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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

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【提出】: 2020/12/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2020年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	311,397,442	52,445,148
コール・ローン	9,982,699	9,980,915
国債証券	8,467,693,225	7,952,141,702
地方債証券	-	10,710,962
特殊債券	26,177,361	71,912,203
社債券	526,754,998	638,189,976
派生商品評価勘定	103,114,988	56,480,670
未収入金	54,202,659	93,066,880
未収利息	46,439,896	36,387,926
前払費用	9,243,972	2,262,742
差入委託証拠金	217,682,674	207,385,928
流動資産合計	9,772,689,914	9,130,965,052
資産合計	9,772,689,914	9,130,965,052
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	77,377,251	40,482,682
未払金	-	148,981,104
未払解約金	38,007,877	-
未払利息	1	6
流動負債合計	115,385,129	189,463,792
負債合計	115,385,129	189,463,792
純資産の部
元本等
元本	3,608,513,905	3,285,493,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,048,790,880	5,656,007,540
元本等合計	9,657,304,785	8,941,501,260
純資産合計	9,657,304,785	8,941,501,260
負債純資産合計	9,772,689,914	9,130,965,052

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 3月25日現在	2020年 9月25日現在
1.	期首	2019年 3月26日	2020年 3月26日
	期首元本額	4,069,180,133円	3,608,513,905円
	期首からの追加設定元本額	411,200,236円	32,614,896円
	期首からの一部解約元本額	871,866,464円	355,635,081円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,885,343,859円	1,690,399,220円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	80,083,520円	72,064,520円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	107,561,031円	95,944,068円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	763,417,734円	691,428,706円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	278,019,408円	260,395,593円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	45,529,412円	43,966,006円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	79,506,898円	75,191,707円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	91,020,796円	86,276,157円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	152,488,023円	144,101,106円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	125,543,224円	125,726,637円
	計	3,608,513,905円	3,285,493,720円
2.	受益権の総数	3,608,513,905口	3,285,493,720口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2020年 3月25日現在	2020年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2020年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,266,492,769	-	2,274,316,176	7,823,407
	売建	174,181,666	-	177,571,988	△3,390,322
合計		2,440,674,435	-	2,451,888,164	4,433,085

(2020年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,870,833,350	-	1,874,071,076	3,237,726
	売建	518,654,136	-	520,288,837	△1,634,701
合計		2,389,487,486	-	2,394,359,913	1,603,025

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2020年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,055,942,622	-	3,104,506,954	48,564,332
	米ドル	1,671,977,857	-	1,709,802,574	37,824,717
	加ドル	408,148	-	384,050	△24,098
	メキシコペソ	11,098,908	-	9,020,150	△2,078,758
	ユーロ	1,017,238,209	-	1,027,111,480	9,873,271
	英ポンド	78,587,471	-	80,809,680	2,222,209
	スイスフラン	1,134,911	-	1,131,600	△3,311
	ノルウェークローネ	25,611,887	-	22,272,250	△3,339,637
	ポーランドズロチ	22,647,012	-	21,320,000	△1,327,012
	豪ドル	35,678,955	-	35,930,310	251,355
	ニュージーランドドル	191,559,264	-	196,724,860	5,165,596
	売建	3,455,327,693	-	3,483,554,177	△28,226,484
	米ドル	1,793,349,836	-	1,836,313,169	△42,963,333
	加ドル	115,640,810	-	108,839,770	6,801,040
	ユーロ	1,064,122,060	-	1,067,904,680	△3,782,620
	英ポンド	43,854,640	-	44,981,440	△1,126,800
	スウェーデンクローナ	41,373,500	-	41,010,300	363,200
	ノルウェークローネ	33,031,140	-	28,518,490	4,512,650
	デンマーククローネ	6,833,970	-	6,889,740	△55,770
	豪ドル	78,891,097	-	79,678,218	△787,121
	ニュージーランドドル	228,269,000	-	219,921,850	8,347,150
	シンガポールドル	49,961,640	-	49,496,520	465,120
合計		6,511,270,315	-	6,588,061,131	20,337,848

(2020年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,540,026,537	-	3,507,030,370	△32,996,167
	米ドル	1,953,569,220	-	1,951,907,079	△1,662,141
	加ドル	30,373,013	-	30,042,800	△330,213
	ユーロ	1,168,739,317	-	1,148,835,351	△19,903,966
	英ポンド	207,457,827	-	202,348,890	△5,108,937
	ポーランドズロチ	16,320,588	-	15,283,250	△1,037,338
	豪ドル	60,635,091	-	57,742,160	△2,892,931
	ニュージーランドドル	16,525,693	-	16,576,800	51,107
	シンガポールドル	72,546,085	-	70,966,000	△1,580,085
	イスラエルシュケル	13,859,703	-	13,328,040	△531,663
	売建	3,792,674,537	-	3,745,255,697	47,418,840
	米ドル	1,911,187,317	-	1,904,769,667	6,417,650
	加ドル	188,755,280	-	183,735,440	5,019,840
	ユーロ	1,094,026,660	-	1,078,569,390	15,457,270
	英ポンド	373,656,290	-	359,327,470	14,328,820
	ノルウェークローネ	8,842,770	-	8,099,190	743,580
	デンマーククローネ	13,405,110	-	13,057,950	347,160
	豪ドル	14,779,580	-	14,212,310	567,270
	ニュージーランドドル	131,113,180	-	127,401,960	3,711,220
	シンガポールドル	56,908,350	-	56,082,320	826,030
合計		7,332,701,074	-	7,252,286,067	14,422,673

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2020年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	698,716,213	-	697,749,409	966,804
合計		698,716,213	-	697,749,409	966,804

(2020年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	157,892,689	-	157,920,399	△27,710
合計		157,892,689	-	157,920,399	△27,710

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2020年 3月25日現在		2020年 9月25日現在
1口当たり純資産額	2.6763円	1口当たり純資産額	2.7215円
(1万口当たり純資産額)	(26,763円)	(1万口当たり純資産額)	(27,215円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

開示資料

決算