有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

国内株式マザーファンド(E号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	80,064	-
コール・ローン	16,206,297	12,261,428
株式	1,608,712,690	1,101,180,320
未収入金	10,536,240	8,183,058
未収配当金	9,859,000	6,575,700
流動資産合計	1,645,394,291	1,128,200,506
資産合計	1,645,394,291	1,128,200,506
負債の部
流動負債
未払金	1,419,166	8,616,723
未払解約金	-	4,839,999
未払利息	45	26
その他未払費用	274	17
流動負債合計	1,419,485	13,456,765
負債合計	1,419,485	13,456,765
純資産の部
元本等
元本	1,438,827,019	707,561,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	205,147,787	407,181,840
元本等合計	1,643,974,806	1,114,743,741
純資産合計	1,643,974,806	1,114,743,741
負債純資産合計	1,645,394,291	1,128,200,506

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 6月24日現在)		(平成29年 6月23日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,438,827,019口		707,561,901口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1426円	1口当たり純資産額	1.5755円
		(10,000口当たりの純資産額	11,426円)	(10,000口当たりの純資産額	15,755円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 6月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月23日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 6月24日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,466,145,989円
同期中における追加設定元本額	1,148,577円
同期中における一部解約元本額	28,467,547円
平成28年 6月24日現在における元本の内訳
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	1,438,827,019円
合計	1,438,827,019円

(平成29年 6月23日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	759,940,071円
同期中における追加設定元本額	3,041,164円
同期中における一部解約元本額	55,419,334円
平成29年 6月23日現在における元本の内訳
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	707,561,901円
合計	707,561,901円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	5,200	1,019.50	5,301,400
鹿島建設	13,000	970.00	12,610,000
熊谷組	33,000	359.00	11,847,000
積水ハウス	5,500	1,977.50	10,876,250
日揮	5,900	1,731.00	10,212,900
江崎グリコ	1,600	6,210.00	9,936,000
伊藤ハム米久ホールディングス	4,800	1,032.00	4,953,600
キリンホールディングス	7,800	2,319.00	18,088,200
不二製油グループ本社	5,600	2,733.00	15,304,800
東洋紡	31,000	210.00	6,510,000
デンカ	20,000	549.00	10,980,000
信越化学工業	1,300	10,085.00	13,110,500
大陽日酸	5,800	1,256.00	7,284,800
日本触媒	700	7,100.00	4,970,000
日立化成	1,400	3,295.00	4,613,000
日東電工	500	8,968.00	4,484,000
あすか製薬	3,800	1,707.00	6,486,600
中外製薬	2,000	4,185.00	8,370,000
JXTGホールディングス	26,900	476.20	12,809,780
ブリヂストン	1,900	4,896.00	9,302,400
太平洋セメント	26,000	390.00	10,140,000
東海カーボン	16,900	621.00	10,494,900
ニチアス	7,000	1,337.00	9,359,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	9,600	1,787.00	17,155,200
日立金属	6,600	1,416.00	9,345,600
住友金属鉱山	7,000	1,427.00	9,989,000
SUMCO	2,400	1,664.00	3,993,600
東プレ	2,400	2,959.00	7,101,600
アマダホールディングス	2,000	1,317.00	2,634,000
DMG森精機	4,400	1,738.00	7,647,200
島精機製作所	300	5,350.00	1,605,000
ナブテスコ	3,100	3,320.00	10,292,000
小松製作所	2,300	2,736.50	6,293,950
住友重機械工業	13,000	737.00	9,581,000
日本精工	4,700	1,399.00	6,575,300
スター精密	1,100	1,681.00	1,849,100
ミネベアミツミ	5,900	1,855.00	10,944,500
三菱電機	10,200	1,582.50	16,141,500
日本電産	400	11,745.00	4,698,000
ルネサスエレクトロニクス	8,000	990.00	7,920,000
セイコーエプソン	3,800	2,453.00	9,321,400
パナソニック	10,700	1,515.50	16,215,850
日立国際電気	1,800	2,618.00	4,712,400
ソニー	7,100	4,275.00	30,352,500
アルプス電気	300	3,200.00	960,000
堀場製作所	900	7,150.00	6,435,000
スタンレー電気	3,100	3,375.00	10,462,500
日本セラミック	1,500	2,659.00	3,988,500
カシオ計算機	3,200	1,702.00	5,446,400
ローム	1,300	8,890.00	11,557,000
京セラ	1,500	6,626.00	9,939,000
キヤノン	5,200	3,883.00	20,191,600
東京エレクトロン	1,100	15,970.00	17,567,000
豊田自動織機	2,100	5,680.00	11,928,000
トヨタ自動車	3,500	5,860.00	20,510,000
日野自動車	6,000	1,238.00	7,428,000
武蔵精密工業	2,700	3,075.00	8,302,500
マツダ	5,800	1,511.00	8,763,800
本田技研工業	11,800	3,061.00	36,119,800
テイ・エス テック	2,200	3,255.00	7,161,000
島津製作所	5,400	2,202.00	11,890,800
フジシールインターナショナル	2,300	3,085.00	7,095,500
電源開発	1,100	2,807.00	3,087,700
京成電鉄	4,300	3,125.00	13,437,500
東日本旅客鉄道	1,700	11,035.00	18,759,500
セイノーホールディングス	6,200	1,524.00	9,448,800
ANAホールディングス	25,000	391.30	9,782,500
マクロミル	2,700	2,522.00	6,809,400
伊藤忠テクノソリューションズ	1,800	3,955.00	7,119,000
日本テレビホールディングス	4,000	1,889.00	7,556,000
日本電信電話	5,600	5,445.00	30,492,000
カプコン	2,700	2,727.00	7,362,900
ソフトバンクグループ	4,500	9,233.00	41,548,500
シップヘルスケアホールディングス	1,900	3,385.00	6,431,500
伊藤忠商事	8,500	1,620.00	13,770,000
三井物産	12,300	1,534.50	18,874,350
ビックカメラ	11,700	1,186.00	13,876,200
ドトール・日レスホールディングス	2,400	2,379.00	5,709,600
ドンキホーテホールディングス	2,100	4,265.00	8,956,500
高島屋	12,000	1,133.00	13,596,000
めぶきフィナンシャルグループ	18,700	424.00	7,928,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,000	549.60	8,244,000
新生銀行	51,000	190.00	9,690,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,100	723.90	31,200,090
みずほフィナンシャルグループ	158,900	199.30	31,668,770
野村ホールディングス	26,600	677.80	18,029,480
東京海上ホールディングス	2,200	4,702.00	10,344,400
T&Dホールディングス	10,000	1,643.50	16,435,000
ジャックス	18,000	528.00	9,504,000
オリックス	5,800	1,776.50	10,303,700
三菱UFJリース	12,800	589.00	7,539,200
野村不動産ホールディングス	4,300	2,141.00	9,206,300
ユニゾホールディングス	2,200	2,915.00	6,413,000
平和不動産	4,300	1,793.00	7,709,900
住友不動産	6,000	3,482.00	20,892,000
ケネディクス	6,100	528.00	3,220,800
ベルシステム24ホールディングス	5,400	1,132.00	6,112,800
D.A.コンソーシアムホールディングス	6,300	1,418.00	8,933,400
エイチ・アイ・エス	3,600	3,565.00	12,834,000
カナモト	2,700	3,775.00	10,192,500
合 計	907,800		1,101,180,320

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。