有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,967,882,457	1,713,388,638
地方債証券	2,530,841,834	2,323,879,219
特殊債券	14,530,790,167	13,395,494,272
社債券	14,054,891,114	16,311,626,058
未収利息	59,466,504	64,564,637
前払費用	2,042,699	4,550,494
流動資産合計	35,145,914,775	33,813,503,318
資産合計	35,145,914,775	33,813,503,318
負債の部
流動負債
未払金	-	100,519,000
流動負債合計	-	100,519,000
負債合計	-	100,519,000
純資産の部
元本等
元本	34,005,080,743	32,588,548,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,140,834,032	1,124,436,017
元本等合計	35,145,914,775	33,712,984,318
純資産合計	35,145,914,775	33,712,984,318
負債純資産合計	35,145,914,775	33,813,503,318

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在				平成27年 7月21日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			34,005,080,743口				32,588,548,301口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0335円			1口当たり純資産額	1.0345円
		(1万口当たり純資産額)	(10,335円)			(1万口当たり純資産額)	(10,345円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,219,784,253円	34,005,080,743円
期中追加設定元本額	3,761,378,347円	3,679,998,343円
期中一部解約元本額	4,976,081,857円	5,096,530,785円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,236,659,492円	3,086,762,246円
公社債投信2月号	2,378,534,221円	2,339,844,797円
公社債投信3月号	2,649,533,775円	2,552,778,467円
公社債投信4月号	2,288,154,668円	2,201,051,844円
公社債投信5月号	2,057,563,006円	1,955,924,436円
公社債投信6月号	3,303,195,821円	3,177,323,667円
公社債投信7月号	3,611,638,603円	3,519,994,378円
公社債投信8月号	2,555,093,500円	2,260,233,335円
公社債投信9月号	2,678,090,032円	2,639,515,216円
公社債投信10月号	2,298,870,446円	2,095,845,780円
公社債投信11月号	2,482,462,607円	2,351,973,666円
公社債投信12月号	4,465,284,572円	4,407,300,469円
合計	34,005,080,743円	32,588,548,301円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△5,541,853	△6,914,032
特殊債券	△18,933,010	△8,039,046
社債券	△21,065,141	△30,786,310
合計	△45,540,004	△45,739,388

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	422,452,911
	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	40,358,884
	第69回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,252,467
	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	310,070,507
	第285回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	201,187,080
	平成17年度第2回京都府公募公債	100,000,000	100,244,652
	平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	100,541,540
	平成22年度第1回長野県公募公債	100,000,000	100,166,025
	第34回共同発行市場公募地方債	101,000,000	101,676,802
	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	400,091,503
	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	40,290,400
	平成17年度第7回 横浜市債事業公債	400,000,000	406,546,448
地方債証券 小計		2,311,000,000	2,323,879,219
特殊債券	第45回 雇用・能力開発債券	297,800,000	298,309,036
	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	300,000,000	300,088,261
	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,187,260
	第69回都市再生債券	200,000,000	200,093,320
	第7回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	100,248,285
	い第723号商工債券	1,280,000,000	1,280,523,455
	い第725号商工債	200,000,000	200,138,004
	い第722号農林債	1,900,000,000	1,900,139,955
	い第726号農林債	600,000,000	600,872,105
	い第727号農林債	1,010,000,000	1,012,614,071
	い第728号農林債	100,000,000	100,240,716
	い第732号農林債	300,000,000	301,308,768
	第44号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	2,000,000,000
	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第156号商工債券(3年)	100,000,000	100,063,710
	第10回国際協力機構債券	100,000,000	100,119,298
	第4回緑資源債券	200,000,000	200,548,028
特殊債券 小計		13,387,800,000	13,395,494,272
社債券	第17回中日本高速道路社債	200,000,000	200,085,848
	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	800,190,850
	第14回大林組社債	100,000,000	100,077,154
	第15回大林組社債	100,000,000	100,146,970
	第6回日本たばこ産業社債	100,000,000	100,171,278
	第1回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,186,719
	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	300,766,115
	第5回日本特殊陶業社債	100,000,000	100,178,850
	第66回新日本製鐵社債	100,000,000	100,311,821
	第12回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	200,342,892
	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	601,490,955
	第8回小松製作所社債	100,000,000	100,426,085
	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	400,038,146
	第5回THK社債	100,000,000	100,090,568
	第14回日立製作所社債	300,000,000	300,332,976
	第27回富士通社債	200,000,000	200,155,467
	第29回富士通社債	100,000,000	100,511,895
	第5回セイコーエプソン社債	300,000,000	300,171,405
	第7回セイコーエプソン社債	200,000,000	201,105,435
	第58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,446,578
	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	700,476,126
	第30回住友商事社債	200,000,000	201,956,960
	第83回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	202,870,500
	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	1,000,604,162
	第121回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,229,388
	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	1,306,039,618
	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	1,901,206,566
	第39回NTTファイナンス社債	100,000,000	100,111,784
	第45回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,202,528
	第41回日立キャピタル社債	200,000,000	200,776,596
	第2回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,356,862
	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	601,609,540
	第13回三菱UFJリース社債	200,000,000	201,061,455
	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,270,312
	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	802,376,304
	第25回三井不動産社債	300,000,000	303,357,204
	第99回三菱地所社債	100,000,000	100,413,075
	第27回京浜急行電鉄社債	100,000,000	101,195,104
	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	436,761,482
	第25回東海旅客鉄道社債	100,000,000	101,735,742
	第15回東京放送社債	100,000,000	101,892,208
	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	703,429,150
	第49回電信電話債券	200,000,000	200,430,245
	第50回電信電話債券	300,000,000	300,711,473
	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	1,033,314,194
	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	300,732,840
	第5回広島ガス社債	300,000,000	300,276,633
社債券 小計		16,227,000,000	16,311,626,058
合計		31,925,800,000	32,030,999,549

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。