有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金	795,589,244	157,791,738
コール・ローン	908,130	3,224,490
株式	29,749,969,583	25,402,205,922
投資証券	655,527,982	682,288,981
派生商品評価勘定	12,811	73,145
未収入金	-	142,995,864
未収配当金	16,528,531	13,548,134
流動資産合計	31,218,536,281	26,402,128,274
資産合計	31,218,536,281	26,402,128,274
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	302,734	26,247
未払金	-	170,519,244
未払解約金	55,182,797	15,636,686
未払利息	-	2
流動負債合計	55,485,531	186,182,179
負債合計	55,485,531	186,182,179
純資産の部
元本等
元本	15,425,784,695	11,426,123,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,737,266,055	14,789,822,443
元本等合計	31,163,050,750	26,215,946,095
純資産合計	31,163,050,750	26,215,946,095
負債純資産合計	31,218,536,281	26,402,128,274

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
1.	期首	平成27年 3月26日	平成28年 3月26日
	期首元本額	18,259,221,910円	15,425,784,695円
	期首からの追加設定元本額	3,117,285,018円	1,600,797,972円
	期首からの一部解約元本額	5,950,722,233円	5,600,459,015円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	6,948,450,437円	5,141,356,221円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	247,840,587円	182,302,572円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	524,341,385円	335,348,344円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	3,603,135,037円	2,673,679,897円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,405,660,396円	1,044,215,326円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,661,300,575円	1,107,407,860円
	北米株式ファンド	56,047,030円	50,745,681円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	57,194,434円	53,737,263円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	120,688,685円	116,121,899円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	161,467,316円	148,519,938円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	345,971,259円	314,412,259円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	293,687,554円	258,276,392円
	計	15,425,784,695円	11,426,123,652円
2.	受益権の総数	15,425,784,695口	11,426,123,652口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,551,795,457
投資証券	23,542,955
合計	△1,528,252,502

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,972,051,230
投資証券	35,241,766
合計	3,007,292,996

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,615,707	-	2,628,518	12,811
	米ドル	2,615,707	-	2,628,518	12,811
	売建	55,182,797	-	55,485,531	△302,734
	米ドル	55,182,797	-	55,485,531	△302,734
合計		57,798,504	-	58,114,049	△289,923

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,326,299	-	3,300,052	△26,247
	米ドル	3,326,299	-	3,300,052	△26,247
	売建	17,315,422	-	17,242,277	73,145
	米ドル	15,636,686	-	15,575,022	61,664
	加ドル	1,678,736	-	1,667,255	11,481
合計		20,641,721	-	20,542,329	46,898

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 3月25日現在		平成29年 3月27日現在
1口当たり純資産額	2.0202円	1口当たり純資産額	2.2944円
(1万口当たり純資産額)	(20,202円)	(1万口当たり純資産額)	(22,944円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	63,746	60.34	3,846,433.64
	ANTERO RESOURCES CORP	84,931	22.49	1,910,098.19
	CHEVRON CORP	46,587	107.99	5,030,930.13
	HALLIBURTON CO	66,691	49.41	3,295,202.31
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	19,723	134.94	2,661,421.62
	MONSANTO CO	16,538	113.67	1,879,874.46
	SEALED AIR CORP	46,530	44.67	2,078,495.10
	VULCAN MATERIALS CO	21,850	112.74	2,463,369.00
	AMETEK INC	39,753	53.42	2,123,605.26
	GENERAL DYNAMICS CORP	13,988	187.52	2,623,029.76
	ILLINOIS TOOL WORKS	16,429	132.77	2,181,278.33
	NORTHROP GRUMMAN CORP	8,218	236.88	1,946,679.84
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	38,936	42.21	1,643,488.56
	SMITH (A.O.) CORP	30,590	51.23	1,567,125.70
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,571	124.91	570,963.61
	EQUIFAX INC	13,177	135.93	1,791,149.61
	VERISK ANALYTICS INC	25,182	79.71	2,007,257.22
	CSX CORP	82,343	46.32	3,814,127.76
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	33,535	67.93	2,278,032.55
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	23,747	78.90	1,873,638.30
	NIKE INC -CL B	49,121	56.36	2,768,459.56
	POLARIS INDUSTRIES INC	18,000	83.21	1,497,780.00
	ARAMARK	54,156	36.57	1,980,484.92
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	30,476	55.98	1,706,046.48
	MCDONALD'S CORP	18,754	129.34	2,425,642.36
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	41,060	39.68	1,629,260.80
	STARBUCKS CORP	42,377	56.81	2,407,437.37
	COMCAST CORP-CLASS A	63,343	37.38	2,367,761.34
	THE WALT DISNEY CO.	29,981	112.14	3,362,069.34
	AMAZON.COM INC	5,176	845.61	4,376,877.36
	AUTOZONE INC	2,167	721.16	1,562,753.72
	LOWE'S COS INC	34,684	82.21	2,851,371.64
	PRICELINE GROUP INC/THE	931	1,753.11	1,632,145.41
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	22,854	69.02	1,577,383.08
	COSTCO WHOLESALE CORP	17,938	166.02	2,978,066.76
	ALTRIA GROUP INC	63,075	73.17	4,615,197.75
	COCA-COLA CO/THE	76,565	42.12	3,224,917.80
	HERSHEY CO/THE	19,218	107.98	2,075,159.64
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34,910	86.01	3,002,609.10
	AETNA INC	18,558	126.77	2,352,597.66
	ATHENAHEALTH INC	17,492	108.60	1,899,631.20
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	124,409	24.32	3,025,626.88
	ENVISION HEALTHCARE CORP	23,603	64.25	1,516,492.75
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,020	121.89	1,465,117.80
	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	28,570	21.35	609,969.50
	AMGEN INC	24,295	165.74	4,026,653.30
	BIOGEN INC	7,111	274.82	1,954,245.02
	CELGENE CORP	15,206	123.38	1,876,116.28
	ELI LILLY & CO	45,265	84.18	3,810,407.70
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11,484	143.14	1,643,819.76
	PFIZER INC	72,698	34.00	2,471,732.00
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	30,369	77.99	2,368,478.31
	REGENERON PHARMACEUTICALS	4,275	373.00	1,594,575.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,302	154.04	2,357,120.08
	CITIGROUP INC	47,357	58.07	2,750,020.99
	JPMORGAN CHASE & CO	45,891	87.29	4,005,825.39
	PACWEST BANCORP	33,692	51.33	1,729,410.36
	SVB FINANCIAL GROUP	6,113	177.94	1,087,747.22
	WELLS FARGO & CO	56,946	55.83	3,179,295.18
	AMERICAN EXPRESS CO	11,910	78.20	931,362.00
	BLACKROCK INC	1,933	374.41	723,734.53
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	41,774	35.95	1,501,775.30
	CME GROUP INC	9,855	119.88	1,181,417.40
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	40,010	59.85	2,394,598.50
MORGAN STANLEY	11,986	42.46	508,925.56
S&P GLOBAL INC	6,275	129.69	813,804.75
SYNCHRONY FINANCIAL	87,271	33.31	2,906,997.01
TD AMERITRADE HOLDING CORP	85,974	37.69	3,240,360.06
PROGRESSIVE CORP	70,081	39.53	2,770,301.93
JONES LANG LASALLE INC	6,733	109.07	734,368.31
ACTIVISION BLIZZARD INC	49,563	49.12	2,434,534.56
ADOBE SYSTEMS INC	28,501	127.70	3,639,577.70
ALPHABET INC-CL C	9,638	814.43	7,849,476.34
AMDOCS LTD	34,520	62.52	2,158,190.40
CADENCE DESIGN SYS INC	55,900	31.61	1,766,999.00
COSTAR GROUP INC	5,909	207.74	1,227,535.66
FACEBOOK INC-A	30,419	140.34	4,269,002.46
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	26,705	80.12	2,139,604.60
MASTERCARD INC	30,119	111.98	3,372,725.62
MICROSOFT CORP	75,729	64.98	4,920,870.42
SALESFORCE.COM INC	32,357	81.61	2,640,654.77
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	43,695	35.61	1,555,978.95
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,213	154.48	1,114,264.24
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	8,802	190.39	1,675,812.78
VISA INC-CLASS A SHARES	41,168	89.19	3,671,773.92
AMPHENOL CORP-CL A	44,521	70.97	3,159,655.37
APPLE INC	28,443	140.64	4,000,223.52
COMMSCOPE HOLDING CO INC	31,174	41.22	1,284,992.28
FLEX LTD	73,159	16.63	1,216,634.17
T-MOBILE US INC	16,882	64.17	1,083,317.94
NRG ENERGY INC	180,104	18.16	3,270,688.64
SEMPRA ENERGY	20,342	112.47	2,287,864.74
TEXAS INSTRUMENTS INC	24,133	80.59	1,944,878.47
米ドル小計		3,235,305		221,745,409.66
				(24,489,563,042)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	62,347	42.84	2,670,945.48
	MEG ENERGY CORP	103,262	6.09	628,865.58
	SUNCOR ENERGY INC	73,536	40.84	3,003,210.24
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16,064	194.65	3,126,857.60
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,442	653.17	1,595,041.14
加ドル小計		257,651		11,024,920.04
				(912,642,880)
合 計		3,492,956		25,402,205,922
				(25,402,205,922)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	27,655	3,299,794.60
		COLONY STARWOOD HOMES	54,703	1,831,456.44
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,232	1,046,664.40
米ドル小計			88,590	6,177,915.44
				(682,288,981)
	合計			682,288,981
				(682,288,981)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	93銘柄	97.3%	―	93.9%
	投資証券	3銘柄	―	2.7%	2.6%
加ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	3.5%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。