有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

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【提出】: 2022/08/12 9:22
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	5,638,217,536	5,899,267,007
親投資信託受益証券合計			5,899,267,007
合計			5,899,267,007

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		15,317,942,816	3,925,310,473
地方債証券		30,253,772,829	14,494,394,250
特殊債券		9,506,872,811	23,877,636,279
社債券		29,389,357,974	46,541,812,699
その他有価証券	※2	33,117,361,115	23,060,535,667
未収利息		80,576,413	60,396,821
前払費用		27,168,703	58,790,217
流動資産合計		117,693,052,661	112,018,876,406
資産合計		117,693,052,661	112,018,876,406
負債の部
流動負債
未払金		1,105,159,000	3,403,137,000
未払解約金		40,428,524	37,107,992
流動負債合計		1,145,587,524	3,440,244,992
負債合計		1,145,587,524	3,440,244,992
純資産の部
元本等
元本	※1	111,391,721,147	103,773,193,631
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,155,743,990	4,805,437,783
元本等合計		116,547,465,137	108,578,631,414
純資産合計		116,547,465,137	108,578,631,414
負債純資産合計		117,693,052,661	112,018,876,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年5月20日至 2022年5月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
1.	※1	期首	2020年5月20日	2021年5月20日
		期首元本額	118,108,436,694円	111,391,721,147円
		期中追加設定元本額	6,493,833,767円	5,878,497,361円
		期中一部解約元本額	13,210,549,314円	13,497,024,877円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,940,680,040円	8,345,394,370円
		公社債投信(2月号)	7,478,986,385円	6,996,484,411円
		公社債投信(3月号)	7,766,241,896円	7,272,066,604円
		公社債投信(4月号)	7,408,641,667円	6,791,619,780円
		公社債投信(5月号)	6,105,493,058円	5,638,217,536円
		公社債投信(6月号)	11,606,472,589円	10,856,385,005円
		公社債投信(7月号)	12,343,687,313円	11,341,326,512円
		公社債投信(8月号)	8,368,406,426円	7,925,362,245円
		公社債投信(9月号)	8,802,018,264円	8,306,680,769円
		公社債投信(10月号)	7,733,527,424円	7,078,799,738円
		公社債投信(11月号)	8,635,584,622円	8,225,773,729円
		公社債投信(12月号)	16,201,981,463円	14,995,082,932円
	計		111,391,721,147円	103,773,193,631円

2.		期末日における受益権の総数	111,391,721,147口	103,773,193,631口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			33,117,361,115円	23,060,535,667円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年5月20日至 2022年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年5月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△17,256,852	△7,830,530
特殊債券		△2,251,651	△6,462,287
社債券		△8,703,115	△13,981,898
その他有価証券		284,426	189,029
(短期社債等)		(284,426)	(189,029)
合計		△27,927,192	△28,085,686
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2021年5月19日まで、及び2022年4月20日から2022年5月19日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0463円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	708 東京都公債	400,000,000	400,300,800
	710 東京都公債	500,000,000	500,344,000
	24-4 北海道公債	1,200,000,000	1,201,220,844
	24-6 北海道公債	1,800,000,000	1,804,356,524
	29-6 北海道5年	1,800,000,000	1,800,098,967
	193 神奈川県公債	300,000,000	301,301,308
	360 大阪府公債	1,312,000,000	1,312,356,568
	361 大阪府公債	300,000,000	300,305,892
	362 大阪府公債	600,000,000	600,975,024
	363 大阪府公債	500,000,000	501,088,800
	24-2 京都府公債	500,000,000	500,390,590
	24-5 京都府公債	200,000,000	200,558,000
	24-5 静岡県公債	141,850,000	142,056,994
	24-6 埼玉県公債	100,000,000	100,349,149
	24-1 福岡県公債	200,000,000	200,154,890
	24-4 福岡県公債	300,000,000	300,679,866
	24-6 千葉県公債	310,000,000	311,330,593
	24-7 千葉県公債	100,000,000	100,445,268
	113 共同発行地方	700,000,000	701,471,540
	115 共同発行地方	300,000,000	301,066,104
	24-2 熊本県公債	800,000,000	802,775,725
	479 名古屋市債	100,000,000	100,078,406
	480 名古屋市債	300,000,000	300,854,658
	51 川崎市5年	100,000,000	100,011,848
	24-2 広島市公債	500,000,000	502,107,884
	24-3 広島市公債	403,500,000	405,947,550
	29-1 広島市5年	200,000,000	200,006,741
	24-1 山梨県公債	500,000,000	501,759,717
地方債証券合計			14,494,394,250
特殊債券	3 新関西国際空港	500,000,000	502,389,401
	114 日本政策投資	1,000,000,000	1,000,061,984
	119 日本政策投資	100,000,000	100,000,000
	92 道路機構	100,000,000	100,068,574
	96 道路機構	500,000,000	501,341,232
	97 道路機構	500,000,000	501,292,219
	101 道路機構	100,000,000	100,451,406
	36 地方公共団体	600,000,000	600,117,846
	37 地方公共団体	2,900,000,000	2,902,674,456
	39 地方公共団体	100,000,000	100,223,243
	41 地方公共団体	140,000,000	140,495,472
	42 地方公共団体	200,000,000	200,856,978
	F223地方公共団体	100,000,000	100,011,786
	F257地方公共団体	800,000,000	800,940,007
	17 水資源	1,600,000,000	1,600,001,736
	85 日本政策金融	1,500,000,000	1,500,000,000
	74 都市再生	500,000,000	502,276,472
	343 東京交通債	200,000,000	202,034,618
	104 住宅支援機構	100,000,000	100,076,200
	133 住宅支援機構	1,000,000,000	1,007,932,000
	156 住宅支援機構	100,000,000	100,000,466
	225 住宅支援機構	300,000,000	300,103,006
	18 沖縄振興開発	1,100,000,000	1,100,851,824
	い804 利付商工債	1,500,000,000	1,500,018,072
	い809 利付商工債	710,000,000	710,498,132
	い811 利付商工債	400,000,000	400,411,135
	い812 利付商工債	400,000,000	400,326,720
	い815 利付商工債	100,000,000	100,111,550
	330 信金中金	500,000,000	500,006,288
	331 信金中金	600,000,000	600,049,278
	337 信金中金	500,000,000	500,330,222
	338 信金中金	400,000,000	400,187,984
	234 利付商工債	800,000,000	800,088,038
	236 利付商工債	1,300,000,000	1,300,089,175
	239 利付商工債	400,000,000	400,000,000
	240 利付商工債	100,000,000	99,978,420
	243 利付商工債	900,000,000	900,665,620
	49 鉄道建設・運	600,000,000	600,404,907
	111 鉄道建設・運	600,000,000	600,269,812
特殊債券合計			23,877,636,279
社債券	0.01% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 20220525	2,000,000,000	1,999,954,654
	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20220914	3,000,000,000	3,000,077,721
	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20221115	2,000,000,000	2,000,029,660
	0.015% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20230518	2,000,000,000	2,000,000,000
	23フランス相互信用BK	300,000,000	300,006,159
	1 BPCE S.A.	900,000,000	900,137,850
	20 首都高速道路	300,000,000	300,088,578
	42 成田国際空港	1,100,000,000	1,100,000,000
	82 東日本高速道	1,000,000,000	999,999,464
	70 中日本高速道	300,000,000	300,088,578
	71 中日本高速道	800,000,000	800,419,173
	39 西日本高速道	400,000,000	400,209,084
	41 西日本高速道	500,000,000	500,330,114
	11 大和ハウス	800,000,000	800,739,256
	3 トヨタ紡織	100,000,000	100,058,621
	22 森ビル	200,000,000	200,185,624
	11 セブンアンドアイ	1,200,000,000	1,200,532,318
	5 野村総合研究所	200,000,000	200,000,000
	6 テルモ	400,000,000	400,613,026
	7 楽天	100,000,000	100,018,730
	10 楽天	100,000,000	100,005,070
	3 富士フイルムホールデイ	1,000,000,000	1,004,672,034
	14富士フイルムホールデイ	400,000,000	400,167,778
	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100,662,512
	4 JXホールデイングス	100,000,000	100,629,727
	19 ダイキン工業	100,000,000	100,666,000
	7 日本電産	100,000,000	100,029,885
	48 日本電気	100,000,000	100,099,322
	16 デンソー	800,000,000	800,522,336
	13 ドンキホーテHD	200,000,000	200,301,840
	46 住友商事	100,000,000	100,490,630
	17 りそなホールデイン	600,000,000	600,441,600
	37 三菱東京UFJ劣	600,000,000	600,265,516
	11三菱UFJ信託BK	210,000,000	210,284,291
	10 セブン銀行	600,000,000	603,928,086
	20 みずほBK劣後	1,000,000,000	1,000,566,704
	45 日産フイナンシヤル	200,000,000	200,009,761
	23 東京センチユリー	100,000,000	100,160,468
	44 ホンダフアイナンス	500,000,000	500,127,406
	82 日立キヤピタル	200,000,000	199,996,644
	192 オリックス	230,000,000	230,028,982
	1 三菱UFJリース	200,000,000	200,242,632
	50 野村ホールデイング	500,000,000	500,241,768
	0.01% Mitsubishi HC Capital Inc 20220621	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20220712	2,000,000,000	2,000,006,101
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221025	2,000,000,000	2,000,034,886
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221116	2,000,000,000	2,000,000,000
	3 ソニーフイナンシヤルHD	500,000,000	500,041,248
	1あいおいニツセ劣後	1,400,000,000	1,408,277,912
	89 三菱地所	1,800,000,000	1,825,816,078
	60 小田急電鉄	100,000,000	100,344,733
	21東日本旅客鉄道	3,100,000,000	3,120,883,154
	11 東海旅客鉄道	400,000,000	402,679,824
	38 日本郵船	100,000,000	100,010,752
	3 住友倉庫	500,000,000	501,030,118
	17 光通信	100,000,000	100,262,109
	508 中部電力	400,000,000	400,656,927
	520 中部電力	500,000,000	500,792,059
	529 関西電力	300,000,000	300,033,301
	372 中国電力	100,000,000	100,318,336
	401 中国電力	200,000,000	200,127,754
	465 東北電力	100,000,000	100,423,333
	498 東北電力	500,000,000	500,430,000
	312 北海道電力	200,000,000	200,975,968
	359 北海道電力	100,000,000	100,069,840
	18 大阪瓦斯	2,400,000,000	2,420,568,664
社債券合計			46,541,812,699
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20220531	617,000,000	616,997,967
	フォレスト CP 20220531	2,000,000,000	1,999,993,350
	フォレスト CP 20220630	520,000,000	519,993,979
	フォレスト CP 20220729	392,000,000	391,992,355
	フォレスト CP 20220630	1,807,000,000	1,806,979,206
	フォレスト CP 20220831	725,000,000	724,979,329
	JSC CP 20220531	2,000,000,000	1,999,993,424
	オリックス CP 20220617	2,000,000,000	1,999,968,168
	三井住友F&L CP 20220721	3,000,000,000	2,999,922,308
	みずほ証券 CP 20220818	5,000,000,000	4,999,875,319
	みずほ証券 CP 20220902	5,000,000,000	4,999,840,262
	(短期社債等) 合計		23,060,535,667
その他有価証券合計			23,060,535,667
合計			107,974,378,895

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

開示資料

決算