公社債投信5月号

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)

    【提出】
    2024/08/20 9:06
    【資料】
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    【項目】
    52項目
    ボンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年 5月22日現在2024年 5月20日現在
    資産の部
    流動資産
    預金351,784-
    コール・ローン3,197,474,8442,212,579,769
    地方債証券6,343,041,70210,080,743,245
    特殊債券9,452,425,2147,808,256,980
    社債券34,076,138,35727,988,908,266
    コマーシャル・ペーパー2,997,908,777997,066,711
    未収利息59,365,99356,155,184
    前払費用8,441,2263,009,792
    流動資産合計56,135,147,89749,146,719,947
    資産合計56,135,147,89749,146,719,947
    負債の部
    流動負債
    未払金700,140,000-
    未払利息2,699-
    流動負債合計700,142,699-
    負債合計700,142,699-
    純資産の部
    元本等
    元本53,336,801,47147,258,912,067
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,098,203,7271,887,807,880
    元本等合計55,435,005,19849,146,719,947
    純資産合計55,435,005,19849,146,719,947
    負債純資産合計56,135,147,89749,146,719,947

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2023年 5月22日現在2024年 5月20日現在
    1.期首2022年 5月20日2023年 5月23日
    期首元本額55,215,098,622円53,336,801,471円
    期首からの追加設定元本額4,324,472,891円2,608,887,976円
    期首からの一部解約元本額6,202,770,042円8,686,777,380円
    元本の内訳 ※
    公社債投信1月号4,094,193,157円3,646,032,243円
    公社債投信2月号3,102,478,081円2,765,860,528円
    公社債投信3月号3,228,234,791円2,888,727,441円
    公社債投信4月号3,385,820,233円3,082,860,414円
    公社債投信5月号3,050,256,802円2,755,065,349円
    公社債投信6月号5,037,608,910円4,282,709,209円
    公社債投信7月号7,214,995,652円6,426,474,303円
    公社債投信8月号4,105,434,362円3,736,151,238円
    公社債投信9月号3,534,807,948円3,172,248,659円
    公社債投信10月号4,988,363,578円4,176,689,256円
    公社債投信11月号4,490,835,740円4,047,496,583円
    公社債投信12月号7,103,772,217円6,278,596,844円
    計53,336,801,471円47,258,912,067円
    2.受益権の総数53,336,801,471口47,258,912,067口

    ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 2022年 5月20日
    至 2023年 5月22日
    自 2023年 5月23日
    至 2024年 5月20日
    金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
    金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2023年 5月22日現在2024年 5月20日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
    金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (2023年 5月22日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    地方債証券△11,101,574
    特殊債券△13,833,182
    社債券△45,758,354
    合計△70,693,110

    (2024年 5月20日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    地方債証券△19,189,487
    特殊債券△9,485,891
    社債券△34,002,290
    合計△62,677,668

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。


    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

    2023年 5月22日現在2024年 5月20日現在
    1口当たり純資産額1.0393円1口当たり純資産額1.0399円
    (1万口当たり純資産額)(10,393円)(1万口当たり純資産額)(10,399円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種類銘柄券面総額評価額備考
    地方債証券第738回東京都公募公債140,000,000140,303,800
    平成26年度第7回北海道公募公債200,000,000200,306,775
    平成26年度第9回北海道公募公債100,000,000100,204,925
    令和元年度第13回北海道公募公債(5年)100,000,00099,988,949
    第80回神奈川県公募公債(5年)100,000,00099,989,766
    第210回神奈川県公募公債100,000,000100,260,408
    第386回大阪府公募公債(10年)100,000,000100,117,640
    第387回大阪府公募公債(10年)100,000,000100,146,200
    第390回大阪府公募公債(10年)300,000,000300,788,993
    平成26年度第6回静岡県公募公債400,000,000400,626,714
    平成26年度第9回静岡県公募公債200,000,000200,451,408
    平成26年度第10回静岡県公募公債200,000,000200,504,694
    平成26年度第9回愛知県公募公債(10年)200,000,000200,317,814
    平成26年度第10回愛知県公募公債(10年)300,000,000300,600,078
    平成26年度第14回愛知県公募公債(10年)100,000,000100,267,125
    平成26年度第17回愛知県公募公債(10年)500,000,000501,481,046
    平成26年度第3回福岡県公募公債100,000,000100,155,388
    平成26年度第6回千葉県公募公債120,000,000120,264,372
    令和元年度第8回千葉県公募公債100,000,00099,946,936
    第11回群馬県公募公債(10年)400,000,000401,013,587
    第135回共同発行市場公募地方債200,000,000200,139,056
    第139回共同発行市場公募地方債555,000,000556,257,004
    第140回共同発行市場公募地方債400,000,000400,991,028
    第142回共同発行市場公募地方債700,000,000701,246,525
    平成26年度第1回佐賀県公募公債103,100,000103,355,883
    平成26年度第1回福島県公募公債200,000,000200,496,203
    平成26年度第1回滋賀県公募公債142,000,000142,352,290
    平成26年度第1回栃木県公募公債100,000,000100,248,180
    令和元年度第2回奈良県公募公債(5年)100,000,00099,983,345
    平成26年度第1回静岡市公募公債200,000,000200,504,694
    平成26年度第1回浜松市公募公債500,000,000500,933,745
    第488回名古屋市公募公債(10年)200,000,000200,379,782
    平成26年度第2回京都市公募公債200,000,000200,314,575
    平成26年度第4回京都市公募公債300,000,000300,652,343
    平成26年度第3回横浜市公募公債300,000,000300,433,348
    平成26年度第5回横浜市公募公債200,000,000200,520,530
    第87回川崎市公募公債100,000,000100,255,004
    平成26年度第2回千葉市公募公債600,000,000601,511,994
    平成26年度第1回高知県公募公債100,000,000100,254,710
    平成26年度第2回福井県公募公債100,000,000100,223,248
    平成26年度第1回徳島県公募公債100,000,000100,248,180
    平成26年度第1回山梨県公募公債(10年)500,000,000501,186,154
    平成26年度第1回岡山県公募公債(10年)300,000,000300,518,806
    地方債証券 合計10,060,100,00010,080,743,245
    特殊債券第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債500,000,000499,765,543
    第148回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000499,842,285
    第136回日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000100,177,944
    第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券930,000,000932,058,894
    第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券300,000,000300,761,972
    第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000200,418,799
    第238回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券2,368,000,0002,374,402,680
    第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券144,000,000144,334,769
    第63回地方公共団体金融機構債券100,000,000100,152,220
    第65回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000100,216,232
    第68回地方公共団体金融機構債券600,000,000600,955,360
    F104回地方公共団体金融機構債券200,000,000201,904,726
    F190回地方公共団体金融機構債券200,000,000200,659,328
    第5回本州四国連絡橋債券200,000,000202,515,679
    第354回信金中金債(5年)100,000,000100,009,475
    第356回信金中金債(5年)100,000,000100,004,000
    第357回信金中金債(5年)100,000,00099,995,203
    第365回信金中金債(5年)700,000,000699,356,934
    第26回国際協力機構債券200,000,000200,366,358
    第71回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券150,000,000150,358,579
    特殊債券 合計7,792,000,0007,808,256,980
    社債券第79回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)1,100,000,0001,100,004,000
    第80回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)500,000,000499,912,886
    第81回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)600,000,000599,832,158
    第25回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)400,000,000401,168,818
    第24回株式会社大林組無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)800,000,000800,055,234
    第23回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,036,282
    第11回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)600,000,000600,128,357
    第12回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,200,000,0001,199,937,770
    第5回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000399,990,856
    第14回森ビル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,156,955
    第31回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,000,326,897
    第11回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,024,000
    第57回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,033,469
    第45回三井化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,280,700
    第15回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,061,420
    第4回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000599,872,558
    第13回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,072,994
    第15回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000299,976,150
    第16回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)100,000,00099,909,228
    第8回出光興産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000199,972,998
    第9回JXホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,143,439
    第1回日本製鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,047,562
    第5回新日鐵住金株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,474,005
    第27回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,026,062
    第12回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,079,246
    第21回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,125,936
    第8回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,000,079,992
    第51回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,117,794
    第29回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,349,500
    第13回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,100,000,0001,100,245,704
    第15回アイシン精機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000501,590,243
    第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)200,000,000200,036,674
    第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,075,977
    第66回三井物産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,418,342
    第51回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,340,810
    第52回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)173,600,000173,821,929
    第15回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,100,000,0001,100,135,853
    第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000701,723,846
    第20回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)100,000,000100,012,010
    第56回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,012,485
    第61回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,00099,998,570
    第70回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000399,883,598
    第72回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000499,827,451
    第90回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)500,000,000499,961,813
    第97回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)200,000,000199,992,848
    第31回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,121,872
    第34回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,296,636
    第57回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)900,000,000902,532,915
    第180回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,199,000
    第193回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,047,356
    第197回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)200,000,000200,091,920
    第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)900,000,000899,561,928
    第18回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)900,000,000901,758,144
    第6回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,018,246
    第137回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)100,000,00099,985,698
    第98回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,157,836
    第99回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,299,907
    第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,685,353
    第104回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,554,092
    第12回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第17回債)100,000,000100,178,392
    第58回京成電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000199,964,306
    第105回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,173,504
    第23回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,113,808
    第39回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)900,000,000900,181,350
    第41回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,070,014
    第19回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,072,100
    第29回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)200,000,000199,993,832
    第40回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,080,200
    第41回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,184,406
    第26回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,310,032
    社債券 合計27,973,600,00027,988,908,266
    コマーシャル・ペーパー住友化学1,000,000,000997,066,711
    コマーシャル・ペーパー 合計1,000,000,000997,066,711
    合計46,825,700,00046,874,975,202


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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