有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金	195,567,899	81,502,257
コール・ローン	1,489,540	1,482,974
株式	24,944,520,171	19,319,950,420
投資証券	467,227,086	220,633,767
派生商品評価勘定	-	1,628
未収入金	-	29,518,107
未収配当金	20,711,136	17,775,898
流動資産合計	25,629,515,832	19,670,865,051
資産合計	25,629,515,832	19,670,865,051
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	342,300	17,313
未払金	60,350,317	29,528,712
未払解約金	39,884,862	19,176,557
流動負債合計	100,577,479	48,722,582
負債合計	100,577,479	48,722,582
純資産の部
元本等
元本	4,698,445,685	3,725,135,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,830,492,668	15,897,006,965
元本等合計	25,528,938,353	19,622,142,469
純資産合計	25,528,938,353	19,622,142,469
負債純資産合計	25,629,515,832	19,670,865,051

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
1.	期首	2021年 3月26日	2022年 3月26日
	期首元本額	5,949,570,385円	4,698,445,685円
	期首からの追加設定元本額	340,090,625円	819,950,124円
	期首からの一部解約元本額	1,591,215,325円	1,793,260,305円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,112,457,887円	1,738,915,463円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	76,438,937円	57,369,000円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	103,013,012円	76,337,511円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	906,610,401円	686,541,798円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	378,798,400円	269,089,964円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	418,299,007円	285,402,463円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	38,494,284円	30,060,107円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	85,704,124円	72,603,043円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	119,511,471円	103,908,694円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	228,716,688円	200,752,801円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	230,401,474円	204,154,660円
	計	4,698,445,685円	3,725,135,504円
2.	受益権の総数	4,698,445,685口	3,725,135,504口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日	自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,721,909,471
投資証券	5,587,737
合計	2,727,497,208

(2023年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,620,997,720
投資証券	△22,881,291
合計	△1,643,879,011

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	39,884,862	-	40,227,162	△342,300
	米ドル	39,884,862	-	40,227,162	△342,300
合計		39,884,862	-	40,227,162	△342,300

(2023年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,675,423	-	1,670,078	△5,345
	米ドル	1,675,423	-	1,670,078	△5,345
	売建	20,851,980	-	20,862,320	△10,340
	米ドル	19,176,557	-	19,188,525	△11,968
	加ドル	1,675,423	-	1,673,795	1,628
合計		22,527,403	-	22,532,398	△15,685

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 3月25日現在		2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額	5.4335円	1口当たり純資産額	5.2675円
(1万口当たり純資産額)	(54,335円)	(1万口当たり純資産額)	(52,675円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHENIERE ENERGY INC	2,812	147.33	414,291.96
	CHEVRON CORP	5,700	156.06	889,542.00
	CONOCOPHILLIPS	11,667	95.43	1,113,381.81
	EOG RESOURCES INC	11,259	105.49	1,187,711.91
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,069	124.70	1,505,004.30
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,660	192.22	895,745.20
	BALL CORP	12,028	52.97	637,123.16
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,236	211.28	1,106,262.08
	DEERE & CO	3,898	386.50	1,506,577.00
	FERGUSON PLC	8,875	129.47	1,149,046.25
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,840	188.16	1,287,014.40
	HOWMET AEROSPACE INC	41,213	40.25	1,658,823.25
	INGERSOLL-RAND INC	28,135	55.03	1,548,269.05
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,867	193.13	1,133,093.71
	PARKER HANNIFIN CORP	3,679	320.87	1,180,480.73
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,794	182.07	1,601,123.58
	WABTEC CORP	10,592	95.50	1,011,536.00
	COSTAR GROUP INC	17,271	67.14	1,159,574.94
	RENTOKIL INITIAL PLC-SP ADR	33,799	34.49	1,165,727.51
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,551	166.10	922,021.10
	UBER TECHNOLOGIES INC	36,170	30.75	1,112,227.50
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	9,738	186.07	1,811,949.66
	TESLA INC	2,672	190.41	508,775.52
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,307	442.75	578,674.25
	NIKE INC -CL B	11,360	120.71	1,371,265.60
	ARAMARK	28,635	34.24	980,462.40
	BOOKING HOLDINGS INC	748	2,499.33	1,869,498.84
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	10,517	42.40	445,920.80
	MCDONALD'S CORP	6,857	271.33	1,860,509.81
	RESTAURANT BRANDS INTERN	15,276	62.31	951,847.56
	ALPHABET INC-CL C	59,493	106.06	6,309,827.58
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	32,118	73.38	2,356,818.84
	META PLATFORMS INC-CLASS A	10,996	206.01	2,265,285.96
	AMAZON.COM INC	45,762	98.13	4,490,625.06
	BURLINGTON STORES INC	3,930	200.68	788,672.40
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,677	217.95	2,545,002.15
	PROCTER & GAMBLE CO	23,543	146.72	3,454,228.96
	ABBOTT LABORATORIES	8,546	98.05	837,935.30
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	21,473	48.22	1,035,428.06
	CENTENE CORP	13,506	64.05	865,059.30
	DENTSPLY SIRONA INC	13,871	37.25	516,694.75
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,292	80.76	508,141.92
	HUMANA INC	1,740	502.43	874,228.20
	STRYKER CORP	2,610	276.69	722,160.90
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,687	475.99	1,754,975.13
	ABBVIE INC	6,137	158.02	969,768.74
	AMGEN INC	2,648	238.03	630,303.44
	ARGENX SE - ADR	1,459	360.52	525,998.68
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	25,391	67.91	1,724,302.81
	CATALENT INC	9,394	64.27	603,752.38
	DANAHER CORP	4,942	248.17	1,226,456.14
	ELI LILLY & CO	3,747	336.13	1,259,479.11
	IQVIA HOLDINGS INC	3,129	188.35	589,347.15
	MERCK & CO. INC.	17,921	104.80	1,878,120.80
	ORGANON & CO	12,494	21.86	273,118.84
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,522	130.19	849,099.18
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,915	558.26	1,627,327.90
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,591	314.39	1,443,364.49
	BANK OF AMERICA CORP	49,718	27.14	1,349,346.52
	JPMORGAN CHASE & CO	27,475	124.91	3,431,902.25
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,451	57.54	1,176,750.54
	BLACKSTONE INC	13,331	83.94	1,119,004.14
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,897	90.45	985,633.65
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10,977	49.70	545,556.90
GLOBAL PAYMENTS INC	7,199	98.43	708,597.57
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,212	192.00	808,704.00
MASTERCARD INC - A	8,355	351.63	2,937,868.65
MORGAN STANLEY	17,364	83.95	1,457,707.80
ONEMAIN HOLDINGS INC	17,690	34.34	607,474.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	19,978	53.26	1,064,028.28
STATE STREET CORP	9,374	71.65	671,647.10
VISA INC-CLASS A SHARES	12,753	221.04	2,818,923.12
AON PLC	2,875	309.16	888,835.00
PROGRESSIVE CORP	11,361	140.43	1,595,425.23
ADOBE INC	2,895	374.96	1,085,509.20
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	2,527	152.72	385,923.44
MICROSOFT CORP	40,756	280.57	11,434,910.92
SERVICENOW INC	883	432.90	382,250.70
SYNOPSYS INC	2,562	376.56	964,746.72
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,233	329.48	735,728.84
WORKDAY INC-CLASS A	6,868	190.43	1,307,873.24
APPLE INC	65,436	160.25	10,486,119.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,882	156.70	608,309.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,002	424.96	1,275,729.92
T-MOBILE US INC	17,145	142.54	2,443,848.30
NEXTERA ENERGY INC	10,344	75.69	782,937.36
SEMPRA ENERGY	3,465	142.78	494,732.70
VISTRA CORP	75,227	23.42	1,761,816.34
ADVANCED MICRO DEVICES	15,291	97.95	1,497,753.45
LAM RESEARCH CORP	2,570	502.06	1,290,294.20
MARVELL TECHNOLOGY INC	22,115	41.06	908,152.47
NVIDIA CORP	14,844	267.79	3,975,074.76
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,783	179.51	679,086.33
米ドル小計		1,263,597		142,157,208.69
				(18,572,839,315)
加ドル	LUMINE GROUP INC	585	16.85	9,857.25
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	30,935	70.60	2,184,011.00
	SUNCOR ENERGY INC	39,800	39.79	1,583,642.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	33,690	48.21	1,624,194.90
	TORONTO-DOMINION BANK	16,844	77.62	1,307,431.28
	INTACT FINANCIAL CORP	3,073	193.41	594,348.93
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	229	2,391.35	547,619.15
加ドル小計		125,156		7,851,104.51
				(747,111,105)
合 計		1,388,753		19,319,950,420
				(19,319,950,420)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	1,747	348,736.14
		EQUINIX INC	1,699	1,158,208.30
		SBA COMMUNICATIONS CORP	709	181,794.69
米ドル小計			4,155	1,688,739.13
				(220,633,767)
	合計			220,633,767
				(220,633,767)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	93銘柄	98.8%	―	95.1%
	投資証券	3銘柄	―	1.2%	1.1%
加ドル	株式	7銘柄	100.0%	―	3.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。