有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	13,179,857	15,644,084
コール・ローン	44,723,294	39,339,230
株式	3,888,399,984	4,474,549,394
投資証券	51,177,765	30,597,027
未収入金	236,947	13,651,094
未収配当金	30,078,995	25,824,257
流動資産合計	4,027,796,842	4,599,605,086
資産合計	4,027,796,842	4,599,605,086
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,199	32,583
未払解約金	-	22,622,118
未払利息	8	4
流動負債合計	1,207	22,654,705
負債合計	1,207	22,654,705
純資産の部
元本等
元本	762,006,834	530,848,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,265,788,801	4,046,102,051
元本等合計	4,027,795,635	4,576,950,381
純資産合計	4,027,795,635	4,576,950,381
負債純資産合計	4,027,796,842	4,599,605,086

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
1.	期首	2019年 3月26日	2020年 3月26日
	期首元本額	838,436,071円	762,006,834円
	期首からの追加設定元本額	146,971,877円	51,732,564円
	期首からの一部解約元本額	223,401,114円	282,891,068円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	344,234,991円	229,416,050円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	10,120,637円	7,688,754円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	17,232,281円	12,185,978円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	139,801,340円	103,058,831円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	68,234,187円	50,580,191円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	92,101,665円	54,575,337円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	5,614,215円	3,387,873円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	9,871,608円	8,840,840円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	14,708,118円	13,030,473円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	28,255,050円	22,974,746円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	31,832,742円	25,109,257円
	計	762,006,834円	530,848,330円
2.	受益権の総数	762,006,834口	530,848,330口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日	自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,018,407,949
投資証券	△21,400,922
合計	△1,039,808,871

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,185,670,012
投資証券	6,061,675
合計	1,191,731,687

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	235,711	-	236,910	△1,199
	豪ドル	235,711	-	236,910	△1,199
合計		235,711	-	236,910	△1,199

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	13,615,309	-	13,647,892	△32,583
	豪ドル	9,137,853	-	9,162,897	△25,044
	香港ドル	4,477,456	-	4,484,995	△7,539
合計		13,615,309	-	13,647,892	△32,583

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 3月25日現在		2021年 3月25日現在
1口当たり純資産額	5.2858円	1口当たり純資産額	8.6220円
(1万口当たり純資産額)	(52,858円)	(1万口当たり純資産額)	(86,220円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
豪ドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	28,414	24.20	687,618.80
	BHP GROUP LTD	90,297	44.88	4,052,529.36
	INCITEC PIVOT LTD	402,070	2.77	1,113,733.90
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	39,975	38.50	1,539,037.50
	NEWCREST MINING LTD	18,863	25.05	472,518.15
	RIO TINTO LTD	11,763	109.70	1,290,401.10
	BRAMBLES LTD	116,899	10.31	1,205,228.69
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	28,429	34.81	989,613.49
	CROWN RESORTS LTD	91,994	11.84	1,089,208.96
	TABCORP HOLDINGS LTD	72,007	4.83	347,793.81
	SEEK LTD	24,714	27.81	687,296.34
	COLES GROUP LTD	65,106	15.98	1,040,393.88
	WOOLWORTHS GROUP LTD	37,659	40.33	1,518,787.47
	COCHLEAR LTD	2,920	213.08	622,193.60
	RESMED INC-CDI	41,603	25.78	1,072,525.34
	CSL LTD	11,804	266.02	3,140,100.08
	AUST AND NZ BANKING GROUP	67,621	28.00	1,893,388.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	17,616	86.37	1,521,493.92
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	48,239	25.84	1,246,495.76
	WESTPAC BANKING CORP	90,680	24.19	2,193,549.20
	ASX LTD	18,019	72.25	1,301,872.75
	MEDIBANK PRIVATE LTD	352,340	2.91	1,025,309.40
	QBE INSURANCE GROUP LTD	56,068	9.64	540,495.52
	SUNCORP GROUP LTD	131,911	9.99	1,317,790.89
	COMPUTERSHARE LTD	21,011	14.99	314,954.89
	TELSTRA CORPORATION LTD	220,331	3.30	727,092.30
豪ドル小計		2,108,353		32,951,423.10
				(2,724,753,176)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	142,458	6.70	954,468.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	182,926	4.42	808,532.92
	CONTACT ENERGY LIMITED	106,119	6.81	722,670.39
ニュージーランドドル小計		431,503		2,485,671.91
				(188,786,781)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	48,272	61.00	2,944,592.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	94,000	124.00	11,656,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	137,000	67.50	9,247,500.00
	SANDS CHINA LTD	108,400	37.20	4,032,480.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,600	623.50	2,244,600.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	227,500	27.80	6,324,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,200	435.80	2,266,160.00
	AIA GROUP LTD	294,600	92.75	27,324,150.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	54,200	30.35	1,644,970.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	337,000	19.48	6,564,760.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	44,000	113.00	4,972,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	218,800	23.50	5,141,800.00
香港ドル小計		1,572,572		84,363,512.00
				(1,182,776,438)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	116,912	11.61	1,357,348.32
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	39,492	25.44	1,004,676.48
	CITY DEVELOPMENTS LTD	71,100	7.83	556,713.00
	VENTURE CORP LTD	45,000	20.39	917,550.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,020	2.37	839,027.40
シンガポールドル小計		626,524		4,675,315.20
				(378,232,999)
合 計		4,738,952		4,474,549,394
				(4,474,549,394)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	178,400	378,208.00
シンガポールドル小計			178,400	378,208.00
				(30,597,027)
	合計			30,597,027
				(30,597,027)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
豪ドル	株式	26銘柄	100.0%	―	60.4%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.2%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	―	26.3%
シンガポールドル	株式	5銘柄	92.5%	―	8.4%
	投資証券	1銘柄	―	7.5%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。