有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本債券マザーファンド	825,432,350	1,056,388,321
親投資信託受益証券 合計		825,432,350	1,056,388,321
合計		825,432,350	1,056,388,321

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成25年 3月21日現在]	[平成26年 3月20日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		322,925,767	607,601,181
国債証券		30,435,375,700	44,944,869,900
地方債証券		100,114,000	199,765,000
社債券		8,719,595,939	10,928,116,701
未収入金		623,105,200	1,610,849,900
未収利息		45,978,329	76,694,309
前払費用		17,220,390	13,407,724
流動資産合計		40,264,315,325	58,381,304,715
資産合計		40,264,315,325	58,381,304,715
負債の部
流動負債
未払金		410,356,500	1,875,382,500
未払解約金		333,203,113	25,809,915
流動負債合計		743,559,613	1,901,192,415
負債合計		743,559,613	1,901,192,415
純資産の部
元本等
元本	※1	31,351,927,651	44,130,655,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,168,828,061	12,349,457,087
元本等合計		39,520,755,712	56,480,112,300
純資産合計		39,520,755,712	56,480,112,300
負債純資産合計		40,264,315,325	58,381,304,715

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成25年 3月22日 至 平成26年 3月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成25年 3月21日現在]	[平成26年 3月20日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,754,552,216円	31,351,927,651円
	同期中における追加設定元本額	9,420,176,907円	23,049,423,560円
	同期中における一部解約元本額	6,822,801,472円	10,270,695,998円
	同期末における元本額	31,351,927,651円	44,130,655,213円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	1,071,768,955円	825,432,350円
	東京海上・未来設計ファンド1	59,401,386円	28,515,221円
	東京海上・未来設計ファンド2	107,097,420円	52,740,029円
	東京海上・未来設計ファンド3	227,904,262円	124,002,166円
	東京海上・未来設計ファンド4	34,157,682円	16,770,961円
	東京海上セレクション・バランス30	1,841,865,511円	2,154,936,125円
	東京海上セレクション・バランス50	2,404,221,209円	2,890,099,608円
	東京海上セレクション・バランス70	513,092,237円	642,806,403円
	東京海上セレクション・日本債券	7,272,634,050円	7,789,221,620円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	―円	1,280,294,437円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	6,092,257,366円	5,852,524,742円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	264,131,351円	257,001,104円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	51,039,303円	51,825,808円
	東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,412,356,919円	22,164,484,639円
	計	31,351,927,651円	44,130,655,213円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	31,351,927,651口	44,130,655,213口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成24年 3月22日 至 平成25年 3月21日	自 平成25年 3月22日 至 平成26年 3月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成25年 3月21日現在]	[平成26年 3月20日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成24年3月22日 至 平成25年3月21日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	515,224,100
地方債証券	114,000
社債券	41,493,011
合計	556,831,111

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成24年3月22日から平成25年3月21日まで)を指しております。
(自 平成25年3月22日 至 平成26年3月20日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	250,340,053
地方債証券	△349,000
社債券	77,495,911
合計	327,486,964

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成25年3月22日から平成26年3月20日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成25年 3月21日現在]		[平成26年 3月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2606円	1口当たり純資産額	1.2798円
(1万口当たり純資産額	12,606円)	(1万口当たり純資産額	12,798円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第335回利付国債(2年)	410,000,000	410,246,000
	第336回利付国債(2年)	110,000,000	110,059,400
	第338回利付国債(2年)	720,000,000	720,424,800
	第97回利付国債(5年)	200,000,000	201,428,000
	第99回利付国債(5年)	100,000,000	100,782,000
	第100回利付国債(5年)	100,000,000	100,534,000
	第102回利付国債(5年)	1,150,000,000	1,156,440,000
	第104回利付国債(5年)	300,000,000	300,891,000
	第105回利付国債(5年)	2,030,000,000	2,035,562,200
	第106回利付国債(5年)	770,000,000	772,002,000
	第107回利付国債(5年)	680,000,000	681,638,800
	第108回利付国債(5年)	700,000,000	699,083,000
	第116回利付国債(5年)	1,120,000,000	1,121,310,400
	第4回利付国債(40年)	10,000,000	11,315,200
	第307回利付国債(10年)	1,550,000,000	1,648,409,500
	第309回利付国債(10年)	2,130,000,000	2,242,570,500
	第310回利付国債(10年)	700,000,000	733,061,000
	第312回利付国債(10年)	3,120,000,000	3,308,760,000
	第313回利付国債(10年)	150,000,000	160,153,500
	第315回利付国債(10年)	2,900,000,000	3,076,175,000
	第316回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,053,690,000
	第317回利付国債(10年)	850,000,000	894,897,000
	第318回利付国債(10年)	1,750,000,000	1,829,677,500
	第319回利付国債(10年)	1,560,000,000	1,641,978,000
	第320回利付国債(10年)	900,000,000	940,185,000
	第321回利付国債(10年)	590,000,000	616,201,900
	第322回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,731,255,600
	第323回利付国債(10年)	350,000,000	362,509,000
	第324回利付国債(10年)	1,490,000,000	1,531,422,000
	第325回利付国債(10年)	1,470,000,000	1,509,601,800
	第332回利付国債(10年)	290,000,000	290,667,000
	第3回利付国債(30年)	100,000,000	117,344,000
	第5回利付国債(30年)	550,000,000	634,100,500
	第6回利付国債(30年)	250,000,000	295,000,000
	第14回利付国債(30年)	180,000,000	208,924,200
	第15回利付国債(30年)	530,000,000	623,412,500
	第17回利付国債(30年)	230,000,000	266,110,000
	第18回利付国債(30年)	360,000,000	409,892,400
	第19回利付国債(30年)	510,000,000	580,390,200
	第22回利付国債(30年)	120,000,000	140,888,400
	第23回利付国債(30年)	50,000,000	58,729,500
	第24回利付国債(30年)	390,000,000	457,895,100
	第25回利付国債(30年)	120,000,000	136,276,800
	第26回利付国債(30年)	20,000,000	23,096,400
	第27回利付国債(30年)	440,000,000	517,325,600
	第28回利付国債(30年)	50,000,000	58,871,500
	第29回利付国債(30年)	710,000,000	822,975,200
	第32回利付国債(30年)	400,000,000	456,840,000
	第33回利付国債(30年)	260,000,000	280,651,800
	第34回利付国債(30年)	320,000,000	359,232,000
	第35回利付国債(30年)	230,000,000	248,275,800
	第48回利付国債(20年)	20,000,000	22,953,200
	第114回利付国債(20年)	70,000,000	80,362,100
	第115回利付国債(20年)	50,000,000	58,120,000
	第118回利付国債(20年)	480,000,000	542,131,200
	第121回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,190,310,800
	第122回利付国債(20年)	100,000,000	109,770,000
	第123回利付国債(20年)	400,000,000	456,224,000
	第125回利付国債(20年)	50,000,000	57,665,000
	第128回利付国債(20年)	180,000,000	198,847,800
	第133回利付国債(20年)	170,000,000	184,244,300
	第134回利付国債(20年)	100,000,000	108,076,000
	第136回利付国債(20年)	40,000,000	41,932,400
	第140回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,058,050,000
	第142回利付国債(20年)	700,000,000	749,910,000
	第146回利付国債(20年)	240,000,000	250,831,200
	第147回利付国債(20年)	560,000,000	574,212,800
	第17回利付国債(物価連動・10年)	530,000,000	572,066,100
国債証券 合計		42,450,000,000	44,944,869,900
地方債証券	第3回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	100,016,000
	第4回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	99,749,000
地方債証券 合計		200,000,000	199,765,000
社債券	第4回ノルデア・バンク円貨社債(201 3)	100,000,000	100,450,000
	第1回クレディ・アグリコル円貨社債 (2013)	100,000,000	100,078,000
	第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 債券	31,910,000	34,573,527
	第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 債券	68,420,000	73,271,662
	第68回貸付債権担保住宅金融支援機構 債券	95,349,000	97,924,376
	第69回貸付債権担保住宅金融支援機構 債券	95,506,000	98,226,965
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構 債券	95,875,000	98,474,171
	第10回ジェー・ピー・モルガン・チェー ス・アンド・カンパニー	100,000,000	100,321,000
	第25回シティグループ・インク円貨社債 (2013)	100,000,000	100,435,000
	第22回コーペラティブ・セントラル・ ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,054,000
	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債	100,000,000	100,383,000
	第34回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,621,000
	第37回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	101,366,000
	第41回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	101,069,000
	第2回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	101,153,000
	第28回サッポロホールディングス株式 会社無担保社債	100,000,000	100,582,000
	第2回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	100,733,000
	第3回株式会社三越伊勢丹ホールディング ス無担保社債	100,000,000	101,115,000
	第35回東洋紡績株式会社無担保社債	100,000,000	100,737,000
	第8回森ヒルズリート投資法人無担保投資 法人債	100,000,000	101,876,000
	第11回森ビル株式会社無担保社債	100,000,000	101,829,000
	第7回株式会社セブン&アイ・ホールディ ングス無担保社債	100,000,000	100,179,000
	第25回昭和電工株式会社無担保社債	100,000,000	100,727,000
	第48回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	101,060,000
	第6回セントラル硝子株式会社無担保社債	100,000,000	100,842,000
	第18回電気化学工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,746,000
	第44回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,891,000
	第7回株式会社三菱ケミカルホールディン グス無担保社債	100,000,000	101,315,000
	第9回宇部興産株式会社無担保社債	100,000,000	101,061,000
	第3回出光興産株式会社無担保社債	200,000,000	202,478,000
	第23回東洋ゴム工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,053,000
	第25回東洋ゴム工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,103,000
	第23回太平洋セメント株式会社無担保 社債	100,000,000	100,925,000
	第69回住友金属工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,591,000
	第20回ジェイ エフ イー ホールディ ングス株式会社社債	100,000,000	100,543,000
	第11回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	101,389,000
	第12回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	101,683,000
	第13回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	100,711,000
	第26回三菱マテリアル株式会社無担保 社債	100,000,000	101,172,000
	第44回古河電気工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,215,000
	第3回株式会社森精機製作所無担保社債	100,000,000	100,641,000
	第8回株式会社荏原製作所無担保社債	100,000,000	100,152,000
	第55回株式会社東芝無担保社債	100,000,000	101,471,000
	第1回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	100,422,000
	第41回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100,555,000
	第45回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100,098,000
	第11回セイコーエプソン株式会社無担保 社債	100,000,000	100,585,000
	第11回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	102,908,000
	第27回ソニー株式会社無担保社債	100,000,000	100,353,000
	第4回株式会社堀場製作所無担保社債	100,000,000	100,413,000
	第13回三井造船株式会社無担保社債	100,000,000	101,140,000
	第22回日立造船株式会社無担保社債	100,000,000	100,469,000
	第36回石川島播磨重工業株式会社無担保 社債	100,000,000	101,940,000
	第38回石川島播磨重工業株式会社無担保 社債	100,000,000	102,724,000
	第1回明治安田生命2011基金特定目的 会社特定社債	100,000,000	101,609,000
	第1回日本生命2012基金特定目的会社 特定社債	200,000,000	203,662,000
	第1回B号明治安田生命2012基金特定 目的会社特定社債	100,000,000	101,455,000
	第5回住友生命基金流動化特定目的会社 第1回特定社債	300,000,000	307,020,000
	第1回明治安田生命2013基金特定目的 会社特定社債	400,000,000	405,960,000
	第20回トピー工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,348,000
	第2回株式会社第一興商無担保社債	100,000,000	100,985,000
	第92回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	101,666,000
	第18回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	100,266,000
	第25回阪和興業株式会社無担保社債	100,000,000	100,112,000
	第21回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	100,839,000
	第48回株式会社クレディセゾン無担保 社債	100,000,000	100,908,000
	第2回株式会社みずほコーポレート銀行 無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,769,000
	第4回株式会社りそな銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	111,758,000
	第2回株式会社りそな銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	102,965,000
	第3回住友信託銀行株式会社無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	100,181,000
	第3回中央三井信託銀行株式会社無担保 社債(劣後特約付)	100,000,000	101,462,000
	第11回株式会社三井住友銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	106,963,000
	第4回株式会社みずほ銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	102,913,000
	第8回株式会社みずほ銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	105,230,000
	第3回興銀リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,056,000
	第25回株式会社日産フィナンシャル サービス無担保社債	100,000,000	100,002,000
	第4回東京センチュリーリース株式会社 無担保社債	100,000,000	100,244,000
	第63回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101,664,000
	第7回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101,278,000
	第169回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,566,000
	第17回三菱UFJリース株式会社無担保 社債	100,000,000	100,899,000
	第38回野村ホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,590,000
	住友生命劣後債権流動化特定目的会社 1-A	100,000,000	101,937,000
	第82回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,629,000
	第33回日本郵船株式会社無担保社債	200,000,000	201,074,000
	第29回全日本空輸株式会社無担保社債	100,000,000	100,142,000
	第491回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,386,000
	第492回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,068,000
	第376回中国電力株式会社社債	100,000,000	101,253,000
	第304回北陸電力株式会社社債	100,000,000	100,965,000
	第471回東北電力株式会社社債	100,000,000	101,587,000
	第279回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,986,000
	第281回四国電力株式会社社債	100,000,000	102,116,000
	第423回九州電力株式会社社債	100,000,000	102,410,000
	第425回九州電力株式会社社債	100,000,000	99,975,000
	第36回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	101,574,000
	第37回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	102,744,000
	第2回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	99,964,000
	第11回コナミ株式会社無担保社債	100,000,000	100,973,000
	第39回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,469,000
	第44回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,667,000
社債券 合計		10,787,060,000	10,928,116,701
合計		53,437,060,000	56,072,751,601

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。