有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	-	582,837,461
コール・ローン	449,657,207	160,871,547
株式	39,527,342,670	29,521,666,110
未収入金	410,140,714	-
未収配当金	31,832,300	33,071,650
未収利息	668	4
流動資産合計	40,418,973,559	30,298,446,772
資産合計	40,418,973,559	30,298,446,772
負債の部
流動負債
未払金	158,258,906	-
未払解約金	156,662,183	24,339,630
流動負債合計	314,921,089	24,339,630
負債合計	314,921,089	24,339,630
純資産の部
元本等
元本	20,332,682,393	17,664,832,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,771,370,077	12,609,275,007
元本等合計	40,104,052,470	30,274,107,142
純資産合計	40,104,052,470	30,274,107,142
負債純資産合計	40,418,973,559	30,298,446,772

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	27,046,536,479円	20,332,682,393円
	期首からの追加設定元本額	650,666,092円	3,648,616,328円
	期首からの一部解約元本額	7,364,520,178円	6,316,466,586円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	8,903,854,067円	7,900,082,989円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	298,916,042円	269,788,029円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	701,277,403円	567,850,249円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	4,958,298,795円	4,110,405,087円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	2,299,395,309円	1,719,209,279円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	2,016,171,996円	1,889,024,176円
	日本大型株式ファンド	110,037,760円	99,583,013円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	41,367,394円	49,646,510円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	115,031,797円	131,087,269円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	163,500,659円	175,870,426円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	370,859,770円	393,763,232円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	353,971,401円	358,521,876円
	計	20,332,682,393円	17,664,832,135円
2.	受益権の総数	20,332,682,393口	17,664,832,135口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,106,691,753
合計	9,106,691,753

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,314,952,778
合計	△4,314,952,778

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成28年 3月25日現在
1口当たり純資産額	1.9724円	1口当たり純資産額	1.7138円
(1万口当たり純資産額)	(19,724円)	(1万口当たり純資産額)	(17,138円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	148,300	1,035.00	153,490,500
鹿島建設	493,000	720.00	354,960,000
大和ハウス工業	137,000	3,240.00	443,880,000
日本ハム	146,000	2,571.00	375,366,000
サントリー食品インターナショナル	85,400	4,865.00	415,471,000
味の素	161,000	2,736.00	440,496,000
キユーピー	50,900	2,574.00	131,016,600
日本たばこ産業	168,900	4,628.00	781,669,200
日本触媒	32,600	5,790.00	188,754,000
三井化学	351,000	374.00	131,274,000
住友ベークライト	537,000	446.00	239,502,000
DIC	824,000	260.00	214,240,000
ユニ・チャーム	115,700	2,504.50	289,770,650
協和発酵キリン	349,700	1,783.00	623,515,100
エーザイ	15,700	6,954.00	109,177,800
久光製薬	39,800	4,995.00	198,801,000
大塚ホールディングス	137,100	4,160.00	570,336,000
日本特殊陶業	119,300	2,185.00	260,670,500
新日鐵住金	150,900	2,181.50	329,188,350
ジェイ エフ イー ホールディングス	91,700	1,548.50	141,997,450
住友金属鉱山	168,000	1,187.00	199,416,000
住友電気工業	194,200	1,392.50	270,423,500
SUMCO	96,300	740.00	71,262,000
アマダホールディングス	326,100	1,113.00	362,949,300
DMG森精機	269,100	1,046.00	281,478,600
ダイキン工業	67,400	8,401.00	566,227,400
日立製作所	1,017,000	528.50	537,484,500
マブチモーター	51,000	5,160.00	263,160,000
日本電産	87,200	8,081.00	704,663,200
オムロン	41,700	3,400.00	141,780,000
セイコーエプソン	87,300	1,878.00	163,949,400
ソニー	224,600	2,896.00	650,441,600
アルプス電気	64,200	2,079.00	133,471,800
キーエンス	13,200	60,500.00	798,600,000
川崎重工業	932,000	322.00	300,104,000
日産自動車	127,600	1,088.00	138,828,800
トヨタ自動車	286,600	6,180.00	1,771,188,000
マツダ	208,800	1,735.50	362,372,400
本田技研工業	255,900	3,093.00	791,498,700
スズキ	171,100	3,010.00	515,011,000
ヤマハ発動機	57,300	1,805.00	103,426,500
島津製作所	84,000	1,732.00	145,488,000
オリンパス	110,100	4,200.00	462,420,000
バンダイナムコホールディングス	79,300	2,403.00	190,557,900
凸版印刷	174,000	981.00	170,694,000
九州電力	109,200	1,052.00	114,878,400
電源開発	109,200	3,480.00	380,016,000
東京瓦斯	233,000	526.60	122,697,800
東日本旅客鉄道	54,100	10,085.00	545,598,500
ヤマトホールディングス	204,100	2,314.50	472,389,450
商船三井	682,000	231.00	157,542,000
日本航空	107,100	4,218.00	451,747,800
コロプラ	40,100	2,374.00	95,197,400
日本テレビホールディングス	89,300	1,852.00	165,383,600
日本電信電話	230,000	4,942.00	1,136,660,000
KDDI	161,800	3,086.00	499,314,800
ソフトバンクグループ	94,800	5,536.00	524,812,800
丸紅	539,300	595.40	321,099,220
三菱商事	271,700	1,981.00	538,237,700
スズケン	94,500	3,885.00	367,132,500
J.フロント リテイリング	106,600	1,446.00	154,143,600
セブン&アイ・ホールディングス	33,800	4,816.00	162,780,800
高島屋	166,000	920.00	152,720,000
丸井グループ	163,300	1,572.00	256,707,600
ヤマダ電機	484,400	546.00	264,482,400
ニトリホールディングス	32,900	9,760.00	321,104,000
ファーストリテイリング	3,000	36,410.00	109,230,000
サンドラッグ	16,600	8,520.00	141,432,000
ゆうちょ銀行	96,200	1,422.00	136,796,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,111,200	535.70	1,130,969,840
三井住友トラスト・ホールディングス	1,072,000	334.50	358,584,000
三井住友フィナンシャルグループ	141,200	3,532.00	498,718,400
横浜銀行	356,000	521.60	185,689,600
野村ホールディングス	400,500	515.50	206,457,750
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	132,000	3,229.00	426,228,000
第一生命保険	75,400	1,397.00	105,333,800
オリックス	288,200	1,621.50	467,316,300
東急不動産ホールディングス	129,800	744.00	96,571,200
三井不動産	84,000	2,759.00	231,756,000
住友不動産	124,000	3,294.00	408,456,000
イオンモール	44,600	1,675.00	74,705,000
ディー・エヌ・エー	111,400	1,970.00	219,458,000
電通	97,800	5,600.00	547,680,000
オリエンタルランド	45,700	8,116.00	370,901,200
楽天	107,000	1,030.50	110,263,500
合 計	18,792,800		29,521,666,110

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。