- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2020年 6月22日現在 | 2021年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,690 | 423,119 |
| コール・ローン | 5,957,455,402 | 9,625,900,490 |
| 地方債証券 | 23,895,072,834 | 8,755,248,059 |
| 特殊債券 | 9,482,114,761 | 14,985,907,066 |
| 社債券 | 26,315,115,432 | 33,670,361,634 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,346,441 | - |
| 未収利息 | 94,492,529 | 47,551,123 |
| 前払費用 | 18,011,806 | 13,597,728 |
| 流動資産合計 | 70,761,749,895 | 67,098,989,219 |
| 資産合計 | 70,761,749,895 | 67,098,989,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,610,227,300 | 3,837,513,400 |
| 未払利息 | 7,498 | 2,964 |
| 流動負債合計 | 4,610,234,798 | 3,837,516,364 |
| 負債合計 | 4,610,234,798 | 3,837,516,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,660,104,302 | 60,875,248,632 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,491,410,795 | 2,386,224,223 |
| 元本等合計 | 66,151,515,097 | 63,261,472,855 |
| 純資産合計 | 66,151,515,097 | 63,261,472,855 |
| 負債純資産合計 | 70,761,749,895 | 67,098,989,219 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2020年 6月22日現在 | 2021年 6月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2019年 6月20日 | 2020年 6月23日 |
| 期首元本額 | 67,147,479,074円 | 63,660,104,302円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 3,902,055,044円 | 3,706,723,862円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 7,389,429,816円 | 6,491,579,532円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 公社債投信1月号 | 5,002,587,332円 | 4,733,145,308円 | |
| 公社債投信2月号 | 3,778,959,479円 | 3,609,595,826円 | |
| 公社債投信3月号 | 3,977,850,105円 | 3,779,617,630円 | |
| 公社債投信4月号 | 4,099,841,520円 | 3,921,817,821円 | |
| 公社債投信5月号 | 3,731,551,166円 | 3,604,527,590円 | |
| 公社債投信6月号 | 5,790,082,175円 | 5,504,309,654円 | |
| 公社債投信7月号 | 8,724,809,274円 | 8,297,548,638円 | |
| 公社債投信8月号 | 4,707,822,338円 | 4,549,041,993円 | |
| 公社債投信9月号 | 4,192,045,440円 | 4,001,510,821円 | |
| 公社債投信10月号 | 5,565,719,341円 | 5,431,959,631円 | |
| 公社債投信11月号 | 5,259,697,743円 | 5,103,805,064円 | |
| 公社債投信12月号 | 8,829,138,389円 | 8,338,368,656円 | |
| 計 | 63,660,104,302円 | 60,875,248,632円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 63,660,104,302口 | 60,875,248,632口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2019年 6月20日 至 2020年 6月22日 | 自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2020年 6月22日現在 | 2021年 6月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (2020年 6月22日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △45,117,780 |
| 特殊債券 | △6,275,739 |
| 社債券 | △108,118,965 |
| 合計 | △159,512,484 |
| (2021年 6月21日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △21,251,352 |
| 特殊債券 | △14,348,026 |
| 社債券 | △34,266,043 |
| 合計 | △69,865,421 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2020年 6月22日現在 | 2021年 6月21日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0391円 | 1口当たり純資産額 | 1.0392円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,391円) | (1万口当たり純資産額) | (10,392円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第703回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,505,970 | |
| 第704回東京都公募公債 | 300,000,000 | 301,481,232 | ||
| 平成23年度第8回北海道公募公債 | 200,000,000 | 200,765,128 | ||
| 平成23年度第13回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,729,080 | ||
| 神奈川県 公債平成第23回あ号 | 171,000,000 | 172,135,020 | ||
| 第71回神奈川県公募公債(5年) | 120,000,000 | 120,028,160 | ||
| 第188回神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 302,365,632 | ||
| 第135回大阪府公募公債(5年) | 1,250,000,000 | 1,250,163,233 | ||
| 第356回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,562,286 | ||
| 第357回大阪府公募公債(10年) | 116,000,000 | 116,697,785 | ||
| 第360回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,858,500 | ||
| 平成23年度第7回京都府公募公債 | 110,000,000 | 110,599,280 | ||
| 平成23年度第11回兵庫県公募公債 | 750,000,000 | 754,360,646 | ||
| 平成23年度第13回兵庫県公募公債 | 300,000,000 | 302,188,450 | ||
| 平成23年度第9回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,458,205 | ||
| 平成24年度第3回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,834,930 | ||
| 平成23年度第17回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,623,302 | ||
| 平成23年度第9回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100,608,777 | ||
| 平成23年度第5回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,359,630 | ||
| 平成23年度第10回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,723,093 | ||
| 平成23年度第2回新潟県公募公債 | 450,000,000 | 453,104,612 | ||
| 第8回群馬県公募公債(10年) | 500,000,000 | 502,270,294 | ||
| 第103回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,351,060 | ||
| 第104回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 200,887,100 | ||
| 第106回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 301,766,720 | ||
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 302,691,384 | ||
| 第110回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,838,184 | ||
| 平成23年度第1回長崎県公募公債 | 100,000,000 | 100,455,642 | ||
| 平成23年度第2回島根県公募公債 | 200,000,000 | 200,889,602 | ||
| 平成23年度第1回福島県公募公債 | 100,000,000 | 100,446,657 | ||
| 平成23年度第1回栃木県公募公債 | 300,000,000 | 301,384,980 | ||
| 平成23年度第2回熊本県公募公債(10年) | 104,500,000 | 104,879,600 | ||
| 平成23年度第10回大阪市公募公債 | 140,000,000 | 140,827,744 | ||
| 平成23年度第2回京都市公募公債 | 401,000,000 | 401,766,410 | ||
| 平成24年度第5回札幌市公募公債(10年) | 200,000,000 | 201,626,000 | ||
| 第4回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 101,055,430 | ||
| 平成23年度第2回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 100,465,479 | ||
| 平成23年度第1回三重県公募公債 | 200,000,000 | 200,908,118 | ||
| 平成23年度第2回岡山県公募公債(10年) | 200,000,000 | 201,584,704 | ||
| 地方債証券 合計 | 8,712,500,000 | 8,755,248,059 | ||
| 特殊債券 | 第7回道路債券 | 120,000,000 | 123,213,600 | |
| 第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 200,523,675 | ||
| 第82回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 400,000,000 | 403,194,320 | ||
| 第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 302,095,986 | ||
| 第87回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 504,380,000 | ||
| F17回地方公共団体金融機構債券 | 400,000,000 | 403,953,763 | ||
| 第27回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,196,710 | ||
| 第32回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,609,051 | ||
| 第33回地方公共団体金融機構債券 | 600,000,000 | 604,345,256 | ||
| 第34回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,784,726 | ||
| 第35回地方公共団体金融機構債券 | 2,010,000,000 | 2,027,409,516 | ||
| 第36回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,834,720 | ||
| 第25回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 200,000,000 | 201,778,241 | ||
| 第66回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,029,139 | ||
| 第81回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 2,000,000,000 | 2,000,169,860 | ||
| 第55回都市再生債券 | 200,000,000 | 200,528,576 | ||
| 第31回独立行政法人福祉医療機構債券 | 200,000,000 | 201,824,000 | ||
| 第89回一般担保住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 301,697,460 | ||
| 第92回一般担保住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 301,602,549 | ||
| 第98回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,770,580 | ||
| 第107回一般担保住宅金融支援機構債券 | 400,000,000 | 403,332,000 | ||
| 第204回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,058,660 | ||
| 第57回日本学生支援債券 | 500,000,000 | 500,040,958 | ||
| 第58回日本学生支援債券 | 2,500,000,000 | 2,500,437,311 | ||
| 第59回日本学生支援債券 | 400,000,000 | 399,944,000 | ||
| 第319回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 300,021,960 | ||
| 第323回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 500,063,014 | ||
| 第324回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 300,056,085 | ||
| 第326回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 300,138,132 | ||
| 第327回信金中金債(5年) | 800,000,000 | 800,235,904 | ||
| 第329回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,063,000 | ||
| 第330回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,074,314 | ||
| 第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 201,500,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 14,930,000,000 | 14,985,907,066 | ||
| 社債券 | 第18回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 1,500,000,000 | 1,500,272,043 | |
| 第19回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 1,200,000,000 | 1,200,267,062 | ||
| 第11回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,722,616 | ||
| 第42回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 600,000,000 | 600,330,000 | ||
| 第33回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 401,066,792 | ||
| 第39回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 500,000,000 | 502,662,730 | ||
| 第59回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,328,738 | ||
| 第65回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 2,220,000,000 | 2,220,127,394 | ||
| 第67回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,027,556 | ||
| 第21回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,528,931 | ||
| 第43回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,200,000,000 | 1,200,128,131 | ||
| 第6回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,052,520 | ||
| 第10回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,718,060 | ||
| 第9回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,970,872 | ||
| 第17回森ビル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,000,766,762 | ||
| 第20回森ビル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 3,600,000,000 | 3,601,556,904 | ||
| 第18回レンゴー株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,189,055 | ||
| 第45回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,864,194 | ||
| 第5回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,213,231 | ||
| 第10回JXホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,975,582 | ||
| 第27回住友電気工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,193,110 | ||
| 第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,072,806 | ||
| 第13回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,500,000,000 | 1,506,461,088 | ||
| 第15回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2,400,000,000 | 2,401,221,880 | ||
| 第31回ソニー株式会社無担保社債 | 900,000,000 | 900,523,680 | ||
| 第10回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,030,430 | ||
| 第1回A号明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 908,000,000 | 908,245,254 | ||
| 第1回B号明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 800,000,000 | 800,236,745 | ||
| 第1回日本生命2017基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 800,000,000 | 800,185,209 | ||
| 第20回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 200,000,000 | 200,068,152 | ||
| 第64回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,825,509 | ||
| 第16回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,271,976 | ||
| 第39回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,263,320 | ||
| 第78回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 100,836,511 | ||
| 第11回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,010,296 | ||
| 第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 999,851,128 | ||
| 第18回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 800,031,238 | ||
| 第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 708,982,372 | ||
| 第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 300,000,000 | 300,034,455 | ||
| 第26回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,011,738 | ||
| TOKYO CENTURY CORP | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 第42回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 599,700,000 | ||
| 第55回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,321,531 | ||
| 第25回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,000,500,227 | ||
| 第32回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,024,772 | ||
| 第34回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,072,807 | ||
| 第191回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,249,736 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 第48回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 900,840,528 | ||
| 第104回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 200,000,000 | 201,111,078 | ||
| 第32回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,506,452 | ||
| 第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 203,908,433 | ||
| 社債券 合計 | 33,628,000,000 | 33,670,361,634 | ||
| 合計 | 57,270,500,000 | 57,411,516,759 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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