有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

【提出】
2023/10/19 9:46
【資料】
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【項目】
52項目
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 7月19日現在2023年 7月19日現在
資産の部
流動資産
預金393,279351,784
コール・ローン2,450,814,9071,851,702,529
地方債証券14,277,926,1486,236,067,786
特殊債券11,228,341,5257,947,068,181
社債券31,317,200,79334,991,261,952
コマーシャル・ペーパー-3,997,002,202
未収利息67,383,64567,571,906
前払費用10,243,0964,898,873
流動資産合計59,352,303,39355,095,925,213
資産合計59,352,303,39355,095,925,213
負債の部
流動負債
未払金1,202,946,000200,090,000
未払利息1,1563,133
流動負債合計1,202,947,156200,093,133
負債合計1,202,947,156200,093,133
純資産の部
元本等
元本55,957,977,72752,813,416,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,191,378,5102,082,415,898
元本等合計58,149,356,23754,895,832,080
純資産合計58,149,356,23754,895,832,080
負債純資産合計59,352,303,39355,095,925,213

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月19日現在2023年 7月19日現在
1.期首2021年 7月20日2022年 7月20日
期首元本額60,888,720,520円55,957,977,727円
期首からの追加設定元本額3,362,213,744円3,008,996,829円
期首からの一部解約元本額8,292,956,537円6,153,558,374円
元本の内訳 ※
公社債投信1月号4,262,586,849円4,041,276,807円
公社債投信2月号3,209,285,934円3,063,031,503円
公社債投信3月号3,346,603,415円3,171,469,326円
公社債投信4月号3,523,431,375円3,344,449,191円
公社債投信5月号3,270,612,523円3,146,478,372円
公社債投信6月号5,480,248,228円5,105,915,420円
公社債投信7月号7,561,398,860円7,094,730,442円
公社債投信8月号4,204,543,801円4,033,275,772円
公社債投信9月号3,687,805,455円3,479,967,689円
公社債投信10月号5,117,291,987円4,925,826,386円
公社債投信11月号4,750,647,198円4,419,639,059円
公社債投信12月号7,543,522,102円6,987,356,215円
55,957,977,727円52,813,416,182円
2.受益権の総数55,957,977,727口52,813,416,182口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月20日
至 2022年 7月19日
自 2022年 7月20日
至 2023年 7月19日
金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月19日現在2023年 7月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
(2022年 7月19日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券△38,786,266
特殊債券△24,350,272
社債券△39,938,026
合計△103,074,564

(2023年 7月19日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券△17,634,994
特殊債券△12,748,489
社債券△53,992,316
合計△84,375,799

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。


(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2022年 7月19日現在2023年 7月19日現在
1口当たり純資産額1.0392円1口当たり純資産額1.0394円
(1万口当たり純資産額)(10,392円)(1万口当たり純資産額)(10,394円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘柄券面総額評価額備考
地方債証券平成25年度第15回北海道公募公債360,000,000361,454,332
第375回大阪府公募公債(10年)500,000,000500,455,571
第383回大阪府公募公債(10年)100,000,000100,532,371
平成25年度第5回静岡県公募公債400,000,000400,072,325
平成25年度第19回愛知県公募公債(10年)500,000,000501,914,680
平成30年度第10回愛知県公募公債(5年)100,000,000100,006,825
平成25年度第5回広島県公募公債750,000,000752,917,500
平成25年度第10回埼玉県公募公債200,000,000200,795,585
平成26年度第1回埼玉県公募公債100,000,000100,497,972
平成25年度第8回千葉県公募公債200,000,000200,465,488
平成26年度第1回千葉県公募公債100,000,000100,518,521
第125回共同発行市場公募地方債100,000,000100,084,278
第128回共同発行市場公募地方債300,000,000300,685,406
第131回共同発行市場公募地方債100,000,000100,390,566
第133回共同発行市場公募地方債200,000,000201,052,477
平成25年度第2回島根県公募公債106,000,000106,254,792
平成25年度第1回佐賀県公募公債100,000,000100,233,970
平成25年度第1回福島県公募公債200,000,000200,463,987
平成25年度第1回浜松市公募公債900,000,000903,468,168
平成25年度第8回大阪市公募公債200,000,000200,809,420
平成25年度第3回広島市公募公債400,000,000401,563,070
平成26年度第1回千葉市公募公債200,000,000201,037,042
平成25年度第1回岡山県公募公債(10年)100,000,000100,393,440
地方債証券 合計6,216,000,0006,236,067,786
特殊債券第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券500,000,000501,457,370
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券134,000,000134,128,620
第7回公営企業債券(20年)100,000,000101,468,490
第50回地方公共団体金融機構債券500,000,000500,156,490
第56回地方公共団体金融機構債券100,000,000100,399,752
第57回地方公共団体金融機構債券500,000,000502,190,553
第59回地方公共団体金融機構債券100,000,000100,548,830
第18回水資源債券(サステナビリティボンド)200,000,000200,003,340
第83回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)700,000,000699,950,158
第87回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)500,000,000499,939,925
第88回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)600,000,000599,992,717
第84回都市再生債券300,000,000300,712,233
第146回一般担保住宅金融支援機構債券100,000,000100,378,710
第149回一般担保住宅金融支援機構債券200,000,000200,929,681
第256回一般担保住宅金融支援機構債券300,000,000300,052,365
第66回日本学生支援債券200,000,000199,957,490
第27回沖縄振興開発金融公庫債券100,000,000100,009,000
第344回信金中金債(5年)100,000,000100,003,370
第347回信金中金債(5年)1,400,000,0001,400,381,320
第348回信金中金債(5年)100,000,000100,035,048
第354回信金中金債(5年)100,000,000100,026,305
第23回国際協力機構債券1,100,000,0001,104,346,414
特殊債券 合計7,934,000,0007,947,068,181
社債券第15回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)200,000,000200,813,112
第66回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)200,000,000200,089,740
第24回株式会社大林組無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)100,000,000100,054,270
第7回住友林業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000800,226,496
第9回明治ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000299,985,304
第11回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)600,000,000601,110,311
第15回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)200,000,000199,937,082
第4回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,004,216
第5回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000302,057,310
第13回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,083,480
第21回レンゴー株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)100,000,000100,091,912
第49回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000301,943,852
第12回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,348,980
第15回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,718,708
第43回DIC株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,478,030
第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000800,384,240
第5回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,038,966
第6回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,164,677
第3回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)100,000,00099,992,366
第9回JXホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000402,772,897
第13回横浜ゴム株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,406,024
第10回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,246,210
第1回日本製鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,248,604
第3回新日鐵住金株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,001,603,552
第27回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,271,748
第18回三井金属鉱業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)200,000,000200,094,112
第12回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,492,040
第25回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,004,262
第16回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000401,264,093
第29回富士電機株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)300,000,000300,080,951
第53回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,217,975
第16回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,000,500,258
第20回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,109,304
第2回株式会社村田製作所無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,000,289,364
第26回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,804,122
第11回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,022,820
第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債(一般担保付)1,000,000,000999,919,208
第75回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,590,511
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000301,955,123
第47回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000601,252,378
第50回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,520,600
第48回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000801,942,006
第49回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)420,000,000422,027,374
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000503,075,625
第51回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000503,619,294
第70回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)130,000,000130,009,068
第15回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,001,724,707
第17回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)100,000,000100,036,692
第26回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000199,965,474
第11回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,061,548
第15回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,087,460
第56回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,045,839
第66回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000399,965,990
第85回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)100,000,000100,001,913
第77回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)100,000,000100,025,595
第9回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,029,576
第12回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,628,830
第29回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000199,964,707
第175回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000501,779,378
第196回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000800,404,780
第30回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,900,000,0001,900,028,363
MITSUBISHI HC CAPITAL860,000,000860,000,000
第32回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)300,000,000300,118,192
第95回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,919,827
第96回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000201,143,176
第97回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000402,648,045
第98回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000302,282,088
第124回東武鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000299,967,969
第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000201,031,521
第48回京成電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,092,719
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,760,775
第162回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)100,000,00099,983,630
第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000811,440,407
第13回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000201,682,960
第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社保証付)700,000,000701,506,718
第23回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000101,991,424
第39回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)900,000,000903,461,364
第20回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,215,408
第20回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,982,430
第23回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,057,143
第26回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,055,388
第29回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)200,000,000199,926,818
第39回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000301,588,134
第26回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000611,487,600
第12回西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,304,789
社債券 合計34,910,000,00034,991,261,952
コマーシャル・ペーパー三井化学1,000,000,000999,093,425
ニッセイ・リース1,000,000,000999,503,123
JERA2,000,000,0001,998,405,654
コマーシャル・ペーパー 合計4,000,000,0003,997,002,202
合計53,060,000,00053,171,400,121


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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