有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	-	354,290,066
コール・ローン	514,129,132	97,789,169
株式	12,977,375,300	12,176,780,700
未収入金	7,030,690	262,169,675
未収配当金	5,002,750	12,054,400
未収利息	764	2
流動資産合計	13,503,538,636	12,903,084,012
資産合計	13,503,538,636	12,903,084,012
負債の部
流動負債
未払解約金	46,196,935	164,825,539
流動負債合計	46,196,935	164,825,539
負債合計	46,196,935	164,825,539
純資産の部
元本等
元本	3,350,249,415	3,139,345,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,107,092,286	9,598,913,318
元本等合計	13,457,341,701	12,738,258,473
純資産合計	13,457,341,701	12,738,258,473
負債純資産合計	13,503,538,636	12,903,084,012

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	4,595,797,724円	3,350,249,415円
	期首からの追加設定元本額	132,900,311円	906,358,284円
	期首からの一部解約元本額	1,378,448,620円	1,117,262,544円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,486,395,692円	1,418,760,741円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	72,467,716円	73,623,415円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	158,061,939円	121,599,398円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	826,334,174円	717,977,184円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	334,820,687円	282,427,614円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	216,819,534円	249,677,161円
	日本小型株式ファンド	62,231,448円	57,226,504円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	15,322,742円	16,924,831円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	27,862,567円	35,037,995円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	36,390,244円	38,029,830円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	61,943,564円	69,900,298円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	51,599,108円	58,160,184円
	計	3,350,249,415円	3,139,345,155円
2.	受益権の総数	3,350,249,415口	3,139,345,155口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,909,002,732
合計	2,909,002,732

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△23,948,525
合計	△23,948,525

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成28年 3月25日現在
1口当たり純資産額	4.0168円	1口当たり純資産額	4.0576円
(1万口当たり純資産額)	(40,168円)	(1万口当たり純資産額)	(40,576円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ナカノフドー建設	273,500	582.00	159,177,000
青木あすなろ建設	93,700	760.00	71,212,000
日成ビルド工業	288,000	407.00	117,216,000
新興プランテック	70,600	865.00	61,069,000
フィード・ワン	964,900	128.00	123,507,200
東洋紡	1,164,000	171.00	199,044,000
セーレン	151,600	1,294.00	196,170,400
ヤマトインターナショナル	266,200	391.00	104,084,200
セントラル硝子	372,000	614.00	228,408,000
藤倉化成	161,800	512.00	82,841,600
デクセリアルズ	58,100	1,171.00	68,035,100
三光合成	190,000	367.00	69,730,000
東リ	596,000	293.00	174,628,000
ニッタ	54,600	2,885.00	157,521,000
アジアパイルホールディングス	206,400	420.00	86,688,000
品川リフラクトリーズ	200,000	206.00	41,200,000
愛知製鋼	275,000	443.00	121,825,000
宮地エンジニアリンググループ	531,000	147.00	78,057,000
トーカロ	90,600	2,149.00	194,699,400
富士機械製造	85,700	1,183.00	101,383,100
日特エンジニアリング	127,000	982.00	124,714,000
日精エー・エス・ビー機械	55,700	2,184.00	121,648,800
TOWA	324,800	718.00	233,206,400
アイチ コーポレーション	305,300	763.00	232,943,900
アネスト岩田	242,600	1,055.00	255,943,000
キトー	68,700	859.00	59,013,300
TPR	61,200	2,955.00	180,846,000
ユーシン精機	76,000	1,905.00	144,780,000
キッツ	452,600	513.00	232,183,800
シンフォニアテクノロジー	798,000	160.00	127,680,000
山洋電気	140,000	523.00	73,220,000
ダイヘン	335,000	518.00	173,530,000
ミマキエンジニアリング	196,400	623.00	122,357,200
アイホン	69,200	1,933.00	133,763,600
京三製作所	473,000	360.00	170,280,000
エレコム	163,600	1,855.00	303,478,000
タムラ製作所	361,000	301.00	108,661,000
ヨコオ	122,900	529.00	65,014,100
TOA	72,700	1,098.00	79,824,600
三社電機製作所	85,800	574.00	49,249,200
オプテックス	77,700	3,350.00	260,295,000
芝浦電子	42,000	1,669.00	70,098,000
日本ケミコン	455,000	163.00	74,165,000
ニチユ三菱フォークリフト	382,200	459.00	175,429,800
ファルテック	49,700	1,453.00	72,214,100
プレス工業	261,300	403.00	105,303,900
愛知時計電機	414,000	309.00	127,926,000
東京ボード工業	47,600	1,164.00	55,406,400
フルヤ金属	44,500	1,553.00	69,108,500
萩原工業	105,400	2,266.00	238,836,400
TASAKI	78,300	1,732.00	135,615,600
岡村製作所	244,600	1,072.00	262,211,200
アルプス物流	18,600	1,169.00	21,743,400
東北新社	132,400	622.00	82,352,800
ヒト・コミュニケーションズ	100,800	2,025.00	204,120,000
ブイキューブ	67,500	1,539.00	103,882,500
電通国際情報サービス	109,000	2,259.00	246,231,000
デジタルガレージ	82,200	1,977.00	162,509,400
日本ユニシス	177,900	1,447.00	257,421,300
カドカワ	70,900	1,689.00	119,750,100
TKC	40,000	3,090.00	123,600,000
マクニカ・富士エレホールディングス	147,100	1,392.00	204,763,200
ラクト・ジャパン	42,400	1,183.00	50,159,200
シップヘルスケアホールディングス	37,200	2,914.00	108,400,800
コンドーテック	166,100	842.00	139,856,200
ドウシシャ	50,000	2,182.00	109,100,000
第一実業	239,000	495.00	118,305,000
阪和興業	443,000	486.00	215,298,000
PALTAC	32,300	2,075.00	67,022,500
ヤマタネ	747,000	158.00	118,026,000
トラスコ中山	47,100	4,435.00	208,888,500
エディオン	243,500	905.00	220,367,500
DCMホールディングス	216,900	826.00	179,159,400
パルコ	161,500	911.00	147,126,500
武蔵野銀行	31,100	2,928.00	91,060,800
北日本銀行	5,100	2,913.00	14,856,300
ライフネット生命保険	225,500	450.00	101,475,000
アニコム ホールディングス	79,300	3,035.00	240,675,500
ジャックス	274,000	450.00	123,300,000
オープンハウス	79,600	2,078.00	165,408,800
インテリックス	88,300	1,031.00	91,037,300
タケエイ	171,800	917.00	157,540,600
エス・エム・エス	83,000	2,105.00	174,715,000
ベネフィット・ワン	49,000	2,436.00	119,364,000
バリューHR	41,700	1,685.00	70,264,500
ベルシステム24ホールディングス	158,200	1,186.00	187,625,200
LITALICO	10,500	2,214.00	23,247,000
リロ・ホールディング	12,400	14,690.00	182,156,000
イチネンホールディングス	144,600	1,041.00	150,528,600
合 計	17,654,000		12,176,780,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。