有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	238,445,378	1,006,596,658
コール・ローン	35,357,552	20,013,514
株式	35,684,734,096	36,309,220,584
派生商品評価勘定	378,358	23,126
未収入金	42,782,190	79,655,717
未収配当金	80,784,200	123,982,719
未収利息	56	32
流動資産合計	36,082,481,830	37,539,492,350
資産合計	36,082,481,830	37,539,492,350
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,110,523	200,959
未払金	109,753,642	129,882,526
未払解約金	80,897,883	45,317,851
流動負債合計	191,762,048	175,401,336
負債合計	191,762,048	175,401,336
純資産の部
元本等
元本	18,225,321,527	14,848,412,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,665,398,255	22,515,678,572
元本等合計	35,890,719,782	37,364,091,014
純資産合計	35,890,719,782	37,364,091,014
負債純資産合計	36,082,481,830	37,539,492,350

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
1.	期首	平成24年 3月27日	平成25年 3月26日
	期首元本額	24,499,349,341円	18,225,321,527円
	期首からの追加設定元本額	177,401,522円	2,825,733,046円
	期首からの一部解約元本額	6,451,429,336円	6,202,642,131円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	9,252,008,267円	6,912,622,731円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	58,574円	62,296円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	262,530,095円	198,649,124円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	566,115,885円	466,841,869円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	3,670,335,432円	3,318,589,656円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,596,872,188円	1,466,157,359円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	2,147,898,268円	1,812,415,464円
	欧州先進国株式ファンド	94,498,433円	76,465,236円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	21,414,798円	23,348,415円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	57,924,961円	60,367,919円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	91,081,435円	90,269,078円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	251,939,562円	224,313,855円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	212,643,629円	198,309,440円
	計	18,225,321,527円	14,848,412,442円
2.	受益権の総数	18,225,321,527口	14,848,412,442口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 3月27日 至 平成25年 3月25日	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,864,121,543
合計	4,864,121,543

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,846,985,384
合計	1,846,985,384

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	81,058,081	-	80,976,350	△81,731
	英ポンド	38,109,541	-	37,781,543	△327,998
	スイスフラン	42,948,540	-	43,194,807	246,267
	売建	146,598,618	-	147,249,052	△650,434
	ユーロ	146,598,618	-	147,249,052	△650,434
合計		227,656,699	-	228,225,402	△732,165

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	31,183,863	-	31,092,986	△90,877
	英ポンド	31,183,863	-	31,092,986	△90,877
	売建	76,501,714	-	76,588,670	△86,956
	ユーロ	76,501,714	-	76,588,670	△86,956
合計		107,685,577	-	107,681,656	△177,833

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 3月25日現在		平成26年 3月25日現在
1口当たり純資産額	1.9693円	1口当たり純資産額	2.5164円
(1万口当たり純資産額)	(19,693円)	(1万口当たり純資産額)	(25,164円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	113,446	11.92	1,352,276.32
	SAIPEM SPA	51,495	16.64	856,876.80
	TECHNIP SA	30,660	72.20	2,213,652.00
	AKZO NOBEL NV	101,026	56.92	5,750,399.92
	BUZZI UNICEM SPA	93,074	12.94	1,204,377.56
	LINDE AG	48,264	140.70	6,790,744.80
	SYMRISE AG	107,429	35.96	3,863,683.98
	BRENNTAG AG	21,085	132.30	2,789,545.50
	LEGRAND SA	67,459	44.00	2,968,196.00
	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	21,324	86.87	1,852,415.88
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	54,320	63.16	3,430,851.20
	SIEMENS AG-REG	50,879	95.36	4,851,821.44
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	30,304	128.45	3,892,548.80
	PADDY POWER PLC	34,560	57.30	1,980,288.00
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	39,930	32.05	1,279,756.50
	PUBLICIS GROUPE	40,041	63.94	2,560,221.54
	REED ELSEVIER NV	178,982	15.34	2,746,478.79
	D'IETEREN SA/NV	88,880	34.21	3,041,029.20
	INDITEX	25,680	108.00	2,773,440.00
	JERONIMO MARTINS	212,419	12.31	2,614,877.89
	DANONE	134,549	49.78	6,698,521.96
	HEINEKEN NV	34,181	46.79	1,599,499.89
	PERNOD-RICARD SA	61,987	81.10	5,027,145.70
	BAYER AG	65,843	94.85	6,245,208.55
	BNP PARIBAS	61,125	55.94	3,419,332.50
	ERSTE GROUP BANK AG	63,993	23.63	1,512,474.55
	KBC GROEP NV	112,141	43.61	4,891,029.71
	DELTA LLOYD NV	155,030	19.64	3,044,789.20
	GAGFAH SA	128,510	10.75	1,382,125.05
	LEG IMMOBILIEN AG	34,290	45.13	1,547,507.70
	DASSAULT SYSTEMES SA	18,252	83.82	1,529,882.64
	TELECOM ITALIA-RSP	1,322,528	0.63	843,111.60
	GDF SUEZ	285,672	19.38	5,537,751.72
	SNAM SPA	238,870	4.08	974,589.60
	ASM INTERNATIONAL NV	65,954	28.42	1,874,412.68
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	324,369	8.26	2,680,909.78
ユーロ小計		4,518,551		107,621,774.95
				(15,216,642,760)
英ポンド	BG GROUP PLC	258,098	10.82	2,793,910.85
	CAIRN ENERGY PLC	283,754	1.51	429,319.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	362,135	21.58	7,814,873.30
	CRODA INTERNATIONAL PLC	72,523	24.70	1,791,318.10
	RIO TINTO PLC	119,677	31.89	3,816,499.53
	IMI PLC	82,432	14.38	1,185,372.16
	EXPERIAN PLC	151,260	10.47	1,583,692.20
	MITIE GROUP PLC	703,088	3.13	2,203,477.79
	STAGECOACH GROUP PLC	534,245	3.77	2,018,377.61
	BELLWAY PLC	133,461	15.66	2,089,999.26
	BURBERRY GROUP PLC	90,109	13.77	1,240,800.93
	BETFAIR GROUP PLC	173,690	10.73	1,863,693.70
	COMPASS GROUP PLC	362,528	9.01	3,266,377.28
	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	270,031	5.31	1,433,864.61
	WHITBREAD PLC	76,465	41.56	3,177,885.40
	WPP PLC	171,366	11.98	2,052,964.68
	TATE & LYLE PLC	403,890	6.49	2,621,246.10
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79,885	48.25	3,854,451.25
	GLAXOSMITHKLINE PLC	319,502	16.00	5,112,032.00
	HSBC HOLDINGS PLC	883,477	6.06	5,355,637.57
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	423,776	3.03	1,286,583.93
	IG GROUP HOLDINGS PLC	457,767	6.36	2,911,398.12
	BEAZLEY PLC	624,575	2.56	1,600,161.15
	HISCOX LTD	319,887	6.97	2,231,211.82
	FIDESSA GROUP PLC	54,201	25.40	1,376,705.40
	BT GROUP PLC	438,460	3.83	1,679,740.26
	VODAFONE GROUP PLC	2,409,587	2.22	5,352,897.52
	CENTRICA PLC	638,616	3.31	2,117,012.04
英ポンド小計		10,898,485		74,261,504.36
				(12,523,460,095)
スイスフラン	SIKA AG-BR	612	3,498.00	2,140,776.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13,512	126.60	1,710,619.20
	ADECCO SA-REG	29,281	72.55	2,124,336.55
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	32,031	81.65	2,615,331.15
	NESTLE SA-REG	181,919	64.80	11,788,351.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,553	121.90	2,017,810.70
	NOVARTIS AG-REG	181,678	71.65	13,017,228.70
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	14,745	259.50	3,826,327.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	57,981	38.43	2,228,209.83
	UBS AG-REG	413,042	17.82	7,360,408.44
スイスフラン小計		941,354		48,829,399.27
				(5,666,163,491)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	136,331	176.30	24,035,155.30
	AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT	27,938	632.00	17,656,816.00
	SWEDISH MATCH AB	74,275	204.60	15,196,665.00
	ERICSSON LM-B SHS	549,384	83.10	45,653,810.40
スウェーデンクローナ小計		787,928		102,542,446.70
				(1,637,602,873)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	48,164	210.60	10,143,338.40
	JYSKE BANK-REG	75,657	299.60	22,666,837.20
	SYDBANK A/S	78,435	133.70	10,486,759.50
	TDC A/S	347,165	48.74	16,920,822.10
デンマーククローネ小計		549,421		60,217,757.20
				(1,140,524,321)
トルコリラ	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	60,310	45.30	2,732,043.00
トルコリラ小計		60,310		2,732,043.00
				(124,827,044)
合 計		17,756,049		36,309,220,584
				(36,309,220,584)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	36銘柄	100.0%	42.0%
英ポンド	株式	28銘柄	100.0%	34.5%
スイスフラン	株式	10銘柄	100.0%	15.6%
スウェーデンクローナ	株式	4銘柄	100.0%	4.5%
デンマーククローネ	株式	4銘柄	100.0%	3.1%
トルコリラ	株式	1銘柄	100.0%	0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。