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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 11,845,958,847 | 12,392,057,549 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 12,392,057,549 | |||
| 合計 | 12,392,057,549 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「公社債投信マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年8月21日現在 | 平成30年8月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 614,009,543 | |
| コール・ローン | 33,469,355,185 | 7,418,811,251 | |
| 地方債証券 | 26,406,085,874 | 5,810,026,166 | |
| 特殊債券 | 21,381,499,672 | 11,592,557,151 | |
| 社債券 | 45,906,013,580 | 57,138,948,614 | |
| その他有価証券 | ※2 | 34,633,717,848 | 68,877,707,093 |
| 現先取引勘定 | 999,999,205 | 999,998,219 | |
| 未収利息 | 225,799,059 | 107,788,907 | |
| 前払費用 | 38,256,165 | 13,351,094 | |
| 流動資産合計 | 163,060,726,588 | 152,573,198,038 | |
| 資産合計 | 163,060,726,588 | 152,573,198,038 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 4,999,987,178 | 6,999,965,091 | |
| 未払解約金 | 161,568,820 | 43,096,003 | |
| その他未払費用 | - | 25,349 | |
| 流動負債合計 | 5,161,555,998 | 7,043,086,443 | |
| 負債合計 | 5,161,555,998 | 7,043,086,443 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 150,918,104,367 | 139,110,667,250 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,981,066,223 | 6,419,444,345 | |
| 元本等合計 | 157,899,170,590 | 145,530,111,595 | |
| 純資産合計 | 157,899,170,590 | 145,530,111,595 | |
| 負債純資産合計 | 163,060,726,588 | 152,573,198,038 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年8月22日 至 平成30年8月20日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年8月21日現在 | 平成30年8月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年8月20日 | 平成29年8月22日 |
| 期首元本額 | 155,244,500,123円 | 150,918,104,367円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 16,220,133,352円 | 8,546,781,599円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 20,546,529,108円 | 20,354,218,716円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 公社債投信(1月号) | 11,082,614,313円 | 10,334,436,770円 | ||
| 公社債投信(2月号) | 9,674,443,218円 | 8,835,812,580円 | ||
| 公社債投信(3月号) | 9,969,187,621円 | 9,189,676,447円 | ||
| 公社債投信(4月号) | 9,919,489,507円 | 9,148,336,896円 | ||
| 公社債投信(5月号) | 8,366,414,609円 | 7,735,010,619円 | ||
| 公社債投信(6月号) | 15,781,740,082円 | 14,631,445,396円 | ||
| 公社債投信(7月号) | 17,709,532,045円 | 15,997,609,735円 | ||
| 公社債投信(8月号) | 12,473,662,905円 | 11,845,958,847円 | ||
| 公社債投信(9月号) | 12,460,915,733円 | 11,644,144,339円 | ||
| 公社債投信(10月号) | 11,588,956,812円 | 10,177,860,843円 | ||
| 公社債投信(11月号) | 10,862,956,760円 | 9,934,654,284円 | ||
| 公社債投信(12月号) | 21,028,190,762円 | 19,635,720,494円 | ||
| 計 | 150,918,104,367円 | 139,110,667,250円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 150,918,104,367口 | 139,110,667,250口 | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 | 短期社債等 |
| 34,633,717,848円 | 68,877,707,093円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年8月22日 至 平成30年8月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年8月21日現在 | 平成30年8月20日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 地方債証券 | △98,339,600 | △13,232,878 | |
| 特殊債券 | △34,255,888 | △19,036,938 | |
| 社債券 | △138,195,607 | △105,207,124 | |
| その他有価証券 | 496,496 | 473,482 | |
| (短期社債等) | (496,496) | (473,482) | |
| 合計 | △270,294,599 | △137,003,458 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年4月20日から平成29年8月21日まで、及び平成30年4月20日から平成30年8月20日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成29年8月21日現在 | 平成30年8月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年8月21日現在 | 平成30年8月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0463円 | 1.0461円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,463円) | (10,461円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 20-7 北海道公債 | 100,000,000 | 100,167,073 | |
| 20-12 北海道公債 | 200,000,000 | 201,211,814 | ||
| 25-14 北海道5年 | 100,000,000 | 100,120,327 | ||
| 9-2 宮城県5年 | 1,300,000 | 1,300,795 | ||
| 317 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,036,541 | ||
| 320 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,498,902 | ||
| 97 大阪府5年 | 102,000,000 | 102,008,068 | ||
| 99 大阪府5年 | 100,000,000 | 100,049,975 | ||
| 100 大阪府5年 | 120,000,000 | 120,085,271 | ||
| 102 大阪府5年 | 100,000,000 | 100,107,721 | ||
| 20-6 京都府公債 | 100,000,000 | 100,876,567 | ||
| 25-14 京都府5年 | 100,000,000 | 100,109,966 | ||
| 20-18 兵庫県公債 | 300,000,000 | 302,475,537 | ||
| 25-6 静岡県5年 | 100,000,000 | 100,003,168 | ||
| 21-1 愛知県公債 | 100,000,000 | 101,113,211 | ||
| 20-8 千葉県公債 | 400,000,000 | 403,100,532 | ||
| 25-11 千葉県5年 | 100,000,000 | 100,123,283 | ||
| 25-1 長野県5年 | 170,000,000 | 170,152,382 | ||
| 65 共同発行地方 | 100,000,000 | 100,017,043 | ||
| 66 共同発行地方 | 200,000,000 | 200,296,508 | ||
| 67 共同発行地方 | 300,000,000 | 300,802,936 | ||
| 76 共同発行地方 | 100,100,000 | 101,392,103 | ||
| 25-3 島根県公債 | 1,250,000,000 | 1,251,489,742 | ||
| 25-2 福島県5年 | 400,000,000 | 400,511,931 | ||
| 466 名古屋市債 | 100,000,000 | 100,861,661 | ||
| 25-11 札幌市5年 | 150,000,000 | 150,171,132 | ||
| 25-1 仙台市5年 | 800,000,000 | 800,941,977 | ||
| 地方債証券 合計 | 5,810,026,166 | |||
| 特殊債券 | 4 新関西国際空港 | 200,000,000 | 200,052,926 | |
| 5 日本政策投資CO | 100,000,000 | 101,023,222 | ||
| 23日本政策投資CO | 100,000,000 | 100,409,263 | ||
| 30 日本政策投資B | 100,000,000 | 101,133,068 | ||
| 44 道路機構 | 100,000,000 | 100,525,328 | ||
| 45 道路機構 | 200,000,000 | 201,942,861 | ||
| 8政保地方公共6年 | 20,000,000 | 20,017,412 | ||
| 13 国際協力銀行 | 400,000,000 | 404,485,626 | ||
| 118 都市再生 | 200,000,000 | 200,076,026 | ||
| 21 住宅支援機構 | 100,000,000 | 100,159,837 | ||
| 29 住宅支援機構 | 200,000,000 | 201,907,953 | ||
| 8 私立学校振興 | 200,000,000 | 200,365,114 | ||
| 45 日本学生支援 | 100,000,000 | 100,003,720 | ||
| 13 沖縄振興開発 | 110,000,000 | 111,512,246 | ||
| い760 利付商工債 | 100,000,000 | 100,035,419 | ||
| い763 利付商工債 | 100,000,000 | 100,104,143 | ||
| い766 利付商工債 | 100,000,000 | 100,144,994 | ||
| い770 利付商工債 | 200,000,000 | 200,275,750 | ||
| い760 利付農林債 | 1,900,000,000 | 1,900,798,457 | ||
| い763 利付農林債 | 410,000,000 | 410,398,558 | ||
| い764 利付農林債 | 580,000,000 | 580,796,314 | ||
| い765 利付農林債 | 600,000,000 | 600,937,608 | ||
| い766 利付農林債 | 100,000,000 | 100,181,004 | ||
| い767 利付農林債 | 100,000,000 | 100,195,540 | ||
| い769 利付農林債 | 100,000,000 | 100,243,126 | ||
| 285 信金中金 | 450,000,000 | 450,032,412 | ||
| 286 信金中金 | 500,000,000 | 500,184,171 | ||
| 287 信金中金 | 1,100,000,000 | 1,100,599,678 | ||
| 288 信金中金 | 100,000,000 | 100,080,784 | ||
| 289 信金中金 | 100,000,000 | 100,105,633 | ||
| 290 信金中金 | 200,000,000 | 200,243,121 | ||
| 291 信金中金 | 300,000,000 | 300,387,130 | ||
| 292 信金中金 | 500,000,000 | 500,755,030 | ||
| 293 信金中金 | 500,000,000 | 500,773,168 | ||
| 295 信金中金 | 100,000,000 | 100,191,982 | ||
| 296 信金中金 | 200,000,000 | 200,294,375 | ||
| 22 国際協力機構 | 100,000,000 | 100,092,002 | ||
| 8 中日本高速道路 | 100,000,000 | 101,011,537 | ||
| 97 鉄道建設・運 | 900,000,000 | 900,080,613 | ||
| 特殊債券 合計 | 11,592,557,151 | |||
| 社債券 | 0.015% Century Tokyo Leasing Corp 20181018 | 3,000,000,000 | 3,000,004,908 | |
| 12フランス相互信用BK | 700,000,000 | 702,611,546 | ||
| 16フランス相互信用BK | 100,000,000 | 100,036,332 | ||
| 5 BPCE S.A. | 1,700,000,000 | 1,704,125,469 | ||
| 10 阪神高速道路 | 700,000,000 | 700,193,950 | ||
| 9 ナシヨナルオーストラリアBK | 500,000,000 | 500,894,647 | ||
| 8 オーストラリアコモンウエルス | 900,000,000 | 902,387,268 | ||
| 10 ウエストパツクBK | 500,000,000 | 500,978,110 | ||
| 23 ラボバンク・ネダー | 500,000,000 | 500,908,446 | ||
| 25 ラボバンク・ネダー | 300,000,000 | 300,914,129 | ||
| 24 東日本高速道 | 100,000,000 | 100,109,613 | ||
| 49 東日本高速道 | 700,000,000 | 699,918,287 | ||
| 51 東日本高速道 | 1,500,000,000 | 1,499,825,014 | ||
| 41 中日本高速道 | 400,000,000 | 401,313,612 | ||
| 54 中日本高速道 | 100,000,000 | 100,092,064 | ||
| 57 中日本高速道 | 600,000,000 | 601,064,340 | ||
| 18 清水建設 | 100,000,000 | 100,514,900 | ||
| 4 大和ハウス | 2,100,000,000 | 2,104,913,865 | ||
| 2 キユーピー | 400,000,000 | 401,500,821 | ||
| 20 ニチレイ | 100,000,000 | 100,022,260 | ||
| 4 ヒユーリツク | 100,000,000 | 100,236,175 | ||
| 1 トヨタ紡織 | 400,000,000 | 400,300,934 | ||
| 8 セブンアンドアイ | 100,000,000 | 100,303,961 | ||
| 40 住友化学 | 400,000,000 | 402,787,628 | ||
| 38 三菱化学 | 200,000,000 | 203,908,188 | ||
| 10三菱ケミカルホールデイ | 400,000,000 | 400,368,870 | ||
| 61 新日本製鐵 | 200,000,000 | 200,311,425 | ||
| 63 新日本製鐵 | 100,000,000 | 101,608,071 | ||
| 19 JFEホールデイングス | 1,000,000,000 | 1,000,290,811 | ||
| 15 日立製作所 | 200,000,000 | 200,167,300 | ||
| 11 セイコーエプソン | 200,000,000 | 200,067,222 | ||
| 8 パナソニツク | 1,400,000,000 | 1,416,402,565 | ||
| 23 ソニー | 1,000,000,000 | 1,006,414,105 | ||
| 26 ソニー | 300,000,000 | 305,094,762 | ||
| 4 パナソニツク電工 | 300,000,000 | 303,925,368 | ||
| 25 三菱重工業 | 200,000,000 | 200,029,870 | ||
| 97 丸紅 | 100,000,000 | 100,024,542 | ||
| 36 住友商事 | 200,000,000 | 204,063,364 | ||
| 45 クレデイセゾン | 100,000,000 | 100,135,360 | ||
| 16 イオン | 800,000,000 | 801,958,870 | ||
| 7 みずほコーポ劣後 | 500,000,000 | 509,672,920 | ||
| 149三菱東京UFJBK | 600,000,000 | 600,309,214 | ||
| 4 りそな銀行劣後 | 2,000,000,000 | 2,045,273,755 | ||
| 5 三菱UFJ信託BK | 600,000,000 | 600,499,795 | ||
| 5 三井住友TB | 900,000,000 | 900,489,390 | ||
| 6 三井住友TB | 600,000,000 | 600,721,750 | ||
| 59 三井住友銀行 | 600,000,000 | 600,952,041 | ||
| 17 三井住友BK劣 | 1,300,000,000 | 1,317,524,411 | ||
| 20 三井住友BK劣 | 2,400,000,000 | 2,447,638,671 | ||
| 35 みずほBK | 7,300,000,000 | 7,309,625,400 | ||
| 36 みずほBK | 100,000,000 | 100,195,540 | ||
| 43 NTTフアイナンス | 1,500,000,000 | 1,501,228,191 | ||
| 8 東京センチユリーリース | 100,000,000 | 100,159,988 | ||
| 13 東京センチユリーリース | 100,000,000 | 100,008,765 | ||
| 15 東京センチユリーリース | 1,100,000,000 | 1,100,681,946 | ||
| 26 ホンダフアイナンス | 100,000,000 | 100,024,056 | ||
| 58 トヨタフアイナンス | 1,400,000,000 | 1,401,146,101 | ||
| 18 リコーリース | 800,000,000 | 800,754,730 | ||
| 48 日立キヤピタル | 300,000,000 | 300,091,796 | ||
| 139 オリックス | 100,000,000 | 102,171,400 | ||
| 164 オリックス | 200,000,000 | 202,068,025 | ||
| 176 オリックス | 100,000,000 | 100,186,368 | ||
| 29 三菱UFJリース | 300,000,000 | 300,732,363 | ||
| 37 三菱UFJリース | 200,000,000 | 200,000,880 | ||
| 43 野村ホールデイング | 2,300,000,000 | 2,304,562,500 | ||
| 0.02% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20190522 | 3,000,000,000 | 3,000,158,250 | ||
| 0.02% Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 20190627 | 3,000,000,000 | 3,000,178,950 | ||
| 11東日本旅客鉄道 | 650,000,000 | 659,963,050 | ||
| 56東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 100,560,876 | ||
| 15 東海旅客鉄道 | 200,000,000 | 202,533,897 | ||
| 1 ヤマトHD | 300,000,000 | 300,090,234 | ||
| 1 住友倉庫 | 200,000,000 | 200,321,606 | ||
| 15 KDDI | 100,000,000 | 101,468,519 | ||
| 287 四国電力 | 450,800,000 | 451,059,654 | ||
| 304 北海道電力 | 300,000,000 | 303,457,137 | ||
| 18 沖縄電力 | 300,000,000 | 301,665,564 | ||
| 1 フアーストリテイリング | 100,000,000 | 100,041,909 | ||
| 社債券 合計 | 57,138,948,614 | |||
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| SMTパナ CP 20180831 | 4,000,000,000 | 3,999,993,972 | ||
| ストレイトキャピタル CP 20180831 | 1,079,000,000 | 1,078,996,716 | ||
| エスエービーシー CP 20180831 | 1,319,000,000 | 1,318,995,995 | ||
| エスエービーシー CP 20180928 | 1,072,000,000 | 1,071,988,509 | ||
| エスエービーシー CP 20181031 | 504,000,000 | 503,990,056 | ||
| フォレスト CP 20180831 | 968,000,000 | 967,997,055 | ||
| フォレスト CP 20180831 | 514,000,000 | 513,998,356 | ||
| フォレスト CP 20180928 | 454,000,000 | 453,995,118 | ||
| フォレスト CP 20180928 | 5,955,000,000 | 5,954,936,347 | ||
| フォレスト CP 20181031 | 1,146,000,000 | 1,145,977,344 | ||
| フォレスト CP 20180831 | 4,495,000,000 | 4,494,986,439 | ||
| フォレスト CP 20181130 | 372,000,000 | 371,989,586 | ||
| JSC CP 20180831 | 3,000,000,000 | 2,999,999,090 | ||
| オリックス CP 20180912 | 2,000,000,000 | 1,999,974,738 | ||
| 三井住友F&L CP 20180913 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 三井住友F&L CP 20181022 | 8,000,000,000 | 7,999,972,370 | ||
| 三菱UFJリース CP 20180821 | 10,000,000,000 | 9,999,999,724 | ||
| 三菱UFJリース CP 20190219 | 7,000,000,000 | 6,999,965,091 | ||
| 野村證券 CP 20180918 | 5,000,000,000 | 4,999,980,020 | ||
| みずほ証券 CP 20190219 | 3,000,000,000 | 2,999,984,953 | ||
| みずほ証券 CP 20181203 | 5,000,000,000 | 4,999,985,614 | ||
| (短期社債等) 合計 | 68,877,707,093 | |||
| その他有価証券 合計 | 68,877,707,093 | |||
| 合計 | 143,419,239,024 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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