有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

年金日本債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 3月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,537,259	37,471,857
国債証券	1,031,103,600	1,123,569,330
地方債証券	421,887,260	319,584,470
特殊債券	236,214,320	164,799,150
未収入金	-	66,123,420
未収利息	3,706,892	2,755,327
前払費用	196,120	158,565
流動資産合計	1,727,645,451	1,714,462,119
資産合計	1,727,645,451	1,714,462,119
負債の部
流動負債
未払金	-	65,852,160
未払解約金	9,402,461	1,043,062
未払利息	102	101
その他未払費用	1,037	-
流動負債合計	9,403,600	66,895,323
負債合計	9,403,600	66,895,323
純資産の部
元本等
元本	1,190,197,465	1,159,546,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	528,044,386	488,020,208
元本等合計	1,718,241,851	1,647,566,796
純資産合計	1,718,241,851	1,647,566,796
負債純資産合計	1,727,645,451	1,714,462,119

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 3月11日 至 2021年 3月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 3月10日現在)		(2021年 3月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,190,197,465口		1,159,546,588口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4437円	1口当たり純資産額	1.4209円
		(10,000口当たりの純資産額	14,437円)	(10,000口当たりの純資産額	14,209円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 3月11日 至 2021年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 3月11日 至 2021年 3月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,181,503,750円
同期中における追加設定元本額	111,243,016円
同期中における一部解約元本額	102,549,301円
2020年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金日本債券ファンド	1,190,197,465円
合計	1,190,197,465円

(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,190,197,465円
同期中における追加設定元本額	114,959,530円
同期中における一部解約元本額	145,610,407円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金日本債券ファンド	1,159,546,588円
合計	1,159,546,588円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第419回利付国債(2年)	8,000,000	8,030,400
	第420回利付国債(2年)	90,000,000	90,359,100
	第421回利付国債(2年)	62,000,000	62,259,160
	第142回利付国債(5年)	19,000,000	19,140,410
	第146回利付国債(5年)	34,000,000	34,276,760
	第4回利付国債(40年)	4,000,000	5,628,240
	第10回利付国債(40年)	9,000,000	9,572,850
	第343回利付国債(10年)	25,000,000	25,205,000
	第350回利付国債(10年)	64,000,000	64,494,720
	第355回利付国債(10年)	34,000,000	34,154,020
	第356回利付国債(10年)	75,000,000	75,254,250
	第357回利付国債(10年)	23,000,000	23,060,030
	第359回利付国債(10年)	36,000,000	36,032,760
	第360回利付国債(10年)	40,000,000	39,980,800
	第361回利付国債(10年)	86,000,000	85,833,160
	第20回利付国債(30年)	15,000,000	19,648,950
	第27回利付国債(30年)	7,000,000	9,351,510
	第32回利付国債(30年)	9,000,000	11,938,680
	第34回利付国債(30年)	4,000,000	5,281,000
	第44回利付国債(30年)	24,000,000	29,843,040
	第46回利付国債(30年)	4,000,000	4,806,360
	第48回利付国債(30年)	19,000,000	22,417,720
	第52回利付国債(30年)	2,000,000	1,940,680
	第59回利付国債(30年)	21,000,000	21,243,180
	第60回利付国債(30年)	3,000,000	3,182,550
	第61回利付国債(30年)	23,000,000	23,215,740
	第67回利付国債(30年)	43,000,000	42,005,840
	第68回利付国債(30年)	3,000,000	2,930,160
	第69回利付国債(30年)	18,000,000	18,044,460
	第135回利付国債(20年)	22,000,000	25,656,400
	第141回利付国債(20年)	7,000,000	8,212,960
	第145回利付国債(20年)	35,000,000	41,216,700
	第149回利付国債(20年)	20,000,000	23,197,600
	第150回利付国債(20年)	16,000,000	18,371,680
	第153回利付国債(20年)	18,000,000	20,492,280
	第158回利付国債(20年)	21,000,000	21,448,140
	第163回利付国債(20年)	19,000,000	19,581,970
	第164回利付国債(20年)	6,000,000	6,076,260
	第165回利付国債(20年)	20,000,000	20,225,000
	第166回利付国債(20年)	32,000,000	33,381,120
	第167回利付国債(20年)	15,000,000	15,123,450
	第171回利付国債(20年)	3,000,000	2,896,980
	第174回利付国債(20年)	21,000,000	20,589,660
	第175回利付国債(20年)	18,000,000	17,967,600
国債証券合計		1,077,000,000	1,123,569,330
地方債証券	第705回東京都公募公債	5,000,000	5,053,100
	第734回東京都公募公債	40,000,000	40,704,000
	平成24年度第3回静岡県公募公債	9,000,000	9,095,220
	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	80,000,000	87,096,000
	平成28年度第4回広島県公募公債	30,000,000	29,974,200
	平成29年度第2回広島県公募公債	15,000,000	15,119,100
	第10回埼玉県公募公債(20年)	40,000,000	46,650,000
	平成29年度第1回埼玉県公募公債	20,000,000	20,140,400
	令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	30,000,000	30,006,600
	平成26年度第1回横浜市公募公債	35,000,000	35,745,850
地方債証券合計		304,000,000	319,584,470
特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	3,000,000	3,041,250
	第19回政府保証日本政策金融公庫債券	10,000,000	10,086,100
	第68回都市再生債券	20,000,000	20,258,600
	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	40,000,000	40,893,600
	第17回国際協力機構債券	10,000,000	10,127,600
	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	40,004,400
	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	40,000,000	40,387,600
特殊債券合計		163,000,000	164,799,150
合計			1,607,952,950

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。