有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	212,013,704	412,539,413
コール・ローン	1,522,604	1,510,236
株式	21,179,286,048	24,750,352,982
投資証券	442,615,135	441,011,353
派生商品評価勘定	623,676	518,768
未収入金	-	569,179,592
未収配当金	18,824,819	34,560,037
流動資産合計	21,854,885,986	26,209,672,381
資産合計	21,854,885,986	26,209,672,381
負債の部
流動負債
未払金	-	404,392,729
未払解約金	54,280,953	64,585,800
未払利息	2	1
流動負債合計	54,280,955	468,978,530
負債合計	54,280,955	468,978,530
純資産の部
元本等
元本	8,625,280,604	8,762,000,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,175,324,427	16,978,692,967
元本等合計	21,800,605,031	25,740,693,851
純資産合計	21,800,605,031	25,740,693,851
負債純資産合計	21,854,885,986	26,209,672,381

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
1.	期首	2017年 3月28日	2018年 3月27日
	期首元本額	11,426,123,652円	8,625,280,604円
	期首からの追加設定元本額	232,420,361円	2,111,763,257円
	期首からの一部解約元本額	3,033,263,409円	1,975,042,977円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,895,363,825円	4,325,566,825円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	125,295,471円	120,749,341円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	248,338,238円	205,499,876円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,916,318,592円	1,718,561,192円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	777,842,815円	677,987,018円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	786,776,143円	805,402,532円
	北米株式ファンド	41,783,844円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	51,768,287円	55,886,868円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	105,034,524円	113,834,911円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	135,110,044円	145,326,239円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	287,864,545円	313,164,332円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	253,784,276円	280,021,750円
	計	8,625,280,604円	8,762,000,884円
2.	受益権の総数	8,625,280,604口	8,762,000,884口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 3月28日 至 2018年 3月26日	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,262,903,341
投資証券	27,351,236
合計	2,290,254,577

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,976,522,064
投資証券	47,692,402
合計	2,024,214,466

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2018年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	54,280,953	-	53,657,277	623,676
	米ドル	54,280,953	-	53,657,277	623,676
合計		54,280,953	-	53,657,277	623,676

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	64,585,800	-	64,067,032	518,768
	米ドル	64,585,800	-	64,067,032	518,768
合計		64,585,800	-	64,067,032	518,768

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 3月26日現在		2019年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.5275円	1口当たり純資産額	2.9378円
(1万口当たり純資産額)	(25,275円)	(1万口当たり純資産額)	(29,378円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CABOT OIL & GAS CORP	68,652	25.96	1,782,205.92
	CHEVRON CORP	19,387	123.09	2,386,345.83
	EOG RESOURCES INC	19,388	93.68	1,816,267.84
	HALLIBURTON CO	22,174	28.73	637,059.02
	MARATHON PETROLEUM CORP	29,248	61.30	1,792,902.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	28,469	65.24	1,857,317.56
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,574	186.30	2,901,436.20
	BALL CORP	43,260	57.94	2,506,484.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,260	420.72	2,633,707.20
	VULCAN MATERIALS CO	15,693	113.45	1,780,370.85
	BOEING CO/THE	8,172	362.17	2,959,653.24
	DEERE & CO	12,721	155.94	1,983,712.74
	ILLINOIS TOOL WORKS	16,989	141.65	2,406,491.85
	L3 TECHNOLOGIES INC	14,423	205.30	2,961,041.90
	PARKER HANNIFIN CORP	13,825	163.39	2,258,866.75
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	33,805	45.70	1,544,888.50
	SMITH (A.O.) CORP	6,907	51.74	357,368.18
	COSTAR GROUP INC	3,830	465.08	1,781,256.40
	VERISK ANALYTICS INC	15,127	128.89	1,949,719.03
	CSX CORP	42,456	72.51	3,078,484.56
	APTIV PLC	29,008	77.61	2,251,310.88
	NIKE INC -CL B	32,457	82.19	2,667,640.83
	ARAMARK	42,909	28.91	1,240,499.19
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	12,859	71.76	922,761.84
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,896	84.57	2,020,884.72
	MCDONALD'S CORP	16,382	186.81	3,060,321.42
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	25,143	46.48	1,168,646.64
	STARBUCKS CORP	30,973	71.96	2,228,817.08
	ALPHABET INC-CL C	8,789	1,205.50	10,595,139.50
	LIBERTY BROADBAND-C	21,918	92.81	2,034,209.58
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	39,919	34.14	1,362,834.66
	NETFLIX INC	8,495	361.01	3,066,779.95
	THE WALT DISNEY CO.	27,075	108.23	2,930,327.25
	AMAZON.COM INC	4,497	1,764.77	7,936,170.69
	WAYFAIR INC- CLASS A	9,464	158.50	1,500,044.00
	ALTRIA GROUP INC	89,161	55.92	4,985,883.12
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,719	169.53	630,482.07
	MONSTER BEVERAGE CORP	27,614	53.51	1,477,625.14
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14,831	159.50	2,365,544.50
	ABBOTT LABORATORIES	41,196	77.97	3,212,052.12
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	54,162	37.30	2,020,242.60
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,492	188.99	1,604,903.08
	HUMANA INC	8,640	272.60	2,355,264.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	13,436	247.09	3,319,901.24
	ABBVIE INC	30,455	79.76	2,429,090.80
	ANAPTYSBIO INC	9,711	71.17	691,131.87
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	33,890	48.16	1,632,142.40
	CATALENT INC	27,945	40.67	1,136,523.15
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	31,716	32.72	1,037,747.52
	ELI LILLY & CO	16,067	128.30	2,061,396.10
	GILEAD SCIENCES INC	25,532	63.77	1,628,175.64
	MERCK & CO. INC.	46,251	82.29	3,805,994.79
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	23,001	85.11	1,957,615.11
	SAGE THERAPEUTICS INC	4,482	156.72	702,419.04
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,416	263.81	3,011,654.96
	CITIGROUP INC	45,403	60.98	2,768,674.94
	JPMORGAN CHASE & CO	46,099	99.76	4,598,836.24
	SVB FINANCIAL GROUP	4,968	212.19	1,054,159.92
	WELLS FARGO & CO	68,385	48.31	3,303,679.35
	CME GROUP INC	14,505	163.32	2,368,956.60
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,920	188.96	1,685,523.20
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	29,527	72.76	2,148,384.52
	SYNCHRONY FINANCIAL	93,045	31.83	2,961,622.35
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	55,413	49.70	2,754,026.10
PROGRESSIVE CORP	55,244	72.78	4,020,658.32
ADOBE INC	17,847	259.69	4,634,687.43
AMDOCS LTD	42,085	53.83	2,265,435.55
GARTNER INC	20,270	145.91	2,957,595.70
GODADDY INC-CLASS A	19,744	74.99	1,480,602.56
MASTERCARD INC	23,937	230.76	5,523,702.12
MICROSOFT CORP	80,961	117.05	9,476,485.05
SALESFORCE.COM INC	20,253	161.50	3,270,859.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	30,096	62.14	1,870,165.44
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,921	199.07	1,178,693.47
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	7,801	330.17	2,575,656.17
VISA INC-CLASS A SHARES	34,509	153.07	5,282,292.63
WORLDPAY INC-CLASS A	17,331	110.39	1,913,169.09
AMPHENOL CORP-CL A	18,701	94.54	1,767,992.54
APPLE INC	20,778	191.05	3,969,636.90
T-MOBILE US INC	17,839	71.90	1,282,624.10
NRG ENERGY INC	79,623	42.49	3,383,181.27
SEMPRA ENERGY	5,954	126.07	750,620.78
VISTRA ENERGY CORP	91,199	25.98	2,369,350.02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,997	85.42	1,451,883.74
TEXAS INSTRUMENTS INC	42,597	109.68	4,672,038.96
米ドル小計		2,327,813		218,168,952.41
				(23,978,949,559)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	50,475	37.02	1,868,584.50
	SUNCOR ENERGY INC	73,900	45.19	3,339,541.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	50,934	30.25	1,540,753.50
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,430	1,103.49	2,681,480.70
加ドル小計		177,739		9,430,359.70
				(771,403,423)
合 計		2,505,552		24,750,352,982
				(24,750,352,982)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	18,746	2,352,623.00
		INVITATION HOMES INC	69,103	1,659,854.06
米ドル小計			87,849	4,012,477.06
				(441,011,353)
	合計			441,011,353
				(441,011,353)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	85銘柄	98.2%	―	95.1%
	投資証券	2銘柄	―	1.8%	1.8%
加ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	3.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。