有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

国内株式マザーファンド(E号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	80,064
コール・ローン	36,695,634	16,206,297
株式	3,430,121,770	1,608,712,690
未収入金	38,734,998	10,536,240
未収配当金	12,283,400	9,859,000
未収利息	10	-
流動資産合計	3,517,835,812	1,645,394,291
資産合計	3,517,835,812	1,645,394,291
負債の部
流動負債
未払金	13,731,628	1,419,166
未払解約金	33,840,000	-
未払利息	-	45
その他未払費用	-	274
流動負債合計	47,571,628	1,419,485
負債合計	47,571,628	1,419,485
純資産の部
元本等
元本	2,245,274,007	1,438,827,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,224,990,177	205,147,787
元本等合計	3,470,264,184	1,643,974,806
純資産合計	3,470,264,184	1,643,974,806
負債純資産合計	3,517,835,812	1,645,394,291

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 6月25日現在)		(平成28年 6月24日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,245,274,007口		1,438,827,019口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.5456円	1口当たり純資産額	1.1426円
		(10,000口当たりの純資産額	15,456円)	(10,000口当たりの純資産額	11,426円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 6月24日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 6月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,338,057,651円
同期中における追加設定元本額	2,350,642円
同期中における一部解約元本額	95,134,286円
平成27年 6月25日現在における元本の内訳
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	2,245,274,007円
合計	2,245,274,007円

(平成28年 6月24日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,466,145,989円
同期中における追加設定元本額	1,148,577円
同期中における一部解約元本額	28,467,547円
平成28年 6月24日現在における元本の内訳
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	1,438,827,019円
合計	1,438,827,019円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	7,400	796.20	5,891,880
大成建設	32,000	765.00	24,480,000
長谷工コーポレーション	13,000	979.00	12,727,000
熊谷組	43,000	265.00	11,395,000
積水ハウス	12,000	1,683.00	20,196,000
関電工	17,000	778.00	13,226,000
亀田製菓	700	5,300.00	3,710,000
キリンホールディングス	12,200	1,608.00	19,617,600
アリアケジャパン	1,300	6,060.00	7,878,000
日本たばこ産業	5,800	3,940.00	22,852,000
東レ	25,000	864.70	21,617,500
東ソー	26,000	487.00	12,662,000
デンカ	41,000	395.00	16,195,000
大陽日酸	9,100	797.00	7,252,700
東京応化工業	2,100	2,586.00	5,430,600
ダイセル	7,500	1,055.00	7,912,500
積水化学工業	11,900	1,228.00	14,613,200
ダイキョーニシカワ	8,800	1,311.00	11,536,800
花王	4,900	5,746.00	28,155,400
日本ペイントホールディングス	3,900	2,462.00	9,601,800
富士フイルムホールディングス	4,500	3,824.00	17,208,000
ライオン	9,000	1,582.00	14,238,000
日東電工	1,100	6,019.00	6,620,900
塩野義製薬	4,700	5,253.00	24,689,100
あすか製薬	3,100	1,605.00	4,975,500
中外製薬	7,700	3,340.00	25,718,000
沢井製薬	2,800	7,270.00	20,356,000
JXホールディングス	28,500	391.00	11,143,500
住友大阪セメント	37,000	402.00	14,874,000
太平洋セメント	21,000	230.00	4,830,000
日本碍子	9,000	2,048.00	18,432,000
ニチアス	4,000	754.00	3,016,000
新日鐵住金	4,400	1,915.50	8,428,200
日新製鋼	3,500	1,305.00	4,567,500
愛知製鋼	23,000	425.00	9,775,000
LIXILグループ	2,500	1,697.00	4,242,500
東プレ	2,200	2,088.00	4,593,600
アマダホールディングス	19,500	1,048.00	20,436,000
ナブテスコ	8,000	2,448.00	19,584,000
小松製作所	9,900	1,790.50	17,725,950
住友重機械工業	36,000	448.00	16,128,000
グローリー	4,000	2,679.00	10,716,000
日本精工	13,300	747.00	9,935,100
日立造船	22,800	485.00	11,058,000
マブチモーター	2,800	4,350.00	12,180,000
日本電産	800	7,500.00	6,000,000
日新電機	3,100	1,471.00	4,560,100
ジーエス・ユアサ コーポレーション	20,000	370.00	7,400,000
日本信号	11,700	776.00	9,079,200
パナソニック	10,700	877.00	9,383,900
日立国際電気	16,300	1,585.00	25,835,500
ソニー	6,600	2,775.50	18,318,300
アルプス電気	11,300	1,996.00	22,554,800
堀場製作所	1,500	4,435.00	6,652,500
日本セラミック	4,400	1,879.00	8,267,600
カシオ計算機	6,400	1,435.00	9,184,000
村田製作所	800	11,180.00	8,944,000
キヤノン	2,900	2,950.00	8,555,000
東京エレクトロン	3,600	7,580.00	27,288,000
日産自動車	35,500	943.80	33,504,900
日野自動車	12,800	1,035.00	13,248,000
カルソニックカンセイ	21,000	814.00	17,094,000
ケーヒン	8,500	1,530.00	13,005,000
本田技研工業	12,500	2,535.50	31,693,750
エフ・シー・シー	9,000	1,721.00	15,489,000
島津製作所	9,000	1,471.00	13,239,000
オリンパス	4,200	3,725.00	15,645,000
バンダイナムコホールディングス	6,000	2,430.00	14,580,000
フジシールインターナショナル	3,200	3,385.00	10,832,000
ヤマハ	4,900	2,952.00	14,464,800
岡村製作所	3,800	977.00	3,712,600
東北電力	14,300	1,214.00	17,360,200
京成電鉄	9,000	1,206.00	10,854,000
西日本旅客鉄道	2,200	6,045.00	13,299,000
名古屋鉄道	23,000	525.00	12,075,000
日本航空	3,400	3,172.00	10,784,800
住友倉庫	18,000	477.00	8,586,000
日本ユニシス	7,200	1,107.00	7,970,400
日本テレビホールディングス	8,100	1,545.00	12,514,500
NTTドコモ	25,100	2,595.00	65,134,500
エヌ・ティ・ティ・データ	2,100	4,595.00	9,649,500
ソフトバンクグループ	6,300	5,505.00	34,681,500
伊藤忠商事	17,300	1,213.50	20,993,550
三井物産	23,800	1,193.00	28,393,400
サンエー	3,300	4,630.00	15,279,000
ビックカメラ	18,900	902.00	17,047,800
ドトール・日レスホールディングス	4,800	1,753.00	8,414,400
マツモトキヨシホールディングス	3,300	4,940.00	16,302,000
あさひ	3,300	1,420.00	4,686,000
ドンキホーテホールディングス	2,500	3,675.00	9,187,500
足利ホールディングス	16,700	309.00	5,160,300
東京TYフィナンシャルグループ	4,200	2,261.00	9,496,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	88,900	470.00	41,783,000
三井住友トラスト・ホールディングス	49,000	329.00	16,121,000
琉球銀行	5,200	1,014.00	5,272,800
みずほフィナンシャルグループ	225,700	153.00	34,532,100
池田泉州ホールディングス	22,500	372.00	8,370,000
東京海上ホールディングス	5,800	3,227.00	18,716,600
T&Dホールディングス	18,200	854.80	15,557,360
ジャックス	41,000	457.00	18,737,000
オリックス	15,500	1,322.00	20,491,000
ユニゾホールディングス	2,600	4,025.00	10,465,000
三井不動産	13,000	2,278.00	29,614,000
レオパレス21	30,300	651.00	19,725,300
テンプホールディングス	8,800	1,654.00	14,555,200
綜合警備保障	1,900	4,550.00	8,645,000
ツクイ	8,500	1,638.00	13,923,000
アウトソーシング	3,200	4,305.00	13,776,000
エイチ・アイ・エス	2,100	3,060.00	6,426,000
メイテック	4,000	3,295.00	13,180,000
合 計	1,562,400		1,608,712,690

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。