純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2023年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			845	259,771
	株式投資信託		791	222,110
		単位型	308	9,478
		追加型	483	212,631
	公社債投資信託		54	37,661
		単位型	41	972
		追加型	13	36,689

2024/01/30 9:03

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.1%(税抜1%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

3)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の30%以下とします。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
5)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

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#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本短期債券マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・主としてわが国の短期公社債に投資を行ない、NOMURA-BPI総合短期(以下「ベンチマーク」といいます。)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。・投資対象とする公社債は、原則としてその格付(格付が付与されていない場合は、委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを用いるものとします。)が投資適格(BBBマイナス格相当以上)のものとします。・公社債への投資にあたっては、主にデュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択などにより、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざします。・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどやむを得ない事情が発生した場合ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,558,008	0.25
合計(純資産総額)		633,725,729	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本632,167,72199.75コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,558,0080.25合計(純資産総額)633,725,729100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

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#7 注記表（連結）

第21期2022年10月28日現在		第22期2023年10月30日現在
1口当たり純資産額	1.0294円	1口当たり純資産額	1.0260円
(1万口当たり純資産額)	(10,294円)	(1万口当たり純資産額)	(10,260円)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13計算期間末(2014年10月28日)7827831.04751.0485第14計算期間末(2015年10月28日)8188191.04791.0489第15計算期間末(2016年10月28日)7877881.04951.0505第16計算期間末(2017年10月30日)8178171.04501.0460第17計算期間末(2018年10月29日)8768771.04221.0432第18計算期間末(2019年10月28日)9149141.04001.0410第19計算期間末(2020年10月28日)8678681.03541.0364第20計算期間末(2021年10月28日)8488481.03271.0337第21計算期間末(2022年10月28日)7277271.02941.0304第22計算期間末(2023年10月30日)6336331.02601.02602022年10月末日728―1.0293―11月末日708―1.0287―12月末日707―1.0278―2023年 1月末日698―1.0285―2月末日686―1.0289―3月末日681―1.0297―4月末日681―1.0292―5月末日659―1.0295―6月末日652―1.0298―7月末日646―1.0282―8月末日642―1.0274―9月末日637―1.0269―10月末日633―1.0253―

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	634,173,758	円
Ⅱ 負債総額	448,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,725,729	円
Ⅳ 発行済口数	618,065,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0253	円

e border="0">Ⅰ 資産総額634,173,758円Ⅱ 負債総額448,029円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)633,725,729円Ⅳ 発行済口数618,065,027口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0253円

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債合計		37,292		17,708
純資産の部
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,093,832,997	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,832,978	円
Ⅳ 発行済口数	985,844,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,093,832,997円Ⅱ 負債総額19円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,093,832,978円Ⅳ 発行済口数985,844,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1095円

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月28日現在	2023年10月30日現在
負債合計	82	8
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/30 9:03

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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