有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「国内株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「世界債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「世界株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 100,616,098 | 141,234,816 | |
| 国内株式マザーファンド | 107,189,176 | 102,965,922 | ||
| 世界債券マザーファンド | 14,195,592 | 35,440,714 | ||
| 世界株式マザーファンド | 23,058,577 | 51,812,622 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 245,059,443 | 331,454,074 | ||
| 合計 | 245,059,443 | 331,454,074 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 167,804,475 | 53,324,168 | |
| 国債証券 | 2,246,995,851 | 2,316,216,655 | |
| 特殊債券 | 306,304,000 | 304,381,000 | |
| 社債券 | 103,292,000 | 100,108,000 | |
| 未収利息 | 6,544,839 | 6,777,695 | |
| 前払費用 | 113,692 | 61,521 | |
| 流動資産合計 | 2,831,054,857 | 2,780,869,039 | |
| 資産合計 | 2,831,054,857 | 2,780,869,039 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 149,749,975 | ― | |
| 未払利息 | 207 | 62 | |
| 流動負債合計 | 149,750,182 | 62 | |
| 負債合計 | 149,750,182 | 62 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,877,928,294 | 1,981,153,090 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 803,376,381 | 799,715,887 | |
| 元本等合計 | 2,681,304,675 | 2,780,868,977 | |
| 純資産合計 | 2,681,304,675 | 2,780,868,977 | |
| 負債純資産合計 | 2,831,054,857 | 2,780,869,039 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成27年8月15日 | 平成28年8月16日 |
| 期首元本額 | 2,014,823,370円 | 1,877,928,294円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 554,845,030円 | 709,796,365円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 691,740,106円 | 606,571,569円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) | 395,381,257円 | 390,731,642円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) | 220,346,758円 | 227,829,315円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) | 145,721,320円 | 156,359,411円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) | 143,251,418円 | 149,047,595円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 129,472,136円 | 117,572,402円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 218,668,562円 | 244,915,355円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 154,086,388円 | 174,966,297円 | |
| 三菱UFJ | 71,983,421円 | 80,277,455円 | |
| 三菱UFJ | 86,357,755円 | 100,616,098円 | |
| 三菱UFJ | 38,864,238円 | 45,006,784円 | |
| 三菱UFJ | 33,152,694円 | 40,220,485円 | |
| 三菱UFJ | 74,189,557円 | 63,239,553円 | |
| 三菱UFJ | 96,846,876円 | 109,522,210円 | |
| 三菱UFJ | 69,605,914円 | 80,848,488円 | |
| (合 計) | 1,877,928,294円 | 1,981,153,090円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 1,877,928,294口 | 1,981,153,090口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.4278円 | 1.4037円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,278円) | (14,037円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成27年 8月15日 至 平成28年 8月15日 ) | ( 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 8月14日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 10,190,028 | 4,219,766 |
| 特殊債券 | 157,000 | 72,000 |
| 社債券 | △68,000 | △58,000 |
| 合計 | 10,279,028 | 4,233,766 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 |
| 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 143,200,000 | 144,016,240 | |
| 第126回利付国債(5年) | 156,500,000 | 157,523,510 | ||
| 第127回利付国債(5年) | 45,000,000 | 45,307,800 | ||
| 第128回利付国債(5年) | 132,500,000 | 133,444,725 | ||
| 第129回利付国債(5年) | 274,400,000 | 276,485,440 | ||
| 第131回利付国債(5年) | 17,000,000 | 17,140,930 | ||
| 第132回利付国債(5年) | 213,000,000 | 214,810,500 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 15,000,000 | 16,916,550 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 12,000,000 | 12,456,600 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 122,500,000 | 125,513,500 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 32,000,000 | 32,225,920 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 12,000,000 | 12,072,600 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 40,000,000 | 54,782,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,211,700 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 30,000,000 | 38,638,500 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 8,000,000 | 9,801,200 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 24,000,000 | 28,243,920 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 43,000,000 | 42,850,360 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 23,500,000 | 28,242,535 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 64,000,000 | 78,531,840 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 68,000,000 | 81,982,840 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 31,000,000 | 38,327,470 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 35,000,000 | 42,486,150 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 88,500,000 | 106,855,785 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 203,000,000 | 236,239,220 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 124,000,000 | 142,112,680 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 64,500,000 | 60,957,660 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 24,000,000 | 23,916,480 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 75,000,000 | 75,921,000 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 25,000,000 | 25,201,000 | ||
| 国債証券 小計 | 2,155,600,000 | 2,316,216,655 | ||
| 特殊債券 | 第61回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 103,778,000 | |
| 第73回都市再生債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,139,000 | ||
| 第28回中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,464,000 | ||
| 特殊債券 小計 | 300,000,000 | 304,381,000 | ||
| 社債券 | 第7回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 100,108,000 | |
| 社債券 小計 | 100,000,000 | 100,108,000 | ||
| 合計 | 2,555,600,000 | 2,720,705,655 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「国内株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,606,932 | 30,870,203 | |
| 株式 | 1,807,374,770 | 1,871,725,770 | |
| 未収入金 | ― | 65,844,389 | |
| 未収配当金 | 2,159,100 | 2,630,840 | |
| 流動資産合計 | 1,820,140,802 | 1,971,071,202 | |
| 資産合計 | 1,820,140,802 | 1,971,071,202 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 65,669,499 | |
| 未払利息 | 13 | 36 | |
| 流動負債合計 | 13 | 65,669,535 | |
| 負債合計 | 13 | 65,669,535 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,289,449,543 | 1,983,655,647 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | △469,308,754 | △78,253,980 | |
| 元本等合計 | 1,820,140,789 | 1,905,401,667 | |
| 純資産合計 | 1,820,140,789 | 1,905,401,667 | |
| 負債純資産合計 | 1,820,140,802 | 1,971,071,202 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成27年8月15日 | 平成28年8月16日 |
| 期首元本額 | 2,170,898,953円 | 2,289,449,543円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 710,200,608円 | 493,250,066円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 591,650,018円 | 799,043,962円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) | 251,824,690円 | 205,874,502円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) | 285,623,175円 | 242,872,087円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) | 291,410,971円 | 256,333,190円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) | 389,230,394円 | 332,089,104円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 85,453,748円 | 59,917,454円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 186,774,570円 | 158,398,729円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 235,659,568円 | 210,655,788円 | |
| 三菱UFJ | 45,931,050円 | 42,338,485円 | |
| 三菱UFJ | 111,832,098円 | 107,189,176円 | |
| 三菱UFJ | 77,729,629円 | 73,708,390円 | |
| 三菱UFJ | 90,120,469円 | 89,666,922円 | |
| 三菱UFJ | 48,724,390円 | 35,497,190円 | |
| 三菱UFJ | 82,716,603円 | 71,443,985円 | |
| 三菱UFJ | 106,418,188円 | 97,670,645円 | |
| (合 計) | 2,289,449,543円 | 1,983,655,647円 | |
| 2 | 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 469,308,754円 | 78,253,980円 |
| 3 | 受益権の総数 | 2,289,449,543口 | 1,983,655,647口 |
| 4 | 1口当たり純資産額 | 0.7950円 | 0.9606円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,950円) | (9,606円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成27年 8月15日 至 平成28年 8月15日 ) | ( 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 8月14日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 18,484,140 | △39,810,219 |
| 合計 | 18,484,140 | △39,810,219 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 銘 柄 | 株式数 | 評 価 額 | 備考 | ||
| コード | 銘 柄 名 | 単 価 | 金 額 | ||
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 7,500 | 1,057.50 | 7,931,250 | |
| 1801 | 大成建設 | 40,000 | 1,087.00 | 43,480,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 15,600 | 1,884.50 | 29,398,200 | |
| 2282 | 日本ハム | 7,000 | 3,275.00 | 22,925,000 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 6,700 | 4,681.00 | 31,362,700 | |
| 3402 | 東レ | 19,000 | 990.30 | 18,815,700 | |
| 4042 | 東ソー | 29,000 | 1,159.00 | 33,611,000 | |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 40,400 | 937.60 | 37,879,040 | |
| 4203 | 住友ベークライト | 54,000 | 791.00 | 42,714,000 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 17,300 | 2,037.00 | 35,240,100 | |
| 4217 | 日立化成 | 8,400 | 3,050.00 | 25,620,000 | |
| 4452 | 花王 | 6,200 | 6,685.00 | 41,447,000 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 7,400 | 5,664.00 | 41,913,600 | |
| 4516 | 日本新薬 | 2,900 | 7,080.00 | 20,532,000 | |
| 5020 | JXTGホールディングス | 39,400 | 517.80 | 20,401,320 | |
| 5108 | ブリヂストン | 3,600 | 4,789.00 | 17,240,400 | |
| 5333 | 日本碍子 | 8,900 | 2,049.00 | 18,236,100 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 4,200 | 2,069.00 | 8,689,800 | |
| 5393 | ニチアス | 22,000 | 1,277.00 | 28,094,000 | |
| 5401 | 新日鐵住金 | 6,800 | 2,667.00 | 18,135,600 | |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 41,000 | 548.00 | 22,468,000 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 15,700 | 1,718.50 | 26,980,450 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 12,100 | 1,231.00 | 14,895,100 | |
| 6113 | アマダホールディングス | 12,500 | 1,179.00 | 14,737,500 | |
| 6146 | ディスコ | 1,500 | 19,060.00 | 28,590,000 | |
| 6273 | SMC | 1,000 | 34,190.00 | 34,190,000 | |
| 6301 | 小松製作所 | 8,300 | 2,852.50 | 23,675,750 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 1,200 | 11,145.00 | 13,374,000 | |
| 6383 | ダイフク | 10,100 | 4,405.00 | 44,490,500 | |
| 6471 | 日本精工 | 7,000 | 1,314.00 | 9,198,000 | |
| 6503 | 三菱電機 | 22,700 | 1,671.00 | 37,931,700 | |
| 6592 | マブチモーター | 3,600 | 5,060.00 | 18,216,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 2,300 | 12,375.00 | 28,462,500 | |
| 6702 | 富士通 | 34,000 | 826.50 | 28,101,000 | |
| 6728 | アルバック | 4,700 | 6,100.00 | 28,670,000 | |
| 6758 | ソニー | 9,300 | 4,257.00 | 39,590,100 | |
| 6762 | TDK | 2,400 | 7,780.00 | 18,672,000 | |
| 6981 | 村田製作所 | 1,200 | 17,060.00 | 20,472,000 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 1,700 | 6,730.00 | 11,441,000 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 1,500 | 14,895.00 | 22,342,500 | |
| 6902 | デンソー | 4,000 | 5,290.00 | 21,160,000 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 16,200 | 1,426.50 | 23,109,300 | |
| 7259 | アイシン精機 | 3,200 | 5,530.00 | 17,696,000 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 7,700 | 3,031.00 | 23,338,700 | |
| 7269 | スズキ | 3,100 | 5,600.00 | 17,360,000 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 11,500 | 3,165.00 | 36,397,500 | |
| 7747 | 朝日インテック | 4,600 | 4,880.00 | 22,448,000 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,100 | 3,565.00 | 11,051,500 | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 7,600 | 3,325.00 | 25,270,000 | |
| 7951 | ヤマハ | 7,200 | 3,770.00 | 27,144,000 | |
| 9503 | 関西電力 | 10,700 | 1,514.50 | 16,205,150 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 500 | 18,155.00 | 9,077,500 | |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 3,900 | 2,158.00 | 8,416,200 | |
| 3626 | TIS | 1,800 | 3,235.00 | 5,823,000 | |
| 4768 | 大塚商会 | 1,300 | 6,950.00 | 9,035,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 8,100 | 5,250.00 | 42,525,000 | |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 26,800 | 1,188.00 | 31,838,400 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,000 | 8,662.00 | 60,634,000 | |
| 3076 | あい ホールディングス | 2,000 | 3,055.00 | 6,110,000 | |
| 7613 | シークス | 3,700 | 4,355.00 | 16,113,500 | |
| 8031 | 三井物産 | 10,400 | 1,600.50 | 16,645,200 | |
| 8058 | 三菱商事 | 4,300 | 2,523.00 | 10,848,900 | |
| 3197 | すかいらーく | 5,800 | 1,611.00 | 9,343,800 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 800 | 12,880.00 | 10,304,000 | |
| 7453 | 良品計画 | 400 | 30,900.00 | 12,360,000 | |
| 8282 | ケーズホールディングス | 4,500 | 2,419.00 | 10,885,500 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 1,500 | 16,220.00 | 24,330,000 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 200 | 32,150.00 | 6,430,000 | |
| 8303 | 新生銀行 | 53,000 | 182.00 | 9,646,000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 105,000 | 688.50 | 72,292,500 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 25,800 | 553.70 | 14,285,460 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,900 | 4,101.00 | 28,296,900 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 17,600 | 634.00 | 11,158,400 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 13,400 | 1,866.00 | 25,004,400 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,200 | 4,449.00 | 27,583,800 | |
| 8591 | オリックス | 16,400 | 1,792.00 | 29,388,800 | |
| 4666 | パーク24 | 3,400 | 2,750.00 | 9,350,000 | |
| 8801 | 三井不動産 | 3,700 | 2,414.50 | 8,933,650 | |
| 8802 | 三菱地所 | 8,000 | 1,946.00 | 15,568,000 | |
| 8804 | 東京建物 | 13,700 | 1,431.00 | 19,604,700 | |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 5,900 | 4,745.00 | 27,995,500 | |
| 2413 | エムスリー | 3,800 | 2,777.00 | 10,552,600 | |
| 合 計 | 984,800 | ― | 1,871,725,770 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「世界債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,044,731 | ― | |
| コール・ローン | 9,160,894 | 25,333,649 | |
| 国債証券 | 562,725,546 | 592,093,961 | |
| 未収入金 | ― | 1,388,248 | |
| 未収利息 | 3,689,410 | 5,712,466 | |
| 前払費用 | 263,613 | 878,823 | |
| 流動資産合計 | 578,884,194 | 625,407,147 | |
| 資産合計 | 578,884,194 | 625,407,147 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | 11 | 29 | |
| 流動負債合計 | 11 | 29 | |
| 負債合計 | 11 | 29 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 248,673,026 | 250,502,601 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 330,211,157 | 374,904,517 | |
| 元本等合計 | 578,884,183 | 625,407,118 | |
| 純資産合計 | 578,884,183 | 625,407,118 | |
| 負債純資産合計 | 578,884,194 | 625,407,147 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成27年8月15日 | 平成28年8月16日 |
| 期首元本額 | 289,508,656円 | 248,673,026円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 57,970,900円 | 91,787,630円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 98,806,530円 | 89,958,055円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) | 42,637,241円 | 40,332,358円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) | 32,457,861円 | 32,117,356円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) | 28,397,049円 | 29,151,701円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) | 16,417,410円 | 16,594,680円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 14,137,290円 | 11,464,293円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 26,483,847円 | 27,304,617円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 25,102,906円 | 26,834,070円 | |
| 三菱UFJ | 7,788,229円 | 8,296,774円 | |
| 三菱UFJ | 12,712,218円 | 14,195,592円 | |
| 三菱UFJ | 7,580,332円 | 8,411,951円 | |
| 三菱UFJ | 3,805,622円 | 4,477,319円 | |
| 三菱UFJ | 8,102,775円 | 6,820,557円 | |
| 三菱UFJ | 11,720,650円 | 12,192,530円 | |
| 三菱UFJ | 11,329,596円 | 12,308,803円 | |
| (合 計) | 248,673,026円 | 250,502,601円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 248,673,026口 | 250,502,601口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.3279円 | 2.4966円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,279円) | (24,966円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成27年 8月15日 至 平成28年 8月15日 ) | ( 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 8月14日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 2,568,108 | 3,096,117 |
| 合計 | 2,568,108 | 3,096,117 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| アメリカドル | ||||
| 国債証券 | 1.25 T-NOTE 191031 | 97,000.00 | 96,852.22 | |
| 1.75 T-NOTE 230131 | 336,000.00 | 334,792.50 | ||
| 1.875 T-NOTE 200630 | 122,000.00 | 123,591.71 | ||
| 2.125 T-NOTE 250515 | 160,000.00 | 160,637.50 | ||
| 2.375 T-NOTE 240815 | 126,000.00 | 129,120.46 | ||
| 2.75 T-BOND 420815 | 245,000.00 | 245,306.25 | ||
| 3.625 T-NOTE 210215 | 389,000.00 | 416,837.81 | ||
| 3.75 T-NOTE 181115 | 471,000.00 | 485,571.56 | ||
| 4.375 T-BOND 380215 | 235,000.00 | 302,342.18 | ||
| 5.5 T-BOND 280815 | 50,000.00 | 65,937.50 | ||
| 国債証券 小 計 | 2,231,000.00 | 2,360,989.69 (258,339,491) | ||
| アメリカドル 小 計 | 2,231,000.00 | 2,360,989.69 (258,339,491) | ||
| カナダドル | ||||
| 国債証券 | 2.5 CAN GOVT 240601 | 138,000.00 | 145,541.70 | |
| 国債証券 小 計 | 138,000.00 | 145,541.70 (12,558,793) | ||
| カナダドル 小 計 | 138,000.00 | 145,541.70 (12,558,793) | ||
| オーストラリアドル | ||||
| 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 250421 | 122,000.00 | 129,065.50 | |
| 5.25 AUST GOVT 190315 | 23,000.00 | 24,289.79 | ||
| 国債証券 小 計 | 145,000.00 | 153,355.29 (13,277,501) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 145,000.00 | 153,355.29 (13,277,501) | ||
| イギリスポンド | ||||
| 国債証券 | 2.75 GILT 240907 | 30,000.00 | 34,219.20 | |
| 3.75 GILT 200907 | 57,000.00 | 63,179.94 | ||
| 4.25 GILT 271207 | 20,000.00 | 26,224.80 | ||
| 4.25 GILT 360307 | 63,000.00 | 89,822.25 | ||
| 4.25 GILT 551207 | 43,000.00 | 75,440.92 | ||
| 国債証券 小 計 | 213,000.00 | 288,887.11 (41,094,191) | ||
| イギリスポンド 小 計 | 213,000.00 | 288,887.11 (41,094,191) | ||
| スイスフラン | ||||
| 国債証券 | 4 SWISS GOVT 280408 | 7,000.00 | 10,119.90 | |
| 国債証券 小 計 | 7,000.00 | 10,119.90 (1,148,811) | ||
| スイスフラン 小 計 | 7,000.00 | 10,119.90 (1,148,811) | ||
| シンガポールドル | ||||
| 国債証券 | 3.125SINGAPORGOVT 220901 | 28,000.00 | 30,080.40 | |
| 国債証券 小 計 | 28,000.00 | 30,080.40 (2,420,569) | ||
| シンガポールドル 小 計 | 28,000.00 | 30,080.40 (2,420,569) | ||
| マレーシアリンギット | ||||
| 国債証券 | 4.048 MALAYSIA 210930 | 84,000.00 | 85,449.42 | |
| 国債証券 小 計 | 84,000.00 | 85,449.42 (2,178,960) | ||
| マレーシアリンギット 小 計 | 84,000.00 | 85,449.42 (2,178,960) | ||
| スウェーデンクローネ | ||||
| 国債証券 | 1.5 SWD GOVT 231113 | 195,000.00 | 210,970.11 | |
| 国債証券 小 計 | 195,000.00 | 210,970.11 (2,841,767) | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 195,000.00 | 210,970.11 (2,841,767) | ||
| ノルウェークローネ | ||||
| 国債証券 | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 51,000.00 | 51,378.42 | |
| 3.75 NORWE GOVT 210525 | 71,000.00 | 78,635.76 | ||
| 国債証券 小 計 | 122,000.00 | 130,014.18 (1,794,195) | ||
| ノルウェークローネ 小 計 | 122,000.00 | 130,014.18 (1,794,195) | ||
| デンマーククローネ | ||||
| 国債証券 | 1.75 DMK GOVT 251115 | 187,000.00 | 210,231.57 | |
| 国債証券 小 計 | 187,000.00 | 210,231.57 (3,655,927) | ||
| デンマーククローネ 小 計 | 187,000.00 | 210,231.57 (3,655,927) | ||
| メキシコペソ | ||||
| 国債証券 | 8 MEXICAN BONOS 231207 | 786,000.00 | 837,160.74 | |
| 国債証券 小 計 | 786,000.00 | 837,160.74 (5,148,538) | ||
| メキシコペソ 小 計 | 786,000.00 | 837,160.74 (5,148,538) | ||
| ポーランドズロチ | ||||
| 国債証券 | 2 POLAND 210425 | 134,000.00 | 132,191.00 | |
| 国債証券 小 計 | 134,000.00 | 132,191.00 (3,988,202) | ||
| ポーランドズロチ 小 計 | 134,000.00 | 132,191.00 (3,988,202) | ||
| ユーロ | ||||
| 国債証券 | 0.375 FINNISH GOV 200915 | 58,000.00 | 59,568.66 | |
| 0.5 O.A.T 250525 | 211,000.00 | 213,458.15 | ||
| 1 O.A.T 181125 | 100,000.00 | 102,078.70 | ||
| 1.5 BUND 240515 | 83,000.00 | 92,023.42 | ||
| 2 IRISH GOVT 450218 | 104,000.00 | 109,721.24 | ||
| 2.25 BUND 210904 | 61,000.00 | 67,907.64 | ||
| 2.25 NETH GOVT 220715 | 86,000.00 | 96,782.16 | ||
| 2.4 IRISH GOVT 300515 | 78,000.00 | 89,768.64 | ||
| 3.75 BEL GOVT 200928 | 87,000.00 | 98,654.33 | ||
| 3.75 O.A.T 191025 | 27,000.00 | 29,591.81 | ||
| 3.75 O.A.T 210425 | 93,000.00 | 107,442.90 | ||
| 4 O.A.T 550425 | 84,000.00 | 136,188.69 | ||
| 4.25 BEL GOVT 220928 | 114,000.00 | 140,185.11 | ||
| 4.25 BUND 390704 | 53,000.00 | 87,929.12 | ||
| 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 | 80,000.00 | 86,319.36 | ||
| 4.5 IRISH GOVT 181018 | 140,000.00 | 148,288.98 | ||
| 4.75 BUND 280704 | 40,000.00 | 58,539.36 | ||
| 5.5 O.A.T 290425 | 105,000.00 | 159,906.07 | ||
| 国債証券 小 計 | 1,604,000.00 | 1,884,354.34 (243,647,016) | ||
| ユーロ 小 計 | 1,604,000.00 | 1,884,354.34 (243,647,016) | ||
| 合 計 | ― | 592,093,961 (592,093,961) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 10銘柄 | 100.00% | 43.63% |
| カナダドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 2.12% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 2.24% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 5銘柄 | 100.00% | 6.94% |
| スイスフラン | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.19% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.41% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.37% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.48% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.30% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.62% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.87% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.67% |
| ユーロ | 国債証券 | 18銘柄 | 100.00% | 41.15% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「世界株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 303,287 | 137,042 | |
| コール・ローン | 11,724,338 | 24,189,921 | |
| 株式 | 966,465,406 | 1,006,078,303 | |
| 未収入金 | 46,645,188 | ― | |
| 未収配当金 | 392,595 | 248,045 | |
| 流動資産合計 | 1,025,530,814 | 1,030,653,311 | |
| 資産合計 | 1,025,530,814 | 1,030,653,311 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 7,032,125 | ― | |
| 未払利息 | 14 | 28 | |
| 流動負債合計 | 7,032,139 | 28 | |
| 負債合計 | 7,032,139 | 28 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 586,757,797 | 458,687,367 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 431,740,878 | 571,965,916 | |
| 元本等合計 | 1,018,498,675 | 1,030,653,283 | |
| 純資産合計 | 1,018,498,675 | 1,030,653,283 | |
| 負債純資産合計 | 1,025,530,814 | 1,030,653,311 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成27年8月15日 | 平成28年8月16日 |
| 期首元本額 | 575,770,925円 | 586,757,797円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 237,251,469円 | 173,787,044円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 226,264,597円 | 301,857,474円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) | 59,265,325円 | 44,137,696円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) | 67,486,763円 | 52,216,487円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) | 78,853,835円 | 62,798,621円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) | 115,271,180円 | 88,830,936円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 19,868,410円 | 12,904,588円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 44,138,224円 | 32,479,457円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 59,281,360円 | 46,910,932円 | |
| 三菱UFJ | 10,769,892円 | 9,075,529円 | |
| 三菱UFJ | 26,429,704円 | 23,058,577円 | |
| 三菱UFJ | 21,029,054円 | 18,110,547円 | |
| 三菱UFJ | 26,690,886円 | 23,973,514円 | |
| 三菱UFJ | 11,359,701円 | 7,626,598円 | |
| 三菱UFJ | 19,535,748円 | 14,637,984円 | |
| 三菱UFJ | 26,777,715円 | 21,925,901円 | |
| (合 計) | 586,757,797円 | 458,687,367円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 586,757,797口 | 458,687,367口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.7358円 | 2.2470円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,358円) | (22,470円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成27年 8月15日 至 平成28年 8月15日 ) | ( 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 8月14日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年8月15日現在 ] | [ 平成29年8月14日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 5,779,835 | △23,716,067 |
| 合計 | 5,779,835 | △23,716,067 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 通 貨 | 株式数 | 評 価 額 | 備考 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | |||
| アメリカドル | |||||
| ABIOMED INC | 970 | 151.370000 | 146,828.90 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,071 | 60.740000 | 65,052.54 | ||
| ALBEMARLE CORP | 556 | 109.360000 | 60,804.16 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 737 | 78.220000 | 57,648.14 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 127 | 930.090000 | 118,121.43 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 191 | 914.390000 | 174,648.49 | ||
| AMAZON.COM INC | 451 | 967.990000 | 436,563.49 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,418 | 84.290000 | 119,523.22 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1,060 | 48.440000 | 51,346.40 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 1,170 | 65.630000 | 76,787.10 | ||
| CARMAX INC | 1,212 | 64.420000 | 78,077.04 | ||
| CELGENE CORP | 534 | 130.610000 | 69,745.74 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 141 | 326.410000 | 46,023.81 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,152 | 71.260000 | 82,091.52 | ||
| COSTAR GROUP INC | 255 | 279.880000 | 71,369.40 | ||
| ELLIE MAE INC | 884 | 83.980000 | 74,238.32 | ||
| EOG RESOURCES INC | 942 | 88.530000 | 83,395.26 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 865 | 99.650000 | 86,197.25 | ||
| FACEBOOK INC-A | 1,570 | 168.080000 | 263,885.60 | ||
| FASTENAL CO | 1,809 | 42.610000 | 77,081.49 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 3,310 | 97.370000 | 322,294.70 | ||
| FORTIVE CORP | 1,277 | 65.600000 | 83,771.20 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 593 | 224.150000 | 132,920.95 | ||
| GRUBHUB INC | 3,253 | 54.460000 | 177,158.38 | ||
| HARLEY-DAVIDSON INC | 899 | 47.540000 | 42,738.46 | ||
| HEICO CORP-CLASS A | 988 | 74.600000 | 73,704.80 | ||
| ILLUMINA INC | 1,045 | 194.250000 | 202,991.25 | ||
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 2,516 | 40.680000 | 102,350.88 | ||
| JUNO THERAPEUTICS INC | 1,981 | 28.490000 | 56,438.69 | ||
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 1,066 | 86.070000 | 91,750.62 | ||
| M & T BANK CORP | 723 | 156.600000 | 113,221.80 | ||
| MARKEL CORP | 161 | 1,044.710000 | 168,198.31 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 1,000 | 192.460000 | 192,460.00 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 626 | 204.770000 | 128,186.02 | ||
| MASTERCARD INC - A | 1,094 | 128.550000 | 140,633.70 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 134 | 577.580000 | 77,395.72 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 685 | 82.210000 | 56,313.85 | ||
| MOODY'S CORP | 734 | 127.760000 | 93,775.84 | ||
| NETFLIX INC | 683 | 171.400000 | 117,066.20 | ||
| NOW INC | 3,163 | 12.170000 | 38,493.71 | ||
| NVIDIA CORP | 1,176 | 155.960000 | 183,408.96 | ||
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 698 | 114.670000 | 80,039.66 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 946 | 63.830000 | 60,383.18 | ||
| SEATTLE GENETICS INC | 680 | 46.320000 | 31,497.60 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 167 | 331.880000 | 55,423.96 | ||
| TABLEAU SOFTWARE INC-CL A | 1,630 | 68.670000 | 111,932.10 | ||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 3,959 | 43.820000 | 173,483.38 | ||
| TESLA INC | 619 | 357.870000 | 221,521.53 | ||
| TIFFANY & CO | 1,059 | 90.290000 | 95,617.11 | ||
| TJX COMPANIES INC | 745 | 71.070000 | 52,947.15 | ||
| TRIPADVISOR INC | 1,038 | 42.180000 | 43,782.84 | ||
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 3,283 | 16.800000 | 55,154.40 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 811 | 97.740000 | 79,267.14 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 1,134 | 80.620000 | 91,423.08 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 651 | 153.780000 | 100,110.78 | ||
| WABTEC CORP | 983 | 72.810000 | 71,572.23 | ||
| WATERS CORP | 707 | 177.030000 | 125,160.21 | ||
| WATSCO INC | 796 | 147.330000 | 117,274.68 | ||
| WAYFAIR INC- CLASS A | 2,552 | 69.690000 | 177,848.88 | ||
| アメリカドル 小 計 | 66,680 | ― | 6,579,143.25 (719,889,854) | ||
| オーストラリアドル | |||||
| BRAMBLES LTD | 3,135 | 9.570000 | 30,001.95 | ||
| CHALLENGER LTD | 7,079 | 12.860000 | 91,035.94 | ||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 598 | 51.420000 | 30,749.16 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 1,929 | 17.280000 | 33,333.12 | ||
| MESOBLAST LTD | 9,235 | 1.770000 | 16,345.95 | ||
| NEWCREST MINING LTD | 2,591 | 21.850000 | 56,613.35 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 5,374 | 11.740000 | 63,090.76 | ||
| SEEK LTD | 1,882 | 17.690000 | 33,292.58 | ||
| WOOLWORTHS LTD | 1,005 | 26.870000 | 27,004.35 | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 32,828 | ― | 381,467.16 (33,027,426) | ||
| イギリスポンド | |||||
| ABCAM PLC | 3,807 | 10.350000 | 39,402.45 | ||
| BOOHOO.COM PLC | 6,652 | 2.325000 | 15,465.90 | ||
| BURBERRY GROUP PLC | 1,759 | 17.370000 | 30,553.83 | ||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 1,922 | 25.920000 | 49,818.24 | ||
| EXPERIAN PLC | 1,172 | 15.170000 | 17,779.24 | ||
| FDM GROUP HOLDINGS PLC | 1,833 | 8.890000 | 16,295.37 | ||
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 1,858 | 13.410000 | 24,915.78 | ||
| IMAGINATION TECH GROUP PLC | 3,060 | 1.372500 | 4,199.85 | ||
| IWG PLC | 3,819 | 2.955000 | 11,285.14 | ||
| JUST EAT PLC | 3,025 | 6.015000 | 18,195.37 | ||
| OCADO GROUP PLC | 4,261 | 2.928000 | 12,476.20 | ||
| OXFORD INSTRUMENTS PLC | 1,330 | 10.370000 | 13,792.10 | ||
| PAGEGROUP PLC | 2,508 | 4.847000 | 12,156.27 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 1,461 | 17.825000 | 26,042.32 | ||
| RENISHAW PLC | 1,315 | 43.360000 | 57,018.40 | ||
| RIGHTMOVE PLC | 468 | 40.450000 | 18,930.60 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,349 | 9.100000 | 21,375.90 | ||
| ROTORK PLC | 7,998 | 2.326000 | 18,603.34 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 412 | 56.950000 | 23,463.40 | ||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 3,855 | 11.660000 | 44,949.30 | ||
| TED BAKER PLC | 749 | 23.830000 | 17,848.67 | ||
| XAAR PLC | 1,474 | 4.347500 | 6,408.21 | ||
| イギリスポンド 小 計 | 57,087 | ― | 500,975.88 (71,263,818) | ||
| スイスフラン | |||||
| NESTLE SA-REG | 1,052 | 80.850000 | 85,054.20 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 343 | 206.200000 | 70,726.60 | ||
| スイスフラン 小 計 | 1,395 | ― | 155,780.80 (17,684,236) | ||
| 香港ドル | |||||
| AIA GROUP LTD | 4,400 | 58.850000 | 258,940.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 7,500 | 37.800000 | 283,500.00 | ||
| GLOBAL BRANDS GROUP HOLDING | 94,800 | 0.710000 | 67,308.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 8,500 | 33.600000 | 285,600.00 | ||
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 11,000 | 32.250000 | 354,750.00 | ||
| 香港ドル 小 計 | 126,200 | ― | 1,250,098.00 (17,488,871) | ||
| スウェーデンクローネ | |||||
| ALFA LAVAL AB | 2,512 | 183.400000 | 460,700.80 | ||
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,032 | 293.300000 | 889,285.60 | ||
| HEXPOL AB | 6,943 | 80.800000 | 560,994.40 | ||
| INVESTOR AB-B SHS | 2,460 | 379.400000 | 933,324.00 | ||
| KINNEVIK AB - B | 1,241 | 243.500000 | 302,183.50 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 7,149 | 77.650000 | 555,119.85 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 7,622 | 118.000000 | 899,396.00 | ||
| VOLVO AB-B SHS | 2,824 | 138.000000 | 389,712.00 | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 33,783 | ― | 4,990,716.15 (67,224,946) | ||
| デンマーククローネ | |||||
| CARLSBERG AS-B | 591 | 689.500000 | 407,494.50 | ||
| JYSKE BANK-REG | 1,008 | 380.500000 | 383,544.00 | ||
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 1,223 | 286.600000 | 350,511.80 | ||
| デンマーククローネ 小 計 | 2,822 | ― | 1,141,550.30 (19,851,559) | ||
| ユーロ | |||||
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 1,494 | 41.940000 | 62,658.36 | ||
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 6,497 | 5.426000 | 35,252.72 | ||
| ELRINGKLINGER AG | 1,088 | 15.145000 | 16,477.76 | ||
| EXOR NV | 978 | 50.000000 | 48,900.00 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 656 | 86.910000 | 57,012.96 | ||
| IMCD GROUP NV | 985 | 50.190000 | 49,437.15 | ||
| KONECRANES OYJ | 1,460 | 37.460000 | 54,691.60 | ||
| LEGRAND SA | 681 | 58.780000 | 40,029.18 | ||
| L'OREAL | 274 | 173.600000 | 47,566.40 | ||
| ZALANDO SE | 1,236 | 39.875000 | 49,285.50 | ||
| ユーロ 小 計 | 15,349 | ― | 461,311.63 (59,647,593) | ||
| 合 計 | 336,144 | ― | 1,006,078,303 (1,006,078,303) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 59銘柄 | 100.00% | 71.55% |
| オーストラリアドル | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | 3.28% |
| イギリスポンド | 株式 | 22銘柄 | 100.00% | 7.08% |
| スイスフラン | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 1.76% |
| 香港ドル | 株式 | 5銘柄 | 100.00% | 1.74% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 8銘柄 | 100.00% | 6.68% |
| デンマーククローネ | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 1.97% |
| ユーロ | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 5.93% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。