有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/07/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	205,399,456
国債証券	28,240,164,800
未収利息	52,517,204
前払費用	736,068
流動資産合計	28,498,817,528
資産合計	28,498,817,528
負債の部
流動負債
未払解約金	10,947,340
未払利息	102
流動負債合計	10,947,442
負債合計	10,947,442
純資産の部
元本等
元本	20,882,177,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,605,692,609
元本等合計	28,487,870,086
純資産合計	28,487,870,086
負債純資産合計	28,498,817,528

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3642円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,642円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 5月12日
至 2021年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 5月10日現在
期首	2020年 5月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,138,175,064円
同期中における追加設定元本額	6,667,576,378円
同期中における一部解約元本額	8,923,573,965円
期末元本額	20,882,177,477円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	567,540,450円
バランスセレクト50	615,442,950円
バランスセレクト70	288,094,501円
ネクストコア	337,680,237円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,538,587,690円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	4,469,606,551円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	24,336,233円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	53,840,606円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	22,946,446円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,263,043,944円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	173,821,506円
野村DC運用戦略ファンド	6,602,425,241円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	924,811,122円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第414回	200,000,000	200,546,000
		国庫債券利付(2年)第417回	300,000,000	301,002,000
		国庫債券利付(2年)第419回	100,000,000	100,374,000
		国庫債券利付(2年)第420回	140,000,000	140,541,800
		国庫債券利付(2年)第421回	50,000,000	50,203,500
		国庫債券利付(5年)第133回	380,000,000	381,162,800
		国庫債券利付(5年)第134回	470,000,000	471,743,700
		国庫債券利付(5年)第135回	150,000,000	150,655,500
		国庫債券利付(5年)第136回	200,000,000	200,994,000
		国庫債券利付(5年)第137回	150,000,000	150,852,000
		国庫債券利付(5年)第138回	100,000,000	100,642,000
		国庫債券利付(5年)第139回	600,000,000	604,218,000
		国庫債券利付(5年)第141回	140,000,000	141,110,200
		国庫債券利付(5年)第142回	270,000,000	272,251,800
		国庫債券利付(5年)第143回	350,000,000	353,118,500
		国庫債券利付(5年)第144回	200,000,000	201,900,000
		国庫債券利付(5年)第145回	410,000,000	414,042,600
		国庫債券利付(5年)第146回	250,000,000	252,432,500
		国庫債券利付(40年)第1回	30,000,000	43,496,100
		国庫債券利付(40年)第2回	30,000,000	42,212,100
		国庫債券利付(40年)第3回	60,000,000	84,867,000
		国庫債券利付(40年)第4回	75,000,000	106,599,750
		国庫債券利付(40年)第5回	60,000,000	82,515,000
		国庫債券利付(40年)第6回	90,000,000	121,943,700
		国庫債券利付(40年)第7回	40,000,000	52,219,600
		国庫債券利付(40年)第8回	70,000,000	85,517,600
		国庫債券利付(40年)第9回	110,000,000	100,894,200
		国庫債券利付(40年)第10回	70,000,000	75,198,200
		国庫債券利付(40年)第11回	80,000,000	83,444,000
		国庫債券利付(40年)第12回	130,000,000	122,584,800
		国庫債券利付(40年)第13回	80,000,000	75,342,400
		国庫債券利付(10年)第324回	100,000,000	101,027,000
		国庫債券利付(10年)第325回	330,000,000	334,161,300
		国庫債券利付(10年)第326回	240,000,000	243,194,400
		国庫債券利付(10年)第327回	230,000,000	233,433,900
		国庫債券利付(10年)第328回	230,000,000	233,125,700
		国庫債券利付(10年)第329回	350,000,000	356,923,000
		国庫債券利付(10年)第330回	220,000,000	224,899,400
		国庫債券利付(10年)第331回	90,000,000	91,577,700
		国庫債券利付(10年)第332回	350,000,000	356,786,500
		国庫債券利付(10年)第333回	250,000,000	255,342,500
		国庫債券利付(10年)第334回	340,000,000	347,857,400
		国庫債券利付(10年)第335回	200,000,000	204,288,000
		国庫債券利付(10年)第336回	120,000,000	122,742,000
		国庫債券利付(10年)第337回	100,000,000	101,560,000
		国庫債券利付(10年)第338回	300,000,000	306,162,000
		国庫債券利付(10年)第339回	100,000,000	102,189,000
		国庫債券利付(10年)第340回	330,000,000	337,596,600
		国庫債券利付(10年)第341回	300,000,000	305,769,000
		国庫債券利付(10年)第342回	390,000,000	393,806,400
		国庫債券利付(10年)第343回	250,000,000	252,437,500
		国庫債券利付(10年)第344回	300,000,000	302,988,000
		国庫債券利付(10年)第345回	560,000,000	565,678,400
		国庫債券利付(10年)第346回	170,000,000	171,749,300
		国庫債券利付(10年)第347回	170,000,000	171,773,100
		国庫債券利付(10年)第348回	290,000,000	293,056,600
		国庫債券利付(10年)第349回	250,000,000	252,652,500
		国庫債券利付(10年)第350回	470,000,000	475,010,200
		国庫債券利付(10年)第351回	340,000,000	343,393,200
		国庫債券利付(10年)第352回	460,000,000	464,411,400
		国庫債券利付(10年)第353回	150,000,000	151,371,000
		国庫債券利付(10年)第354回	200,000,000	201,730,000
		国庫債券利付(10年)第355回	50,000,000	50,405,000
		国庫債券利付(10年)第356回	60,000,000	60,450,600
国庫債券利付(10年)第357回	130,000,000	130,893,100
国庫債券利付(10年)第358回	70,000,000	70,432,600
国庫債券利付(10年)第359回	300,000,000	301,494,000
国庫債券利付(10年)第360回	20,000,000	20,083,800
国庫債券利付(10年)第361回	210,000,000	210,600,600
国庫債券利付(30年)第3回	40,000,000	48,150,400
国庫債券利付(30年)第5回	10,000,000	12,108,300
国庫債券利付(30年)第6回	10,000,000	12,396,300
国庫債券利付(30年)第7回	15,000,000	18,568,050
国庫債券利付(30年)第8回	20,000,000	23,782,000
国庫債券利付(30年)第9回	20,000,000	22,879,000
国庫債券利付(30年)第10回	30,000,000	33,300,900
国庫債券利付(30年)第11回	10,000,000	11,836,400
国庫債券利付(30年)第12回	10,000,000	12,351,600
国庫債券利付(30年)第13回	10,000,000	12,259,300
国庫債券利付(30年)第14回	30,000,000	38,393,400
国庫債券利付(30年)第15回	70,000,000	90,799,100
国庫債券利付(30年)第16回	10,000,000	13,010,100
国庫債券利付(30年)第17回	20,000,000	25,830,000
国庫債券利付(30年)第18回	120,000,000	153,771,600
国庫債券利付(30年)第19回	10,000,000	12,846,400
国庫債券利付(30年)第21回	60,000,000	77,502,000
国庫債券利付(30年)第22回	40,000,000	52,968,400
国庫債券利付(30年)第23回	40,000,000	53,103,600
国庫債券利付(30年)第24回	80,000,000	106,470,400
国庫債券利付(30年)第26回	80,000,000	105,831,200
国庫債券利付(30年)第27回	100,000,000	134,521,000
国庫債券利付(30年)第28回	30,000,000	40,557,600
国庫債券利付(30年)第29回	120,000,000	160,921,200
国庫債券利付(30年)第31回	40,000,000	52,676,000
国庫債券利付(30年)第32回	110,000,000	147,423,100
国庫債券利付(30年)第33回	80,000,000	103,186,400
国庫債券利付(30年)第34回	110,000,000	146,558,500
国庫債券利付(30年)第35回	122,000,000	158,602,440
国庫債券利付(30年)第36回	130,000,000	169,552,500
国庫債券利付(30年)第37回	130,000,000	167,550,500
国庫債券利付(30年)第38回	80,000,000	101,796,000
国庫債券利付(30年)第39回	80,000,000	103,638,400
国庫債券利付(30年)第41回	100,000,000	125,653,000
国庫債券利付(30年)第42回	110,000,000	138,353,600
国庫債券利付(30年)第43回	90,000,000	113,311,800
国庫債券利付(30年)第44回	110,000,000	138,626,400
国庫債券利付(30年)第45回	90,000,000	109,584,000
国庫債券利付(30年)第46回	150,000,000	182,751,000
国庫債券利付(30年)第47回	110,000,000	136,621,100
国庫債券利付(30年)第48回	110,000,000	131,641,400
国庫債券利付(30年)第49回	120,000,000	143,666,400
国庫債券利付(30年)第50回	50,000,000	52,907,000
国庫債券利付(30年)第51回	130,000,000	122,289,700
国庫債券利付(30年)第52回	90,000,000	88,702,200
国庫債券利付(30年)第53回	100,000,000	100,783,000
国庫債券利付(30年)第55回	80,000,000	84,372,800
国庫債券利付(30年)第56回	80,000,000	84,312,800
国庫債券利付(30年)第57回	110,000,000	115,845,400
国庫債券利付(30年)第58回	120,000,000	126,280,800
国庫債券利付(30年)第59回	110,000,000	112,959,000
国庫債券利付(30年)第60回	100,000,000	107,556,000
国庫債券利付(30年)第61回	100,000,000	102,368,000
国庫債券利付(30年)第62回	80,000,000	77,719,200
国庫債券利付(30年)第63回	60,000,000	56,636,400
国庫債券利付(30年)第64回	60,000,000	56,542,800
国庫債券利付(30年)第65回	50,000,000	47,041,000
国庫債券利付(30年)第66回	50,000,000	46,962,500
国庫債券利付(30年)第67回	70,000,000	69,312,600
国庫債券利付(30年)第68回	60,000,000	59,333,400
国庫債券利付(30年)第69回	60,000,000	60,895,800
国庫債券利付(20年)第58回	10,000,000	10,276,200
国庫債券利付(20年)第59回	30,000,000	30,883,500
国庫債券利付(20年)第60回	10,000,000	10,246,100
国庫債券利付(20年)第61回	10,000,000	10,210,400
国庫債券利付(20年)第62回	80,000,000	81,573,600
国庫債券利付(20年)第63回	10,000,000	10,408,200
国庫債券利付(20年)第64回	10,000,000	10,482,100
国庫債券利付(20年)第65回	10,000,000	10,533,200
国庫債券利付(20年)第66回	20,000,000	21,014,000
国庫債券利付(20年)第67回	10,000,000	10,583,700
国庫債券利付(20年)第68回	10,000,000	10,669,800
国庫債券利付(20年)第69回	30,000,000	31,923,300
国庫債券利付(20年)第70回	40,000,000	43,166,400
国庫債券利付(20年)第71回	10,000,000	10,729,100
国庫債券利付(20年)第72回	20,000,000	21,509,400
国庫債券利付(20年)第73回	10,000,000	10,772,700
国庫債券利付(20年)第74回	10,000,000	10,809,000
国庫債券利付(20年)第75回	40,000,000	43,449,600
国庫債券利付(20年)第76回	17,000,000	18,334,330
国庫債券利付(20年)第77回	15,000,000	16,235,400
国庫債券利付(20年)第78回	10,000,000	10,836,400
国庫債券利付(20年)第79回	10,000,000	10,877,700
国庫債券利付(20年)第80回	10,000,000	10,919,100
国庫債券利付(20年)第81回	10,000,000	10,929,500
国庫債券利付(20年)第82回	15,000,000	16,459,950
国庫債券利付(20年)第83回	15,000,000	16,536,300
国庫債券利付(20年)第84回	50,000,000	54,889,000
国庫債券利付(20年)第85回	13,000,000	14,392,430
国庫債券利付(20年)第86回	10,000,000	11,168,700
国庫債券利付(20年)第88回	20,000,000	22,453,600
国庫債券利付(20年)第90回	20,000,000	22,461,400
国庫債券利付(20年)第91回	10,000,000	11,284,600
国庫債券利付(20年)第92回	30,000,000	33,686,100
国庫債券利付(20年)第93回	70,000,000	78,545,600
国庫債券利付(20年)第94回	20,000,000	22,559,200
国庫債券利付(20年)第95回	10,000,000	11,454,100
国庫債券利付(20年)第96回	15,000,000	16,997,100
国庫債券利付(20年)第97回	50,000,000	57,234,000
国庫債券利付(20年)第99回	30,000,000	34,300,800
国庫債券利付(20年)第100回	20,000,000	23,104,400
国庫債券利付(20年)第101回	20,000,000	23,379,600
国庫債券利付(20年)第102回	20,000,000	23,479,200
国庫債券利付(20年)第103回	25,000,000	29,170,750
国庫債券利付(20年)第104回	10,000,000	11,525,700
国庫債券利付(20年)第105回	70,000,000	81,000,500
国庫債券利付(20年)第106回	100,000,000	116,452,000
国庫債券利付(20年)第107回	100,000,000	116,159,000
国庫債券利付(20年)第108回	80,000,000	91,708,000
国庫債券利付(20年)第109回	30,000,000	34,505,700
国庫債券利付(20年)第110回	90,000,000	104,932,800
国庫債券利付(20年)第111回	10,000,000	11,784,100
国庫債券利付(20年)第112回	85,000,000	99,475,500
国庫債券利付(20年)第113回	160,000,000	187,937,600
国庫債券利付(20年)第115回	50,000,000	59,369,500
国庫債券利付(20年)第116回	110,000,000	131,085,900
国庫債券利付(20年)第117回	60,000,000	70,971,600
国庫債券利付(20年)第118回	40,000,000	47,115,600
国庫債券利付(20年)第119回	50,000,000	57,987,000
国庫債券利付(20年)第120回	110,000,000	125,574,900
国庫債券利付(20年)第121回	70,000,000	82,066,600
国庫債券利付(20年)第122回	130,000,000	151,197,800
国庫債券利付(20年)第123回	100,000,000	119,436,000
国庫債券利付(20年)第124回	100,000,000	118,481,000
国庫債券利付(20年)第125回	100,000,000	120,793,000
国庫債券利付(20年)第126回	30,000,000	35,650,800
国庫債券利付(20年)第128回	100,000,000	118,192,000
国庫債券利付(20年)第129回	50,000,000	58,595,000
国庫債券利付(20年)第130回	90,000,000	105,744,600
国庫債券利付(20年)第131回	35,000,000	40,763,800
国庫債券利付(20年)第132回	60,000,000	70,042,200
国庫債券利付(20年)第133回	120,000,000	141,344,400
国庫債券利付(20年)第134回	70,000,000	82,648,300
国庫債券利付(20年)第135回	60,000,000	70,197,600
国庫債券利付(20年)第136回	30,000,000	34,777,200
国庫債券利付(20年)第137回	40,000,000	46,902,800
国庫債券利付(20年)第138回	50,000,000	57,533,000
国庫債券利付(20年)第139回	60,000,000	69,697,200
国庫債券利付(20年)第140回	140,000,000	164,609,200
国庫債券利付(20年)第141回	100,000,000	117,823,000
国庫債券利付(20年)第142回	100,000,000	118,965,000
国庫債券利付(20年)第143回	130,000,000	151,959,600
国庫債券利付(20年)第144回	80,000,000	92,581,600
国庫債券利付(20年)第145回	190,000,000	224,891,600
国庫債券利付(20年)第146回	140,000,000	166,033,000
国庫債券利付(20年)第147回	150,000,000	176,373,000
国庫債券利付(20年)第148回	170,000,000	198,199,600
国庫債券利付(20年)第149回	100,000,000	116,756,000
国庫債券利付(20年)第150回	60,000,000	69,369,600
国庫債券利付(20年)第151回	170,000,000	192,270,000
国庫債券利付(20年)第152回	300,000,000	339,534,000
国庫債券利付(20年)第153回	120,000,000	137,546,400
国庫債券利付(20年)第154回	160,000,000	181,323,200
国庫債券利付(20年)第155回	160,000,000	176,915,200
国庫債券利付(20年)第156回	110,000,000	112,041,600
国庫債券利付(20年)第157回	120,000,000	118,521,600
国庫債券利付(20年)第158回	60,000,000	61,852,800
国庫債券利付(20年)第159回	100,000,000	104,551,000
国庫債券利付(20年)第160回	10,000,000	10,597,400
国庫債券利付(20年)第161回	100,000,000	104,369,000
国庫債券利付(20年)第162回	40,000,000	41,708,800
国庫債券利付(20年)第163回	100,000,000	104,169,000
国庫債券利付(20年)第164回	240,000,000	245,925,600
国庫債券利付(20年)第165回	160,000,000	163,740,800
国庫債券利付(20年)第166回	60,000,000	63,333,000
国庫債券利付(20年)第168回	70,000,000	70,175,000
国庫債券利付(20年)第169回	100,000,000	98,311,000
国庫債券利付(20年)第170回	120,000,000	117,745,200
国庫債券利付(20年)第172回	90,000,000	89,606,700
国庫債券利付(20年)第173回	70,000,000	69,567,400
国庫債券利付(20年)第174回	130,000,000	129,071,800
国庫債券利付(20年)第175回	120,000,000	121,299,600
小計	銘柄数:241	26,247,000,000	28,240,164,800
	組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			28,240,164,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

開示資料

決算