有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	127,242,657	69,789,972	1,313,613,335
第9計算期間	104,227,772	45,851,562	1,371,989,545
第10計算期間	107,563,540	51,234,123	1,428,318,962
第11計算期間	148,778,164	131,280,259	1,445,816,867
第12計算期間	98,523,062	123,798,456	1,420,541,473
第13計算期間	117,612,759	157,903,386	1,380,250,846
第14計算期間	146,462,791	141,169,128	1,385,544,509
第15計算期間	110,973,610	147,180,105	1,349,338,014
第16計算期間	120,540,675	76,860,135	1,393,018,554
第17計算期間	126,245,840	80,056,197	1,439,208,197

<参考>「海外債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	858,438,145	36.71
		イタリア	194,321,100	8.31
		スペイン	189,642,990	8.11
		イギリス	160,075,795	6.85
		ドイツ	135,656,476	5.80
		メキシコ	85,757,002	3.67
		オーストラリア	69,065,954	2.95
		フランス	60,687,732	2.60
		カナダ	54,752,628	2.34
		オランダ	41,183,070	1.76
		ベルギー	33,792,639	1.45
		ポルトガル	23,101,469	0.99
		フィンランド	20,127,561	0.86
		アイルランド	13,509,546	0.58
		南アフリカ	13,451,635	0.58
		スウェーデン	11,292,827	0.48
		ポーランド	9,775,057	0.42
		ノルウェー	6,128,102	0.26
特殊債券		オーストラリア	17,898,063	0.77
社債券		オランダ	35,827,545	1.53
		イギリス	30,608,128	1.31
		スペイン	28,449,955	1.22
		ドイツ	15,922,487	0.68
		アメリカ	15,089,820	0.65
		スイス	13,870,541	0.59
		アイルランド	13,734,272	0.59
		フランス	13,716,104	0.59
		スウェーデン	7,538,294	0.32
		イタリア	7,358,564	0.31
		オーストラリア	7,307,733	0.31
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	150,455,417	6.41
	純資産総額		2,338,536,651	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 220430	国債証券	―	1,600,000.00	10,862.71 10,579.8275	173,803,413 169,277,240	1.750000 2022/04/30	7.24
スペイン	0.4 SPAIN GOVT 220430	国債証券	―	1,150,000.00	13,579.53 13,585.2927	156,164,603 156,230,866	0.400000 2022/04/30	6.68
アメリカ	1.125 T-NOTE 200331	国債証券	―	1,300,000.00	10,791.88 10,643.5716	140,294,478 138,366,430	1.125000 2020/03/31	5.92
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	1,080,000.00	10,883.48 10,488.0359	117,541,645 113,270,788	2.125000 2025/05/15	4.84
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券	―	820,000.00	10,250.37 9,927.0875	84,053,106 81,402,117	2.500000 2045/02/15	3.48
イタリア	1.5 ITALY GOVT 250601	国債証券	―	560,000.00	13,317.19 13,431.1394	74,576,286 75,214,381	1.500000 2025/06/01	3.22
アメリカ	1.375 T-NOTE 210131	国債証券	―	700,000.00	10,799.87 10,592.5763	75,599,119 74,148,032	1.375000 2021/01/31	3.17
イタリア	1.45 ITALY GOVT 220915	国債証券	―	470,000.00	13,858.45 13,921.0611	65,134,722 65,428,987	1.450000 2022/09/15	2.80
ドイツ	0 BUND 260815	国債証券	―	480,000.00	13,234.75 12,940.8801	63,526,844 62,116,224	― 2026/08/15	2.66
アメリカ	1 T-NOTE 190930	国債証券	―	500,000.00	10,794.14 10,690.3173	53,970,719 53,451,586	1.000000 2019/09/30	2.29
アメリカ	1.875 T-NOTE 220731	国債証券	―	500,000.00	10,749.81 10,602.7753	53,749,059 53,013,876	1.875000 2022/07/31	2.27
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	240,000.00	20,438.59 20,020.2743	49,052,616 48,048,658	5.500000 2029/04/25	2.05
メキシコ	5.75 MEXICAN BONO 260305	国債証券	―	9,000,000.00	540.15 515.5620	48,613,860 46,400,580	5.750000 2026/03/05	1.98
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	250,000.00	17,790.71 17,999.0317	44,476,778 44,997,579	5.000000 2040/09/01	1.92
アメリカ	0.75 T-NOTE 190815	国債証券	―	420,000.00	10,745.13 10,666.9444	45,129,576 44,801,166	0.750000 2019/08/15	1.92
オランダ	0.25 NETH GOVT 250715	国債証券	―	310,000.00	13,439.67 13,284.8613	41,662,997 41,183,070	0.250000 2025/07/15	1.76
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	―	7,000,000.00	576.68 562.2346	40,367,768 39,356,422	6.500000 2021/06/10	1.68
イギリス	2 GILT 250907	国債証券	―	220,000.00	16,685.72 16,220.3699	36,708,603 35,684,813	2.000000 2025/09/07	1.53
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 271121	国債証券	―	402,000.00	8,869.09 8,712.2708	35,653,752 35,023,327	2.750000 2027/11/21	1.50
イギリス	3.5 GILT 450122	国債証券	―	170,000.00	20,847.69 20,460.0263	35,441,076 34,782,044	3.500000 2045/01/22	1.49
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	350,000.00	9,900.77 9,726.4647	34,652,701 34,042,626	4.250000 2026/04/21	1.46
ベルギー	3 BEL GOVT 340622	国債証券	―	200,000.00	17,180.30 16,896.3197	34,360,602 33,792,639	3.000000 2034/06/22	1.45
カナダ	0.5 CAN GOVT 220301	国債証券	―	350,000.00	8,427.51 8,292.8286	29,496,285 29,024,900	0.500000 2022/03/01	1.24
イギリス	4.25 GILT 320607	国債証券	―	140,000.00	20,916.51 20,345.5958	29,283,123 28,483,834	4.250000 2032/06/07	1.22
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	130,000.00	21,673.50 21,193.5657	28,175,556 27,551,635	4.750000 2034/07/04	1.18
カナダ	1.5 CAN GOVT 260601	国債証券	―	310,000.00	8,594.94 8,299.2672	26,644,329 25,727,728	1.500000 2026/06/01	1.10
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券	―	180,000.00	13,971.01 13,469.5618	25,147,827 24,245,211	4.375000 2039/11/15	1.04
アメリカ	3.5 T-BOND 390215	国債証券	―	200,000.00	12,386.76 11,930.3533	24,773,522 23,860,706	3.500000 2039/02/15	1.02
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	―	110,000.00	21,861.73 21,484.8792	24,047,912 23,633,367	4.250000 2039/07/04	1.01
アメリカ	0.375 TSY INF I/L 270115	国債証券	―	210,000.00	10,886.01 10,641.8717	22,860,621 22,820,588	0.375000 2027/01/15	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	84.70
特殊債券	0.77
社債券	8.10
合 計	93.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。