有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	15,644,084	8,901,245
コール・ローン	39,339,230	69,080,882
株式	4,474,549,394	4,983,550,867
投資証券	30,597,027	-
未収入金	13,651,094	-
未収配当金	25,824,257	47,060,327
流動資産合計	4,599,605,086	5,108,593,321
資産合計	4,599,605,086	5,108,593,321
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,583	-
未払解約金	22,622,118	8,558,674
未払利息	4	1
流動負債合計	22,654,705	8,558,675
負債合計	22,654,705	8,558,675
純資産の部
元本等
元本	530,848,330	506,804,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,046,102,051	4,593,230,582
元本等合計	4,576,950,381	5,100,034,646
純資産合計	4,576,950,381	5,100,034,646
負債純資産合計	4,599,605,086	5,108,593,321

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
1.	期首	2020年 3月26日	2021年 3月26日
	期首元本額	762,006,834円	530,848,330円
	期首からの追加設定元本額	51,732,564円	52,716,378円
	期首からの一部解約元本額	282,891,068円	76,760,644円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	229,416,050円	219,439,303円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	7,688,754円	7,596,119円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	12,185,978円	11,382,609円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	103,058,831円	94,142,784円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	50,580,191円	46,397,202円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	54,575,337円	50,498,329円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	3,387,873円	3,509,231円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	8,840,840円	8,486,442円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	13,030,473円	13,440,645円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	22,974,746円	23,695,221円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	25,109,257円	28,216,179円
	計	530,848,330円	506,804,064円
2.	受益権の総数	530,848,330口	506,804,064口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,185,670,012
投資証券	6,061,675
合計	1,191,731,687

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	140,850,254
合計	140,850,254

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	13,615,309	-	13,647,892	△32,583
	豪ドル	9,137,853	-	9,162,897	△25,044
	香港ドル	4,477,456	-	4,484,995	△7,539
合計		13,615,309	-	13,647,892	△32,583

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2022年 3月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 3月25日現在		2022年 3月25日現在
1口当たり純資産額	8.6220円	1口当たり純資産額	10.0631円
(1万口当たり純資産額)	(86,220円)	(1万口当たり純資産額)	(100,631円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	SEA LTD-ADR	3,627	123.32	447,281.64
米ドル小計		3,627		447,281.64
				(54,599,669)
豪ドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	28,422	33.20	943,610.40
	BHP GROUP LTD	99,021	49.30	4,881,735.30
	INCITEC PIVOT LTD	340,217	3.80	1,292,824.60
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	20,522	43.76	898,042.72
	NEWCREST MINING LTD	23,481	26.00	610,506.00
	RIO TINTO LTD	12,459	116.01	1,445,368.59
	BRAMBLES LTD	124,092	9.54	1,183,837.68
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	24,891	36.30	903,543.30
	CROWN RESORTS LTD	30,513	12.50	381,412.50
	TABCORP HOLDINGS LTD	64,953	5.00	324,765.00
	SEEK LTD	25,833	29.99	774,731.67
	COLES GROUP LTD	66,908	17.85	1,194,307.80
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	115,955	7.09	822,120.95
	WOOLWORTHS GROUP LTD	38,858	36.42	1,415,208.36
	COCHLEAR LTD	3,046	221.53	674,780.38
	RESMED INC-CDI	33,604	31.98	1,074,655.92
	CSL LTD	12,783	267.40	3,418,174.20
	AUST AND NZ BANKING GROUP	68,522	27.72	1,899,429.84
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	17,245	107.35	1,851,250.75
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	42,843	31.79	1,361,978.97
	WESTPAC BANKING CORP	94,451	23.89	2,256,434.39
	ASX LTD	15,841	80.62	1,277,101.42
	MEDIBANK PRIVATE LTD	336,635	3.05	1,026,736.75
	QBE INSURANCE GROUP LTD	50,009	11.33	566,601.97
	SUNCORP GROUP LTD	115,644	11.14	1,288,274.16
	COMPUTERSHARE LTD	19,492	24.05	468,782.60
	TELSTRA CORPORATION LTD	212,691	3.90	829,494.90
豪ドル小計		2,038,931		35,065,711.12
				(3,212,369,795)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	118,248	6.28	742,597.44
	SPARK NEW ZEALAND LTD	207,624	4.71	977,909.04
	CONTACT ENERGY LIMITED	113,382	8.06	913,858.92
ニュージーランドドル小計		439,254		2,634,365.40
				(223,683,966)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	48,772	58.15	2,836,091.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	62,500	130.00	8,125,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	218,500	28.65	6,260,025.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	18,400	384.00	7,065,600.00
	AIA GROUP LTD	302,200	82.80	25,022,160.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	54,200	20.15	1,092,130.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	336,000	16.00	5,376,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	35,500	95.00	3,372,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	154,400	20.50	3,165,200.00
香港ドル小計		1,230,472		62,314,706.80
				(972,109,426)
シンガポールドル	SATS LTD	138,300	4.17	576,711.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	34,500	35.64	1,229,580.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	117,470	12.30	1,444,881.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,800	9.82	675,616.00
	VENTURE CORP LTD	41,800	17.28	722,304.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	435,120	2.62	1,140,014.40
シンガポールドル小計		835,990		5,789,106.40
				(520,788,011)
合 計		4,548,274		4,983,550,867
				(4,983,550,867)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
豪ドル	株式	27銘柄	100.0%	64.4%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.0%	4.5%
香港ドル	株式	9銘柄	100.0%	19.5%
シンガポールドル	株式	6銘柄	100.0%	10.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。