有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	7,765,139,196	21,737,730,665
合計 1銘柄			7,765,139,196	21,737,730,665

<参考>当ファンドは、「インターナショナル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

インターナショナル株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成25年11月19日現在	平成26年11月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		155,215,394	668,170,039
コール・ローン		915,035,391	1,096,116,284
株式		45,421,738,759	52,065,985,698
投資証券		398,318,031	-
派生商品評価勘定		1,295,320	585,800
未収入金		500,774,352	400,798,607
未収配当金		20,798,717	22,583,785
流動資産合計		47,413,175,964	54,254,240,213
資産合計		47,413,175,964	54,254,240,213
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,469,881	691,986
未払金		315,265,209	219,410,641
未払解約金		52,876,783	146,146,916
流動負債合計		370,611,873	366,249,543
負債合計		370,611,873	366,249,543
純資産の部
元本等
元本		22,471,829,897	19,249,876,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,570,734,194	34,638,114,556
元本等合計		47,042,564,091	53,887,990,670
純資産合計		47,042,564,091	53,887,990,670
負債純資産合計		47,413,175,964	54,254,240,213

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成25年11月19日現在	平成26年11月19日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	27,297,782,893円	22,471,829,897円
期中追加設定元本額	8,594,673,496円	7,983,522,103円
期中一部解約元本額	13,420,626,492円	11,205,475,886円
元本の内訳
大和住銀グローバルバランスファンド	245,954,324円	176,574,190円
大和住銀DC外国株式ファンド	7,590,302,538円	7,765,139,196円
大和住銀DC年金設計ファンド30	71,074,187円	72,250,470円
大和住銀DC年金設計ファンド50	392,483,742円	360,728,210円
大和住銀DC年金設計ファンド70	444,218,631円	458,579,412円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド	1,890,224,437円	2,111,143,918円
大和住銀グローバルバランスファンドVA	148,788,778円	91,199,092円
大和住銀/T.ロウ・プライス外国株式ファンドVA	4,990,692,243円	3,983,862,094円
大和住銀グローバルバランスファンドSVA	1,388,051,217円	1,057,266,802円
大和住銀外国株式ファンドMSVA(適格機関投資家限定)	5,060,174,642円	3,005,296,222円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	1,189,216円	1,196,544円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	7,735,588円	6,103,625円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	4,045,343円	2,961,299円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	164,578,330円	135,374,801円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	72,316,681円	22,200,239円
合計	22,471,829,897円	19,249,876,114円
2.受益権の総数	22,471,829,897口	19,249,876,114口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年11月19日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成25年11月19日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	4,423,844,577
投 資 証 券	46,193,170
合計	4,470,037,747

※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年7月9日から平成25年11月19日まで)を指しております。
(平成26年11月19日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,551,714,445
合計	1,551,714,445

※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年7月8日から平成26年11月19日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成25年11月19日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	243,517,461	-	243,951,708	434,247
	イギリス・ポンド	79,295,734	-	78,865,610	△430,124
	メキシコ・ペソ	9,255,602	-	9,256,949	1,347
	ユーロ	17,123,169	-	17,070,098	△53,071
	売建
	アメリカ・ドル	142,774,505	-	142,182,270	592,235
	イギリス・ポンド	40,027,570	-	39,995,262	32,308
	スウェーデン・クローナ	18,583,980	-	18,608,628	△24,648
	ブラジル・レアル	94,670,565	-	96,396,616	△1,726,051
	ユーロ	10,835,346	-	10,836,150	△804
合計		-	-	657,163,291	△1,174,561

区分	種類	平成26年11月19日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	50,821,759	-	50,972,986	151,227
	香港・ドル	78,697,129	-	78,919,844	222,715
	ユーロ	55,958,882	-	56,169,709	210,827
	売建
	アメリカ・ドル	148,056,011	-	148,563,247	△507,236
	香港・ドル	46,021,759	-	46,205,478	△183,719
合計		-	-	380,831,264	△106,186

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成25年11月19日現在	平成26年11月19日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.0934円	2.7994円
「1口=1円(10,000口=20,934円)」	「1口=1円(10,000口=27,994円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	AGILENT TECH	146,400	40.800	5,973,120.000
・ドル	AIRGAS INC	90,000	115.790	10,421,100.000
	ALEXION PHARM.INC	37,900	192.370	7,290,823.000
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	30,400	110.810	3,368,624.000
	ALLERGAN INC	36,000	213.370	7,681,320.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	26,200	89.950	2,356,690.000
	AMAZON.COM INC	40,900	324.930	13,289,637.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	255,600	45.050	11,514,780.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	35,500	89.390	3,173,345.000
	APPLE INC	119,390	115.470	13,785,963.300
	AUTODESK INC	69,300	59.230	4,104,639.000
	BAIDU INC - SPON ADR	31,900	242.750	7,743,725.000
	BIOGEN IDEC INC	25,300	305.560	7,730,668.000
	BOEING CO/THE	74,900	130.660	9,786,434.000
	CONCHO RESOURCES INC	25,400	114.980	2,920,492.000
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	72,800	59.550	4,335,240.000
	DANAHER CORP	120,200	82.580	9,926,116.000
	DP WORLD LTD	173,391	21.050	3,649,880.550
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	89,100	72.030	6,417,873.000
	GOOGLE INC-CL C	17,450	535.030	9,336,273.500
	GRUPO FIN SANTANDER-ADR B	286,000	11.320	3,237,520.000
	HOSPIRA INC	141,000	59.720	8,420,520.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	100,200	79.930	8,008,986.000
	INCYTE CORP	40,900	69.640	2,848,276.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	15,100	516.190	7,794,469.000
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	235,100	14.000	3,291,400.000
	JPMORGAN CHASE & CO	157,200	60.530	9,515,316.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	146,200	45.500	6,652,100.000
	LINKEDIN CORP - A	19,800	221.070	4,377,186.000
	LOWE'S COS INC	119,100	58.530	6,970,923.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	52,900	127.500	6,744,750.000
	MERCADOLIBRE INC	32,200	135.500	4,363,100.000
	MORGAN STANLEY	273,500	35.470	9,701,045.000
	NETFLIX INC	6,900	381.030	2,629,107.000
	NETSUITE INC	41,900	108.840	4,560,396.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26,000	166.960	4,340,960.000
	PRICELINE GROUP INC/THE	7,650	1,166.830	8,926,249.500
	RANGE RESOURCES CORP	64,800	71.460	4,630,608.000
	ROSS STORES INC	58,500	81.280	4,754,880.000
	SILVER WHEATON CORP	187,400	21.350	4,000,990.000
	SOUTHERN COPPER CORP	121,000	30.320	3,668,720.000
	STATE STREET CORPORATION	128,900	75.860	9,778,354.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	147,200	34.650	5,100,480.000
	TESLA MOTORS INC	10,900	257.700	2,808,930.000
	TEXTRON INC	113,100	42.450	4,801,095.000
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	74,400	28.600	2,127,840.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	141,600	23.710	3,357,336.000
	VISA INC-CLASS A SHRS	33,300	249.730	8,316,009.000
	WHITING PETROLEUM CORP	42,000	54.190	2,275,980.000
	WPX ENERGY INC	265,900	15.560	4,137,404.000
	WYNN RESORTS LTD	31,200	182.080	5,680,896.000
	小計(アメリカ・ドル)51銘柄	4,639,881	-	312,628,568.850 (36,583,795,126)
カナダ・	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	21,500	22.100	475,150.000
ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	21,500	-	475,150.000 (49,102,000)
香港・	AIA GROUP LTD	1,809,800	43.750	79,178,750.000
ドル	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	1,384,200	26.400	36,542,880.000
	TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG	1,674,000	18.560	31,069,440.000
	小計(香港・ドル)3銘柄	4,868,000	-	146,791,070.000 (2,215,077,246)
イギリス	ARM HOLDINGS PLC	788,868	8.810	6,949,927.080
・ポンド	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,116,027	2.825	3,152,776.270
	ROTORK PLC	118,738	23.530	2,793,905.140
	ROYAL BK OF SCOTLAND GRP	788,729	3.816	3,009,789.860
	小計(イギリス・ポンド)4銘柄	2,812,362	-	15,906,398.350 (2,905,939,914)
スイス・	HOLCIM LTD-REG	152,762	68.500	10,464,197.000
フラン	小計(スイス・フラン)1銘柄	152,762	-	10,464,197.000 (1,276,736,675)
デンマー	GN STORE NORD A/S	281,413	129.800	36,527,407.400
ク・クローネ	小計(デンマーク・クローネ)1銘柄	281,413	-	36,527,407.400 (719,224,651)
スウェー	ASSA ABLOY AB-B	102,812	392.800	40,384,553.600
デン・ク	HEXAGON AB-B SHS	145,131	249.300	36,181,158.300
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄	247,943	-	76,565,711.900 (1,211,269,562)
メキシコ	WALMART DE MEXICO-SER V	3,866,100	29.970	115,867,017.000
・ペソ	小計(メキシコ・ペソ)1銘柄	3,866,100	-	115,867,017.000 (998,773,686)
インド・	HDFC BANK LIMITED	334,333	932.200	311,665,222.600
ルピー	NTPC LIMITED	1,137,808	146.800	167,030,214.400
	小計(インド・ルピー)2銘柄	1,472,141	-	478,695,437.000 (914,308,284)
ブラジル	BR MALLS PARTICIPACOES SA	295,300	17.220	5,085,066.000
・レアル	小計(ブラジル・レアル)1銘柄	295,300	-	5,085,066.000 (230,404,340)
韓国・	NAVER CORPORATION	4,645	781,000.000	3,627,745,000.000
ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	4,645	-	3,627,745,000.000 (385,629,293)
ユーロ	ALTICE SA	8,504	46.260	393,395.040
	ASML HOLDING NV	40,187	82.740	3,325,072.380
	BANCO BILBAO VIZCAYA SA	521,277	8.763	4,567,950.350
	BRENNTAG AG	173,516	42.275	7,335,388.900
	INMOBILIARIA COLONIAL SA	5,828,219	0.573	3,339,569.480
	MONCLER SPA	363,866	11.550	4,202,652.300
	PIRAEUS BANKS S.A	2,074,449	1.110	2,302,638.390
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	91,656	62.780	5,754,163.680
	小計(ユーロ)8銘柄	9,101,674	-	31,220,830.520 (4,575,724,921)
合計		27,763,721	-	52,065,985,698 (52,065,985,698)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	51銘柄	67.89%	70.26%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	0.09%	0.09%
香港・ドル	外国株式	3銘柄	4.11%	4.26%
イギリス・ポンド	外国株式	4銘柄	5.39%	5.58%
スイス・フラン	外国株式	1銘柄	2.37%	2.45%
デンマーク・クローネ	外国株式	1銘柄	1.33%	1.38%
スウェーデン・クローナ	外国株式	2銘柄	2.25%	2.33%
メキシコ・ペソ	外国株式	1銘柄	1.85%	1.92%
インド・ルピー	外国株式	2銘柄	1.70%	1.76%
ブラジル・レアル	外国株式	1銘柄	0.43%	0.44%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	0.71%	0.74%
ユーロ	外国株式	8銘柄	8.49%	8.79%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。