有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	278,064,214	449,657,207
株式	38,345,263,600	39,527,342,670
未収入金	38,009,936	410,140,714
未収配当金	38,876,300	31,832,300
未収利息	448	668
流動資産合計	38,700,214,498	40,418,973,559
資産合計	38,700,214,498	40,418,973,559
負債の部
流動負債
未払金	38,344,120	158,258,906
未払解約金	547,239	156,662,183
流動負債合計	38,891,359	314,921,089
負債合計	38,891,359	314,921,089
純資産の部
元本等
元本	27,046,536,479	20,332,682,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,614,786,660	19,771,370,077
元本等合計	38,661,323,139	40,104,052,470
純資産合計	38,661,323,139	40,104,052,470
負債純資産合計	38,700,214,498	40,418,973,559

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
1.	期首	平成25年 3月26日	平成26年 3月26日
	期首元本額	37,542,604,948円	27,046,536,479円
	期首からの追加設定元本額	3,482,204,119円	650,666,092円
	期首からの一部解約元本額	13,978,272,588円	7,364,520,178円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	12,830,224,048円	8,903,854,067円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	108,532円	-円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	425,199,858円	298,916,042円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	900,259,092円	701,277,403円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	6,187,476,124円	4,958,298,795円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	2,822,971,140円	2,299,395,309円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	2,582,070,619円	2,016,171,996円
	日本大型株式ファンド	128,037,993円	110,037,760円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	43,567,476円	41,367,394円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	130,475,228円	115,031,797円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	174,576,028円	163,500,659円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	431,386,516円	370,859,770円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	390,183,825円	353,971,401円
	計	27,046,536,479円	20,332,682,393円
2.	受益権の総数	27,046,536,479口	20,332,682,393口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日	自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,895,601,161
合計	1,895,601,161

(平成27年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,106,691,753
合計	9,106,691,753

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 3月25日現在		平成27年 3月25日現在
1口当たり純資産額	1.4294円	1口当たり純資産額	1.9724円
(1万口当たり純資産額)	(14,294円)	(1万口当たり純資産額)	(19,724円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	223,900	1,153.00	258,156,700
鹿島建設	667,000	574.00	382,858,000
大和ハウス工業	191,800	2,372.00	454,949,600
日本ハム	155,000	2,838.00	439,890,000
サントリー食品インターナショナル	72,500	5,180.00	375,550,000
味の素	178,000	2,731.00	486,118,000
キユーピー	68,500	2,876.00	197,006,000
日本たばこ産業	162,200	3,817.50	619,198,500
日本触媒	174,000	1,805.00	314,070,000
三井化学	1,223,000	388.00	474,524,000
住友ベークライト	590,000	555.00	327,450,000
日本ゼオン	92,000	1,122.00	103,224,000
DIC	1,011,000	344.00	347,784,000
ユニ・チャーム	207,600	3,208.00	665,980,800
協和発酵キリン	248,000	1,621.00	402,008,000
沢井製薬	47,500	7,340.00	348,650,000
大塚ホールディングス	186,800	3,749.50	700,406,600
JXホールディングス	712,600	482.00	343,473,200
ブリヂストン	28,300	4,814.00	136,236,200
日本特殊陶業	94,100	3,325.00	312,882,500
新日鐵住金	1,279,000	310.60	397,257,400
三井金属鉱業	514,000	274.00	140,836,000
三菱マテリアル	967,000	416.00	402,272,000
住友電気工業	144,900	1,594.50	231,043,050
アマダ	343,100	1,166.00	400,054,600
DMG森精機	295,900	1,794.00	530,844,600
ダイキン工業	94,200	8,059.00	759,157,800
コニカミノルタ	284,400	1,275.00	362,610,000
日立製作所	1,112,000	839.70	933,746,400
日本電産	31,200	8,078.00	252,033,600
オムロン	43,700	5,550.00	242,535,000
富士通	429,000	867.00	371,943,000
セイコーエプソン	101,100	4,720.00	477,192,000
ソニー	237,300	3,273.00	776,682,900
日本航空電子工業	109,000	3,095.00	337,355,000
キーエンス	14,000	67,660.00	947,240,000
シスメックス	81,400	6,470.00	526,658,000
リコー	379,300	1,353.00	513,192,900
川崎重工業	1,059,000	628.00	665,052,000
日産自動車	244,300	1,281.50	313,070,450
トヨタ自動車	379,100	8,695.00	3,296,274,500
マツダ	222,900	2,505.50	558,475,950
本田技研工業	240,200	4,110.00	987,222,000
ヤマハ発動機	122,000	2,849.00	347,578,000
バンダイナムコホールディングス	102,000	2,329.00	237,558,000
四国電力	102,600	1,508.00	154,720,800
電源開発	117,400	3,940.00	462,556,000
大阪瓦斯	387,000	509.10	197,021,700
東日本旅客鉄道	58,700	10,535.00	618,404,500
東海旅客鉄道	7,600	23,875.00	181,450,000
ヤマトホールディングス	127,400	2,928.50	373,090,900
商船三井	848,000	423.00	358,704,000
日本航空	135,400	3,900.00	528,060,000
コロプラ	43,700	2,712.00	118,514,400
大塚商会	60,500	5,360.00	324,280,000
日本電信電話	130,500	7,660.00	999,630,000
KDDI	93,500	8,144.00	761,464,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	71,000	2,510.00	178,210,000
ソフトバンク	146,900	7,012.00	1,030,062,800
三井物産	23,500	1,703.50	40,032,250
住友商事	281,200	1,379.50	387,915,400
三菱商事	315,800	2,495.00	787,921,000
スズケン	166,300	4,100.00	681,830,000
J.フロント リテイリング	116,000	1,960.00	227,360,000
セブン&アイ・ホールディングス	27,000	5,118.00	138,186,000
高島屋	179,000	1,218.00	218,022,000
丸井グループ	159,500	1,443.00	230,158,500
イズミ	47,900	4,455.00	213,394,500
ファーストリテイリング	14,300	46,925.00	671,027,500
サンドラッグ	19,200	6,310.00	121,152,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,391,900	783.20	1,873,336,080
三井住友フィナンシャルグループ	106,100	4,838.00	513,311,800
西日本シティ銀行	729,000	366.00	266,814,000
横浜銀行	425,000	743.10	315,817,500
北洋銀行	402,700	462.00	186,047,400
野村ホールディングス	873,900	737.10	644,151,690
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	114,500	3,836.00	439,222,000
オリックス	396,200	1,761.50	697,906,300
野村不動産ホールディングス	169,600	2,236.00	379,225,600
東急不動産ホールディングス	584,600	848.00	495,740,800
三井不動産	73,000	3,674.50	268,238,500
電通	102,400	5,310.00	543,744,000
オリエンタルランド	5,500	36,785.00	202,317,500
合 計	25,218,100		39,527,342,670

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。