有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/07/25 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,007,853
国債証券	6,290,280,500
未収入金	20,916,200
未収利息	20,312,992
前払費用	487,800
流動資産合計	6,369,005,345
資産合計	6,369,005,345
負債の部
流動負債
未払解約金	19,523,245
流動負債合計	19,523,245
負債合計	19,523,245
純資産の部
元本等
元本	5,120,703,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,228,778,226
元本等合計	6,349,482,100
純資産合計	6,349,482,100
負債純資産合計	6,369,005,345

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2400円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,400円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成25年 5月11日
至平成26年 5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 5月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 5月12日現在
期首	平成25年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,073,594,490円
同期中における追加設定元本額	677,287,985円
同期中における一部解約元本額	630,178,601円
期末元本額	5,120,703,874円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	532,888,613円
バランスセレクト50	648,933,930円
バランスセレクト70	234,733,108円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	21,481,824円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	44,476,446円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,315,201円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,541,574,954円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	77,175,084円
野村DC運用戦略ファンドM	6,124,714円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 5月12日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 5月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第331回	30,000,000	30,007,500
		国庫債券利付(2年)第332回	40,000,000	40,013,200
		国庫債券利付(2年)第333回	10,000,000	10,003,500
		国庫債券利付(2年)第334回	20,000,000	20,007,400
		国庫債券利付(2年)第336回	30,000,000	30,012,300
		国庫債券利付(2年)第337回	30,000,000	30,010,500
		国庫債券利付(2年)第338回	50,000,000	50,018,000
		国庫債券利付(5年)第89回	30,000,000	30,107,100
		国庫債券利付(5年)第90回	70,000,000	70,172,900
		国庫債券利付(5年)第91回	20,000,000	20,087,800
		国庫債券利付(5年)第92回	40,000,000	40,121,600
		国庫債券利付(5年)第94回	50,000,000	50,420,000
		国庫債券利付(5年)第95回	50,000,000	50,484,500
		国庫債券利付(5年)第97回	30,000,000	30,201,300
		国庫債券利付(5年)第98回	10,000,000	10,046,100
		国庫債券利付(5年)第99回	60,000,000	60,443,400
		国庫債券利付(5年)第100回	50,000,000	50,252,000
		国庫債券利付(5年)第101回	40,000,000	40,321,600
		国庫債券利付(5年)第102回	70,000,000	70,381,500
		国庫債券利付(5年)第103回	40,000,000	40,232,800
		国庫債券利付(5年)第104回	50,000,000	50,149,000
		国庫債券利付(5年)第105回	50,000,000	50,146,500
		国庫債券利付(5年)第106回	40,000,000	40,113,200
		国庫債券利付(5年)第107回	40,000,000	40,107,200
		国庫債券利付(5年)第110回	20,000,000	20,126,200
		国庫債券利付(5年)第111回	40,000,000	40,405,600
		国庫債券利付(5年)第113回	50,000,000	50,315,500
		国庫債券利付(5年)第114回	20,000,000	20,125,400
		国庫債券利付(5年)第115回	60,000,000	60,116,400
		国庫債券利付(5年)第116回	60,000,000	60,082,200
		国庫債券利付(40年)第1回	10,000,000	11,666,900
		国庫債券利付(40年)第2回	10,000,000	11,155,200
		国庫債券利付(40年)第3回	10,000,000	11,150,900
		国庫債券利付(40年)第4回	15,000,000	16,718,100
		国庫債券利付(40年)第5回	18,000,000	19,046,160
		国庫債券利付(40年)第6回	20,000,000	20,574,800
		国庫債券利付(10年)第270回	42,000,000	42,566,160
		国庫債券利付(10年)第271回	30,000,000	30,371,400
		国庫債券利付(10年)第272回	30,000,000	30,537,300
		国庫債券利付(10年)第273回	45,000,000	45,866,700
		国庫債券利付(10年)第274回	30,000,000	30,684,300
		国庫債券利付(10年)第275回	25,000,000	25,530,250
		国庫債券利付(10年)第277回	37,000,000	38,041,920
		国庫債券利付(10年)第278回	33,000,000	34,051,050
		国庫債券利付(10年)第280回	22,000,000	22,842,160
		国庫債券利付(10年)第281回	35,000,000	36,413,300
		国庫債券利付(10年)第282回	45,000,000	46,712,250
		国庫債券利付(10年)第283回	20,000,000	20,808,000
		国庫債券利付(10年)第284回	75,000,000	78,145,500
		国庫債券利付(10年)第285回	68,000,000	71,100,800
		国庫債券利付(10年)第286回	30,000,000	31,576,800
		国庫債券利付(10年)第287回	50,000,000	52,782,500
		国庫債券利付(10年)第288回	65,000,000	68,463,850
		国庫債券利付(10年)第289回	100,000,000	104,969,000
		国庫債券利付(10年)第290回	50,000,000	52,432,000
		国庫債券利付(10年)第291回	20,000,000	20,896,200
		国庫債券利付(10年)第292回	45,000,000	47,705,850
		国庫債券利付(10年)第293回	30,000,000	32,030,700
		国庫債券利付(10年)第294回	40,000,000	42,544,400
		国庫債券利付(10年)第295回	25,000,000	26,386,500
		国庫債券利付(10年)第296回	65,000,000	68,780,400
		国庫債券利付(10年)第297回	40,000,000	42,246,800
		国庫債券利付(10年)第298回	20,000,000	21,032,000
		国庫債券利付(10年)第299回	45,000,000	47,422,800
国庫債券利付(10年)第300回	35,000,000	37,220,750
国庫債券利付(10年)第301回	45,000,000	47,990,250
国庫債券利付(10年)第302回	10,000,000	10,614,000
国庫債券利付(10年)第303回	45,000,000	47,872,800
国庫債券利付(10年)第304回	30,000,000	31,756,200
国庫債券利付(10年)第305回	70,000,000	74,224,500
国庫債券利付(10年)第306回	35,000,000	37,374,050
国庫債券利付(10年)第307回	30,000,000	31,861,800
国庫債券利付(10年)第308回	30,000,000	31,902,600
国庫債券利付(10年)第309回	40,000,000	42,055,600
国庫債券利付(10年)第310回	30,000,000	31,377,600
国庫債券利付(10年)第311回	20,000,000	20,668,400
国庫債券利付(10年)第312回	70,000,000	74,126,500
国庫債券利付(10年)第313回	60,000,000	63,962,400
国庫債券利付(10年)第314回	30,000,000	31,578,900
国庫債券利付(10年)第315回	30,000,000	31,766,700
国庫債券利付(10年)第316回	10,000,000	10,519,600
国庫債券利付(10年)第317回	30,000,000	31,545,000
国庫債券利付(10年)第318回	40,000,000	41,774,000
国庫債券利付(10年)第319回	30,000,000	31,537,800
国庫債券利付(10年)第320回	50,000,000	52,194,000
国庫債券利付(10年)第321回	30,000,000	31,298,400
国庫債券利付(10年)第322回	30,000,000	31,070,400
国庫債券利付(10年)第323回	20,000,000	20,703,400
国庫債券利付(10年)第324回	50,000,000	51,347,500
国庫債券利付(10年)第325回	70,000,000	71,827,700
国庫債券利付(10年)第326回	40,000,000	40,659,600
国庫債券利付(10年)第327回	40,000,000	40,989,600
国庫債券利付(10年)第328回	70,000,000	70,443,800
国庫債券利付(10年)第329回	70,000,000	71,578,500
国庫債券利付(10年)第330回	40,000,000	40,853,200
国庫債券利付(10年)第331回	30,000,000	30,093,000
国庫債券利付(10年)第332回	50,000,000	50,068,000
国庫債券利付(10年)第333回	10,000,000	9,995,300
国庫債券利付(30年)第3回	10,000,000	11,705,800
国庫債券利付(30年)第5回	10,000,000	11,494,300
国庫債券利付(30年)第7回	5,000,000	5,784,750
国庫債券利付(30年)第8回	10,000,000	10,722,400
国庫債券利付(30年)第9回	20,000,000	20,088,800
国庫債券利付(30年)第10回	10,000,000	9,502,900
国庫債券利付(30年)第11回	10,000,000	10,467,900
国庫債券利付(30年)第12回	10,000,000	11,108,200
国庫債券利付(30年)第13回	10,000,000	10,914,400
国庫債券利付(30年)第14回	10,000,000	11,580,200
国庫債券利付(30年)第15回	10,000,000	11,734,700
国庫債券利付(30年)第16回	10,000,000	11,714,500
国庫債券利付(30年)第17回	10,000,000	11,534,400
国庫債券利付(30年)第18回	20,000,000	22,703,400
国庫債券利付(30年)第19回	10,000,000	11,345,800
国庫債券利付(30年)第20回	10,000,000	11,692,900
国庫債券利付(30年)第21回	10,000,000	11,323,700
国庫債券利付(30年)第22回	10,000,000	11,684,000
国庫債券利付(30年)第23回	10,000,000	11,679,200
国庫債券利付(30年)第24回	21,000,000	24,515,400
国庫債券利付(30年)第25回	20,000,000	22,586,200
国庫債券利付(30年)第26回	20,000,000	22,965,200
国庫債券利付(30年)第27回	20,000,000	23,358,000
国庫債券利付(30年)第28回	20,000,000	23,369,400
国庫債券利付(30年)第29回	20,000,000	23,005,400
国庫債券利付(30年)第30回	20,000,000	22,630,000
国庫債券利付(30年)第31回	20,000,000	22,244,600
国庫債券利付(30年)第32回	30,000,000	34,026,600
国庫債券利付(30年)第33回	30,000,000	32,135,100
国庫債券利付(30年)第34回	30,000,000	33,411,900
国庫債券利付(30年)第35回	32,000,000	34,239,680
国庫債券利付(30年)第36回	30,000,000	32,095,200
国庫債券利付(30年)第37回	30,000,000	31,418,100
国庫債券利付(30年)第38回	20,000,000	20,466,200
国庫債券利付(30年)第39回	20,000,000	20,921,200
国庫債券利付(30年)第40回	10,000,000	10,225,800
国庫債券利付(30年)第41回	20,000,000	19,980,200
国庫債券利付(20年)第33回	20,000,000	21,747,600
国庫債券利付(20年)第37回	30,000,000	32,996,700
国庫債券利付(20年)第41回	30,000,000	31,911,300
国庫債券利付(20年)第42回	10,000,000	11,168,700
国庫債券利付(20年)第43回	10,000,000	11,439,200
国庫債券利付(20年)第44回	10,000,000	11,316,600
国庫債券利付(20年)第45回	10,000,000	11,258,900
国庫債券利付(20年)第46回	5,000,000	5,588,100
国庫債券利付(20年)第47回	15,000,000	16,814,250
国庫債券利付(20年)第49回	20,000,000	22,402,800
国庫債券利付(20年)第52回	25,000,000	28,097,000
国庫債券利付(20年)第53回	10,000,000	11,266,700
国庫債券利付(20年)第54回	10,000,000	11,340,600
国庫債券利付(20年)第55回	10,000,000	11,205,200
国庫債券利付(20年)第56回	10,000,000	11,224,700
国庫債券利付(20年)第57回	10,000,000	11,146,400
国庫債券利付(20年)第58回	10,000,000	11,158,300
国庫債券利付(20年)第59回	10,000,000	11,007,900
国庫債券利付(20年)第60回	10,000,000	10,755,600
国庫債券利付(20年)第61回	10,000,000	10,406,000
国庫債券利付(20年)第62回	10,000,000	10,225,500
国庫債券利付(20年)第63回	10,000,000	11,107,500
国庫債券利付(20年)第64回	10,000,000	11,210,900
国庫債券利付(20年)第65回	10,000,000	11,226,200
国庫債券利付(20年)第66回	20,000,000	22,259,800
国庫債券利付(20年)第67回	10,000,000	11,240,300
国庫債券利付(20年)第68回	10,000,000	11,525,400
国庫債券利付(20年)第69回	30,000,000	34,296,300
国庫債券利付(20年)第70回	10,000,000	11,736,600
国庫債券利付(20年)第71回	10,000,000	11,540,300
国庫債券利付(20年)第72回	20,000,000	22,913,000
国庫債券利付(20年)第73回	30,000,000	34,084,800
国庫債券利付(20年)第74回	10,000,000	11,466,700
国庫債券利付(20年)第75回	10,000,000	11,481,100
国庫債券利付(20年)第76回	17,000,000	19,163,250
国庫債券利付(20年)第77回	15,000,000	17,060,850
国庫債券利付(20年)第78回	10,000,000	11,282,500
国庫債券利付(20年)第79回	10,000,000	11,386,000
国庫債券利付(20年)第80回	10,000,000	11,495,400
国庫債券利付(20年)第81回	10,000,000	11,391,200
国庫債券利付(20年)第82回	15,000,000	17,254,050
国庫債券利付(20年)第83回	15,000,000	17,262,750
国庫債券利付(20年)第84回	10,000,000	11,395,000
国庫債券利付(20年)第85回	13,000,000	14,966,770
国庫債券利付(20年)第86回	10,000,000	11,737,800
国庫債券利付(20年)第88回	20,000,000	23,504,400
国庫債券利付(20年)第91回	10,000,000	11,752,400
国庫債券利付(20年)第93回	20,000,000	22,796,200
国庫債券利付(20年)第94回	20,000,000	23,042,800
国庫債券利付(20年)第95回	10,000,000	11,764,800
国庫債券利付(20年)第96回	15,000,000	17,271,300
国庫債券利付(20年)第97回	10,000,000	11,639,800
国庫債券利付(20年)第99回	20,000,000	23,020,000
国庫債券利付(20年)第100回	20,000,000	23,259,000
国庫債券利付(20年)第101回	20,000,000	23,782,000
国庫債券利付(20年)第102回	20,000,000	23,783,600
国庫債券利付(20年)第103回	15,000,000	17,638,800
国庫債券利付(20年)第104回	10,000,000	11,494,400
国庫債券利付(20年)第105回	20,000,000	22,992,200
国庫債券利付(20年)第106回	10,000,000	11,630,300
国庫債券利付(20年)第107回	20,000,000	22,964,000
国庫債券利付(20年)第108回	20,000,000	22,422,000
国庫債券利付(20年)第109回	10,000,000	11,199,800
国庫債券利付(20年)第110回	20,000,000	22,933,400
国庫債券利付(20年)第111回	10,000,000	11,597,200
国庫債券利付(20年)第112回	35,000,000	40,103,700
国庫債券利付(20年)第113回	40,000,000	45,795,200
国庫債券利付(20年)第114回	30,000,000	34,314,900
国庫債券利付(20年)第115回	10,000,000	11,580,500
国庫債券利付(20年)第116回	10,000,000	11,570,400
国庫債券利付(20年)第118回	10,000,000	11,261,800
国庫債券利付(20年)第119回	10,000,000	10,972,500
国庫債券利付(20年)第120回	25,000,000	26,691,500
国庫債券利付(20年)第122回	20,000,000	21,894,800
国庫債券利付(20年)第123回	10,000,000	11,371,900
国庫債券利付(20年)第124回	40,000,000	44,896,400
国庫債券利付(20年)第125回	10,000,000	11,506,300
国庫債券利付(20年)第126回	10,000,000	11,199,700
国庫債券利付(20年)第127回	20,000,000	22,101,400
国庫債券利付(20年)第128回	20,000,000	22,049,000
国庫債券利付(20年)第129回	20,000,000	21,749,000
国庫債券利付(20年)第130回	20,000,000	21,692,200
国庫債券利付(20年)第131回	15,000,000	16,042,500
国庫債券利付(20年)第132回	10,000,000	10,664,600
国庫債券利付(20年)第133回	20,000,000	21,649,400
国庫債券利付(20年)第134回	10,000,000	10,794,700
国庫債券利付(20年)第135回	15,000,000	15,950,100
国庫債券利付(20年)第136回	15,000,000	15,720,150
国庫債券利付(20年)第137回	10,000,000	10,609,400
国庫債券利付(20年)第138回	10,000,000	10,285,500
国庫債券利付(20年)第139回	10,000,000	10,447,200
国庫債券利付(20年)第140回	30,000,000	31,707,600
国庫債券利付(20年)第141回	10,000,000	10,536,000
国庫債券利付(20年)第143回	10,000,000	10,336,800
国庫債券利付(20年)第144回	10,000,000	10,171,800
国庫債券利付(20年)第145回	30,000,000	31,403,700
国庫債券利付(20年)第146回	30,000,000	31,298,700
国庫債券利付(20年)第147回	40,000,000	40,946,800
小計	銘柄数:233	5,928,000,000	6,290,280,500
	組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			6,290,280,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

開示資料

決算