有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
預金	246,500,687	34,491,081
コール・ローン	11,210,933	9,999,168
国債証券	10,484,104,430	9,444,342,420
特殊債券	117,438,879	68,170,093
社債券	1,267,676,905	1,137,407,389
派生商品評価勘定	42,690,550	34,531,759
未収入金	119,350,621	202,443,144
未収利息	89,436,056	82,660,054
前払費用	4,772,750	13,206,425
差入委託証拠金	98,571,771	119,148,533
流動資産合計	12,481,753,582	11,146,400,066
資産合計	12,481,753,582	11,146,400,066
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,641,293	44,305,262
未払金	110,062,589	93,919,475
未払解約金	557,939	19,295,850
未払利息	9	13
流動負債合計	150,261,830	157,520,600
負債合計	150,261,830	157,520,600
純資産の部
元本等
元本	5,250,589,817	4,512,396,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,080,901,935	6,476,482,656
元本等合計	12,331,491,752	10,988,879,466
純資産合計	12,331,491,752	10,988,879,466
負債純資産合計	12,481,753,582	11,146,400,066

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
1.	期首	平成28年 3月26日	平成29年 3月28日
	期首元本額	6,858,962,353円	5,250,589,817円
	期首からの追加設定元本額	524,565,232円	231,217,380円
	期首からの一部解約元本額	2,132,937,768円	969,410,387円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,581,380,206円	2,206,437,089円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	120,269,991円	95,158,204円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	191,359,548円	160,133,796円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,320,201,221円	1,083,861,690円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	524,468,063円	426,639,500円
	海外債券ファンド	45,786,536円	38,673,263円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	38,554,795円	43,223,510円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	71,634,473円	77,975,166円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	78,198,410円	86,382,879円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	148,232,562円	157,957,680円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	130,504,012円	135,954,033円
	計	5,250,589,817円	4,512,396,810円
2.	受益権の総数	5,250,589,817口	4,512,396,810口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日	自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△284,919,742
特殊債券	△1,489,404
社債券	△6,785,224
合計	△293,194,370

(平成30年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△34,920,906
特殊債券	△1,441,426
社債券	△16,058,191
合計	△52,420,523

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,397,331,882	-	1,402,209,549	4,877,667
	売建	365,211,479	-	364,434,566	776,913
合計		1,762,543,361	-	1,766,644,115	5,654,580

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,290,314,033	-	2,296,746,008	6,431,975
	売建	2,912,022,358	-	2,920,732,280	△8,709,922
合計		5,202,336,391	-	5,217,478,288	△2,277,947

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,000,239,642	-	1,967,906,157	△32,333,485
	米ドル	1,441,497,331	-	1,415,385,757	△26,111,574
	加ドル	122,586,597	-	119,174,400	△3,412,197
	メキシコペソ	20,270,349	-	21,149,610	879,261
	ユーロ	80,096,190	-	79,400,880	△695,310
	英ポンド	67,357,578	-	66,488,630	△868,948
	スイスフラン	30,128,107	-	30,188,700	60,593
	スウェーデンクローナ	135,105,699	-	134,800,680	△305,019
	ノルウェークローネ	11,934,776	-	11,596,700	△338,076
	豪ドル	81,002,031	-	79,606,800	△1,395,231
	ニュージーランドドル	10,260,984	-	10,114,000	△146,984
	売建	1,945,814,980	-	1,916,031,598	29,783,382
	米ドル	589,851,073	-	576,481,943	13,369,130
	加ドル	22,514,000	-	21,931,400	582,600
	メキシコペソ	16,758,000	-	16,729,500	28,500
	ユーロ	530,113,300	-	531,255,360	△1,142,060
	英ポンド	131,512,040	-	130,489,120	1,022,920
	スイスフラン	19,592,320	-	19,678,560	△86,240
	スウェーデンクローナ	9,094,360	-	9,000,120	94,240
	ノルウェークローネ	38,966,900	-	37,826,090	1,140,810
	デンマーククローネ	70,805,480	-	71,516,200	△710,720
	ポーランドズロチ	8,711,160	-	8,891,850	△180,690
	豪ドル	124,366,327	-	121,168,015	3,198,312
	ニュージーランドドル	347,380,620	-	335,240,200	12,140,420
	シンガポールドル	36,149,400	-	35,823,240	326,160
合計		3,946,054,622	-	3,883,937,755	△2,550,103

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,838,468,359	-	1,804,068,621	△34,399,738
	米ドル	1,261,040,737	-	1,235,999,261	△25,041,476
	ユーロ	103,878,676	-	102,904,560	△974,116
	英ポンド	49,860,973	-	49,926,240	65,267
	スウェーデンクローナ	146,273,830	-	143,473,440	△2,800,390
	ノルウェークローネ	91,638,979	-	90,636,760	△1,002,219
	豪ドル	110,148,160	-	106,661,800	△3,486,360
	南アフリカランド	75,627,004	-	74,466,560	△1,160,444
	売建	1,857,764,209	-	1,830,738,621	27,025,588
	米ドル	596,723,472	-	585,127,408	11,596,064
	加ドル	75,158,580	-	72,932,520	2,226,060
	メキシコペソ	16,771,710	-	16,566,820	204,890
	ユーロ	505,233,097	-	501,014,443	4,218,654
	英ポンド	126,124,700	-	125,558,550	566,150
	スイスフラン	29,263,360	-	28,398,080	865,280
	スウェーデンクローナ	20,616,240	-	20,173,560	442,680
	ノルウェークローネ	81,106,320	-	80,197,420	908,900
	デンマーククローネ	97,352,860	-	96,303,680	1,049,180
	ポーランドズロチ	22,699,680	-	22,136,520	563,160
	ニュージーランドドル	249,998,540	-	246,116,800	3,881,740
	シンガポールドル	36,715,650	-	36,212,820	502,830
合計		3,696,232,568	-	3,634,807,242	△7,374,150

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	108,965,626	-	109,020,846	△55,220
合計		108,965,626	-	109,020,846	△55,220

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	買建	281,011,500	-	281,213,625	202,125
	売建	535,188,281	535,188,281	535,511,812	△323,531
合計		816,199,781	535,188,281	816,725,437	△121,406

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 3月27日現在		平成30年 3月26日現在
1口当たり純資産額	2.3486円	1口当たり純資産額	2.4353円
(1万口当たり純資産額)	(23,486円)	(1万口当たり純資産額)	(24,353円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	STRIP PRINC-0.0%-45/08/15	860,000.00	369,408.69
		STRIP PRINC-0.0%-45/11/15	425,000.00	181,168.57
		US TREASURY N/B-1.625%-19/03/31	1,340,000.00	1,333,431.32
		US TREASURY N/B-1.375%-20/04/30	5,955,000.00	5,839,854.12
		US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15	220,000.00	221,366.42
		US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	2,860,000.00	2,918,206.72
		US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15	940,000.00	928,910.82
		US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30	2,025,000.00	1,970,934.52
		US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15	1,150,000.00	1,136,815.25
		US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15	2,510,000.00	2,391,020.98
		US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15	2,225,000.00	2,110,577.15
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	1,400,000.00	1,332,926.00
		US TREASURY N/B-3.0%-42/05/15	595,000.00	591,293.15
		US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	660,000.00	626,484.54
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	1,440,000.00	1,458,478.08
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	235,000.00	227,495.51
		US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	335,000.00	368,630.98
		US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,915,000.00	1,890,913.13
		US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	200,000.00	197,336.00
		US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	645,000.00	574,730.47
	国債証券小計		27,935,000.00	26,669,982.42
				(2,800,348,154)
	特殊債券	FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25	16,357.63	18,099.23
		FNR 1999-37 F-2.272%-29/06/25	4,548.62	4,561.27
		FNR 2000-13 F-2.522%-23/09/25	6,235.99	6,272.72
		FNW 2004-W2 5AF-1.971%-44/03/25	14,426.77	14,418.08
		FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25	31,685.36	35,265.23
		FSPC T-21 A-1.981%-29/10/25	16,802.16	16,685.48
		FSPC T-61 1A1-2.532%-44/07/25	68,110.48	68,244.69
	特殊債券小計		158,167.01	163,546.70
				(17,172,403)
	社債券	ANADARKO PETROLEUM CORP-8.7%-19/03/15	265,000.00	279,057.19
		ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN-2.65%-21/02/01	425,000.00	420,252.32
		BANK OF AMERICA CORP-3.004%-23/12/20	431,000.00	419,414.28
		BAT INTL FINANCE PLC-2.75%-20/06/15	385,000.00	381,202.74
		CITIGROUP INC-2.05%-18/12/07	500,000.00	497,918.00
		CVS HEALTH CORP-3.125%-20/03/09	350,000.00	350,233.45
		GENERAL MOTORS FINL CO-3.2%-21/07/06	200,000.00	198,265.60
		GOLDMAN SACHS GROUP INC-2.3%-19/12/13	370,000.00	366,073.93
		GOLDMAN SACHS GROUP INC-2.905%-23/07/24	290,000.00	280,910.24
		KINDER MORGAN INC/DELAWA-3.05%-19/12/01	320,000.00	319,078.08
		MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN-1.55%-19/10/11	350,000.00	343,428.75
		MORGAN STANLEY-2.2%-18/12/07	320,000.00	318,694.72
		NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.55%-18/11/02	400,000.00	397,761.60
		NGN 2011-R3 1A-2.150%-20/03/11	192,499.83	192,939.76
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE-1.55%-19/09/13	390,000.00	382,985.46
		NORTHEAST UTILITIES-1.45%-18/05/01	375,000.00	374,554.50
		PRINCIPAL LFE GLB FND II-2.2%-20/04/08	251,000.00	248,020.63
		REYNOLDS AMERICAN INC-2.3%-18/06/12	505,000.00	504,616.20
		SKANDINAVISKA ENSKILDA-2.375%-19/03/25	500,000.00	498,353.50
		SOUTHERN CO-2.75%-20/06/15	300,000.00	297,465.90
		TIME WARNER CABLE LLC-6.75%-18/07/01	305,000.00	308,513.60
		TORONTO-DOMINION BANK-1.85%-20/09/11	210,000.00	204,805.44
		UNITEDHEALTH GROUP INC-1.9%-18/07/16	320,000.00	319,572.16
		VERIZON COMMUNICATIONS-3.5%-21/11/01	250,000.00	251,973.00
		VIACOM INC-4.25%-23/09/01	220,000.00	224,275.04
		WELLS FARGO & COMPANY-2.1%-21/07/26	310,000.00	299,097.61
	社債券小計		8,734,499.83	8,679,463.70
				(911,343,688)
米ドル小計			36,827,666.84	35,512,992.82
				(3,728,864,245)
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-19/09/01	920,000.00	919,356.00
		CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01	775,000.00	748,061.00
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	595,000.00	607,804.40
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01	50,000.00	45,062.50
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	265,000.00	375,367.20
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	150,000.00	185,668.50
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	75,000.00	82,170.00
	国債証券小計		2,830,000.00	2,963,489.60
				(241,880,021)
	社債券	CANADIAN PACIFIC RR CO-6.25%-18/06/01	380,000.00	383,009.60
		ROYAL BANK OF CANADA-1.73%-18/08/01	400,000.00	400,180.00
	社債券小計		780,000.00	783,189.60
				(63,923,935)
加ドル小計			3,610,000.00	3,746,679.20
				(305,803,956)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-19/12/11	10,035,100.00	9,649,375.84
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	5,368,900.00	5,374,772.23
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	2,759,600.00	3,375,766.93
メキシコペソ小計			18,163,600.00	18,399,915.00
				(104,511,517)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28	305,000.00	337,102.77
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22	730,000.00	750,132.67
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	90,000.00	90,958.23
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	200,000.00	199,801.20
		BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22	320,000.00	324,420.80
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	145,000.00	231,723.05
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	155,000.00	234,253.98
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	45,000.00	51,852.06
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.15%-20/07/30	383,000.00	395,594.95
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-21/04/30	935,000.00	1,098,439.87
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%-21/07/30	432,000.00	444,375.93
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.4%-22/04/30	204,000.00	206,720.95
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%-22/10/31	360,000.00	363,998.16
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-27/10/31	680,000.00	696,013.31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	735,000.00	1,084,022.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	135,000.00	203,971.36
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	320,000.00	476,224.64
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	190,000.00	216,046.72
		BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09	506,000.00	512,893.23
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-22/09/04	1,660,000.00	1,786,985.02
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-23/08/15	160,000.00	177,603.04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-25/08/15	501,000.00	529,527.94
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	345,000.00	340,340.43
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	535,000.00	850,784.28
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	20,000.00	31,875.12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	115,000.00	175,843.05
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-39/07/04	150,000.00	244,039.05
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	895,000.00	1,179,310.16
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-19/08/01	220,000.00	225,586.90
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.7%-20/05/01	1,465,000.00	1,492,175.75
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.2%-20/10/15	480,000.00	483,036.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/09/01	1,335,000.00	1,622,918.11
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-23/03/01	65,000.00	65,592.93
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-23/03/15	160,000.00	161,561.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-24/09/01	400,000.00	463,748.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-24/12/01	745,000.00	804,996.34
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%-27/08/01	760,000.00	777,812.12
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-30/03/01	985,000.00	1,126,624.28
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%-36/09/01	145,000.00	139,771.15
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	455,000.00	555,843.01
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	55,000.00	75,520.83
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	490,000.00	662,204.62
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-48/03/01	90,000.00	99,747.90
		FINNISH GOVERNMENT-4.375%-19/07/04	525,000.00	558,523.87
		FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15	510,000.00	547,741.53
		FRANCE (GOVT OF)-3.5%-20/04/25	1,675,000.00	1,815,328.15
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-21/05/25	505,000.00	509,757.10
		FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	620,000.00	698,365.52
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25	2,520,000.00	2,547,558.72
		FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	105,000.00	104,951.07
		FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	165,000.00	175,673.19
		FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	834,000.00	1,305,863.85
		FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	102,000.00	102,236.64
		FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	50,000.00	53,831.50
		FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	340,000.00	473,826.04
		FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	260,000.00	286,492.96
		FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	265,000.00	438,956.86
		IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18	350,000.00	414,765.40
		IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	70,000.00	72,639.77
		IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	40,000.00	43,027.12
		NETHERLANDS GOVERNMENT-1.25%-19/01/15	585,000.00	594,069.25
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15	225,000.00	252,155.92
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15	830,000.00	924,962.79
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15	280,000.00	284,860.24
	NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	265,000.00	414,756.27
	REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	25,000.00	28,181.27
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20	290,000.00	334,997.85
	REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20	100,000.00	105,959.70
	REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20	338,000.00	343,881.20
	REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	125,000.00	189,795.75
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	110,000.00	155,693.12
	REPUBLIC OF CYPRUS-3.75%-23/07/26	10,000.00	11,303.97
	REPUBLIC OF CYPRUS-2.75%-24/06/27	30,000.00	32,353.02
国債証券小計		31,250,000.00	35,814,504.05
			(4,653,378,511)
社債券	CAIXABANK SA-4.625%-19/06/04	250,000.00	264,636.50
	DEUTSCHE BANK AG-1.0%-19/03/18	300,000.00	302,618.10
	GLENCORE FINANCE EUROPE-4.625%-18/04/03	280,000.00	280,251.72
	NORDEA BANK AB-0.3%-22/06/30	200,000.00	199,323.00
	RCI BANQUE SA-0.375%-19/07/10	200,000.00	201,071.60
社債券小計		1,230,000.00	1,247,900.92
			(162,139,766)
ユーロ小計			32,480,000.00	37,062,404.97
				(4,815,518,277)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.75%-19/07/22	330,000.00	334,242.15
		UK TREASURY-2.0%-20/07/22	90,000.00	92,299.59
		UK TREASURY-1.5%-21/01/22	675,000.00	685,336.95
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	540,000.00	733,536.00
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	125,000.00	165,917.37
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	335,000.00	465,638.94
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	115,000.00	175,091.52
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	320,000.00	436,701.44
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	125,000.00	194,653.00
		UK TREASURY-3.75%-52/07/22	540,000.00	832,250.70
		UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22	710,000.00	693,589.06
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	215,000.00	284,786.42
英ポンド小計			4,120,000.00	5,094,043.14
				(757,127,631)
スイスフラン	国債証券	SWITZERLAND-2.0%-22/05/25	115,000.00	127,612.97
	国債証券小計		115,000.00	127,612.97
				(14,153,554)
	特殊債券	KFW-2.75%-18/10/11	300,000.00	306,018.30
	特殊債券小計		300,000.00	306,018.30
				(33,940,489)
スイスフラン小計			415,000.00	433,631.27
				(48,094,043)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-4.25%-19/03/12	2,365,000.00	2,479,536.95
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01	1,530,000.00	1,764,827.46
		SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	870,000.00	903,230.52
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	460,000.00	531,608.20
スウェーデンクローナ小計			5,225,000.00	5,679,203.13
				(72,466,631)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	1,740,000.00	1,781,358.06
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17	1,955,000.00	1,935,442.18
ノルウェークローネ小計			3,695,000.00	3,716,800.24
				(50,362,643)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.0%-19/11/15	7,290,000.00	7,846,132.23
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	700,000.00	1,171,348.50
デンマーククローネ小計			7,990,000.00	9,017,480.73
				(157,264,863)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	1,820,000.00	1,937,390.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25	1,015,000.00	1,036,112.00
ポーランドズロチ小計			2,835,000.00	2,973,502.00
				(91,227,041)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	150,000.00	157,420.35
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	260,000.00	264,324.06
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21	495,000.00	518,133.33
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	195,000.00	228,376.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	235,000.00	259,158.00
	国債証券小計		1,335,000.00	1,427,411.74
				(115,777,366)
	特殊債券	KFW-2.4%-20/07/02	210,000.00	210,297.15
	特殊債券小計		210,000.00	210,297.15
				(17,057,201)
豪ドル小計			1,545,000.00	1,637,708.89
				(132,834,567)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.5%-23/04/15	2,790,000.00	3,213,505.26
ニュージーランドドル小計			2,790,000.00	3,213,505.26
				(244,901,235)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	925,000.00	952,750.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	50,000.00	49,450.00
シンガポールドル小計			975,000.00	1,002,200.00
				(80,165,978)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15	450,000.00	449,686.35
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	1,335,000.00	1,379,589.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	450,000.00	437,687.55
マレーシアリンギット小計			2,235,000.00	2,266,962.90
				(60,777,275)
	合計			10,649,919,902
				(10,649,919,902)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	20銘柄	75.1%	26.3%
	特殊債券	7銘柄	0.5%	0.2%
	社債券	26銘柄	24.4%	8.6%
加ドル	国債証券	7銘柄	79.1%	2.3%
	社債券	2銘柄	20.9%	0.6%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	1.0%
ユーロ	国債証券	73銘柄	96.6%	43.4%
	社債券	5銘柄	3.4%	1.5%
英ポンド	国債証券	12銘柄	100.0%	7.1%
スイスフラン	国債証券	1銘柄	29.4%	0.1%
	特殊債券	1銘柄	70.6%	0.3%
スウェーデンクローナ	国債証券	4銘柄	100.0%	0.7%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.5%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.5%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.9%
豪ドル	国債証券	5銘柄	87.2%	1.1%
	特殊債券	1銘柄	12.8%	0.2%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.0%	2.3%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.8%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。