純資産
個別
- 2024年2月15日
- 5億7951万
- 2025年2月17日 +10.22%
- 6億3876万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2025年2月末現在の投資信託などは次の通りです。2025/05/16 9:06
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 764 297,310 株式投資信託 720 259,478 単位型 260 6,783 追加型 460 252,694 公社債投資信託 44 37,832 単位型 31 898 追加型 13 36,934 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2025/05/16 9:06
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- 4)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の30%以下とします。2025/05/16 9:06
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2025/05/16 9:06
<日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド>
*TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。運用の基本方針 主な投資対象 TOPIX(東証株価指数)*を構成する上場株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 収益分配 収益分配は行ないません。
TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/05/16 9:06
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,870,644 0.46 合計(純資産総額) 624,360,035 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 621,489,391 99.54 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,870,644 0.46 合計(純資産総額) 624,360,035 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2025/05/16 9:06
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #7 注記表（連結）
- 2025/05/16 9:06
第23期2024年 2月15日現在 第24期2025年 2月17日現在 1口当たり純資産額 3.6171円 1口当たり純資産額 4.0742円 (1万口当たり純資産額) (36,171円) (1万口当たり純資産額) (40,742円) - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/05/16 9:06
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第15計算期間末 (2016年 2月15日) 632 633 1.5490 1.5500 第16計算期間末 (2017年 2月15日) 619 619 1.9029 1.9039 第17計算期間末 (2018年 2月15日) 572 572 2.0900 2.0910 第18計算期間末 (2019年 2月15日) 541 542 1.9425 1.9435 第19計算期間末 (2020年 2月17日) 530 530 2.0935 2.0945 第20計算期間末 (2021年 2月15日) 569 569 2.4552 2.4562 第21計算期間末 (2022年 2月15日) 496 496 2.5167 2.5177 第22計算期間末 (2023年 2月15日) 504 504 2.8046 2.8046 第23計算期間末 (2024年 2月15日) 579 579 3.6171 3.6171 第24計算期間末 (2025年 2月17日) 638 638 4.0742 4.0742 2024年 2月末日 600 ― 3.7524 ― 3月末日 624 ― 3.9224 ― 4月末日 613 ― 3.8803 ― 5月末日 618 ― 3.9084 ― 6月末日 630 ― 3.9806 ― 7月末日 623 ― 3.9814 ― 8月末日 599 ― 3.8713 ― 9月末日 596 ― 3.8493 ― 10月末日 603 ― 3.8928 ― 11月末日 612 ― 3.8912 ― 12月末日 643 ― 4.0858 ― 2025年 1月末日 645 ― 4.1083 ― 2月末日 624 ― 3.9816 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/05/16 9:06
e border="0">Ⅰ 資産総額 624,613,098 円 Ⅱ 負債総額 253,063 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 624,360,035 円 Ⅳ 発行済口数 156,812,947 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9816 円 Ⅰ 資産総額 624,613,098 円 Ⅱ 負債総額 253,063 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 624,360,035 円 Ⅳ 発行済口数 156,812,947 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9816 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/05/16 9:06
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 負債合計 17,708 22,165 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2025/05/16 9:06
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。2025/05/16 9:06
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド2025/05/16 9:06
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,714,124,354 円 Ⅱ 負債総額 91,021,532 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,623,102,822 円 Ⅳ 発行済口数 677,501,359 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8717 円 Ⅰ 資産総額 2,714,124,354 円 Ⅱ 負債総額 91,021,532 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,623,102,822 円 Ⅳ 発行済口数 677,501,359 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8717 円 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/05/16 9:06
注記表(単位:円) 負債合計 300,424,626 279,451,947 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。2025/05/16 9:06
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
