有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年10月25日現在	平成29年10月25日現在
資産の部
流動資産
預金	71,697,814	77,608,098
コール・ローン	2,914,544	2,999,997
株式	1,784,567,915	2,219,500,155
投資証券	33,779,605	39,593,982
未収入金	17,566,236	5,555,467
未収配当金	1,356,343	701,194
流動資産合計	1,911,882,457	2,345,958,893
資産合計	1,911,882,457	2,345,958,893
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,812	2,293
未払金	6,498,418	3,405,838
未払解約金	1,034,153	-
未払利息	3	3
流動負債合計	7,543,386	3,408,134
負債合計	7,543,386	3,408,134
純資産の部
元本等
元本	1,012,550,783	896,509,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	891,788,288	1,446,040,936
元本等合計	1,904,339,071	2,342,550,759
純資産合計	1,904,339,071	2,342,550,759
負債純資産合計	1,911,882,457	2,345,958,893

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年10月25日現在	平成29年10月25日現在
1.	期首	平成27年10月27日	平成28年10月26日
	期首元本額	969,507,533円	1,012,550,783円
	期首からの追加設定元本額	123,456,032円	68,061,842円
	期首からの一部解約元本額	80,412,782円	184,102,802円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	14,435,638円	11,791,342円
	日興ベスト・バランス2月号	4,120,570円	3,162,815円
	日興ベスト・バランス3月号	8,493,169円	6,847,439円
	日興ベスト・バランス4月号	109,592,627円	80,689,545円
	日興ベスト・バランス5月号	105,074,218円	77,297,038円
	日興ベスト・バランス6月号	78,641,054円	57,064,356円
	日興ベスト・バランス7月号	54,140,236円	39,865,753円
	日興ベスト・バランス8月号	37,709,111円	27,722,788円
	日興ベスト・バランス9月号	15,324,732円	11,613,135円
	日興ベスト・バランス10月号	16,364,279円	13,091,030円
	日興ベスト・バランス11月号	10,670,352円	8,705,998円
	日興ベスト・バランス12月号	3,121,719円	2,743,951円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	537,814,000円	542,818,652円
	積立ベスト・バランス	17,049,078円	13,095,981円
	計	1,012,550,783円	896,509,823円
2.	受益権の総数	1,012,550,783口	896,509,823口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年10月27日 至 平成28年10月25日	自 平成28年10月26日 至 平成29年10月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年10月25日現在	平成29年10月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	106,419,720
投資証券	3,589,491
合計	110,009,211

(平成29年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	233,785,243
投資証券	4,067,541
合計	237,852,784

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	3,857,857	-	3,868,669	△10,812
	米ドル	3,857,857	-	3,868,669	△10,812
合計		3,857,857	-	3,868,669	△10,812

(平成29年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,388,026	-	2,390,319	△2,293
	米ドル	2,388,026	-	2,390,319	△2,293
合計		2,388,026	-	2,390,319	△2,293

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年10月25日現在		平成29年10月25日現在
1口当たり純資産額	1.8807円	1口当たり純資産額	2.6130円
(1万口当たり純資産額)	(18,807円)	(1万口当たり純資産額)	(26,130円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	FASTENAL CO	6,015	46.84	281,742.60
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,191	68.12	285,490.92
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,146	313.15	358,869.90
	NIKE INC -CL B	5,350	53.42	285,797.00
	VIACOM INC-CLASS B	9,147	25.65	234,620.55
	AMAZON.COM INC	428	975.90	417,685.20
	NETFLIX INC	1,683	196.02	329,901.66
	PRICELINE GROUP INC/THE	170	1,932.29	328,489.30
	WAYFAIR INC- CLASS A	3,180	66.45	211,311.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,600	56.83	375,078.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,979	110.24	218,164.96
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,586	29.80	285,662.80
	DEXCOM INC	3,700	44.55	164,835.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,988	114.25	341,379.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,339	63.65	403,477.35
	CELGENE CORP	2,044	120.34	245,974.96
	INCYTE CORP	1,987	114.04	226,597.48
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,400	151.11	211,554.00
	BANK OF AMERICA CORP	15,664	27.68	433,579.52
	HDFC BANK LTD-ADR	3,462	94.72	327,920.64
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,265	50.00	313,250.00
	ADOBE SYSTEMS INC	2,677	171.58	459,319.66
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,750	173.70	303,975.00
	ALPHABET INC-CL C	708	970.54	687,142.32
	AUTODESK INC	2,806	119.29	334,727.74
	FACEBOOK INC-A	3,654	171.80	627,757.20
	MASTERCARD INC	1,809	145.80	263,752.20
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,618	70.21	394,439.78
	SALESFORCE.COM INC	3,943	98.66	389,016.38
	SERVICENOW INC	3,460	125.89	435,579.40
	YANDEX NV-A	10,877	32.82	356,983.14
	APPLE INC	2,900	157.10	455,590.00
	FLEX LTD	14,900	17.78	264,922.00
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	363	1,197.00	434,511.00
	T-MOBILE US INC	3,820	62.28	237,909.60
	ADVANCED MICRO DEVICES	14,200	14.25	202,350.00
	NVIDIA CORP	2,050	198.68	407,294.00
米ドル小計		168,859		12,536,651.26
				(1,428,175,311)
加ドル	ENCANA CORP	25,400	13.68	347,472.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	18,530	15.30	283,509.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	13,300	26.03	346,199.00
加ドル小計		57,230		977,180.00
				(87,760,535)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,776	15.55	229,840.68
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,653	86.33	229,033.49
	INDITEX	6,090	30.92	188,302.80
	ZALANDO SE	7,489	41.48	310,681.16
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35,580	6.50	231,447.90
	BANCO SANTANDER SA	34,544	5.62	194,310.00
	BANCO SANTANDER SA-RTS	34,544	0.03	1,347.21
	BNP PARIBAS	4,945	68.08	336,655.60
	UNICREDIT SPA	10,737	17.45	187,360.65
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	16,500	14.66	241,890.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,450	22.82	306,996.25
ユーロ小計		181,308		2,457,865.74
				(329,132,801)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	14,089	13.93	196,259.77
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,691	48.25	178,090.75
	DIAGEO PLC	8,356	25.65	214,373.18
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,319	66.00	153,054.00
英ポンド小計		28,455		741,777.70
				(110,925,437)
スイスフラン	ABB LTD-REG	12,608	24.80	312,678.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,023	233.50	238,870.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,253	58.40	306,775.20
スイスフラン小計		18,884		858,324.10
				(98,638,605)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	12,821	174.00	2,230,854.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	7,386	357.70	2,641,972.20
スウェーデンクローナ小計		20,207		4,872,826.20
				(67,439,914)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	57,200	37.40	2,139,280.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	26,000	66.15	1,719,900.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	8,100	347.40	2,813,940.00
香港ドル小計		91,300		6,673,120.00
				(97,427,552)
合 計		566,243		2,219,500,155
				(2,219,500,155)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,518	347,559.54
米ドル小計			2,518	347,559.54
				(39,593,982)
	合計			39,593,982
				(39,593,982)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	37銘柄	97.3%	―	63.1%
	投資証券	1銘柄	―	2.7%	1.8%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	3.9%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	14.6%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	4.9%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	4.4%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	3.0%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。