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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 7,690,918,856 | 8,047,008,399 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 8,047,008,399 | |||
| 合計 | 8,047,008,399 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「公社債投信マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年8月19日現在 | 2022年8月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,000,252,031 | 11,437,361,755 | |
| 地方債証券 | 26,801,912,190 | 8,167,950,794 | |
| 特殊債券 | 16,105,831,646 | 19,471,311,097 | |
| 社債券 | 32,904,879,468 | 51,465,859,944 | |
| その他有価証券 | ※2 | 35,687,523,597 | 17,487,809,197 |
| 未収利息 | 108,449,378 | 90,050,950 | |
| 前払費用 | 29,988,971 | 16,339,779 | |
| 流動資産合計 | 115,638,837,281 | 108,136,683,516 | |
| 資産合計 | 115,638,837,281 | 108,136,683,516 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 846,186,120 | |
| 未払解約金 | 15,808,049 | 26,302,662 | |
| 流動負債合計 | 15,808,049 | 872,488,782 | |
| 負債合計 | 15,808,049 | 872,488,782 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 110,507,614,411 | 102,513,424,783 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,115,414,821 | 4,750,769,951 | |
| 元本等合計 | 115,623,029,232 | 107,264,194,734 | |
| 純資産合計 | 115,623,029,232 | 107,264,194,734 | |
| 負債純資産合計 | 115,638,837,281 | 108,136,683,516 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2021年8月20日 至 2022年8月19日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年8月19日現在 | 2022年8月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
| 期首元本額 | 117,416,453,652円 | 110,507,614,411円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 6,327,637,440円 | 5,579,038,300円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 13,236,476,681円 | 13,573,227,928円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 公社債投信(1月号) | 8,733,971,110円 | 8,085,068,535円 | ||
| 公社債投信(2月号) | 7,316,194,379円 | 6,847,864,420円 | ||
| 公社債投信(3月号) | 7,598,739,126円 | 7,129,862,024円 | ||
| 公社債投信(4月号) | 7,269,778,089円 | 6,619,724,057円 | ||
| 公社債投信(5月号) | 6,362,830,375円 | 5,831,678,654円 | ||
| 公社債投信(6月号) | 12,125,986,596円 | 11,213,340,099円 | ||
| 公社債投信(7月号) | 12,609,428,924円 | 11,421,785,196円 | ||
| 公社債投信(8月号) | 8,136,772,964円 | 7,690,918,856円 | ||
| 公社債投信(9月号) | 8,565,637,469円 | 8,119,355,885円 | ||
| 公社債投信(10月号) | 7,563,716,617円 | 6,887,524,446円 | ||
| 公社債投信(11月号) | 8,454,379,297円 | 8,066,826,056円 | ||
| 公社債投信(12月号) | 15,770,179,465円 | 14,599,476,555円 | ||
| 計 | 110,507,614,411円 | 102,513,424,783円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 110,507,614,411口 | 102,513,424,783口 | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 | 短期社債等 |
| 35,687,523,597円 | 17,487,809,197円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年8月20日 至 2022年8月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年8月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2021年8月19日現在 | 2022年8月19日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 地方債証券 | △63,604,264 | △19,276,410 | |
| 特殊債券 | △5,555,665 | △14,675,174 | |
| 社債券 | △36,924,899 | △64,619,521 | |
| その他有価証券 | 584,448 | 366,953 | |
| (短期社債等) | (584,448) | (366,953) | |
| 合計 | △105,500,380 | △98,204,152 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2021年8月19日まで、及び2022年4月20日から2022年8月19日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年8月19日現在 | 2022年8月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年8月19日現在 | 2022年8月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0463円 | 1.0463円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,463円) | (10,463円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 713 東京都公債 | 100,000,000 | 100,065,960 | |
| 24-6 北海道公債 | 1,800,000,000 | 1,800,502,920 | ||
| 193 神奈川県公債 | 300,000,000 | 300,744,524 | ||
| 363 大阪府公債 | 500,000,000 | 500,116,360 | ||
| 24-5 京都府公債 | 200,000,000 | 200,144,000 | ||
| 29-4 静岡県公債 | 846,000,000 | 846,186,120 | ||
| 24-6 埼玉県公債 | 100,000,000 | 100,148,497 | ||
| 24-4 福岡県公債 | 300,000,000 | 300,035,222 | ||
| 24-6 千葉県公債 | 310,000,000 | 310,686,317 | ||
| 24-7 千葉県公債 | 100,000,000 | 100,256,576 | ||
| 113 共同発行地方 | 700,000,000 | 700,090,160 | ||
| 115 共同発行地方 | 300,000,000 | 300,449,336 | ||
| 24-2 熊本県公債 | 800,000,000 | 801,179,893 | ||
| 480 名古屋市債 | 300,000,000 | 300,220,686 | ||
| 51 川崎市5年 | 100,000,000 | 100,003,200 | ||
| 24-2 広島市公債 | 500,000,000 | 501,214,288 | ||
| 24-3 広島市公債 | 403,500,000 | 405,146,230 | ||
| 24-1 山梨県公債 | 500,000,000 | 500,760,505 | ||
| 地方債証券 合計 | 8,167,950,794 | |||
| 特殊債券 | 3 新関西国際空港 | 500,000,000 | 501,367,005 | |
| 2 大学改革支援 | 500,000,000 | 500,170,256 | ||
| 114 日本政策投資 | 1,000,000,000 | 1,000,035,488 | ||
| 119 日本政策投資 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 96 道路機構 | 500,000,000 | 500,346,160 | ||
| 97 道路機構 | 500,000,000 | 500,333,487 | ||
| 101 道路機構 | 100,000,000 | 100,258,298 | ||
| 39 地方公共団体 | 100,000,000 | 100,015,967 | ||
| 41 地方公共団体 | 140,000,000 | 140,214,228 | ||
| 42 地方公共団体 | 200,000,000 | 200,448,682 | ||
| F257地方公共団体 | 800,000,000 | 800,284,875 | ||
| 17 水資源 | 1,600,000,000 | 1,600,001,092 | ||
| 74 都市再生 | 500,000,000 | 501,302,376 | ||
| 343 東京交通債 | 200,000,000 | 201,064,754 | ||
| 133 住宅支援機構 | 1,000,000,000 | 1,005,932,748 | ||
| 225 住宅支援機構 | 300,000,000 | 300,059,030 | ||
| 229 住宅支援機構 | 2,300,000,000 | 2,300,710,021 | ||
| 19 沖縄振興開発 | 100,000,000 | 100,720,340 | ||
| 22 沖縄振興開発 | 300,000,000 | 300,085,480 | ||
| い809 利付商工債 | 710,000,000 | 710,213,668 | ||
| い811 利付商工債 | 400,000,000 | 400,240,843 | ||
| い812 利付商工債 | 400,000,000 | 400,208,040 | ||
| い815 利付商工債 | 100,000,000 | 100,081,650 | ||
| 337 信金中金 | 500,000,000 | 500,193,418 | ||
| 338 信金中金 | 400,000,000 | 400,119,628 | ||
| 343 信金中金 | 1,000,000,000 | 1,000,891,432 | ||
| 236 利付商工債 | 1,300,000,000 | 1,300,026,707 | ||
| 239 利付商工債 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 240 利付商工債 | 100,000,000 | 99,986,240 | ||
| 243 利付商工債 | 900,000,000 | 900,487,140 | ||
| 55 鉄道建設・運 | 1,100,000,000 | 1,105,323,560 | ||
| 111 鉄道建設・運 | 600,000,000 | 600,188,484 | ||
| 141 鉄道建設・運 | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 19,471,311,097 | |||
| 社債券 | 0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20220914 | 3,000,000,000 | 3,000,017,277 | |
| 0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20221115 | 2,000,000,000 | 2,000,014,572 | ||
| 0.015% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20230518 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 23フランス相互信用BK | 400,000,000 | 400,007,666 | ||
| 17 BPCE S.A. | 100,000,000 | 100,006,861 | ||
| 15 クレデイ・アグリコル | 100,000,000 | 99,883,256 | ||
| 6 ロイズ・バンキングG | 200,000,000 | 200,267,260 | ||
| 20 首都高速道路 | 300,000,000 | 300,022,890 | ||
| 42 成田国際空港 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 15ナシヨナルオーストラリアBK | 1,100,000,000 | 1,100,946,208 | ||
| 12 ウエストパツクBK | 2,300,000,000 | 2,301,800,248 | ||
| 46 東日本高速道 | 500,000,000 | 500,147,600 | ||
| 48 東日本高速道 | 600,000,000 | 600,177,120 | ||
| 70 中日本高速道 | 300,000,000 | 300,022,890 | ||
| 71 中日本高速道 | 800,000,000 | 800,239,865 | ||
| 39 西日本高速道 | 400,000,000 | 400,119,660 | ||
| 41 西日本高速道 | 500,000,000 | 500,230,570 | ||
| 11 大和ハウス | 800,000,000 | 800,500,700 | ||
| 20 積水ハウス | 400,000,000 | 400,361,220 | ||
| 6 日揮HD | 400,000,000 | 399,962,712 | ||
| 5 サントリーホールデイング | 200,000,000 | 200,172,844 | ||
| 3 トヨタ紡織 | 100,000,000 | 100,033,689 | ||
| 22 森ビル | 200,000,000 | 200,127,388 | ||
| 14 旭化成 | 100,000,000 | 99,999,700 | ||
| 5 野村総合研究所 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 5 花王 | 400,000,000 | 400,236,975 | ||
| 6 テルモ | 400,000,000 | 400,444,758 | ||
| 15 ZHD | 300,000,000 | 300,485,578 | ||
| 3 富士フイルムホールデイ | 1,000,000,000 | 1,002,490,254 | ||
| 14富士フイルムホールデイ | 400,000,000 | 400,114,234 | ||
| 3 東燃ゼネラル石油 | 100,000,000 | 100,357,808 | ||
| 4 JXホールデイングス | 100,000,000 | 100,352,531 | ||
| 8 日本特殊陶業 | 100,000,000 | 100,080,784 | ||
| 11 LIXILグループ | 400,000,000 | 399,889,900 | ||
| 19 ダイキン工業 | 200,000,000 | 200,743,786 | ||
| 7 日本電産 | 100,000,000 | 100,003,297 | ||
| 16 デンソー | 800,000,000 | 800,364,832 | ||
| 13 ドンキホーテHD | 200,000,000 | 200,207,080 | ||
| 94 丸紅 | 100,000,000 | 100,166,901 | ||
| 46 住友商事 | 100,000,000 | 100,272,590 | ||
| 17 りそなホールデイン | 600,000,000 | 600,252,816 | ||
| 19 りそなホールデイン | 300,000,000 | 300,366,761 | ||
| 10 セブン銀行 | 600,000,000 | 602,743,310 | ||
| 23 東京センチユリー | 200,000,000 | 200,231,191 | ||
| 44 ホンダフアイナンス | 500,000,000 | 500,032,922 | ||
| 60 ホンダフアイナンス | 1,500,000,000 | 1,500,237,047 | ||
| 62 ホンダフアイナンス | 100,000,000 | 99,987,460 | ||
| 82 日立キヤピタル | 200,000,000 | 199,997,748 | ||
| 1 三菱UFJリース | 200,000,000 | 200,175,656 | ||
| 0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221025 | 2,000,000,000 | 2,000,014,738 | ||
| 0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221116 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230614 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230712 | 2,000,000,000 | 1,999,731,198 | ||
| 3 ソニーフイナンシヤルHD | 500,000,000 | 500,022,480 | ||
| 1あいおいニツセ劣後 | 1,400,000,000 | 1,402,464,524 | ||
| 89 三菱地所 | 1,800,000,000 | 1,816,574,586 | ||
| 28 東京建物 | 400,000,000 | 400,320,023 | ||
| 60 小田急電鉄 | 100,000,000 | 100,136,169 | ||
| 87 小田急電鉄 | 106,000,000 | 106,035,905 | ||
| 21東日本旅客鉄道 | 3,100,000,000 | 3,105,389,342 | ||
| 11 東海旅客鉄道 | 400,000,000 | 401,533,136 | ||
| 5 九州旅客鉄道 | 600,000,000 | 600,081,271 | ||
| 3 住友倉庫 | 500,000,000 | 500,580,974 | ||
| 5 ソフトバンク | 200,000,000 | 199,885,726 | ||
| 17 光通信 | 100,000,000 | 100,183,817 | ||
| 499 中部電力 | 100,000,000 | 100,993,056 | ||
| 508 中部電力 | 400,000,000 | 400,479,827 | ||
| 520 中部電力 | 600,000,000 | 600,668,153 | ||
| 372 中国電力 | 100,000,000 | 100,019,520 | ||
| 397 中国電力 | 1,000,000,000 | 1,001,177,950 | ||
| 401 中国電力 | 200,000,000 | 200,054,062 | ||
| 465 東北電力 | 100,000,000 | 100,114,305 | ||
| 498 東北電力 | 500,000,000 | 500,221,804 | ||
| 520 東北電力 | 200,000,000 | 200,060,090 | ||
| 312 北海道電力 | 200,000,000 | 200,411,456 | ||
| 359 北海道電力 | 100,000,000 | 100,040,400 | ||
| 18 大阪瓦斯 | 2,400,000,000 | 2,411,767,208 | ||
| 3 フアーストリテイリング | 700,000,000 | 701,097,166 | ||
| 5 フアーストリテイリング | 600,000,000 | 600,502,643 | ||
| 社債券 合計 | 51,465,859,944 | |||
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| フォレスト CP 20220831 | 725,000,000 | 724,997,545 | ||
| フォレスト CP 20220930 | 492,000,000 | 491,994,275 | ||
| フォレスト CP 20220831 | 793,000,000 | 792,997,372 | ||
| フォレスト CP 20220930 | 1,500,000,000 | 1,499,982,692 | ||
| フォレスト CP 20221031 | 540,000,000 | 539,989,153 | ||
| フォレスト CP 20221130 | 438,000,000 | 437,987,640 | ||
| JSC CP 20220831 | 3,000,000,000 | 2,999,990,136 | ||
| オリックス CP 20220916 | 2,000,000,000 | 1,999,969,263 | ||
| 三井住友F&L CP 20221021 | 3,000,000,000 | 2,999,922,307 | ||
| みずほ証券 CP 20220902 | 5,000,000,000 | 4,999,978,814 | ||
| (短期社債等) 合計 | 17,487,809,197 | |||
| その他有価証券 合計 | 17,487,809,197 | |||
| 合計 | 96,592,931,032 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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