有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 7月22日現在	平成26年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,066,726,610	3,967,882,457
地方債証券	3,333,817,731	2,530,841,834
特殊債券	21,416,510,588	14,530,790,167
社債券	9,264,793,328	14,054,891,114
未収利息	87,366,289	59,466,504
前払費用	4,619,259	2,042,699
流動資産合計	38,173,833,805	35,145,914,775
資産合計	38,173,833,805	35,145,914,775
負債の部
流動負債
未払金	1,813,968,000	-
流動負債合計	1,813,968,000	-
負債合計	1,813,968,000	-
純資産の部
元本等
元本	35,219,784,253	34,005,080,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,140,081,552	1,140,834,032
元本等合計	36,359,865,805	35,145,914,775
純資産合計	36,359,865,805	35,145,914,775
負債純資産合計	38,173,833,805	35,145,914,775

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 7月22日現在				平成26年 7月22日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			35,219,784,253口				34,005,080,743口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0324円			1口当たり純資産額	1.0335円
		(1万口当たり純資産額)	(10,324円)			(1万口当たり純資産額)	(10,335円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年 7月20日 至 平成25年 7月22日	自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年 7月22日現在	平成26年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年 7月20日 至 平成25年 7月22日	自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年 7月22日現在	平成26年 7月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,605,618,958円	35,219,784,253円
期中追加設定元本額	3,208,343,460円	3,761,378,347円
期中一部解約元本額	4,594,178,165円	4,976,081,857円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,318,912,749円	3,236,659,492円
公社債投信2月号	2,485,037,567円	2,378,534,221円
公社債投信3月号	2,746,399,694円	2,649,533,775円
公社債投信4月号	2,312,459,594円	2,288,154,668円
公社債投信5月号	2,198,000,714円	2,057,563,006円
公社債投信6月号	3,434,006,390円	3,303,195,821円
公社債投信7月号	3,533,851,608円	3,611,638,603円
公社債投信8月号	2,816,403,014円	2,555,093,500円
公社債投信9月号	2,634,404,352円	2,678,090,032円
公社債投信10月号	2,332,683,487円	2,298,870,446円
公社債投信11月号	2,632,518,085円	2,482,462,607円
公社債投信12月号	4,775,106,999円	4,465,284,572円
合計	35,219,784,253円	34,005,080,743円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年 7月22日現在	平成26年 7月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△8,249,923	△5,541,853
特殊債券	△40,997,186	△18,933,010
社債券	△20,945,996	△21,065,141
合計	△70,193,105	△45,540,004

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	252,700,000	253,135,761
	平成16年度第6回北海道公募公債	100,000,000	100,396,470
	平成21年度第5回北海道公募公債(5年)	300,000,000	300,050,010
	平成21年度第8回北海道公募公債(5年)	100,000,000	100,114,966
	第51回大阪府公募公債(5年)	250,000,000	250,037,496
	第53回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,122,856
	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	50,090,838
	第273回大阪府公募公債(10年)	439,000,000	441,428,576
	第274回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	201,333,216
	第2回さいたま市公募公債	31,000,000	31,161,460
	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	702,970,185
地方債証券 小計		2,522,700,000	2,530,841,834
特殊債券	第16回日本政策投資銀行債券	400,000,000	400,887,885
	第34回道路債券	100,000,000	100,252,000
	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100,089,535
	第5回首都高速道路社債	100,000,000	100,230,152
	第10回首都高速道路債券	300,000,000	300,768,035
	第31回都市再生債券	900,000,000	900,939,790
	第4回本州四国連絡橋債券	500,000,000	502,814,718
	第3回関西国際空港社債	200,000,000	200,152,624
	第19回関西国際空港社債	100,000,000	100,106,390
	第1回中部国際空港社債	10,000,000	10,041,406
	第1回成田国際空港社債	600,000,000	603,560,496
	第4回私学振興債券	100,000,000	100,240,820
	い第711号商工債	100,000,000	100,085,248
	い第713号農林債	500,000,000	500,896,000
	い第714号農林債	790,000,000	792,166,992
	い第715号農林債	300,000,000	300,747,048
	い第716号農林債	1,310,000,000	1,314,340,025
	い第718号農林債	200,000,000	200,802,624
	第237回信金中金債(5年)	800,000,000	800,683,936
	第242回信金中金債(5年)	100,000,000	100,307,450
	第40号商工債券(1年)	1,000,000,000	1,000,000,000
	第41号商工債券(1年)	1,600,000,000	1,600,000,000
	第42号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第139号商工債券(3年)	100,000,000	100,017,636
	第11回中日本高速道路社債	100,000,000	100,104,930
	第3回緑資源債券	200,000,000	200,554,427
特殊債券 小計		14,510,000,000	14,530,790,167
社債券	第17回東日本高速道路社債	300,000,000	300,459,712
	第14回中日本高速道路社債	500,000,000	501,709,080
	第13回西日本高速道路社債	100,000,000	100,161,600
	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	1,004,462,514
	第32回アサヒビール社債	100,000,000	100,396,974
	第2回キリンホールディングス社債	400,000,000	403,022,468
	第6回キリンホールディングス社債	100,000,000	100,214,231
	第1回コカ・コーラウエスト社債	400,000,000	400,904,720
	第18回味の素社債	300,000,000	301,588,870
	第2回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	202,822,000
	第4回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	200,780,768
	第7回エーザイ社債	200,000,000	202,976,435
	第3回テルモ社債	600,000,000	600,908,202
	第3回フジ・メディア・ホールディングス社債	100,000,000	100,231,226
	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	404,992,882
	第4回日本碍子社債	800,000,000	801,832,467
	第14回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	300,000,000	301,114,017
	第15回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	200,777,748
	第14回ダイキン工業社債	300,000,000	300,056,928
	第1回ジェイテクト社債	700,000,000	702,798,775
	第23回三菱重工業社債	500,000,000	501,111,664
	第9回豊田通商社債	400,000,000	403,219,142
	第48回三井物産社債	100,000,000	100,622,064
	第24回住友商事社債	400,000,000	401,101,200
	第46回三菱商事社債	100,000,000	100,585,572
	第14回イオン社債	100,000,000	101,358,615
	第109回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,463,082
	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,413,890
	第48回三井住友銀行社債	2,000,000,000	2,003,223,324
	第49回三井住友銀行社債	600,000,000	602,522,248
	第42回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,290,124
	第40回日立キャピタル社債	200,000,000	200,938,720
	第10回三菱UFJリース社債	300,000,000	301,490,415
	第16回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,355,440
	第20回三菱UFJリース社債	600,000,000	600,352,189
	第16回東京放送ホールディングス社債	400,000,000	401,658,746
	第16回KDDI社債	100,000,000	100,241,730
	第12回電源開発社債	100,000,000	101,082,868
	第25回大阪瓦斯社債	200,000,000	201,648,464
社債券 小計		14,000,000,000	14,054,891,114
合計		31,032,700,000	31,116,523,115

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。