有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本債券マザーファンド	248,859,688	350,319,782
親投資信託受益証券 合計		248,859,688	350,319,782
合計		248,859,688	350,319,782

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		[2018年 3月20日現在]	[2019年 3月20日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		―	550,000
コール・ローン		1,399,831,278	610,518,702
国債証券		127,923,754,840	76,854,704,794
地方債証券		1,578,420,424	2,466,218,130
特殊債券		300,450,000	2,703,591,000
社債券		24,330,124,251	46,590,964,680
未収入金		6,749,131,600	1,515,343,000
未収利息		75,277,241	68,445,377
前払費用		20,013,595	10,951,297
流動資産合計		162,377,003,229	130,821,286,980
資産合計		162,377,003,229	130,821,286,980
負債の部
流動負債
未払金		6,760,343,200	1,507,522,000
未払解約金		419,705,709	374,225,787
未払利息		3,634	1,323
流動負債合計		7,180,052,543	1,881,749,110
負債合計		7,180,052,543	1,881,749,110
純資産の部
元本等
元本	※1	111,760,631,161	91,593,901,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,436,319,525	37,345,635,953
元本等合計		155,196,950,686	128,939,537,870
純資産合計		155,196,950,686	128,939,537,870
負債純資産合計		162,377,003,229	130,821,286,980

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2018年 3月21日 至 2019年 3月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2018年 3月20日現在]	[2019年 3月20日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,763,496,876円	111,760,631,161円
	同期中における追加設定元本額	64,425,626,917円	24,067,414,988円
	同期中における一部解約元本額	23,428,492,632円	44,234,144,232円
	同期末における元本額	111,760,631,161円	91,593,901,917円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	333,712,485円	248,859,688円
	東京海上・未来設計ファンド1	18,813,214円	18,862,083円
	東京海上・未来設計ファンド2	34,567,723円	33,976,094円
	東京海上・未来設計ファンド3	75,845,171円	69,721,379円
	東京海上・未来設計ファンド4	8,573,167円	7,731,665円
	東京海上セレクション・バランス30	3,108,680,831円	3,310,659,622円
	東京海上セレクション・バランス50	4,131,858,937円	4,236,539,383円
	東京海上セレクション・バランス70	1,003,558,830円	1,018,829,711円
	東京海上セレクション・日本債券	10,930,678,247円	11,579,571,052円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	10,324,100,338円	6,964,788,331円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	21,136,699,612円	20,370,732,533円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	72,521,433円	108,802,413円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	1,151,269,399円	941,898,718円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	89,604,529円	82,116,601円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	10,917,377円	9,998,741円
	東京海上・日本債券オープンF (適格機関投資家専用)	59,329,229,868円	42,590,813,903円
	計	111,760,631,161円	91,593,901,917円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	111,760,631,161口	91,593,901,917口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2017年 3月22日 至 2018年 3月20日	自 2018年 3月21日 至 2019年 3月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2018年 3月20日現在]	[2019年 3月20日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2017年3月22日 至 2018年3月20日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	448,683,590
地方債証券	△18,135,892
特殊債券	△638,000
社債券	△4,014,551
合計	425,895,147

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年3月22日から2018年3月20日まで)を指しております。
 
(自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,040,710,000
地方債証券	△17,351,294
特殊債券	△1,150,000
社債券	△19,415,568
合計	1,002,793,138

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年3月21日から2019年3月20日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2018年 3月20日現在]		[2019年 3月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3887円	1口当たり純資産額	1.4077円
(1万口当たり純資産額	13,887円)	(1万口当たり純資産額	14,077円)

 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第394回利付国債(2年)	60,000,000	60,256,800
	第396回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,306,149,000
	第397回利付国債(2年)	3,220,000,000	3,235,939,000
	第138回利付国債(5年)	7,960,000,000	8,062,843,200
	第7回利付国債(40年)	10,000,000	13,414,100
	第10回利付国債(40年)	2,366,000,000	2,573,663,820
	第11回利付国債(40年)	509,000,000	536,083,890
	第336回利付国債(10年)	1,697,000,000	1,762,996,330
	第339回利付国債(10年)	280,000,000	290,074,400
	第342回利付国債(10年)	2,030,000,000	2,068,793,300
	第344回利付国債(10年)	5,950,000,000	6,065,073,000
	第345回利付国債(10年)	464,000,000	473,089,760
	第347回利付国債(10年)	60,000,000	61,175,400
	第353回利付国債(10年)	1,890,000,000	1,915,893,000
	第1回利付国債(30年)	20,000,000	25,825,000
	第15回利付国債(30年)	100,000,000	134,327,000
	第17回利付国債(30年)	160,000,000	213,739,200
	第23回利付国債(30年)	360,000,000	493,513,200
	第27回利付国債(30年)	40,000,000	55,471,200
	第28回利付国債(30年)	50,000,000	69,579,500
	第33回利付国債(30年)	794,000,000	1,048,604,040
	第38回利付国債(30年)	1,320,000,000	1,713,333,600
	第40回利付国債(30年)	971,000,000	1,263,037,960
	第41回利付国債(30年)	730,000,000	934,232,100
	第44回利付国債(30年)	2,290,000,000	2,941,390,500
	第45回利付国債(30年)	30,000,000	37,139,700
	第54回利付国債(30年)	5,000,000	5,335,600
	第57回利付国債(30年)	1,306,000,000	1,390,498,200
	第58回利付国債(30年)	3,051,000,000	3,245,775,840
	第60回利付国債(30年)	50,000,000	54,510,500
	第61回利付国債(30年)	735,000,000	760,269,300
	第70回利付国債(20年)	100,000,000	113,574,000
	第76回利付国債(20年)	60,000,000	67,501,200
	第79回利付国債(20年)	40,000,000	45,465,600
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	68,533,200
	第82回利付国債(20年)	70,000,000	80,414,600
	第100回利付国債(20年)	90,000,000	108,639,000
	第104回利付国債(20年)	420,000,000	504,583,800
	第105回利付国債(20年)	440,000,000	530,283,600
	第113回利付国債(20年)	1,675,000,000	2,045,359,250
	第120回利付国債(20年)	480,000,000	564,782,400
	第125回利付国債(20年)	620,000,000	778,465,800
	第126回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,859,957,600
	第127回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,610,188,800
	第128回利付国債(20年)	130,000,000	158,982,200
	第129回利付国債(20年)	230,000,000	278,484,000
	第130回利付国債(20年)	930,000,000	1,127,941,200
	第132回利付国債(20年)	610,000,000	733,775,100
	第133回利付国債(20年)	50,000,000	60,775,500
	第134回利付国債(20年)	1,872,000,000	2,280,227,040
	第135回利付国債(20年)	90,000,000	108,471,600
	第136回利付国債(20年)	70,000,000	83,468,700
	第141回利付国債(20年)	1,004,000,000	1,216,898,200
	第143回利付国債(20年)	840,000,000	1,008,327,600
	第145回利付国債(20年)	734,000,000	892,690,800
	第146回利付国債(20年)	410,000,000	499,466,100
	第147回利付国債(20年)	600,000,000	723,438,000
	第148回利付国債(20年)	950,000,000	1,132,257,500
	第150回利付国債(20年)	830,000,000	978,985,000
	第151回利付国債(20年)	288,000,000	331,208,640
	第152回利付国債(20年)	60,000,000	69,031,200
	第154回利付国債(20年)	1,480,000,000	1,704,131,200
	第156回利付国債(20年)	1,990,000,000	2,028,725,400
	第159回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,144,129,400
	第164回利付国債(20年)	880,000,000	901,903,200
	第166回利付国債(20年)	3,560,000,000	3,770,218,000
	第167回利付国債(20年)	1,630,000,000	1,662,860,800
	第22回利付国債(物価連動・10年)	1,593,000,000	1,682,200,353
	第23回利付国債(物価連動・10年)	1,038,000,000	1,086,331,771
国債証券 合計		69,652,000,000	76,854,704,794
地方債 証券	第690回東京都公募公債	100,000,000	102,217,000
	平成21年度第4回北海道公募公債	110,000,000	110,496,100
	平成30年度第11回北海道公募公債(5 年)	100,000,000	100,000,000
	第163回神奈川県公募公債	120,000,000	120,420,000
	第173回神奈川県公募公債	100,000,000	101,605,000
	第180回神奈川県公募公債	107,900,000	110,349,330
	第69回神奈川県公募公債(5年)	800,000,000	799,616,000
	第326回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100,309,000
	第116回大阪府公募公債(5年)	110,000,000	110,150,700
	平成22年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	101,541,000
	平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	101,490,000
	第82回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,192,000
	第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,439,000
	平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	102,696,000
	平成30年度第7回大阪市公募公債(5年)	100,000,000	99,991,000
	平成21年度第6回横浜市公募公債	100,000,000	101,012,000
	第10回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	100,694,000
地方債証券 合計		2,447,900,000	2,466,218,130
特殊債券	い第816号商工債	100,000,000	100,044,000
	い第817号商工債	100,000,000	100,046,000
	い第777号農林債	500,000,000	501,155,000
	い第778号農林債	100,000,000	100,250,000
	い第783号農林債	200,000,000	200,692,000
	第296回信金中金債(5年)	200,000,000	200,136,000
	第300回信金中金債(5年)	100,000,000	100,145,000
	第307回信金中金債(5年)	100,000,000	100,297,000
	第309回信金中金債(5年)	100,000,000	100,332,000
	第331回信金中金債(5年)	500,000,000	500,325,000
	第197号商工債(3年)	100,000,000	100,002,000
	第210号商工債(3年)	100,000,000	100,017,000
	第211号商工債(3年)	500,000,000	500,150,000
特殊債券 合計		2,700,000,000	2,703,591,000
社債券	第24回フランス相互信用連合銀行(BFC M)円貨社債	300,000,000	300,609,000
	第1回BPCE円貨社債(5年)	100,000,000	100,358,000
	第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣 後)	100,000,000	104,296,000
	第1回ロイズ・バンキング・グループ円貨社 債	100,000,000	99,966,000
	第4回ロイズ・バンキング・グループ円貨社 債	200,000,000	195,648,000
	第1回バンコ・サンタンデール無担保社債	100,000,000	99,817,000
	第48回韓国産業銀行円貨債券	400,000,000	400,856,000
	第68回株式会社日本政策投資銀行無担保社 債	100,000,000	99,925,000
	第94回株式会社日本政策投資銀行無担保社 債	100,000,000	99,902,000
	第99回株式会社日本政策投資銀行無担保社 債	200,000,000	199,782,000
	第102回株式会社日本政策投資銀行無担保 社債	200,000,000	199,766,000
	第103回株式会社日本政策投資銀行無担保 社債	200,000,000	199,850,000
	第13回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	100,081,000
	第14回阪神高速道路株式会社社債	200,000,000	200,050,000
	第15回阪神高速道路株式会社社債	200,000,000	199,914,000
	第19回阪神高速道路株式会社社債	600,000,000	599,166,000
	第16回水資源債券	100,000,000	99,891,000
	第68回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	199,922,000
	第70回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	199,896,000
	第71回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	199,812,000
	第73回株式会社日本政策金融公庫社債	300,000,000	299,802,000
	第95回都市再生債券	100,000,000	100,086,000
	第122回都市再生債券	100,000,000	99,955,000
	第53回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	199,824,000
	第55回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	99,891,000
	第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 券	15,814,000	16,748,291
	第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 券	33,720,000	35,619,784
	第41回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,103,000
	第67回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,991,000
	第98回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,963,000
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,794,000	51,345,926
	第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 券	91,292,000	91,763,979
	第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 券	98,902,000	100,570,476
	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債 券	99,203,000	100,561,089
	第141回貸付債権担保住宅金融支援機構債 券	499,215,000	501,990,635
	第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 券	100,000,000	100,000,000
	第7回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	100,736,000
	第50回日本学生支援債券	100,000,000	99,968,000
	第51回日本学生支援債券	200,000,000	199,914,000
	第52回日本学生支援債券	100,000,000	99,941,000
	第53回日本学生支援債券	100,000,000	99,933,000
	第15回沖縄振興開発金融公庫債券	300,000,000	304,749,000
	ゴールドマン・サックスEMTN2018	400,000,000	399,874,000
	第21回ルノー円貨社債(2018)	400,000,000	395,288,000
	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 (2018)	100,000,000	98,976,000
	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(劣 後)	100,000,000	104,150,000
	第8回株式會社ケーティー円貨社債(201 8)	200,000,000	200,116,000
	第51回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,983,000
	第72回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	299,808,000
	第40回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	299,820,000
	第42回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	299,760,000
	第44回西日本高速道路株式会社社債	400,000,000	399,584,000
	第6回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,152,000
	第3回戸田建設株式会社無担保社債	400,000,000	400,224,000
	第3回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	101,143,000
	第4回五洋建設株式会社無担保社債	200,000,000	199,994,000
	第3回協和エクシオ株式会社無担保社債	100,000,000	100,105,000
	第1回三井製糖株式会社無担保社債	200,000,000	200,214,000
	第1回パーソルホールディングス株式会社無 担保社債	100,000,000	99,992,000
	第2回パーソルホールディングス株式会社無 担保社債	100,000,000	100,104,000
	第16回森永乳業株式会社無担保社債	100,000,000	100,118,000
	第12回アサヒグループホールディングス株 式会社無担保社債	300,000,000	302,007,000
	第11回キリンホールディングス株式会社無 担保社債	200,000,000	200,040,000
	第3回サントリー食品インターナショナル株 式会社無担保社債	100,000,000	99,876,000
	第4回サントリー食品インターナショナル株 式会社無担保社債	300,000,000	299,670,000
	第11回日清オイリオグループ株式会社無担 保社債	100,000,000	100,218,000
	第27回双日株式会社無担保社債	200,000,000	200,476,000
	第35回双日株式会社無担保社債	100,000,000	101,013,000
	第12回日本たばこ産業株式会社社債	500,000,000	499,555,000
	第13回日本たばこ産業株式会社社債	200,000,000	201,102,000
	第3回J.フロント リテイリング株式会社 無担保社債	100,000,000	100,234,000
	第22回森ビル株式会社無担保社債	400,000,000	398,664,000
	第16回東急不動産ホールディングス株式会 社無担保社債	300,000,000	298,140,000
	第31回東レ株式会社無担保社債	100,000,000	100,210,000
	第6回株式会社クラレ無担保社債	100,000,000	99,816,000
	第7回株式会社クラレ無担保社債	100,000,000	100,171,000
	第1回日本土地建物株式会社無担保社債	300,000,000	300,699,000
	第3回日本土地建物株式会社無担保社債	100,000,000	99,974,000
	第19回大王製紙株式会社無担保社債	200,000,000	199,890,000
	第21回大王製紙株式会社無担保社債	200,000,000	200,166,000
	第18回レンゴー株式会社無担保社債	100,000,000	100,876,000
	第27回昭和電工株式会社無担保社債	100,000,000	101,616,000
	第13回大陽日酸株式会社無担保社債	100,000,000	100,016,000
	第45回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,417,000
	第11回ダイセル化学工業株式会社無担保社 債	100,000,000	100,193,000
	第1回株式会社電通無担保社債	300,000,000	300,471,000
	第3回株式会社電通無担保社債	300,000,000	304,125,000
	第5回花王株式会社無担保社債	200,000,000	200,464,000
	第1回大塚ホールディングス株式会社無担保 社債	100,000,000	100,044,000
	第37回DIC株式会社無担保社債	100,000,000	104,886,000
	第42回DIC株式会社無担保社債	400,000,000	399,432,000
	第1回住友三井オートサービス株式会社無担 保社債	100,000,000	100,003,000
	第5回出光興産株式会社無担保社債	300,000,000	300,945,000
	第8回JXホールディングス株式会社無担保 社債	100,000,000	100,824,000
	第3回バンドー化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,568,000
	第24回太平洋セメント株式会社無担保社債	100,000,000	100,140,000
	第26回太平洋セメント株式会社無担保社債	200,000,000	199,856,000
	第27回太平洋セメント株式会社無担保社債	100,000,000	101,076,000
	第8回日本特殊陶業株式会社無担保社債	100,000,000	99,935,000
	第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債	200,000,000	201,130,000
	第4回ニチアス株式会社無担保社債	300,000,000	300,576,000
	第7回新日鐡住金株式会社無担保社債	200,000,000	199,616,000
	第24回ジェイエフイーホールディングス株 式会社無担保社債	500,000,000	498,920,000
	第25回ジェイエフイーホールディングス株 式会社無担保社債	100,000,000	100,112,000
	第32回日立金属株式会社無担保社債	200,000,000	201,302,000
	第32回三菱マテリアル株式会社無担保社債	200,000,000	199,832,000
	第33回三菱マテリアル株式会社無担保社債	200,000,000	198,342,000
	第47回古河電気工業株式会社無担保社債	200,000,000	199,094,000
	第27回住友電気工業株式会社無担保社債	200,000,000	199,800,000
	第12回YKK株式会社無担保社債	800,000,000	798,808,000
	第1回株式会社リクルートホールディングス 無担保社債	200,000,000	200,154,000
	第34回株式会社豊田自動織機無担保社債	200,000,000	199,644,000
	第9回株式会社荏原製作所無担保社債	100,000,000	100,270,000
	第10回株式会社椿本チエイン無担保社債	100,000,000	100,386,000
	第3回セガサミーホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,058,000
	第45回日本精工株式会社無担保社債	200,000,000	202,078,000
	第49回日本精工株式会社無担保社債	200,000,000	200,766,000
	第13回THK株式会社無担保社債	200,000,000	200,088,000
	第1回株式会社明電舎無担保社債	100,000,000	100,481,000
	第5回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	99,957,000
	第6回日本電産株式会社無担保社債	500,000,000	499,645,000
	第49回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	99,944,000
	第51回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100,257,000
	第54回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100,126,000
	第15回パナソニック株式会社無担保社債	400,000,000	400,760,000
	第16回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	99,840,000
	第1回株式会社村田製作所無担保社債	400,000,000	400,068,000
	第39回株式会社IHI無担保社債	100,000,000	100,063,000
	第11回JA三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	200,040,000
	第3回昭和リース株式会社無担保社債	500,000,000	499,235,000
	第2回コンコルディア・フィナンシャルグル ープ(劣後)	100,000,000	99,858,000
	第3回コンコルディア・フィナンシャルグル ープ(劣後)	100,000,000	100,026,500
	第1回明治安田生命2017基金特定目的会 社特定社債	300,000,000	300,657,000
	第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特 約付)	400,000,000	405,198,000
	第2回三井住友トラスト・パナソニックファ イナンス無担保社債	100,000,000	100,162,000
	第3回三井住友トラスト・パナソニックファ イナンス無担保社債	100,000,000	99,899,000
	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,216,000
	第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式 会社無担保(劣後)	200,000,000	201,909,000
	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式 会社無担保(劣後)	400,000,000	402,428,000
	第1回明治安田生命2018基金特定目的会 社特定社債	100,000,000	99,975,000
	第2回株式会社第一興商無担保社債	100,000,000	100,218,000
	第3回兼松株式会社無担保社債	100,000,000	100,129,000
	第1回ユニー・ファミリーマートホールディ ングス無担保社債	300,000,000	300,402,000
	第29回阪和興業株式会社無担保社債	200,000,000	200,164,000
	第30回阪和興業株式会社無担保社債	100,000,000	99,852,000
	第33回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	99,847,000
	第69回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	199,618,000
	第2回株式会社新生銀行無担保社債	200,000,000	200,404,000
	第5回株式会社新生銀行無担保社債	100,000,000	99,806,000
	第6回株式会社新生銀行無担保社債	200,000,000	199,852,000
	第7回株式会社あおぞら銀行無担保社債	200,000,000	199,988,000
	第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債	200,000,000	200,002,000
	第19回株式会社あおぞら銀行無担保社債	100,000,000	99,970,000
	第21回株式会社あおぞら銀行無担保社債	500,000,000	499,830,000
	第17回株式会社三菱UFJフィナンシャ ル・グループ(劣後)	100,000,000	99,632,000
	第19回株式会社三菱UFJフィナンシャ ル・グループ(劣後)	100,000,000	100,002,000
	第12回株式会社りそなホールディングス無 担保社債	300,000,000	299,880,000
	第18回株式会社りそなホールディングス無 担保社債	300,000,000	299,763,000
	第9回三井住友トラスト・ホールディングス 無担保社債(劣後)	400,000,000	400,340,000
	第10回三井住友トラスト・ホールディング ス無担保社債(劣後)	100,000,000	99,587,000
	第11回三井住友トラスト・ホールディング ス無担保社債(劣後)	200,000,000	199,778,000
	第4回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後 特約付)	100,000,000	100,672,000
	第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣 後特約付)	100,000,000	104,600,000
	第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特 約付)	100,000,000	102,361,000
	第3回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後特 約付)	200,000,000	199,640,000
	第6回みずほフィナンシャルグループ(劣後 特約付)	500,000,000	503,630,000
	第7回みずほフィナンシャルグループ(劣後 特約付)	500,000,000	506,800,000
	第1回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	200,000,000	199,978,000
	第42回株式会社日産フィナンシャルサービ ス無担保社債	200,000,000	199,400,000
	第46回株式会社日産フィナンシャルサービ ス無担保社債	100,000,000	99,856,000
	第48回株式会社日産フィナンシャルサービ ス無担保社債	100,000,000	99,735,000
	第50回株式会社日産フィナンシャルサービ ス無担保社債	200,000,000	199,322,000
	第21回東京センチュリー株式会社無担保社 債	200,000,000	200,426,000
	第23回東京センチュリー株式会社無担保社 債	100,000,000	100,060,000
	第26回東京センチュリー株式会社無担保社 債	200,000,000	199,622,000
	第48回株式会社ホンダファイナンス無担保 社債	300,000,000	299,298,000
	第83回トヨタファイナンス株式会社無担保 社債	200,000,000	199,920,000
	第84回トヨタファイナンス株式会社無担保 社債	600,000,000	598,908,000
	第32回リコーリース株式会社無担保社債	400,000,000	399,568,000
	第3回イオンフィナンシャルサービス株式会 社無担保社債	100,000,000	100,173,000
	第1回イオンプロダクトファイナンス株式会 社無担保社債	300,000,000	302,391,000
	第75回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	199,796,000
	第77回アコム株式会社無担保社債	300,000,000	298,929,000
	第19回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,894,000
	第20回株式会社ジャックス無担保社債	300,000,000	299,970,000
	第13回株式会社オリエントコーポレーショ ン無担保社債	100,000,000	100,051,000
	第18回株式会社オリエントコーポレーショ ン無担保社債	200,000,000	199,716,000
	第71回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	99,914,000
	第72回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	200,822,000
	第74回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	199,954,000
	第193回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	99,939,000
	第18回三井住友ファイナンス&リース株式 会社無担保社債	200,000,000	200,040,000
	第19回三井住友ファイナンス&リース株式 会社無担保社債	300,000,000	299,955,000
	第60回三菱UFJリース株式会社無担保社 債	200,000,000	199,954,000
	第63回三菱UFJリース株式会社無担保社 債	100,000,000	99,929,000
	第1回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,060,000
	第16回株式会社大和証券グループ本社無担 保社債	100,000,000	101,023,000
	第46回野村ホールディングス株式会社無担 保社債	200,000,000	200,432,000
	第51回野村ホールディングス株式会社無担 保社債	100,000,000	100,365,000
	第1回野村ホールディングス株式会社無担保 社債	200,000,000	199,688,000
	第1回第一生命ホールディングス無担保社債 (劣後)	100,000,000	100,024,000
	第3回三井住友海上火災保険株式会社無担保 社債(劣後特約付)	100,000,000	100,990,500
	第12回NECキャピタルソリューション株 式会社無担保社債	100,000,000	100,277,000
	第1回株式会社T&Dホールディングス無担 保社債(劣後特約付)	200,000,000	203,207,000
	第64回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,018,000
	第16回日本ビルファンド投資法人無担保投 資法人債	400,000,000	397,780,000
	第8回森トラスト総合リート投資法人無担保 投資法人債	400,000,000	399,356,000
	第1回森トラスト・ホールディングス無担保 社債	500,000,000	494,680,000
	第28回相鉄ホールディングス株式会社無担 保社債	200,000,000	201,542,000
	第29回相鉄ホールディングス株式会社無担 保社債	100,000,000	101,010,000
	第37回相鉄ホールディングス株式会社無担 保社債	200,000,000	201,080,000
	第106回近鉄グループホールディングス株 式会社無担保社債	200,000,000	201,760,000
	第48回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	100,926,000
	第40回日本郵船株式会社無担保社債	200,000,000	198,808,000
	第63回日本電信電話株式会社電信電話債券	400,000,000	409,892,000
	第500回中部電力株式会社社債	100,000,000	103,327,000
	第499回関西電力株式会社社債	100,000,000	102,296,000
	第517回関西電力株式会社社債	200,000,000	200,008,000
	第521回関西電力株式会社社債	300,000,000	299,463,000
	第524回関西電力株式会社社債	200,000,000	201,174,000
	第402回中国電力株式会社社債	200,000,000	200,108,000
	第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	100,441,000
	第302回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,872,000
	第437回九州電力株式会社社債	100,000,000	102,535,000
	第444回九州電力株式会社社債	210,000,000	209,842,500
	第445回九州電力株式会社社債	200,000,000	200,456,000
	第467回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,001,000
	第469回九州電力株式会社社債	200,000,000	200,128,000
	第308回北海道電力株式会社社債	100,000,000	101,614,000
	第319回北海道電力株式会社社債	500,000,000	501,170,000
	第320回北海道電力株式会社社債	100,000,000	101,196,000
	第11回東京電力パワーグリッド株式会社社 債	100,000,000	99,775,000
	第14回東京電力パワーグリッド株式会社社 債	200,000,000	199,528,000
	第16回東京電力パワーグリッド株式会社社 債	300,000,000	299,031,000
	第17回東京電力パワーグリッド株式会社社 債	100,000,000	99,527,000
	第5回SCSK株式会社無担保社債	300,000,000	299,805,000
	第4回株式会社ファーストリテイリング無担 保社債	100,000,000	103,333,000
	第5回株式会社ファーストリテイリング無担 保社債	200,000,000	199,620,000
	第6回株式会社ファーストリテイリング無担 保社債	200,000,000	199,612,000
社債券 合計		46,496,940,000	46,590,964,680
合計		121,296,840,000	128,615,478,604

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。