有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

【提出】
2017/10/19 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成28年 7月19日現在平成29年 7月19日現在
資産の部
流動資産
預金20,01339,036
コール・ローン17,002,4523,343,920,700
国債証券400,046,726-
地方債証券5,959,451,97711,364,017,867
特殊債券14,288,548,31718,753,138,551
社債券25,342,831,38940,693,751,194
コマーシャル・ペーパー3,499,844,081999,999,150
未収利息87,186,664138,521,126
前払費用28,407,80933,465,747
流動資産合計49,623,339,42875,326,853,371
資産合計49,623,339,42875,326,853,371
負債の部
流動負債
未払金-501,853,000
未払利息165,410
流動負債合計16501,858,410
負債合計16501,858,410
純資産の部
元本等
元本47,743,804,87871,991,447,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,879,534,5342,833,547,274
元本等合計49,623,339,41274,824,994,961
純資産合計49,623,339,41274,824,994,961
負債純資産合計49,623,339,42875,326,853,371

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 7月19日現在平成29年 7月19日現在
1.期首平成27年 7月22日平成28年 7月20日
期首元本額48,318,251,199円47,743,804,878円
期首からの追加設定元本額17,853,446,891円38,770,444,603円
期首からの一部解約元本額18,427,893,212円14,522,801,794円
元本の内訳 ※
公社債投信1月号3,444,066,529円5,200,849,282円
公社債投信2月号2,746,725,308円4,280,302,366円
公社債投信3月号2,896,541,200円4,431,080,351円
公社債投信4月号3,020,402,551円4,570,335,198円
公社債投信5月号2,801,295,110円4,305,047,267円
公社債投信6月号4,753,114,924円6,866,834,374円
公社債投信7月号6,065,789,387円9,351,338,742円
公社債投信8月号3,855,586,208円5,819,219,066円
公社債投信9月号3,255,086,858円4,754,028,547円
公社債投信10月号4,475,912,313円6,948,492,643円
公社債投信11月号3,923,441,170円5,788,940,496円
公社債投信12月号6,505,843,320円9,674,979,355円
47,743,804,878円71,991,447,687円
2.受益権の総数47,743,804,878口71,991,447,687口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 7月22日
至 平成28年 7月19日
自 平成28年 7月20日
至 平成29年 7月19日
金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 7月19日現在平成29年 7月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
(平成28年 7月19日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券△238,869
地方債証券△27,224,467
特殊債券△34,720,564
社債券△57,465,111
合計△119,649,011

(平成29年 7月19日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券△26,064,570
特殊債券△39,221,494
社債券△140,143,768
合計△205,429,832

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。


(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成28年 7月19日現在平成29年 7月19日現在
1口当たり純資産額1.0394円1口当たり純資産額1.0394円
(1万口当たり純資産額)(10,394円)(1万口当たり純資産額)(10,394円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘柄券面総額評価額備考
地方債証券第658回東京都公募公債100,000,000101,788,515
第659回東京都公募公債111,500,000113,158,865
平成19年度第9回北海道公募公債350,000,000352,194,915
平成19年度第14回北海道公募公債300,000,000303,115,795
平成20年度第2回北海道公募公債100,000,000101,618,227
平成20年度第4回北海道公募公債195,000,000198,542,088
平成25年度第2回北海道公募公債(5年)360,000,000360,810,295
第8回1号宮城県公募公債(5年)300,000,000300,029,817
神奈川県 公債平成第19回あ号421,000,000426,435,078
第88回大阪府公募公債(5年)200,000,000200,189,040
第91回大阪府公募公債(5年)600,000,000600,741,148
第93回大阪府公募公債(5年)100,000,000100,240,608
第94回大阪府公募公債(5年)500,000,000502,178,468
第308回大阪府公募公債(10年)300,000,000301,903,210
第311回大阪府公募公債(10年)400,000,000404,158,565
第313回大阪府公募公債(10年)100,000,000101,288,850
第314回大阪府公募公債(10年)142,000,000144,173,900
平成19年度第11回兵庫県公募公債500,000,000502,838,820
平成19年度第17回兵庫県公募公債100,000,000100,985,245
平成20年度第1回兵庫県公募公債1,000,000,0001,012,047,402
平成20年度第3回兵庫県公募公債150,000,000152,239,299
平成20年度第5回兵庫県公募公債100,000,000101,756,868
平成20年度第1回埼玉県公募公債200,000,000202,397,465
平成25年度第2回埼玉県公募公債(5年)100,000,000100,215,296
平成19年度第5回千葉県公募公債100,000,000100,496,176
平成20年度第2回千葉県公募公債700,000,000710,592,859
平成19年度第1回大分県公募公債600,000,000603,190,194
第56回共同発行市場公募地方債330,000,000332,014,203
第59回共同発行市場公募地方債100,000,000100,949,698
第60回共同発行市場公募地方債100,000,000101,020,732
第61回共同発行市場公募地方債200,000,000202,340,905
第62回共同発行市場公募地方債100,000,000101,455,675
第63回共同発行市場公募地方債802,000,000815,957,774
平成19年度第9回大阪市公募公債100,000,000100,581,200
第463回名古屋市公募公債(10年)100,000,000101,811,398
平成20年度第1回横浜市公募公債200,000,000203,149,189
平成20年度第2回横浜市公募公債100,000,000101,747,624
第34回横浜市公募公債(5年)600,000,000600,118,002
平成19年度第3回札幌市公募公債100,000,000100,307,035
平成20年度第2回札幌市公募公債100,000,000101,756,868
平成25年度第2回札幌市公募公債(5年)100,000,000100,285,928
平成20年度第1回千葉市公募公債100,000,000101,194,628
地方債証券 合計11,261,500,00011,364,017,867
特殊債券第28回公営企業債券800,000,000804,004,125
第34回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)100,000,000100,247,092
第54回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)1,300,000,0001,300,256,544
第193回政府保証預金保険機構債200,000,000200,113,936
第42回日本学生支援債券700,000,000700,568,430
い第747号商工債100,000,000100,030,568
い第748号商工債200,000,000200,127,571
い第750号商工債900,000,000901,051,450
い第752号商工債180,000,000180,270,606
い第746号農林債780,000,000780,077,054
い第747号農林債800,000,000800,300,757
い第748号農林債150,000,000150,114,100
い第750号農林債600,000,000600,628,705
い第752号農林債700,000,000701,205,299
い第753号農林債1,600,000,0001,602,570,492
い第755号農林債100,000,000100,232,432
第272回信金中金債(5年)100,000,000100,011,268
第276回信金中金債(5年)1,200,000,0001,201,313,175
第277回信金中金債(5年)1,250,000,0001,251,429,780
第278回信金中金債(5年)200,000,000200,300,828
第279回信金中金債(5年)700,000,000701,168,397
第280回信金中金債(5年)500,000,000500,770,900
第282回信金中金債(5年)100,000,000100,239,750
第175号商工債(3年)1,500,000,0001,500,248,932
第176号商工債(3年)500,000,000500,188,240
第177号商工債(3年)1,300,000,0001,300,642,143
第178号商工債(3年)500,000,000500,254,095
第179号商工債(3年)300,000,000300,185,856
第3回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)1,370,000,0001,374,586,026
特殊債券 合計18,730,000,00018,753,138,551
社債券第11回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)450,000,000450,548,792
第20回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)700,000,000700,890,141
第21回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)300,000,000301,580,221
第46回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)1,700,000,0001,701,099,830
第49回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)600,000,000602,095,074
第14回積水ハウス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000801,081,430
第15回積水ハウス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,099,080
第17回積水ハウス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,092,744
第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,001,362,312
第7回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,530,956
第7回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,002,644,250
第30回新日本製鐵株式会社無担保社債200,000,000200,939,689
第53回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,302,871
第9回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)3,000,000,0003,004,142,185
第17回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,183,880
第11回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,500,000,0001,510,562,280
第1回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,042,190
第1回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)600,000,000610,521,191
第66回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)200,000,000200,114,518
第67回三菱商事無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)300,000,000300,934,095
第68回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)200,000,000201,459,019
第69回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)1,100,000,0001,118,206,960
第10回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,622,786
第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)800,000,000811,039,253
第7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)100,000,000100,049,814
第10回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)100,000,000100,529,154
第30回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,000,143,006
第31回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)600,000,000600,569,672
第32回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)2,800,000,0002,803,898,294
第12回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)1,000,000,0001,000,607,720
第93回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)200,000,000200,977,883
第101回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)100,000,000101,827,590
第137回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)100,000,000100,004,832
第140回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)600,000,000600,734,940
第143回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)300,000,000300,819,180
第3回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)400,000,000401,751,020
第8回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,448,560
第11回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)300,000,000302,676,333
第57回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,100,000,0001,100,854,524
第10回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)1,000,000,0001,010,367,124
第29回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,342,965
第6回東京センチュリーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,974,130
TOKYO CENTURY CORP1,000,000,0001,000,000,000
TOKYO CENTURY CORP600,000,000600,000,000
第21回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,610,878
第23回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,886,080
第51回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)200,000,000200,277,824
第53回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)800,000,000802,476,944
第14回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,503,560
第16回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,901,168
SUMITOMO MITSUI FINANCE800,000,000800,000,000
SUMITOMO MITSUI FINANCE400,000,000400,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN600,000,000600,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN300,000,000300,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN1,000,000,0001,000,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN500,000,000500,000,000
第114回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)700,000,000700,918,450
第7回東日本旅客鉄道株式会社社債1,000,000,0001,003,308,392
第9回東日本旅客鉄道株式会社社債100,000,000101,845,726
第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)1,200,000,0001,214,538,496
第10回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)1,490,000,0001,493,611,706
第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,016,342,236
第53回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)100,000,000100,640,920
第54回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)100,000,000101,266,960
第19回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,217,630
第17回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000102,337,176
第21回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000404,394,560
社債券 合計40,540,000,00040,693,751,194
コマーシャル・ペーパーみずほ証券1,000,000,000999,999,150
コマーシャル・ペーパー 合計1,000,000,000999,999,150
合計71,531,500,00071,810,906,762



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

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