有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/11-2022/11/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	225マザーファンド	2,367,408,773	8,632,045,868
	親投資信託受益証券 小計		8,632,045,868
	合 計		8,632,045,868

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC年金日本株式225ファンドは、「225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
225マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年11月10日現在)	(2022年11月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	37,852,672	93,524,766
コール・ローン	1,232,413,834	2,570,907,394
株式	103,230,828,750	125,035,539,720
派生商品評価勘定	51,504,000	41,889,900
未収入金	-	5,416,800
未収配当金	632,061,760	961,327,520
差入委託証拠金	-	21,700,000
流動資産合計	105,184,661,016	128,730,306,100
資産合計	105,184,661,016	128,730,306,100
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	261,100	408,800
前受金	62,970,000	70,060,000
未払解約金	91,763,647	904,774,965
その他未払費用	16,158	18,170
流動負債合計	155,010,905	975,261,935
負債合計	155,010,905	975,261,935
純資産の部
元本等
元本	27,745,247,915	35,037,430,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,284,402,196	92,717,613,941
元本等合計	105,029,650,111	127,755,044,165
純資産合計	105,029,650,111	127,755,044,165
負債純資産合計	105,184,661,016	128,730,306,100

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年11月11日 至 2022年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年11月10日現在)	(2022年11月10日現在)
1.	担保資産	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。
		株式 757,200,000円	株式 806,100,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数	27,745,247,915口	35,037,430,224口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.7855円 (1万口当たりの純資産額37,855円)	1口当たり純資産額 3.6462円 (1万口当たりの純資産額36,462円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年11月11日 至 2022年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年11月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年11月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	NK225 先物 0312月	1,724,467,100	-	1,775,710,000	51,242,900
	小計	1,724,467,100	-	1,775,710,000	51,242,900
合 計		1,724,467,100	-	1,775,710,000	51,242,900

(2022年11月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	NK225 先物 0412月	2,674,088,900	-	2,715,570,000	41,481,100
	小計	2,674,088,900	-	2,715,570,000	41,481,100
合 計		2,674,088,900	-	2,715,570,000	41,481,100

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年11月11日 至 2022年11月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	26,533,315,959円
同期中における追加設定元本額	13,539,165,499円
同期中における一部解約元本額	12,327,233,543円
2021年11月10日現在の元本の内訳
三井住友・225オープン	24,931,265,243円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,423,795,157円
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)	275,938,042円
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド	17,142,361円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	97,107,112円
合 計	27,745,247,915円

(2022年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	27,745,247,915円
同期中における追加設定元本額	16,922,033,814円
同期中における一部解約元本額	9,629,851,505円
2022年11月10日現在の元本の内訳
三井住友・225オープン	31,889,813,263円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,367,408,773円
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)	621,178,712円
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド	72,283,734円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	86,745,742円
合 計	35,037,430,224円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	156,000	504.000	78,624,000
INPEX	62,400	1,561.000	97,406,400
コムシスホールディングス	156,000	2,448.000	381,888,000
大成建設	31,200	4,175.000	130,260,000
大林組	156,000	1,012.000	157,872,000
清水建設	156,000	747.000	116,532,000
長谷工コーポレーション	31,200	1,572.000	49,046,400
鹿島建設	78,000	1,517.000	118,326,000
大和ハウス工業	156,000	3,065.000	478,140,000
積水ハウス	156,000	2,486.000	387,816,000
日揮ホールディングス	156,000	1,880.000	293,280,000
日清製粉グループ本社	156,000	1,594.000	248,664,000
明治ホールディングス	31,200	6,500.000	202,800,000
日本ハム	78,000	3,635.000	283,530,000
サッポロホールディングス	31,200	3,680.000	114,816,000
アサヒグループホールディングス	156,000	4,273.000	666,588,000
キリンホールディングス	156,000	2,209.000	344,604,000
宝ホールディングス	156,000	1,016.000	158,496,000
キッコーマン	156,000	7,850.000	1,224,600,000
味の素	156,000	4,100.000	639,600,000
ニチレイ	78,000	2,619.000	204,282,000
日本たばこ産業	156,000	2,817.000	439,452,000
東洋紡	15,600	1,035.000	16,146,000
帝人	31,200	1,242.000	38,750,400
東レ	156,000	722.300	112,678,800
王子ホールディングス	156,000	537.000	83,772,000
日本製紙	15,600	937.000	14,617,200
クラレ	156,000	1,050.000	163,800,000
旭化成	156,000	962.300	150,118,800
昭和電工	15,600	2,154.000	33,602,400
住友化学	156,000	475.000	74,100,000
日産化学	156,000	6,450.000	1,006,200,000
東ソー	78,000	1,541.000	120,198,000
トクヤマ	31,200	1,779.000	55,504,800
デンカ	31,200	3,375.000	105,300,000
信越化学工業	156,000	15,995.000	2,495,220,000
三井化学	31,200	3,000.000	93,600,000
三菱ケミカルグループ	78,000	699.400	54,553,200
UBE	15,600	1,938.000	30,232,800
花王	156,000	5,337.000	832,572,000
DIC	15,600	2,524.000	39,374,400
富士フイルムホールディングス	156,000	6,795.000	1,060,020,000
資生堂	156,000	5,083.000	792,948,000
日東電工	156,000	8,250.000	1,287,000,000
協和キリン	156,000	3,130.000	488,280,000
武田薬品工業	156,000	3,896.000	607,776,000
アステラス製薬	780,000	2,068.500	1,613,430,000
住友ファーマ	156,000	1,005.000	156,780,000
塩野義製薬	156,000	6,625.000	1,033,500,000
中外製薬	468,000	3,359.000	1,572,012,000
エーザイ	156,000	8,494.000	1,325,064,000
第一三共	468,000	4,610.000	2,157,480,000
大塚ホールディングス	156,000	4,562.000	711,672,000
出光興産	62,400	3,240.000	202,176,000
ENEOSホールディングス	156,000	488.300	76,174,800
横浜ゴム	78,000	2,167.000	169,026,000
ブリヂストン	156,000	5,173.000	806,988,000
AGC	31,200	4,420.000	137,904,000
日本板硝子	15,600	568.000	8,860,800
日本電気硝子	46,800	2,507.000	117,327,600
住友大阪セメント	15,600	3,165.000	49,374,000
太平洋セメント	15,600	2,045.000	31,902,000
東海カーボン	156,000	1,050.000	163,800,000
TOTO	78,000	4,215.000	328,770,000
日本碍子	156,000	1,741.000	271,596,000
日本製鉄	15,600	2,174.000	33,914,400
神戸製鋼所	15,600	601.000	9,375,600
JFEホールディングス	15,600	1,478.000	23,056,800
大平洋金属	15,600	1,882.000	29,359,200
日本軽金属ホールディングス	15,600	1,496.000	23,337,600
三井金属鉱業	15,600	3,120.000	48,672,000
東邦亜鉛	15,600	2,164.000	33,758,400
三菱マテリアル	15,600	2,072.000	32,323,200
住友金属鉱山	78,000	4,330.000	337,740,000
DOWAホールディングス	31,200	4,940.000	154,128,000
古河電気工業	15,600	2,494.000	38,906,400
住友電気工業	156,000	1,574.500	245,622,000
フジクラ	156,000	1,065.000	166,140,000
SUMCO	15,600	2,014.000	31,418,400
日本製鋼所	31,200	3,060.000	95,472,000
オークマ	31,200	4,990.000	155,688,000
アマダ	156,000	1,062.000	165,672,000
SMC	15,600	62,180.000	970,008,000
小松製作所	156,000	3,085.000	481,260,000
住友重機械工業	31,200	2,916.000	90,979,200
日立建機	156,000	3,045.000	475,020,000
クボタ	156,000	2,011.000	313,716,000
荏原製作所	31,200	4,995.000	155,844,000
ダイキン工業	156,000	21,695.000	3,384,420,000
日本精工	156,000	767.000	119,652,000
NTN	156,000	294.000	45,864,000
ジェイテクト	156,000	1,006.000	156,936,000
三井E&Sホールディングス	15,600	481.000	7,503,600
日立造船	31,200	890.000	27,768,000
三菱重工業	15,600	5,414.000	84,458,400
IHI	15,600	3,555.000	55,458,000
コニカミノルタ	156,000	530.000	82,680,000
ミネベアミツミ	156,000	2,127.000	331,812,000
日立製作所	31,200	7,083.000	220,989,600
三菱電機	156,000	1,323.000	206,388,000
富士電機	31,200	5,840.000	182,208,000
安川電機	156,000	4,235.000	660,660,000
日本電産	124,800	8,099.000	1,010,755,200
オムロン	156,000	6,737.000	1,050,972,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	31,200	2,160.000	67,392,000
日本電気	15,600	4,660.000	72,696,000
富士通	15,600	17,205.000	268,398,000
セイコーエプソン	312,000	2,017.000	629,304,000
パナソニック ホールディングス	156,000	1,199.500	187,122,000
シャープ	156,000	896.000	139,776,000
ソニーグループ	156,000	11,020.000	1,719,120,000
TDK	468,000	4,830.000	2,260,440,000
アルプスアルパイン	156,000	1,250.000	195,000,000
横河電機	156,000	2,535.000	395,460,000
アドバンテスト	312,000	8,170.000	2,549,040,000
キーエンス	15,600	57,110.000	890,916,000
カシオ計算機	156,000	1,288.000	200,928,000
ファナック	156,000	19,790.000	3,087,240,000
京セラ	312,000	6,760.000	2,109,120,000
太陽誘電	156,000	4,210.000	656,760,000
村田製作所	124,800	7,327.000	914,409,600
SCREENホールディングス	31,200	8,290.000	258,648,000
キヤノン	234,000	3,198.000	748,332,000
リコー	156,000	1,037.000	161,772,000
東京エレクトロン	156,000	40,920.000	6,383,520,000
デンソー	156,000	7,247.000	1,130,532,000
川崎重工業	15,600	2,857.000	44,569,200
日産自動車	156,000	488.400	76,190,400
いすゞ自動車	78,000	1,758.000	137,124,000
トヨタ自動車	780,000	1,958.500	1,527,630,000
日野自動車	156,000	616.000	96,096,000
三菱自動車工業	15,600	630.000	9,828,000
マツダ	31,200	1,014.000	31,636,800
本田技研工業	312,000	3,289.000	1,026,168,000
スズキ	156,000	5,140.000	801,840,000
SUBARU	156,000	2,432.500	379,470,000
ヤマハ発動機	156,000	3,515.000	548,340,000
テルモ	624,000	4,283.000	2,672,592,000
ニコン	156,000	1,481.000	231,036,000
オリンパス	624,000	2,975.500	1,856,712,000
HOYA	78,000	13,565.000	1,058,070,000
シチズン時計	156,000	614.000	95,784,000
バンダイナムコホールディングス	156,000	9,416.000	1,468,896,000
凸版印刷	78,000	2,168.000	169,104,000
大日本印刷	78,000	2,918.000	227,604,000
ヤマハ	156,000	5,280.000	823,680,000
任天堂	156,000	5,756.000	897,936,000
東京電力ホールディングス	15,600	463.000	7,222,800
中部電力	15,600	1,247.000	19,453,200
関西電力	15,600	1,158.000	18,064,800
東京瓦斯	31,200	2,525.000	78,780,000
大阪瓦斯	31,200	2,075.000	64,740,000
東武鉄道	31,200	3,195.000	99,684,000
東急	78,000	1,633.000	127,374,000
小田急電鉄	78,000	1,657.000	129,246,000
京王電鉄	31,200	4,870.000	151,944,000
京成電鉄	78,000	3,700.000	288,600,000
東日本旅客鉄道	15,600	7,813.000	121,882,800
西日本旅客鉄道	15,600	5,666.000	88,389,600
東海旅客鉄道	15,600	16,440.000	256,464,000
ヤマトホールディングス	156,000	2,245.000	350,220,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	15,600	7,490.000	116,844,000
日本郵船	46,800	2,692.500	126,009,000
商船三井	46,800	3,075.000	143,910,000
川崎汽船	46,800	2,586.000	121,024,800
ANAホールディングス	15,600	2,886.500	45,029,400
三菱倉庫	78,000	3,340.000	260,520,000
ネクソン	312,000	2,473.000	771,576,000
Zホールディングス	62,400	350.500	21,871,200
トレンドマイクロ	156,000	7,040.000	1,098,240,000
日本電信電話	62,400	3,931.000	245,294,400
KDDI	936,000	4,264.000	3,991,104,000
ソフトバンク	156,000	1,479.500	230,802,000
東宝	15,600	5,030.000	78,468,000
エヌ・ティ・ティ・データ	780,000	1,890.000	1,474,200,000
コナミグループ	156,000	6,370.000	993,720,000
ソフトバンクグループ	936,000	6,833.000	6,395,688,000
双日	15,600	2,462.000	38,407,200
伊藤忠商事	156,000	4,214.000	657,384,000
丸紅	156,000	1,461.000	227,916,000
豊田通商	156,000	5,070.000	790,920,000
三井物産	156,000	3,785.000	590,460,000
住友商事	156,000	2,202.500	343,590,000
三菱商事	156,000	4,370.000	681,720,000
J.フロント リテイリング	78,000	1,162.000	90,636,000
三越伊勢丹ホールディングス	156,000	1,262.000	196,872,000
セブン&アイ・ホールディングス	156,000	5,655.000	882,180,000
高島屋	78,000	1,768.000	137,904,000
丸井グループ	156,000	2,325.000	362,700,000
イオン	156,000	2,707.000	422,292,000
ファーストリテイリング	156,000	80,610.000	12,575,160,000	代用有価証券10,000株
しずおかフィナンシャルグループ	156,000	930.000	145,080,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	156,000	452.000	70,512,000
あおぞら銀行	15,600	2,581.000	40,263,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	156,000	710.700	110,869,200
りそなホールディングス	15,600	574.700	8,965,320
三井住友トラスト・ホールディングス	15,600	4,403.000	68,686,800
三井住友フィナンシャルグループ	15,600	4,352.000	67,891,200
千葉銀行	156,000	816.000	127,296,000
ふくおかフィナンシャルグループ	31,200	2,561.000	79,903,200
みずほフィナンシャルグループ	15,600	1,645.000	25,662,000
大和証券グループ本社	156,000	586.000	91,416,000
野村ホールディングス	156,000	481.500	75,114,000
松井証券	156,000	788.000	122,928,000
SOMPOホールディングス	31,200	6,259.000	195,280,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	46,800	4,026.000	188,416,800
第一生命ホールディングス	15,600	2,423.500	37,806,600
東京海上ホールディングス	234,000	2,799.500	655,083,000
T&Dホールディングス	31,200	1,507.000	47,018,400
クレディセゾン	156,000	1,590.000	248,040,000
オリックス	156,000	2,066.000	322,296,000
日本取引所グループ	156,000	1,913.500	298,506,000
東急不動産ホールディングス	156,000	756.000	117,936,000
三井不動産	156,000	2,718.500	424,086,000
三菱地所	156,000	1,893.000	295,308,000
東京建物	78,000	1,941.000	151,398,000
住友不動産	156,000	3,485.000	543,660,000
エムスリー	374,400	4,108.000	1,538,035,200
ディー・エヌ・エー	46,800	1,860.000	87,048,000
電通グループ	156,000	4,460.000	695,760,000
サイバーエージェント	124,800	1,122.000	140,025,600
楽天グループ	156,000	663.000	103,428,000
リクルートホールディングス	468,000	4,494.000	2,103,192,000
日本郵政	156,000	1,001.000	156,156,000
セコム	156,000	8,237.000	1,284,972,000
合 計	29,858,400		125,035,539,720

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。