有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	293,748,960	388,849,396
株式	9,410,741,400	7,776,764,400
未収入金	64,762,005	-
未収配当金	12,097,700	13,173,700
流動資産合計	9,781,350,065	8,178,787,496
資産合計	9,781,350,065	8,178,787,496
負債の部
流動負債
未払金	37,228,123	27,269,197
未払解約金	8,440,538	-
未払利息	397	287
流動負債合計	45,669,058	27,269,484
負債合計	45,669,058	27,269,484
純資産の部
元本等
元本	1,502,408,157	1,349,887,986
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,233,272,850	6,801,630,026
元本等合計	9,735,681,007	8,151,518,012
純資産合計	9,735,681,007	8,151,518,012
負債純資産合計	9,781,350,065	8,178,787,496

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
1.	期首	2017年 3月28日	2018年 3月27日
	期首元本額	2,349,363,393円	1,502,408,157円
	期首からの追加設定元本額	33,951,831円	165,024,783円
	期首からの一部解約元本額	880,907,067円	317,544,954円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	660,118,212円	675,233,028円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	31,554,995円	28,633,270円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	47,352,026円	38,062,940円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	327,227,224円	270,412,767円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	129,970,406円	102,315,744円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	100,028,547円	75,959,521円
	日本小型株式ファンド	46,091,104円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	12,958,058円	13,995,848円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	26,149,853円	26,628,425円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	27,295,707円	27,009,207円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	50,890,955円	49,196,031円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	42,771,070円	42,441,205円
	計	1,502,408,157円	1,349,887,986円
2.	受益権の総数	1,502,408,157口	1,349,887,986口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 3月28日 至 2018年 3月26日	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,071,613,392
合計	2,071,613,392

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△631,283,233
合計	△631,283,233

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 3月26日現在		2019年 3月25日現在
1口当たり純資産額	6.4801円	1口当たり純資産額	6.0387円
(1万口当たり純資産額)	(64,801円)	(1万口当たり純資産額)	(60,387円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	104,400	1,557.00	162,550,800
セーレン	42,600	1,681.00	71,610,600
マツオカコーポレーション	20,900	3,370.00	70,433,000
ヤマトインターナショナル	137,600	411.00	56,553,600
ステラ ケミファ	36,300	3,050.00	110,715,000
三洋化成工業	16,300	5,180.00	84,434,000
三光合成	45,900	336.00	15,422,400
アジアパイルホールディングス	206,400	595.00	122,808,000
アサヒホールディングス	38,100	2,168.00	82,600,800
トーカロ	152,900	848.00	129,659,200
川田テクノロジーズ	14,300	7,700.00	110,110,000
日東精工	75,300	545.00	41,038,500
タクマ	85,500	1,308.00	111,834,000
FUJI	53,000	1,493.00	79,129,000
日精エー・エス・ビー機械	22,400	3,780.00	84,672,000
サトーホールディングス	61,500	2,481.00	152,581,500
キトー	93,700	1,654.00	154,979,800
JUKI	54,100	1,094.00	59,185,400
TPR	33,500	2,138.00	71,623,000
ユーシン精機	133,000	1,027.00	136,591,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	63,700	1,529.00	97,397,300
ダイヘン	27,800	2,702.00	75,115,600
ミマキエンジニアリング	196,400	641.00	125,892,400
サン電子	29,500	798.00	23,541,000
日本信号	106,100	983.00	104,296,300
エレコム	51,400	3,315.00	170,391,000
タムラ製作所	207,500	585.00	121,387,500
オプテックスグループ	41,100	1,752.00	72,007,200
日本ケミコン	31,900	1,887.00	60,195,300
三菱ロジスネクスト	119,200	1,165.00	138,868,000
太平洋工業	70,200	1,518.00	106,563,600
東京ボード工業	46,800	1,432.00	67,017,600
ニホンフラッシュ	51,300	1,856.00	95,212,800
前田工繊	59,000	2,551.00	150,509,000
萩原工業	57,900	1,401.00	81,117,900
オカムラ	95,300	1,126.00	107,307,800
エフオン	96,500	732.00	70,638,000
メタウォーター	47,900	3,050.00	146,095,000
SBSホールディングス	18,400	1,719.00	31,629,600
ハマキョウレックス	36,600	4,225.00	154,635,000
三菱倉庫	13,900	2,973.00	41,324,700
新日鉄住金ソリューションズ	56,000	2,906.00	162,736,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	90,900	1,585.00	144,076,500
電通国際情報サービス	43,600	3,675.00	160,230,000
デジタルガレージ	46,900	3,035.00	142,341,500
日本ユニシス	68,400	2,796.00	191,246,400
神戸物産	45,800	3,895.00	178,391,000
マクニカ・富士エレホールディングス	108,900	1,481.00	161,280,900
クリヤマホールディングス	96,800	947.00	91,669,600
シップヘルスケアホールディングス	42,100	4,420.00	186,082,000
コメダホールディングス	28,400	2,083.00	59,157,200
阪和興業	46,800	3,240.00	151,632,000
PALTAC	16,100	5,960.00	95,956,000
西本Wismettacホールディングス	23,600	4,395.00	103,722,000
トラスコ中山	54,300	2,887.00	156,764,100
パルグループホールディングス	17,200	3,085.00	53,062,000
ひらまつ	105,000	347.00	36,435,000
DCMホールディングス	105,300	1,027.00	108,143,100
サイゼリヤ	65,500	2,138.00	140,039,000
パルコ	118,800	1,001.00	118,918,800
ライフネット生命保険	225,500	600.00	135,300,000
トーセイ	21,800	1,005.00	21,909,000
日本工営	39,900	2,295.00	91,570,500
タケエイ	151,200	729.00	110,224,800
エス・エム・エス	87,600	1,881.00	164,775,600
カカクコム	80,800	1,989.00	160,711,200
ベネフィット・ワン	101,600	1,954.00	198,526,400
エスアールジータカミヤ	188,300	660.00	124,278,000
ベルシステム24ホールディングス	82,900	1,407.00	116,640,300
要興業	44,900	725.00	32,552,500
リログループ	40,900	3,015.00	123,313,500
イチネンホールディングス	89,100	1,183.00	105,405,300
合 計	5,231,000		7,776,764,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。