有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	10,259,958,954	10,739,099,037
親投資信託受益証券 合計			10,739,099,037
合計			10,739,099,037

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年7月19日現在 金 額 (円)	2023年7月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,632,378,473	12,056,705,989
地方債証券		9,868,686,435	4,711,093,319
特殊債券		20,774,736,602	4,173,851,328
社債券		49,883,128,150	74,465,810,342
その他有価証券	※2	27,441,622,246	10,256,817,572
未収利息		75,590,074	63,852,892
前払費用		26,463,187	12,437,971
流動資産合計		111,702,605,167	105,740,569,413
資産合計		111,702,605,167	105,740,569,413
負債の部
流動負債
未払金		4,202,013,579	4,503,360,000
未払解約金		26,301,663	81,926,351
流動負債合計		4,228,315,242	4,585,286,351
負債合計		4,228,315,242	4,585,286,351
純資産の部
元本等
元本	※1	102,716,192,681	96,641,403,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,758,097,244	4,513,879,646
元本等合計		107,474,289,925	101,155,283,062
純資産合計		107,474,289,925	101,155,283,062
負債純資産合計		111,702,605,167	105,740,569,413

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2022年7月20日 至2023年7月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年7月19日現在	2023年7月19日現在
1.	※1	期首	2021年7月20日	2022年7月20日
		期首元本額	110,719,758,322円	102,716,192,681円
		期中追加設定元本額	5,644,334,406円	4,805,334,695円
		期中一部解約元本額	13,647,900,047円	10,880,123,960円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,191,682,149円	7,676,131,682円
		公社債投信(2月号)	6,893,918,843円	6,479,936,851円
		公社債投信(3月号)	7,166,087,279円	6,788,801,364円
		公社債投信(4月号)	6,667,777,255円	6,242,988,274円
		公社債投信(5月号)	5,867,682,805円	5,549,427,216円
		公社債投信(6月号)	11,275,315,153円	10,618,054,780円
		公社債投信(7月号)	10,933,779,325円	10,259,958,954円
		公社債投信(8月号)	7,766,933,212円	7,291,181,736円
		公社債投信(9月号)	8,181,709,872円	7,722,180,438円
		公社債投信(10月号)	6,948,005,268円	6,585,204,243円
		公社債投信(11月号)	8,112,417,387円	7,761,047,267円
		公社債投信(12月号)	14,710,884,133円	13,666,490,611円
	計		102,716,192,681円	96,641,403,416円
2.		期末日における受益権の総数	102,716,192,681口	96,641,403,416口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 27,441,622,246円	短期社債等 10,256,817,572円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年7月20日 至2023年7月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年7月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年7月19日現在	2023年7月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
地方債証券	△16,040,004	△7,802,249
特殊債券	△10,415,927	△7,101,185
社債券	△46,819,323	△35,188,772
その他有価証券	466,520	415,094
(短期社債等)	(466,520)	(415,094)
合計	△72,808,734	△49,677,112

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年7月19日現在	2023年7月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年7月19日現在	2023年7月19日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0467円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,467円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	726 東京都公債	150,000,000	150,447,693
	727 東京都公債	1,400,000,000	1,404,095,975
	728 東京都公債	150,000,000	150,397,719
	25-16 愛知県公債	150,000,000	150,348,561
	124 共同発行地方	100,000,000	100,014,706
	127 共同発行地方	500,000,000	500,899,791
	128 共同発行地方	100,000,000	100,227,092
	129 共同発行地方	100,000,000	100,301,656
	25-2 島根県公債	200,000,000	200,464,852
	25-1 佐賀県公債	1,050,000,000	1,052,404,224
	25-1 高知県公債	500,000,000	501,144,993
	25-1 相模原市	300,000,000	300,346,057
地方債証券 合計			4,711,093,319
特殊債券	113 道路機構	100,000,000	100,132,995
	F54 地方公共団体	200,000,000	202,067,756
	F92 地方公共団体	200,000,000	201,619,677
	F101地方公共団体	100,000,000	100,727,950
	F106地方公共団体	900,000,000	907,366,660
	50 地方公共団体	300,000,000	300,065,257
	347 東京交通債	357,000,000	361,468,864
	い823 利付商工債	400,000,000	400,279,707
	247 利付商工債	1,200,000,000	1,200,052,488
	251 利付商工債	400,000,000	400,069,974
特殊債券 合計			4,173,851,328
社債券	21フランス相互信用BK	800,000,000	799,645,722
	26フランス相互信用BK	1,000,000,000	1,000,182,860
	10 AUST・NZ銀行	500,000,000	500,463,515
	55 東日本高速道	1,000,000,000	1,000,262,014
	22 西日本高速道	100,000,000	100,476,243
	75 西日本高速道	2,700,000,000	2,699,969,745
	21 大和ハウス	1,000,000,000	999,956,171
	20 積水ハウス	400,000,000	400,001,168
	10 日本ハム	1,000,000,000	1,000,406,660
	13 アサヒグループHD	400,000,000	399,982,032
	11 キリンホールデイングス	100,000,000	100,032,377
	2 サントリー食品	100,000,000	100,615,870
	2 伊藤園	700,000,000	700,555,343
	24 味の素	300,000,000	300,272,730
	23 ニチレイ	1,200,000,000	1,200,535,960
	5 ヒユーリツク	500,000,000	503,423,779
	7 ヒユーリツク	500,000,000	500,696,496
	2 トヨタ紡織	200,000,000	200,215,174
	18 東急不動産HD	200,000,000	200,036,335
	13 セブンアンドアイ	800,000,000	800,129,690
	10 旭化成	400,000,000	400,132,135
	7 野村総合研究所	900,000,000	899,787,386
	4 第一三共	1,000,000,000	1,001,303,934
	1 大塚ホールデイングス	200,000,000	200,112,710
	13 オリエンタルランド	1,500,000,000	1,500,690,921
	8 ヤフー	100,000,000	99,992,644
	13 横浜ゴム	200,000,000	200,122,375
	12 ブリヂストン	1,900,000,000	1,901,259,800
	10 日本特殊陶業	1,600,000,000	1,601,093,196
	1 日本製鉄	2,000,000,000	2,001,794,246
	7 LIXILグループ	200,000,000	200,588,220
	2 リクルートHD	1,600,000,000	1,601,687,504
	12 小松製作所	1,000,000,000	1,000,692,178
	16 日立製作所	700,000,000	702,026,848
	8 日本電産	1,500,000,000	1,500,096,000
	53 日本電気	100,000,000	100,029,132
	14 セイコーエプソン	200,000,000	200,075,326
	16 パナソニツク	2,500,000,000	2,501,127,438
	20 パナソニツク	1,800,000,000	1,800,115,902
	32 ソニー	600,000,000	600,236,544
	19 デンソー	1,500,000,000	1,499,495,580
	16 トヨタ自動車	1,100,000,000	1,104,563,839
	12 ドンキホーテHD	200,000,000	200,400,106
	21 ニコン	400,000,000	401,975,125
	23 オリンパス	200,000,000	200,212,435
	98 丸紅	100,000,000	100,137,290
	2 ユニー・フアミリーマート	800,000,000	800,797,980
	47 住友商事	400,000,000	400,846,470
	50 住友商事	100,000,000	100,538,192
	1 三菱UFJFG 劣後	300,000,000	301,553,911
	19 りそなホールデイン	1,000,000,000	1,000,007,748
	22 りそなホールデイン	3,000,000,000	3,001,692,000
	147三菱東京UFJBK	100,000,000	100,011,955
	152三菱東京UFJBK	1,700,000,000	1,706,467,805
	156三菱東京UFJBK	100,000,000	100,503,852
	16 三井住友TB	400,000,000	400,055,545
	13 セブン銀行	100,000,000	100,012,387
	1 みずほFG劣後	500,000,000	501,189,723
	51 ホンダフアイナンス	1,400,000,000	1,400,188,524
	64 ホンダフアイナンス	3,600,000,000	3,599,701,812
	33 リコーリース	900,000,000	900,186,240
	77 アコム	1,300,000,000	1,300,184,334
	53 日立キヤピタル	300,000,000	301,496,424
	66 日立キヤピタル	100,000,000	100,174,036
	175 オリックス	100,000,000	100,355,622
	177 オリックス	100,000,000	100,503,812
	21 三井住友F&L	1,200,000,000	1,200,257,104
	42 三菱UFJリース	100,000,000	100,001,585
	44 三菱UFJリース	600,000,000	600,087,837
	68 三菱UFJリース	400,000,000	400,255,016
	1 野村ホールデイングス	2,300,000,000	2,300,024,208
	0.025% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20231207	1,000,000,000	999,992,096
	61 三井不動産	500,000,000	500,111,815
	65 三井不動産	100,000,000	100,083,296
	94 住友不動産	300,000,000	301,005,566
	98 住友不動産	100,000,000	100,748,240
	10 NTTフアイナンス	100,000,000	100,125,068
	48 京成電鉄	100,000,000	100,015,838
	157東日本旅客鉄	100,000,000	99,997,525
	35 西日本旅客鉄	100,000,000	100,156,392
	14 東海旅客鉄道	200,000,000	202,859,488
	83 東海旅客鉄道	3,000,000,000	2,999,873,834
	15 三菱倉庫	800,000,000	803,500,794
	8 関西高速鉄道	100,000,000	100,095,051
	20 KDDI	900,000,000	902,857,536
	23 KDDI	200,000,000	200,068,488
	26 KDDI	1,200,000,000	1,200,915,420
	5 ソフトバンク	700,000,000	699,998,392
	19 NTTフアイナンス	300,000,000	300,366,886
	513 中部電力	600,000,000	600,072,107
	505 関西電力	200,000,000	200,044,269
	521 関西電力	300,000,000	300,087,516
	523 関西電力	100,000,000	100,042,490
	527 関西電力	100,000,000	100,173,336
	377 中国電力	1,200,000,000	1,201,323,353
	378 中国電力	1,300,000,000	1,303,336,964
	381 中国電力	200,000,000	201,362,090
	304 北陸電力	200,000,000	200,514,052
	487 東北電力	500,000,000	500,147,608
	504 東北電力	800,000,000	800,296,117
	467 九州電力	1,000,000,000	1,000,159,463
	317 北海道電力	200,000,000	200,776,432
社債券 合計			74,465,810,342
その他有価証券(短期社債等)	フォレスト CP 20230731	3,000,000,000	2,999,990,063
	フォレスト CP 20230831	2,000,000,000	1,999,976,393
	フォレスト CP 20231031	257,000,000	256,992,669
	オリックス CP 20230915	2,000,000,000	1,999,872,870
	三井住友F&L CP 20230724	3,000,000,000	2,999,985,577
その他有価証券(短期社債等) 合計			10,256,817,572
合計			93,607,572,561

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。