有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	329,047,530	196,919,653
株式	24,513,416,770	22,201,805,010
未収入金	124,918,370	268,776,302
未収配当金	32,600,600	33,423,960
流動資産合計	24,999,983,270	22,700,924,925
資産合計	24,999,983,270	22,700,924,925
負債の部
流動負債
未払金	122,078,478	348,527,813
未払解約金	1,092,251	16,510,953
未払利息	243	35
流動負債合計	123,170,972	365,038,801
負債合計	123,170,972	365,038,801
純資産の部
元本等
元本	11,766,596,304	11,353,050,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,110,215,994	10,982,835,282
元本等合計	24,876,812,298	22,335,886,124
純資産合計	24,876,812,298	22,335,886,124
負債純資産合計	24,999,983,270	22,700,924,925

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
1.	期首	2018年 3月27日	2019年 3月26日
	期首元本額	13,481,040,392円	11,766,596,304円
	期首からの追加設定元本額	2,135,378,609円	1,300,220,878円
	期首からの一部解約元本額	3,849,822,697円	1,713,766,340円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	5,797,384,418円	5,413,993,846円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	154,182,833円	171,395,629円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	264,331,205円	258,044,492円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	2,314,347,979円	2,201,146,835円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	969,727,780円	903,008,050円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,050,521,824円	1,076,733,036円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	58,926,570円	69,240,477円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	146,106,293円	169,091,746円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	187,821,761円	220,298,714円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	422,235,243円	445,286,871円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	401,010,398円	424,811,146円
	計	11,766,596,304円	11,353,050,842円
2.	受益権の総数	11,766,596,304口	11,353,050,842口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日	自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,638,278,088
合計	△1,638,278,088

(2020年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,615,176,355
合計	△2,615,176,355

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 3月25日現在		2020年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.1142円	1口当たり純資産額	1.9674円
(1万口当たり純資産額)	(21,142円)	(1万口当たり純資産額)	(19,674円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	56,400	3,330.00	187,812,000
鹿島建設	243,200	1,142.00	277,734,400
大和ハウス工業	38,000	2,707.50	102,885,000
アサヒグループホールディングス	80,100	3,650.00	292,365,000
ニチレイ	109,700	2,593.00	284,452,100
クラレ	155,400	1,088.00	169,075,200
旭化成	181,100	753.70	136,495,070
信越化学工業	31,900	10,860.00	346,434,000
三井化学	81,900	2,172.00	177,886,800
花王	74,900	8,572.00	642,042,800
資生堂	54,200	6,493.00	351,920,600
協和キリン	136,900	2,340.00	320,346,000
武田薬品工業	49,500	3,345.00	165,577,500
アステラス製薬	49,900	1,657.00	82,684,300
小野薬品工業	163,700	2,286.00	374,218,200
沢井製薬	60,100	5,700.00	342,570,000
第一三共	71,400	7,224.00	515,793,600
JXTGホールディングス	785,300	386.40	303,439,920
太平洋セメント	79,500	2,123.00	168,778,500
住友金属鉱山	105,200	2,391.00	251,533,200
SUMCO	69,300	1,419.00	98,336,700
オークマ	38,400	3,765.00	144,576,000
ナブテスコ	71,300	2,554.00	182,100,200
SMC	7,200	45,840.00	330,048,000
小松製作所	33,400	1,903.50	63,576,900
クボタ	153,700	1,315.50	202,192,350
ダイキン工業	37,100	14,040.00	520,884,000
セガサミーホールディングス	141,800	1,304.00	184,907,200
ミネベアミツミ	119,700	1,647.00	197,145,900
日立製作所	168,500	3,207.00	540,379,500
日本電産	16,000	11,200.00	179,200,000
ソニー	122,500	6,500.00	796,250,000
キーエンス	18,700	34,550.00	646,085,000
ローム	40,200	6,540.00	262,908,000
太陽誘電	116,500	2,908.00	338,782,000
村田製作所	24,600	5,510.00	135,546,000
SCREENホールディングス	25,900	4,235.00	109,686,500
東京エレクトロン	26,800	21,170.00	567,356,000
デンソー	90,000	3,633.00	326,970,000
トヨタ自動車	125,200	6,919.00	866,258,800
本田技研工業	122,600	2,594.00	318,024,400
スズキ	55,400	2,911.50	161,297,100
島津製作所	74,100	2,763.00	204,738,300
HOYA	32,300	8,979.00	290,021,700
任天堂	15,100	39,640.00	598,564,000
電源開発	151,700	2,159.00	327,520,300
東急	94,700	1,711.00	162,031,700
東海旅客鉄道	9,400	18,150.00	170,610,000
西武ホールディングス	92,300	1,311.00	121,005,300
日本通運	39,900	5,270.00	210,273,000
日本航空	79,000	2,163.00	170,877,000
野村総合研究所	90,300	2,323.00	209,766,900
大塚商会	55,400	4,295.00	237,943,000
日本電信電話	429,000	2,503.00	1,073,787,000
KDDI	68,000	3,242.00	220,456,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	54,700	4,570.00	249,979,000
コナミホールディングス	64,400	3,385.00	217,994,000
ソフトバンクグループ	117,600	4,170.00	490,392,000
伊藤忠商事	56,100	2,300.50	129,058,050
三菱商事	286,300	2,464.00	705,443,200
J.フロント リテイリング	144,100	962.00	138,624,200
良品計画	88,800	1,228.00	109,046,400
丸井グループ	92,300	2,097.00	193,553,100
イズミ	53,100	2,758.00	146,449,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	764,400	448.70	342,986,280
りそなホールディングス	641,600	356.90	228,987,040
三井住友フィナンシャルグループ	187,000	2,950.50	551,743,500
東京海上ホールディングス	108,000	5,022.00	542,376,000
T&Dホールディングス	370,700	905.00	335,483,500
オリックス	228,000	1,397.50	318,630,000
三井不動産	289,000	1,935.00	559,215,000
住友不動産	56,300	3,034.00	170,814,200
リクルートホールディングス	34,400	3,107.00	106,880,800
合 計	9,101,100		22,201,805,010

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。