,430,849,465	32,897,894,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,144,933,004	1,127,574,305
元本等合計	35,575,782,469	34,025,469,040
純資産合計	35,575,782,469	34,025,469,040
負債純資産合計	35,676,342,469	34,025,469,040

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月21日現在				平成27年 4月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			34,430,849,465口				32,897,894,735口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0333円			1口当たり純資産額	1.0343円
		(1万口当たり純資産額)	(10,333円)			(1万口当たり純資産額)	(10,343円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,461,962,854円	34,430,849,465円
期中追加設定元本額	3,689,522,428円	3,555,047,637円
期中一部解約元本額	4,720,635,817円	5,088,002,367円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,415,691,910円	3,173,769,210円
公社債投信2月号	2,465,626,785円	2,417,183,854円
公社債投信3月号	2,726,950,013円	2,601,117,072円
公社債投信4月号	2,036,529,435円	1,993,176,181円
公社債投信5月号	1,951,105,152円	1,757,741,449円
公社債投信6月号	3,153,208,310円	2,867,968,390円
公社債投信7月号	3,756,794,279円	3,650,502,954円
公社債投信8月号	2,637,348,135円	2,424,586,363円
公社債投信9月号	2,755,506,269円	2,702,353,112円
公社債投信10月号	2,376,286,683円	2,240,856,450円
公社債投信11月号	2,545,363,183円	2,506,661,122円
公社債投信12月号	4,610,439,311円	4,561,978,578円
合計	34,430,849,465円	32,897,894,735円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△212,304	△72,601
特殊債券	△592,070	△83,998
社債券	△473,902	△348,674
合計	△1,278,276	△505,273

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	423,918,195
	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	40,510,316
	第69回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,373,999
	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	310,995,015
	第285回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	201,882,600
	平成17年度第2回京都府公募公債	100,000,000	100,570,516
	平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	100,918,924
	平成22年度第1回埼玉県彩の国みらい債	14,700,000	14,708,066
	平成22年度第3回千葉県公募公債	1,420,000	1,420,976
	平成22年度第1回長野県公募公債	100,000,000	100,263,269
	第34回共同発行市場公募地方債	101,000,000	102,007,910
	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	401,289,435
	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	40,431,712
	平成22年度第1回横浜市公債「ハマ債5」	1,400,000	1,401,092
	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	700,507,225
地方債証券 小計		2,628,520,000	2,641,199,250
特殊債券	第45回 雇用・能力開発債券	297,800,000	298,607,116
	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	300,000,000	300,125,153
	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,436,580
	第69回都市再生債券	200,000,000	200,150,360
	第7回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	100,635,145
	い第723号商工債券	1,280,000,000	1,281,823,875
	い第725号商工債	200,000,000	200,267,356
	い第722号農林債	1,900,000,000	1,902,272,975
	い第726号農林債	600,000,000	601,493,749
	い第727号農林債	1,010,000,000	1,014,145,595
	い第728号農林債	100,000,000	100,357,188
	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第44号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	2,000,000,000
	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第156号商工債券(3年)	100,000,000	100,094,530
	第10回国際協力機構債券	100,000,000	100,192,254
	第4回緑資源債券	200,000,000	201,311,444
特殊債券 小計		13,087,800,000	13,101,913,320
社債券	第17回東日本高速道路社債	300,000,000	300,083,264
	第17回中日本高速道路社債	200,000,000	200,293,032
	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	800,488,010
	第14回大林組社債	100,000,000	100,263,086
	第15回大林組社債	100,000,000	100,290,582
	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	1,000,016,402
	第32回アサヒビール社債	100,000,000	100,010,190
	第18回味の素社債	300,000,000	300,251,174
	第6回日本たばこ産業社債	100,000,000	100,282,966
	第2回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	200,510,000
	第4回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	200,141,296
	第7回エーザイ社債	200,000,000	200,430,787
	第1回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,314,875
	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	400,814,418
	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	301,238,903
	第5回日本特殊陶業社債	100,000,000	100,457,610
	第66回新日本製鐵社債	100,000,000	100,430,777
	第12回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	200,960,764
	第15回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	200,093,396
	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	603,815,703
	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	400,474,870
	第5回THK社債	100,000,000	100,181,924
	第14回日立製作所社債	300,000,000	301,426,304
	第27回富士通社債	200,000,000	200,312,143
	第5回セイコーエプソン社債	300,000,000	300,528,825
	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	700,660,034
	第9回豊田通商社債	400,000,000	400,319,894
	第48回三井物産社債	100,000,000	100,112,608
	第30回住友商事社債	200,000,000	202,760,672
	第14回イオン社債	100,000,000	100,255,655
	第83回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	203,859,500
	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	1,001,250,094
	第121回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,344,572
	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	1,902,426,302
	第39回NTTファイナンス社債	100,000,000	100,180,232
	第45回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,326,544
	第41回日立キャピタル社債	200,000,000	201,072,928
	第2回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,523,474
	第10回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,203,583
	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	602,414,264
	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,383,196
	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	803,526,672
	第25回三井不動産社債	300,000,000	304,649,436
	第27回京浜急行電鉄社債	100,000,000	101,666,880
	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	440,862,106
	第49回電信電話債券	200,000,000	201,101,017
	第50回電信電話債券	300,000,000	301,820,165
	第12回電源開発社債	100,000,000	100,195,876
	第25回大阪瓦斯社債	200,000,000	200,024,080
	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	301,875,480
	第5回広島ガス社債	300,000,000	301,335,461
社債券 小計		16,327,000,000	16,388,262,026
合計		32,043,320,000	32,131,374,596

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。