有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

年金日本債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 3月11日現在)	(令和 2年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,591,946	34,537,259
国債証券	707,569,210	1,031,103,600
地方債証券	533,872,350	421,887,260
特殊債券	409,305,240	236,214,320
未収利息	4,114,189	3,706,892
前払費用	264,248	196,120
流動資産合計	1,685,717,183	1,727,645,451
資産合計	1,685,717,183	1,727,645,451
負債の部
流動負債
未払解約金	10,849	9,402,461
未払利息	29	102
その他未払費用	274	1,037
流動負債合計	11,152	9,403,600
負債合計	11,152	9,403,600
純資産の部
元本等
元本	1,181,503,750	1,190,197,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	504,202,281	528,044,386
元本等合計	1,685,706,031	1,718,241,851
純資産合計	1,685,706,031	1,718,241,851
負債純資産合計	1,685,717,183	1,727,645,451

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成31年 3月12日 至 令和 2年 3月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 3月11日現在)		(令和 2年 3月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,181,503,750口		1,190,197,465口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4267円	1口当たり純資産額	1.4437円
		(10,000口当たりの純資産額	14,267円)	(10,000口当たりの純資産額	14,437円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成31年 3月12日 至 令和 2年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成31年 3月12日 至 令和 2年 3月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 3月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,188,875,950円
同期中における追加設定元本額	86,449,846円
同期中における一部解約元本額	93,822,046円
平成31年 3月11日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金日本債券ファンド	1,181,503,750円
合計	1,181,503,750円

(令和 2年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,181,503,750円
同期中における追加設定元本額	111,243,016円
同期中における一部解約元本額	102,549,301円
令和 2年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金日本債券ファンド	1,190,197,465円
合計	1,190,197,465円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第408回利付国債(2年)	54,000,000	54,343,440
	第141回利付国債(5年)	14,000,000	14,198,380
	第142回利付国債(5年)	17,000,000	17,250,070
	第4回利付国債(40年)	4,000,000	6,245,720
	第7回利付国債(40年)	5,000,000	7,250,650
	第10回利付国債(40年)	20,000,000	24,079,000
	第343回利付国債(10年)	25,000,000	25,623,250
	第354回利付国債(10年)	24,000,000	24,515,040
	第355回利付国債(10年)	44,000,000	44,844,800
	第356回利付国債(10年)	214,000,000	217,593,060
	第357回利付国債(10年)	21,000,000	21,309,330
	第20回利付国債(30年)	21,000,000	28,532,280
	第27回利付国債(30年)	7,000,000	9,792,860
	第32回利付国債(30年)	25,000,000	35,175,750
	第33回利付国債(30年)	11,000,000	14,904,340
	第34回利付国債(30年)	5,000,000	7,010,550
	第44回利付国債(30年)	4,000,000	5,352,800
	第46回利付国債(30年)	4,000,000	5,183,640
	第48回利付国債(30年)	19,000,000	24,243,240
	第52回利付国債(30年)	2,000,000	2,111,260
	第59回利付国債(30年)	21,000,000	23,280,390
	第60回利付国債(30年)	3,000,000	3,491,370
	第61回利付国債(30年)	19,000,000	21,097,030
	第62回利付国債(30年)	22,000,000	23,205,600
	第63回利付国債(30年)	15,000,000	15,403,650
	第65回利付国債(30年)	20,000,000	20,546,600
	第135回利付国債(20年)	40,000,000	47,860,000
	第141回利付国債(20年)	5,000,000	6,024,550
	第145回利付国債(20年)	55,000,000	66,573,650
	第150回利付国債(20年)	35,000,000	41,367,550
	第153回利付国債(20年)	29,000,000	34,005,980
	第154回利付国債(20年)	65,000,000	75,357,100
	第158回利付国債(20年)	13,000,000	13,689,650
	第164回利付国債(20年)	8,000,000	8,432,160
	第166回利付国債(20年)	35,000,000	38,160,500
	第171回利付国債(20年)	3,000,000	3,048,360
国債証券合計		928,000,000	1,031,103,600
地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	50,725,000
	第705回東京都公募公債	5,000,000	5,099,800
	第734回東京都公募公債	40,000,000	40,782,000
	平成24年度第3回静岡県公募公債	9,000,000	9,164,610
	平成29年度第7回静岡県公募公債(5年)	40,000,000	39,943,600
	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	80,000,000	87,894,400
	平成28年度第4回広島県公募公債	30,000,000	29,895,600
	平成29年度第2回広島県公募公債	15,000,000	15,107,550
	第10回埼玉県公募公債(20年)	40,000,000	47,343,200
	平成29年度第1回埼玉県公募公債	20,000,000	20,117,000
	平成30年度第2回埼玉県公募公債(5年)	40,000,000	39,941,600
	平成26年度第1回横浜市公募公債	35,000,000	35,872,900
地方債証券合計		404,000,000	421,887,260
特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	3,000,000	3,056,220
	F398回地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,419,700
	第19回政府保証日本政策金融公庫債券	10,000,000	10,196,700
	第68回都市再生債券	20,000,000	20,393,400
	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	40,000,000	40,959,600
	第60回一般担保住宅金融支援機構債券	40,000,000	40,399,600
	第17回国際協力機構債券	10,000,000	10,175,500
	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	40,002,400
	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	40,000,000	40,611,200
特殊債券合計		233,000,000	236,214,320
合計			1,689,205,180

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。