有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	8,192,870,251	33,580,117,297
合計 1銘柄			8,192,870,251	33,580,117,297

<参考>当ファンドは、「インターナショナル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

インターナショナル株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成29年11月20日現在	平成30年11月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		626,722,901	889,963,316
金銭信託		-	358,378,030
コール・ローン		1,013,279,104	890,205,834
株式		52,210,346,362	57,522,397,456
派生商品評価勘定		865,003	3,993
未収入金		475,836,835	141,913,695
未収配当金		15,152,012	19,646,714
流動資産合計		54,342,202,217	59,822,509,038
資産合計		54,342,202,217	59,822,509,038
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		857,085	1,245,887
未払金		293,827,258	-
未払解約金		155,248,287	25,151,655
その他未払費用		-	4,491
流動負債合計		449,932,630	26,402,033
負債合計		449,932,630	26,402,033
純資産の部
元本等
元本		13,751,048,459	14,588,962,435
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		40,141,221,128	45,207,144,570
元本等合計		53,892,269,587	59,796,107,005
純資産合計		53,892,269,587	59,796,107,005
負債純資産合計		54,342,202,217	59,822,509,038

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年11月20日現在	平成30年11月19日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	15,016,324,143円	13,751,048,459円
期中追加設定元本額	6,282,611,767円	7,335,307,550円
期中一部解約元本額	7,547,887,451円	6,497,393,574円
元本の内訳
大和住銀DC外国株式ファンド	7,713,681,038円	8,192,870,251円
大和住銀DC年金設計ファンド30	50,851,460円	42,118,907円
大和住銀DC年金設計ファンド50	280,529,733円	278,949,427円
大和住銀DC年金設計ファンド70	355,936,859円	352,880,335円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド	2,816,425,983円	3,858,921,897円
大和住銀グローバルバランスファンドVA	7,089,194円	5,767,321円
大和住銀/T.ロウ・プライス外国株式ファンドVA	1,643,312,519円	1,312,497,227円
大和住銀グローバルバランスファンドSVA	182,345,556円	136,275,473円
大和住銀外国株式ファンドMSVA(適格機関投資家限定)	628,166,839円	352,982,528円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	830,433円	640,883円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	4,708,158円	3,956,370円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	2,759,417円	1,781,363円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	59,018,107円	45,890,344円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	5,393,163円	1,856,714円
インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-	1,573,395円
合計	13,751,048,459円	14,588,962,435円
2.受益権の総数	13,751,048,459口	14,588,962,435口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年11月19日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年11月20日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	4,085,567,425
合計	4,085,567,425

※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月7日から平成29年11月20日まで)を指しております。
(平成30年11月19日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△3,297,255,818
合計	△3,297,255,818

※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年7月7日から平成30年11月19日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成29年11月20日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	72,047,711	-	71,467,858	△579,853
	イギリス・ポンド	12,819,176	-	12,713,298	△105,878
	ユーロ	1,595,532	-	1,574,936	△20,596
	売建
	アメリカ・ドル	193,014,708	-	192,247,599	767,109
	イギリス・ポンド	3,054,920	-	3,033,829	21,091
	ブラジル・レアル	68,992,791	-	69,066,746	△73,955
合計		-	-	350,104,266	7,918

区分	種類	平成30年11月19日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	134,406,263	-	133,445,539	△960,724
	売建
	アメリカ・ドル	112,500,000	-	112,496,007	3,993
	ブラジル・レアル	61,106,263	-	61,391,426	△285,163
合計		-	-	307,332,972	△1,241,894

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成29年11月20日現在	平成30年11月19日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
3.9191円	4.0987円
「1口=1円(10,000口=39,191円)」	「1口=1円(10,000口=40,987円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	ALASKA AIR GROUP INC	68,900	67.990	4,684,511.000
・ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	58,841	154.100	9,067,398.100
	ALLEGION PLC	113,800	89.270	10,158,926.000
	ALPHABET INC-CL A	16,743	1,068.270	17,886,044.610
	AMAZON.COM INC	9,828	1,593.410	15,660,033.480
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	70,613	59.410	4,195,118.330
	BECTON DICKINSON AND CO	67,978	246.070	16,727,346.460
	BOEING CO/THE	21,555	335.950	7,241,402.250
	BOOKING HOLDINGS INC	3,139	1,855.320	5,823,849.480
	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	112,243	70.050	7,862,622.150
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	92,900	110.110	10,229,219.000
	CME GROUP INC	57,000	195.610	11,149,770.000
	COGNEX CORP	69,799	42.700	2,980,417.300
	CORNING INC	224,600	32.030	7,193,938.000
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	190,419	26.400	5,027,061.600
	DP WORLD LTD	117,394	17.990	2,111,918.060
	ELLIE MAE INC	46,277	67.670	3,131,564.590
	EOG RESOURCES INC	32,862	105.200	3,457,082.400
	EQUIFAX INC	29,600	100.920	2,987,232.000
	EXACT SCIENCES CORP	132,685	71.380	9,471,055.300
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	120,600	97.640	11,775,384.000
	FACEBOOK INC-CLASS A	70,797	139.530	9,878,305.410
	FARFETCH LTD-CLASS A	81,539	22.540	1,837,889.060
	FERRARI NV	66,900	110.740	7,408,506.000
	GRIFOLS SA-ADR	62,966	21.270	1,339,286.820
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	67,300	107.020	7,202,446.000
	ILLUMINA INC	23,073	319.930	7,381,744.890
	INTUITIVE SURGICAL INC	22,900	518.540	11,874,566.000
	JPMORGAN CHASE & CO	130,700	109.990	14,375,693.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	89,782	53.320	4,787,176.240
	NETFLIX INC	20,409	286.210	5,841,259.890
	NEXTERA ENERGY INC	65,870	180.390	11,882,289.300
	NIKE INC -CL B	117,500	74.740	8,781,950.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	32,000	272.640	8,724,480.000
	NVIDIA CORP	33,800	164.430	5,557,734.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	113,111	85.060	9,621,221.660
	SAGE THERAPEUTICS INC	56,188	114.210	6,417,231.480
	SALESFORCE.COM INC	30,725	132.550	4,072,598.750
	SCHWAB (CHARLES) CORP	130,428	46.960	6,124,898.880
	SEMPRA ENERGY	131,509	114.870	15,106,438.830
	SPLUNK INC	57,220	100.520	5,751,754.400
	STONECO LTD-A	40,372	25.310	1,021,815.320
	SYNOPSYS INC	74,000	90.140	6,670,360.000
	TAPESTRY INC	176,636	40.630	7,176,720.680
	TESLA INC	17,845	354.310	6,322,661.950
	TEXAS INSTRUMENTS INC	47,585	97.850	4,656,192.250
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58,471	165.110	9,654,146.810
	VISA INC-CLASS A SHARES	68,320	140.180	9,577,097.600
	WORKDAY INC-CLASS A	31,324	134.230	4,204,620.520
	小計(アメリカ・ドル)49銘柄	3,577,046	-	372,072,979.850 (41,943,787,019)
オースト	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	269,928	16.290	4,397,127.120
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	269,928	-	4,397,127.120 (362,762,987)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	285,300	290.400	82,851,120.000
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄	285,300	-	82,851,120.000 (1,193,056,128)
台湾	LARGAN PRECISION CO LTD	63,000	3,130.000	197,190,000.000
・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,196,000	226.000	270,296,000.000
	小計(台湾・ドル)2銘柄	1,259,000	-	467,486,000.000 (1,706,323,900)
イギリス	IQE PLC	3,509,174	0.568	1,993,210.830
・ポンド	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	209,863	40.970	8,598,087.110
	小計(イギリス・ポンド)2銘柄	3,719,037	-	10,591,297.940 (1,531,713,508)
スイス	AMS AG	103,334	26.120	2,699,084.080
・フラン	小計(スイス・フラン)1銘柄	103,334	-	2,699,084.080 (304,321,730)
デンマー	CHR HANSEN HOLDING A/S	48,371	634.000	30,667,214.000
ク・クローネ	小計(デンマーク・クローネ)1銘柄	48,371	-	30,667,214.000 (528,702,769)
スウェー	ESSITY AKTIEBOLAG-B	721,700	224.800	162,238,160.000
デン・ク	HEXAGON AB-B SHS	77,238	434.200	33,536,739.600
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄	798,938	-	195,774,899.600 (2,449,143,994)
インド	AXIS BANK LTD	980,526	619.800	607,730,014.800
・ルピー	HDFC BANK LIMITED	261,162	2,004.300	523,446,996.600
	小計(インド・ルピー)2銘柄	1,241,688	-	1,131,177,011.400 (1,787,259,678)
インドネ	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,244,300	24,825.000	80,539,747,500.000
シア・ルピア	小計(インドネシア・ルピア)1銘柄	3,244,300	-	80,539,747,500.000 (620,156,056)
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	397,900	52.750	20,989,225.000
・レアル	LOJAS RENNER S.A.	214,400	39.220	8,408,768.000
	小計(ブラジル・レアル)2銘柄	612,300	-	29,397,993.000 (886,055,509)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	123,556	44,000.000	5,436,464,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	123,556	-	5,436,464,000.000 (545,277,339)
ユーロ	ADYEN NV	1,222	507.500	620,165.000
	AIRBUS SE	72,909	92.890	6,772,517.010
	ASML HOLDING NV	47,695	147.740	7,046,459.300
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	178,840	17.105	3,059,058.200
	SARTORIUS AG-VORZUG	40,991	120.000	4,918,920.000
	TOTAL SA	121,429	49.995	6,070,842.850
	小計(ユーロ)6銘柄	463,086	-	28,487,962.360 (3,663,836,839)
合計		15,745,884	-	57,522,397,456 (57,522,397,456)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	49銘柄	70.13%	72.91%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	0.61%	0.63%
香港・ドル	外国株式	1銘柄	2.00%	2.07%
台湾・ドル	外国株式	2銘柄	2.85%	2.97%
イギリス・ポンド	外国株式	2銘柄	2.56%	2.66%
スイス・フラン	外国株式	1銘柄	0.51%	0.53%
デンマーク・クローネ	外国株式	1銘柄	0.88%	0.92%
スウェーデン・クローナ	外国株式	2銘柄	4.10%	4.26%
インド・ルピー	外国株式	2銘柄	2.99%	3.11%
インドネシア・ルピア	外国株式	1銘柄	1.04%	1.08%
ブラジル・レアル	外国株式	2銘柄	1.48%	1.54%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	0.91%	0.95%
ユーロ	外国株式	6銘柄	6.13%	6.37%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。