有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	394,283,917	354,839,209
コール・ローン	19,745,326	19,800,434
株式	14,821,224,990	14,429,893,176
投資証券	145,024,551	103,199,224
派生商品評価勘定	93,566	-
未収入金	15,600,505	-
未収配当金	38,865,375	34,287,236
未収利息	41	263
流動資産合計	15,434,838,271	14,942,019,542
資産合計	15,434,838,271	14,942,019,542
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,554	157,622
未払金	-	34,927,805
未払解約金	50,786,694	27,924,604
流動負債合計	50,823,248	63,010,031
負債合計	50,823,248	63,010,031
純資産の部
元本等
元本	2,254,596,079	2,055,045,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,129,418,944	12,823,964,353
元本等合計	15,384,015,023	14,879,009,511
純資産合計	15,384,015,023	14,879,009,511
負債純資産合計	15,434,838,271	14,942,019,542

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
1.	期首	2023年 3月28日	2024年 3月26日
	期首元本額	2,776,028,445円	2,254,596,079円
	期首からの追加設定元本額	483,640,469円	686,988,634円
	期首からの一部解約元本額	1,005,072,835円	886,539,555円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,062,043,160円	976,624,903円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	24,881,326円	19,106,283円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	29,638,807円	27,383,265円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	383,010,748円	326,256,729円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	147,446,467円	123,183,836円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	209,622,032円	175,974,532円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	13,339,000円	13,139,848円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	39,196,039円	37,769,242円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	60,380,547円	57,923,160円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	133,643,887円	133,528,335円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	151,394,066円	164,155,025円
	計	2,254,596,079円	2,055,045,158円
2.	受益権の総数	2,254,596,079口	2,055,045,158口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,576,969,105
投資証券	△3,648,092
合計	1,573,321,013

(2025年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	427,719,306
投資証券	△24,222,397
合計	403,496,909

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,757,842	-	5,721,288	△36,554
	英ポンド	5,757,842	-	5,721,288	△36,554
	売建	56,544,536	-	56,450,970	93,566
	ユーロ	5,757,842	-	5,718,733	39,109
	英ポンド	50,786,694	-	50,732,237	54,457
合計		62,302,378	-	62,172,258	57,012

(2025年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	27,924,604	-	28,082,226	△157,622
	英ポンド	27,924,604	-	28,082,226	△157,622
合計		27,924,604	-	28,082,226	△157,622

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 3月25日現在		2025年 3月25日現在
1口当たり純資産額	6.8234円	1口当たり純資産額	7.2402円
(1万口当たり純資産額)	(68,234円)	(1万口当たり純資産額)	(72,402円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LINDE PLC	5,325	459.09	2,444,654.25
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	21,099	46.12	973,085.88
	AUTOLIV INC	5,242	92.26	483,626.92
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	5,496	246.49	1,354,709.04
米ドル小計		37,162		5,256,076.09
				(793,404,685)
ユーロ	ENI SPA	66,575	14.06	936,177.65
	TENARIS SA	39,747	18.32	728,363.77
	TOTALENERGIES SE	31,661	57.96	1,835,071.56
	AKZO NOBEL	8,653	59.46	514,507.38
	SYMRISE AG	8,949	90.00	805,410.00
	GEA GROUP AG	16,128	57.50	927,360.00
	LEGRAND SA	8,631	104.70	903,665.70
	MTU AERO ENGINES AG	3,550	341.50	1,212,325.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,737	232.00	3,186,984.00
	THALES SA	3,214	244.70	786,465.80
	WOLTERS KLUWER	8,320	143.00	1,189,760.00
	MICHELIN (CGDE)	23,681	33.98	804,680.38
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,905	596.30	2,328,551.50
	AMADEUS IT GROUP SA	21,139	73.30	1,549,488.70
	SODEXO SA	13,829	61.35	848,409.15
	SCOUT24 SE	8,819	97.55	860,293.45
	JERONIMO MARTINS	58,653	19.29	1,131,416.37
	GLANBIA PLC	42,531	10.35	440,195.85
	HEINEKEN NV	16,221	75.60	1,226,307.60
	QIAGEN N.V.	21,947	36.89	809,624.83
	SANOFI	22,935	103.88	2,382,487.80
	ABN AMRO BANK NV-CVA	42,331	19.79	837,730.49
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	105,409	11.40	1,201,662.60
	BNP PARIBAS	26,800	79.43	2,128,724.00
	ALLFUNDS GROUP PLC	121,552	5.58	678,260.16
	DEUTSCHE BOERSE AG	4,733	263.10	1,245,252.30
	EURONEXT NV	9,661	127.40	1,230,811.40
	PLUXEE NV	22,713	21.50	488,329.50
	HANNOVER RUECK SE-REG	2,177	273.50	595,409.50
	SAMPO OYJ-A SHS	88,680	8.70	771,693.36
	CAP GEMINI SA	4,952	146.45	725,220.40
	DASSAULT SYSTEMES SE	27,560	38.35	1,056,926.00
	CELLNEX TELECOM SA	36,139	32.52	1,175,240.28
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	86,674	9.43	817,769.19
	KONINKLIJKE KPN NV	256,190	3.78	969,166.77
	E.ON SE	73,113	13.10	957,780.30
	IBERDROLA SA	93,764	14.24	1,335,199.36
	TERNA SPA	77,135	8.05	621,091.02
	ASML HOLDING NV	4,696	674.60	3,167,921.60
ユーロ小計		1,527,104		45,411,734.72
				(7,405,291,580)
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,331	28.93	327,805.83
	GLENCORE PLC	220,406	3.02	667,609.77
	ASHTEAD GROUP PLC	11,972	44.28	530,120.16
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	202,229	7.90	1,597,609.10
	WEIR GROUP PLC/THE	27,870	23.86	664,978.20
	EXPERIAN PLC	32,988	36.23	1,195,155.24
	BURBERRY GROUP PLC	25,651	8.36	214,442.36
	COMPASS GROUP PLC	38,148	24.36	929,285.28
	WHITBREAD PLC	19,802	25.44	503,762.88
	NEXT PLC	8,964	97.88	877,396.32
	TESCO PLC	271,906	3.25	885,869.74
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	46,591	31.52	1,468,548.32
	DIAGEO PLC	44,484	20.51	912,589.26
	CONVATEC GROUP PLC	299,870	2.56	769,466.42
	BARCLAYS PLC	395,832	3.03	1,201,745.95
	NATWEST GROUP PLC	292,545	4.62	1,353,605.71
	IG GROUP HOLDINGS PLC	89,321	9.54	852,122.34
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,302	112.20	1,268,084.40
	BEAZLEY PLC/UK	159,675	8.68	1,386,777.37
	HISCOX LTD	72,563	11.57	839,553.91
	NATIONAL GRID PLC	127,228	9.67	1,230,549.21
英ポンド小計		2,410,678		19,677,077.77
				(3,836,636,623)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	9,354	162.10	1,516,283.40
	NESTLE SA-REG	32,183	89.60	2,883,596.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	8,496	304.20	2,584,483.20
	UBS GROUP AG-REG	35,779	29.09	1,040,811.11
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,038	611.60	1,246,440.80
スイスフラン小計		87,850		9,271,615.31
				(1,585,353,501)
スウェーデンクローナ	TELE2 AB-B SHS	70,587	131.85	9,306,895.95
スウェーデンクローナ小計		70,587		9,306,895.95
				(139,231,163)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	23,596	241.90	5,707,872.40
ノルウェークローネ小計		23,596		5,707,872.40
				(81,850,890)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	10,042	397.60	3,992,699.20
	NOVO NORDISK A/S-B	39,399	521.70	20,554,458.30
	DANSKE BANK A/S	10,177	231.60	2,356,993.20
デンマーククローネ小計		59,618		26,904,150.70
				(588,124,734)
合 計		4,216,595		14,429,893,176
				(14,429,893,176)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	22,532	205,942.48
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	54,070	323,338.60
英ポンド小計			76,602	529,281.08
				(103,199,224)
	合計			103,199,224
				(103,199,224)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	5.5%
ユーロ	株式	39銘柄	100.0%	―	50.9%
英ポンド	株式	21銘柄	97.4%	―	26.4%
	投資証券	2銘柄	―	2.6%	0.7%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.0%	―	10.9%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	―	4.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。