有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/10/03 9:42
なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)を乗じて得た額を超えないものとします。
※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率10,000分の2.75(税抜10,000分の2.5)を乗じて得た額となります。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/03 9:42
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 日本 NK225先物 0509月 買建 138 4,435,320,000 4,589,880,000 0.11%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2023/10/03 9:42
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/10/03 9:42
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 - #5 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2023/10/03 9:42
1.信託財産の純資産総額に年率10,000分の13.2(税抜10,000分の12)以内(提出日現在は、年率10,000分の13.2(税抜10,000分の12))を乗じて得た額
2.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。 - #6 投資制限（連結）
- ④ デリバティブ取引等(信託約款)2023/10/03 9:42
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2023/10/03 9:42
② 日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 30,283,465,2002023/10/03 9:42
7,969.00
32,832,280,0000.81 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 99.89% 合計 99.89% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 水産・農林業 0.07% 鉱業 0.07% 建設業 1.68% 食料品 3.40% 繊維製品 0.11% パルプ・紙 0.07% 化学 6.79% 医薬品 6.52% 石油・石炭製品 0.18% ゴム製品 0.76% ガラス・土石製品 0.79% 鉄鋼 0.09% 非鉄金属 0.74% 金属製品 0.02% 機械 5.69% 電気機器 24.87% 輸送用機器 4.71% 精密機器 3.97% その他製品 2.58% 電気・ガス業 0.15% 陸運業 1.36% 海運業 0.35% 空運業 0.35% 倉庫・運輸関連業 0.18% 情報・通信業 10.46% 卸売業 3.34% 小売業 12.39% 銀行業 0.66% 証券、商品先物取引業 0.22% 保険業 0.87% その他金融業 0.76% 不動産業 1.05% サービス業 4.61% 合計 99.89% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/03 9:42
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,581,090,772 0.11 純資産総額 4,037,515,973,572 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 4,032,934,882,800 99.89 内 日本 4,032,934,882,800 99.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,581,090,772 0.11 純資産総額 4,037,515,973,572 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 4,589,880,000 0.11 内 日本 4,589,880,000 0.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/10/03 9:42
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/10/03 9:42
第22期 自2022年7月11日 至2023年7月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第21期 2022年7月10日現在 第22期 2023年7月10日現在 1口当たり純資産額 27,080円 32,974円 第21期 2022年7月10日現在 第22期 2023年7月10日現在 1口当たり純資産額 27,080円 32,974円 - #12 純資産の推移（連結）
- 2023/10/03 9:42
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 第13計算期間末 (2014年7月10日) 833,482,016,923 844,378,669,371 15,451 15,653 15,470 第14計算期間末 (2015年7月10日) 1,355,910,985,831 1,372,477,877,971 20,134 20,380 20,170 第15計算期間末 (2016年7月10日) 1,323,987,316,876 1,347,243,422,626 15,371 15,641 15,390 第16計算期間末 (2017年7月10日) 2,102,343,305,742 2,134,074,476,190 20,473 20,782 20,470 第17計算期間末 (2018年7月10日) 2,530,888,474,127 2,574,398,752,362 22,627 23,016 22,650 第18計算期間末 (2019年7月10日) 2,711,831,005,290 2,763,696,193,770 21,960 22,380 21,980 第19計算期間末 (2020年7月10日) 2,831,521,073,210 2,881,629,539,085 22,773 23,176 22,800 第20計算期間末 (2021年7月10日) 3,777,359,880,584 3,825,724,014,356 28,586 28,952 28,910 第21計算期間末 (2022年7月10日) 3,338,691,939,063 3,404,034,680,293 27,080 27,610 27,215 2022年7月末日 3,549,431,746,264 - 28,392 - 28,370 8月末日 3,532,021,004,593 - 28,700 - 28,745 9月末日 3,278,307,458,669 - 26,723 - 26,675 10月末日 3,567,024,176,301 - 28,420 - 28,400 11月末日 3,521,339,597,781 - 28,817 - 28,810 12月末日 3,333,719,657,546 - 26,926 - 26,915 2023年1月末日 3,585,099,470,837 - 28,195 - 28,175 2月末日 3,538,276,028,470 - 28,332 - 28,290 3月末日 3,609,318,710,086 - 29,211 - 29,225 4月末日 3,669,957,886,952 - 30,060 - 30,050 5月末日 3,827,091,982,143 - 32,183 - 32,170 6月末日 4,141,681,949,329 - 34,613 - 34,640 第22計算期間末 (2023年7月10日) 3,944,536,745,317 4,015,834,668,565 32,974 33,570 33,010 7月末日 4,037,515,973,572 - 33,980 - 33,990 (注1) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 (注2) 2013年7月16日に上場市場が大阪証券取引所から東京証券取引所に変更となっております。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 2023/10/03 9:42
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年7月31日 【純資産額計算書】 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,231,247,664,014円 Ⅱ 負債総額 193,731,690,442円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,037,515,973,572円 Ⅳ 発行済数量 118,821,901口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 33,980円 Ⅰ 資産総額 4,231,247,664,014円 Ⅱ 負債総額 193,731,690,442円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,037,515,973,572円 Ⅳ 発行済数量 118,821,901口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 33,980円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/10/03 9:42
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/10/03 9:42
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/10/03 9:42
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
