有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 4月20日現在	平成28年 4月19日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	202,558,706
コール・ローン	1,849,129,538	3,227,268,011
地方債証券	2,641,199,250	2,391,811,460
特殊債券	13,101,913,320	7,926,695,028
社債券	16,388,262,026	18,898,362,233
未収利息	43,353,996	66,366,768
前払費用	1,610,910	5,817,760
流動資産合計	34,025,469,040	32,718,879,966
資産合計	34,025,469,040	32,718,879,966
負債の部
流動負債
未払金	-	301,570,000
未払利息	-	7,073
その他未払費用	-	10,148
流動負債合計	-	301,587,221
負債合計	-	301,587,221
純資産の部
元本等
元本	32,897,894,735	31,317,680,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,127,574,305	1,099,612,558
元本等合計	34,025,469,040	32,417,292,745
純資産合計	34,025,469,040	32,417,292,745
負債純資産合計	34,025,469,040	32,718,879,966

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 4月20日現在				平成28年 4月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			32,897,894,735口				31,317,680,187口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0343円			1口当たり純資産額	1.0351円
		(1万口当たり純資産額)	(10,343円)			(1万口当たり純資産額)	(10,351円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日	自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 4月20日現在	平成28年 4月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日	自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 4月20日現在	平成28年 4月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	34,430,849,465円	32,897,894,735円
期中追加設定元本額	3,555,047,637円	3,397,130,884円
期中一部解約元本額	5,088,002,367円	4,977,345,432円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,173,769,210円	2,907,947,774円
公社債投信2月号	2,417,183,854円	2,402,590,227円
公社債投信3月号	2,601,117,072円	2,494,714,069円
公社債投信4月号	1,993,176,181円	1,814,505,570円
公社債投信5月号	1,757,741,449円	1,743,321,087円
公社債投信6月号	2,867,968,390円	2,892,226,202円
公社債投信7月号	3,650,502,954円	3,399,315,763円
公社債投信8月号	2,424,586,363円	2,274,763,441円
公社債投信9月号	2,702,353,112円	2,673,359,642円
公社債投信10月号	2,240,856,450円	2,037,865,418円
公社債投信11月号	2,506,661,122円	2,284,330,063円
公社債投信12月号	4,561,978,578円	4,392,740,931円
合計	32,897,894,735円	31,317,680,187円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 4月20日現在	平成28年 4月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△72,601	△24,548,440
特殊債券	△83,998	△10,460,672
社債券	△348,674	△89,623,847
合計	△505,273	△124,632,959

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第636回東京都公募公債	100,000,000	100,329,400
	第637回東京都公募公債	110,000,000	110,796,510
	平成18年度第6回北海道公募公債	200,000,000	201,473,079
	平成18年度第7回北海道公募公債	100,000,000	101,007,944
	第79回大阪府公募公債(5年)	40,000,000	40,093,054
	第80回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,228,554
	平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	100,359,874
	平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	100,845,400
	平成18年度第3回埼玉県公募公債	110,900,000	111,507,860
	平成18年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	100,963,187
	第3回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	101,083,800
	平成18年度第1回岐阜県公募公債(10年)	100,000,000	100,913,106
	第40回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,267,375
	第41回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,334,223
	第43回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,887,375
	平成23年度兵庫 県市町共同公募債	16,500,000	16,504,719
	平成18年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	101,110,800
	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	100,539,364
	平成18年度第4回神戸市公募公債	50,000,000	50,609,886
	第32回横浜市公募公債(5年)	100,000,000	100,101,006
	平成17年度第7回 横浜市債事業公債	400,000,000	400,854,944
地方債証券 小計		2,377,400,000	2,391,811,460
特殊債券	第47回 雇用・能力開発債券	200,000,000	200,115,384
	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,657,145
	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,286,848
	第7回地方公共団体金融機構債券(5年)	100,000,000	100,184,360
	F30回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,113,080
	第44回日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,011,792
	第17回住宅金融支援機構財形住宅債券	210,000,000	210,122,844
	い第732号農林債	300,000,000	300,159,984
	い第734号農林債	990,000,000	991,369,688
	い第735号農林債	500,000,000	500,634,588
	い第737号農林債	200,000,000	200,427,110
	い第738号農林債	60,000,000	60,147,650
	い第739号農林債	100,000,000	100,280,456
	い第741号農林債	200,000,000	200,835,611
	第264回信金中金債(5年)	100,000,000	100,222,550
	第265回信金中金債(5年)	260,000,000	260,747,032
	第267回信金中金債(5年)	100,000,000	100,378,906
	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第48号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第49号商工債券(1年)	1,000,000,000	1,000,000,000
	第50号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
特殊債券 小計		7,920,000,000	7,926,695,028
社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	400,334,594
	第16回清水建設社債	100,000,000	100,788,400
	第17回清水建設社債	100,000,000	100,382,608
	第2回住友林業社債	400,000,000	401,399,412
	第1回アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	100,217,040
	第19回ニチレイ社債	100,000,000	100,151,710
	第9回大陽日酸社債	100,000,000	100,401,264
	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	400,622,580
	第5回積水化学工業社債	100,000,000	100,076,593
	第8回日立化成工業社債	100,000,000	100,684,000
	第12回武田薬品工業社債	100,000,000	100,385,166
	第4回テルモ社債	200,000,000	200,844,126
	第9回関西ペイント社債	400,000,000	401,448,051
	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	500,000,000	503,250,989
	第3回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,318,524
	第67回住友金属工業社債	100,000,000	100,193,588
	第18回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	100,133,560
	第10回YKK社債	100,000,000	101,613,525
	第8回小松製作所社債	100,000,000	100,067,090
	第15回ダイキン工業社債	100,000,000	100,364,528
	第4回日本電産社債	300,000,000	300,240,380
	第29回富士通社債	100,000,000	100,123,962
	第32回富士通社債	300,000,000	300,254,590
	第7回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,188,428
	第10回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,183,396
	第19回三菱重工業社債	300,000,000	302,243,664
	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	303,098,960
	第58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,066,835
	第61回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,192,226
	第86回丸紅社債	168,000,000	168,261,127
	第88回丸紅社債	100,000,000	100,449,136
	第57回三井物産社債	200,000,000	201,296,391
	第32回住友商事社債	200,000,000	201,476,611
	第64回三菱商事社債	100,000,000	100,799,275
	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	500,542,158
	第129回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,575,370
	第132回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,584,692
	第150回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,083,052
	第56回三井住友銀行社債	100,000,000	100,294,215
	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	400,863,558
	第20回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,908,448
	第23回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,029,000
	第25回日産フィナンシャルサービス社債	800,000,000	800,674,154
	第7回東京センチュリーリース社債	100,000,000	100,174,000
	第23回トヨタファイナンス社債	600,000,000	604,716,127
	第52回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,061,248
	第17回リコーリース社債	200,000,000	200,158,825
	第148回オリックス社債	400,000,000	404,105,753
	第154回オリックス社債	100,000,000	100,600,942
	第3回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,296,864
	第4回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,412,725
	第13回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,011,770
	第15回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,379,453
	第17回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,468,186
	第6回野村ホールディングス社債	600,000,000	609,911,351
	第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	300,000,000	300,637,406
	第26回三井不動産社債	100,000,000	100,808,252
	第29回三井不動産社債	200,000,000	203,222,093
	第77回三菱地所社債	100,000,000	100,968,974
	第78回三菱地所社債	200,000,000	202,381,439
	第99回三菱地所社債	300,000,000	300,214,068
	第12回日本ビルファンド投資法人投資法人債	100,000,000	100,211,345
	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	306,370,380
	第62回小田急電鉄社債	100,000,000	100,048,992
	第5回東日本旅客鉄道社債	110,000,000	113,058,741
	第25回東海旅客鉄道社債	100,000,000	100,321,329
	第43回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	100,166,224
	第6回日本通運社債	300,000,000	300,564,235
	第15回東京放送社債	100,000,000	100,288,060
	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	700,476,655
	第51回日本電信電話電信電話債券	100,000,000	100,330,540
	第17回KDDI社債	100,000,000	100,636,076
	第440回関西電力社債	500,000,000	506,148,474
	第459回東北電力社債	100,000,000	100,702,960
	第416回九州電力社債	200,000,000	200,857,792
	第425回九州電力社債	1,090,000,000	1,092,386,904
	第285回北海道電力社債	140,000,000	140,397,320
	第318回北海道電力社債	100,000,000	100,262,350
	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	1,004,441,987
	第22回大阪瓦斯社債	300,000,000	303,392,445
	第10回北海道瓦斯社債	100,000,000	100,662,972
社債券 小計		18,808,000,000	18,898,362,233
合計		29,105,400,000	29,216,868,721

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。