有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

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【提出】: 2022/11/11 9:13
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	7,690,918,856	8,047,008,399
親投資信託受益証券合計			8,047,008,399
合計			8,047,008,399

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年8月19日現在	2022年8月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,000,252,031	11,437,361,755
地方債証券		26,801,912,190	8,167,950,794
特殊債券		16,105,831,646	19,471,311,097
社債券		32,904,879,468	51,465,859,944
その他有価証券	※2	35,687,523,597	17,487,809,197
未収利息		108,449,378	90,050,950
前払費用		29,988,971	16,339,779
流動資産合計		115,638,837,281	108,136,683,516
資産合計		115,638,837,281	108,136,683,516
負債の部
流動負債
未払金		-	846,186,120
未払解約金		15,808,049	26,302,662
流動負債合計		15,808,049	872,488,782
負債合計		15,808,049	872,488,782
純資産の部
元本等
元本	※1	110,507,614,411	102,513,424,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,115,414,821	4,750,769,951
元本等合計		115,623,029,232	107,264,194,734
純資産合計		115,623,029,232	107,264,194,734
負債純資産合計		115,638,837,281	108,136,683,516

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年8月20日至 2022年8月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年8月19日現在	2022年8月19日現在
1.	※1	期首	2020年8月20日	2021年8月20日
		期首元本額	117,416,453,652円	110,507,614,411円
		期中追加設定元本額	6,327,637,440円	5,579,038,300円
		期中一部解約元本額	13,236,476,681円	13,573,227,928円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,733,971,110円	8,085,068,535円
		公社債投信(2月号)	7,316,194,379円	6,847,864,420円
		公社債投信(3月号)	7,598,739,126円	7,129,862,024円
		公社債投信(4月号)	7,269,778,089円	6,619,724,057円
		公社債投信(5月号)	6,362,830,375円	5,831,678,654円
		公社債投信(6月号)	12,125,986,596円	11,213,340,099円
		公社債投信(7月号)	12,609,428,924円	11,421,785,196円
		公社債投信(8月号)	8,136,772,964円	7,690,918,856円
		公社債投信(9月号)	8,565,637,469円	8,119,355,885円
		公社債投信(10月号)	7,563,716,617円	6,887,524,446円
		公社債投信(11月号)	8,454,379,297円	8,066,826,056円
		公社債投信(12月号)	15,770,179,465円	14,599,476,555円
	計		110,507,614,411円	102,513,424,783円

2.		期末日における受益権の総数	110,507,614,411口	102,513,424,783口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			35,687,523,597円	17,487,809,197円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年8月20日至 2022年8月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年8月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年8月19日現在	2022年8月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△63,604,264	△19,276,410
特殊債券		△5,555,665	△14,675,174
社債券		△36,924,899	△64,619,521
その他有価証券		584,448	366,953
(短期社債等)		(584,448)	(366,953)
合計		△105,500,380	△98,204,152
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2021年8月19日まで、及び2022年4月20日から2022年8月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年8月19日現在	2022年8月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年8月19日現在	2022年8月19日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0463円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	713 東京都公債	100,000,000	100,065,960
	24-6 北海道公債	1,800,000,000	1,800,502,920
	193 神奈川県公債	300,000,000	300,744,524
	363 大阪府公債	500,000,000	500,116,360
	24-5 京都府公債	200,000,000	200,144,000
	29-4 静岡県公債	846,000,000	846,186,120
	24-6 埼玉県公債	100,000,000	100,148,497
	24-4 福岡県公債	300,000,000	300,035,222
	24-6 千葉県公債	310,000,000	310,686,317
	24-7 千葉県公債	100,000,000	100,256,576
	113 共同発行地方	700,000,000	700,090,160
	115 共同発行地方	300,000,000	300,449,336
	24-2 熊本県公債	800,000,000	801,179,893
	480 名古屋市債	300,000,000	300,220,686
	51 川崎市5年	100,000,000	100,003,200
	24-2 広島市公債	500,000,000	501,214,288
	24-3 広島市公債	403,500,000	405,146,230
	24-1 山梨県公債	500,000,000	500,760,505
地方債証券合計			8,167,950,794
特殊債券	3 新関西国際空港	500,000,000	501,367,005
	2 大学改革支援	500,000,000	500,170,256
	114 日本政策投資	1,000,000,000	1,000,035,488
	119 日本政策投資	100,000,000	100,000,000
	96 道路機構	500,000,000	500,346,160
	97 道路機構	500,000,000	500,333,487
	101 道路機構	100,000,000	100,258,298
	39 地方公共団体	100,000,000	100,015,967
	41 地方公共団体	140,000,000	140,214,228
	42 地方公共団体	200,000,000	200,448,682
	F257地方公共団体	800,000,000	800,284,875
	17 水資源	1,600,000,000	1,600,001,092
	74 都市再生	500,000,000	501,302,376
	343 東京交通債	200,000,000	201,064,754
	133 住宅支援機構	1,000,000,000	1,005,932,748
	225 住宅支援機構	300,000,000	300,059,030
	229 住宅支援機構	2,300,000,000	2,300,710,021
	19 沖縄振興開発	100,000,000	100,720,340
	22 沖縄振興開発	300,000,000	300,085,480
	い809 利付商工債	710,000,000	710,213,668
	い811 利付商工債	400,000,000	400,240,843
	い812 利付商工債	400,000,000	400,208,040
	い815 利付商工債	100,000,000	100,081,650
	337 信金中金	500,000,000	500,193,418
	338 信金中金	400,000,000	400,119,628
	343 信金中金	1,000,000,000	1,000,891,432
	236 利付商工債	1,300,000,000	1,300,026,707
	239 利付商工債	400,000,000	400,000,000
	240 利付商工債	100,000,000	99,986,240
	243 利付商工債	900,000,000	900,487,140
	55 鉄道建設・運	1,100,000,000	1,105,323,560
	111 鉄道建設・運	600,000,000	600,188,484
	141 鉄道建設・運	800,000,000	800,000,000
特殊債券合計			19,471,311,097
社債券	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20220914	3,000,000,000	3,000,017,277
	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20221115	2,000,000,000	2,000,014,572
	0.015% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20230518	2,000,000,000	2,000,000,000
	23フランス相互信用BK	400,000,000	400,007,666
	17 BPCE S.A.	100,000,000	100,006,861
	15 クレデイ・アグリコル	100,000,000	99,883,256
	6 ロイズ・バンキングG	200,000,000	200,267,260
	20 首都高速道路	300,000,000	300,022,890
	42 成田国際空港	1,100,000,000	1,100,000,000
	15ナシヨナルオーストラリアBK	1,100,000,000	1,100,946,208
	12 ウエストパツクBK	2,300,000,000	2,301,800,248
	46 東日本高速道	500,000,000	500,147,600
	48 東日本高速道	600,000,000	600,177,120
	70 中日本高速道	300,000,000	300,022,890
	71 中日本高速道	800,000,000	800,239,865
	39 西日本高速道	400,000,000	400,119,660
	41 西日本高速道	500,000,000	500,230,570
	11 大和ハウス	800,000,000	800,500,700
	20 積水ハウス	400,000,000	400,361,220
	6 日揮HD	400,000,000	399,962,712
	5 サントリーホールデイング	200,000,000	200,172,844
	3 トヨタ紡織	100,000,000	100,033,689
	22 森ビル	200,000,000	200,127,388
	14 旭化成	100,000,000	99,999,700
	5 野村総合研究所	200,000,000	200,000,000
	5 花王	400,000,000	400,236,975
	6 テルモ	400,000,000	400,444,758
	15 ZHD	300,000,000	300,485,578
	3 富士フイルムホールデイ	1,000,000,000	1,002,490,254
	14富士フイルムホールデイ	400,000,000	400,114,234
	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100,357,808
	4 JXホールデイングス	100,000,000	100,352,531
	8 日本特殊陶業	100,000,000	100,080,784
	11 LIXILグループ	400,000,000	399,889,900
	19 ダイキン工業	200,000,000	200,743,786
	7 日本電産	100,000,000	100,003,297
	16 デンソー	800,000,000	800,364,832
	13 ドンキホーテHD	200,000,000	200,207,080
	94 丸紅	100,000,000	100,166,901
	46 住友商事	100,000,000	100,272,590
	17 りそなホールデイン	600,000,000	600,252,816
	19 りそなホールデイン	300,000,000	300,366,761
	10 セブン銀行	600,000,000	602,743,310
	23 東京センチユリー	200,000,000	200,231,191
	44 ホンダフアイナンス	500,000,000	500,032,922
	60 ホンダフアイナンス	1,500,000,000	1,500,237,047
	62 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,987,460
	82 日立キヤピタル	200,000,000	199,997,748
	1 三菱UFJリース	200,000,000	200,175,656
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221025	2,000,000,000	2,000,014,738
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221116	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230614	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230712	2,000,000,000	1,999,731,198
	3 ソニーフイナンシヤルHD	500,000,000	500,022,480
	1あいおいニツセ劣後	1,400,000,000	1,402,464,524
	89 三菱地所	1,800,000,000	1,816,574,586
	28 東京建物	400,000,000	400,320,023
	60 小田急電鉄	100,000,000	100,136,169
	87 小田急電鉄	106,000,000	106,035,905
	21東日本旅客鉄道	3,100,000,000	3,105,389,342
	11 東海旅客鉄道	400,000,000	401,533,136
	5 九州旅客鉄道	600,000,000	600,081,271
	3 住友倉庫	500,000,000	500,580,974
	5 ソフトバンク	200,000,000	199,885,726
	17 光通信	100,000,000	100,183,817
	499 中部電力	100,000,000	100,993,056
	508 中部電力	400,000,000	400,479,827
	520 中部電力	600,000,000	600,668,153
	372 中国電力	100,000,000	100,019,520
	397 中国電力	1,000,000,000	1,001,177,950
	401 中国電力	200,000,000	200,054,062
	465 東北電力	100,000,000	100,114,305
	498 東北電力	500,000,000	500,221,804
	520 東北電力	200,000,000	200,060,090
	312 北海道電力	200,000,000	200,411,456
	359 北海道電力	100,000,000	100,040,400
	18 大阪瓦斯	2,400,000,000	2,411,767,208
	3 フアーストリテイリング	700,000,000	701,097,166
	5 フアーストリテイリング	600,000,000	600,502,643
社債券合計			51,465,859,944
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20220831	725,000,000	724,997,545
	フォレスト CP 20220930	492,000,000	491,994,275
	フォレスト CP 20220831	793,000,000	792,997,372
	フォレスト CP 20220930	1,500,000,000	1,499,982,692
	フォレスト CP 20221031	540,000,000	539,989,153
	フォレスト CP 20221130	438,000,000	437,987,640
	JSC CP 20220831	3,000,000,000	2,999,990,136
	オリックス CP 20220916	2,000,000,000	1,999,969,263
	三井住友F&L CP 20221021	3,000,000,000	2,999,922,307
	みずほ証券 CP 20220902	5,000,000,000	4,999,978,814
	(短期社債等) 合計		17,487,809,197
その他有価証券合計			17,487,809,197
合計			96,592,931,032

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

開示資料

決算