有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/11-2023/11/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	225マザーファンド	2,288,777,106	10,130,585,226
	親投資信託受益証券 小計		10,130,585,226
	合 計		10,130,585,226

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC年金日本株式225ファンドは、「225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
225マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年11月10日現在)	(2023年11月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	93,524,766	46,138,801
コール・ローン	2,570,907,394	2,784,167,331
株式	125,035,539,720	151,589,759,750
派生商品評価勘定	41,889,900	93,037,200
未収入金	5,416,800	22,999,200
未収配当金	961,327,520	1,104,851,900
差入委託証拠金	21,700,000	228,533,675
流動資産合計	128,730,306,100	155,869,487,857
資産合計	128,730,306,100	155,869,487,857
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	408,800	-
前受金	70,060,000	120,520,000
未払解約金	904,774,965	628,077,600
その他未払費用	18,170	15,360
流動負債合計	975,261,935	748,612,960
負債合計	975,261,935	748,612,960
純資産の部
元本等
元本	35,037,430,224	35,046,303,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,717,613,941	120,074,571,145
元本等合計	127,755,044,165	155,120,874,897
純資産合計	127,755,044,165	155,120,874,897
負債純資産合計	128,730,306,100	155,869,487,857

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年11月10日現在)	(2023年11月10日現在)
1.	担保資産	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。	――――――――――
		株式 806,100,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数	35,037,430,224口	35,046,303,752口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.6462円 (1万口当たりの純資産額36,462円)	1口当たり純資産額 4.4262円 (1万口当たりの純資産額44,262円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年11月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年11月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	NK225 先物 0412月	2,674,088,900	-	2,715,570,000	41,481,100
	小計	2,674,088,900	-	2,715,570,000	41,481,100
合 計		2,674,088,900	-	2,715,570,000	41,481,100

(2023年11月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	NK225 先物 0512月	3,425,602,800	-	3,518,640,000	93,037,200
	小計	3,425,602,800	-	3,518,640,000	93,037,200
合 計		3,425,602,800	-	3,518,640,000	93,037,200

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年11月11日 至 2023年11月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	27,745,247,915円
同期中における追加設定元本額	16,922,033,814円
同期中における一部解約元本額	9,629,851,505円
2022年11月10日現在の元本の内訳
三井住友・225オープン	31,889,813,263円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,367,408,773円
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)	621,178,712円
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド	72,283,734円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	86,745,742円
合 計	35,037,430,224円

(2023年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	35,037,430,224円
同期中における追加設定元本額	13,379,582,823円
同期中における一部解約元本額	13,370,709,295円
2023年11月10日現在の元本の内訳
三井住友・225オープン	31,323,421,630円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,288,777,106円
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)	1,260,543,836円
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド	105,177,410円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	68,383,770円
合 計	35,046,303,752円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	155,000	708.100	109,755,500
INPEX	62,000	2,040.000	126,480,000
コムシスホールディングス	155,000	3,309.000	512,895,000
大成建設	31,000	5,132.000	159,092,000
大林組	155,000	1,302.000	201,810,000
清水建設	155,000	952.700	147,668,500
長谷工コーポレーション	31,000	1,871.000	58,001,000
鹿島建設	77,500	2,477.500	192,006,250
大和ハウス工業	155,000	4,314.000	668,670,000
積水ハウス	155,000	2,992.000	463,760,000
日揮ホールディングス	155,000	1,634.500	253,347,500
日清製粉グループ本社	155,000	2,180.500	337,977,500
明治ホールディングス	62,000	3,355.000	208,010,000
日本ハム	77,500	4,373.000	338,907,500
サッポロホールディングス	31,000	5,524.000	171,244,000
アサヒグループホールディングス	155,000	5,668.000	878,540,000
キリンホールディングス	155,000	2,194.500	340,147,500
宝ホールディングス	155,000	1,224.500	189,797,500
キッコーマン	155,000	9,700.000	1,503,500,000
味の素	155,000	5,600.000	868,000,000
ニチレイ	77,500	3,282.000	254,355,000
日本たばこ産業	155,000	3,720.000	576,600,000
帝人	31,000	1,317.500	40,842,500
東レ	155,000	753.400	116,777,000
王子ホールディングス	155,000	572.500	88,737,500
日本製紙	15,500	1,247.000	19,328,500
クラレ	155,000	1,535.500	238,002,500
旭化成	155,000	1,008.000	156,240,000
レゾナック・ホールディングス	15,500	2,600.500	40,307,750
住友化学	155,000	378.000	58,590,000
日産化学	155,000	6,429.000	996,495,000
東ソー	77,500	1,875.500	145,351,250
トクヤマ	31,000	2,329.000	72,199,000
デンカ	31,000	2,594.000	80,414,000
信越化学工業	775,000	4,845.000	3,754,875,000
三井化学	31,000	3,984.000	123,504,000
三菱ケミカルグループ	77,500	962.500	74,593,750
UBE	15,500	2,339.500	36,262,250
花王	155,000	5,721.000	886,755,000
DIC	15,500	2,445.000	37,897,500
富士フイルムホールディングス	155,000	8,497.000	1,317,035,000
資生堂	155,000	4,885.000	757,175,000
日東電工	155,000	10,345.000	1,603,475,000
協和キリン	155,000	2,450.000	379,750,000
武田薬品工業	155,000	4,153.000	643,715,000
アステラス製薬	775,000	1,790.000	1,387,250,000
住友ファーマ	155,000	442.000	68,510,000
塩野義製薬	155,000	7,081.000	1,097,555,000
中外製薬	465,000	4,678.000	2,175,270,000
エーザイ	155,000	7,786.000	1,206,830,000
第一三共	465,000	4,058.000	1,886,970,000
大塚ホールディングス	155,000	5,431.000	841,805,000
出光興産	62,000	3,382.000	209,684,000
ENEOSホールディングス	155,000	544.800	84,444,000
横浜ゴム	77,500	3,104.000	240,560,000
ブリヂストン	155,000	5,782.000	896,210,000
AGC	31,000	5,313.000	164,703,000
日本電気硝子	46,500	3,005.000	139,732,500
住友大阪セメント	15,500	3,656.000	56,668,000
太平洋セメント	15,500	2,799.500	43,392,250
東海カーボン	155,000	1,081.500	167,632,500
TOTO	77,500	3,936.000	305,040,000
日本碍子	155,000	1,899.000	294,345,000
日本製鉄	15,500	3,253.000	50,421,500
神戸製鋼所	15,500	1,700.000	26,350,000
JFEホールディングス	15,500	2,146.000	33,263,000
大平洋金属	15,500	1,310.000	20,305,000
三井金属鉱業	15,500	3,811.000	59,070,500
三菱マテリアル	15,500	2,424.500	37,579,750
住友金属鉱山	77,500	4,190.000	324,725,000
DOWAホールディングス	31,000	4,825.000	149,575,000
古河電気工業	15,500	2,330.000	36,115,000
住友電気工業	155,000	1,799.000	278,845,000
フジクラ	155,000	1,057.500	163,912,500
SUMCO	15,500	2,056.000	31,868,000
日本製鋼所	31,000	2,493.000	77,283,000
オークマ	31,000	6,406.000	198,586,000
アマダ	155,000	1,479.000	229,245,000
SMC	15,500	76,380.000	1,183,890,000
小松製作所	155,000	3,640.000	564,200,000
住友重機械工業	31,000	3,381.000	104,811,000
日立建機	155,000	4,022.000	623,410,000
クボタ	155,000	2,043.000	316,665,000
荏原製作所	31,000	7,066.000	219,046,000
ダイキン工業	155,000	23,135.000	3,585,925,000
日本精工	155,000	798.800	123,814,000
NTN	155,000	280.300	43,446,500
ジェイテクト	155,000	1,314.500	203,747,500
日立造船	31,000	856.000	26,536,000
三菱重工業	15,500	8,306.000	128,743,000
IHI	15,500	2,828.000	43,834,000
コニカミノルタ	155,000	460.300	71,346,500
ミネベアミツミ	155,000	2,656.500	411,757,500
日立製作所	31,000	9,897.000	306,807,000
三菱電機	155,000	1,943.000	301,165,000
富士電機	31,000	6,117.000	189,627,000
安川電機	155,000	5,400.000	837,000,000
ニデック	124,000	5,673.000	703,452,000
オムロン	155,000	5,929.000	918,995,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	31,000	2,536.000	78,616,000
日本電気	15,500	7,778.000	120,559,000
富士通	15,500	19,690.000	305,195,000
ルネサスエレクトロニクス	155,000	2,215.000	343,325,000
セイコーエプソン	310,000	2,159.500	669,445,000
パナソニック ホールディングス	155,000	1,399.500	216,922,500
シャープ	155,000	910.200	141,081,000
ソニーグループ	155,000	12,970.000	2,010,350,000
TDK	465,000	6,149.000	2,859,285,000
アルプスアルパイン	155,000	1,232.000	190,960,000
横河電機	155,000	2,986.000	462,830,000
アドバンテスト	1,240,000	4,241.000	5,258,840,000
キーエンス	15,500	59,860.000	927,830,000
レーザーテック	62,000	29,120.000	1,805,440,000
カシオ計算機	155,000	1,278.500	198,167,500
ファナック	775,000	3,881.000	3,007,775,000
京セラ	310,000	7,920.000	2,455,200,000
太陽誘電	155,000	3,790.000	587,450,000
村田製作所	372,000	2,931.000	1,090,332,000
SCREENホールディングス	62,000	9,220.000	571,640,000
キヤノン	232,500	3,690.000	857,925,000
リコー	155,000	1,228.000	190,340,000
東京エレクトロン	465,000	22,190.000	10,318,350,000
デンソー	620,000	2,375.000	1,472,500,000
川崎重工業	15,500	3,266.000	50,623,000
日産自動車	155,000	607.200	94,116,000
いすゞ自動車	77,500	1,732.000	134,230,000
トヨタ自動車	775,000	2,803.000	2,172,325,000
日野自動車	155,000	465.200	72,106,000
三菱自動車工業	15,500	499.200	7,737,600
マツダ	31,000	1,675.500	51,940,500
本田技研工業	930,000	1,586.000	1,474,980,000
スズキ	155,000	6,434.000	997,270,000
SUBARU	155,000	2,697.000	418,035,000
ヤマハ発動機	155,000	3,709.000	574,895,000
テルモ	620,000	4,192.000	2,599,040,000
ニコン	155,000	1,376.500	213,357,500
オリンパス	620,000	2,044.500	1,267,590,000
HOYA	77,500	15,310.000	1,186,525,000
シチズン時計	155,000	890.000	137,950,000
バンダイナムコホールディングス	465,000	3,016.000	1,402,440,000
TOPPANホールディングス	77,500	3,391.000	262,802,500
大日本印刷	77,500	3,948.000	305,970,000
ヤマハ	155,000	3,604.000	558,620,000
任天堂	155,000	6,861.000	1,063,455,000
東京電力ホールディングス	15,500	656.300	10,172,650
中部電力	15,500	1,819.500	28,202,250
関西電力	15,500	1,917.000	29,713,500
東京瓦斯	31,000	3,246.000	100,626,000
大阪瓦斯	31,000	2,795.000	86,645,000
東武鉄道	31,000	3,809.000	118,079,000
東急	77,500	1,781.000	138,027,500
小田急電鉄	77,500	2,241.000	173,677,500
京王電鉄	31,000	4,357.000	135,067,000
京成電鉄	77,500	6,132.000	475,230,000
東日本旅客鉄道	15,500	7,840.000	121,520,000
西日本旅客鉄道	15,500	5,892.000	91,326,000
東海旅客鉄道	77,500	3,443.000	266,832,500
ヤマトホールディングス	155,000	2,574.500	399,047,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	15,500	7,703.000	119,396,500
日本郵船	46,500	3,693.000	171,724,500
商船三井	46,500	3,864.000	179,676,000
川崎汽船	46,500	4,749.000	220,828,500
日本航空	155,000	2,849.000	441,595,000
ANAホールディングス	15,500	3,068.000	47,554,000
三菱倉庫	77,500	4,302.000	333,405,000
ネクソン	310,000	3,030.000	939,300,000
メルカリ	155,000	3,307.000	512,585,000
LINEヤフー	62,000	443.000	27,466,000
トレンドマイクロ	155,000	6,885.000	1,067,175,000
日本電信電話	1,550,000	172.800	267,840,000
KDDI	930,000	4,621.000	4,297,530,000
ソフトバンク	155,000	1,765.000	273,575,000
東宝	15,500	5,105.000	79,127,500
NTTデータグループ	775,000	1,849.000	1,432,975,000
コナミグループ	155,000	7,948.000	1,231,940,000
ソフトバンクグループ	930,000	5,790.000	5,384,700,000
双日	15,500	3,113.000	48,251,500
伊藤忠商事	155,000	5,863.000	908,765,000
丸紅	155,000	2,360.000	365,800,000
豊田通商	155,000	8,659.000	1,342,145,000
三井物産	155,000	5,613.000	870,015,000
住友商事	155,000	3,267.000	506,385,000
三菱商事	155,000	7,184.000	1,113,520,000
J.フロント リテイリング	77,500	1,448.500	112,258,750
三越伊勢丹ホールディングス	155,000	1,693.000	262,415,000
セブン&アイ・ホールディングス	155,000	5,689.000	881,795,000
高島屋	77,500	2,046.500	158,603,750
丸井グループ	155,000	2,408.500	373,317,500
イオン	155,000	3,125.000	484,375,000
ニトリホールディングス	46,500	16,015.000	744,697,500
ファーストリテイリング	465,000	35,580.000	16,544,700,000
しずおかフィナンシャルグループ	155,000	1,230.000	190,650,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	155,000	667.800	103,509,000
あおぞら銀行	15,500	3,006.000	46,593,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	155,000	1,244.500	192,897,500
りそなホールディングス	15,500	763.400	11,832,700
三井住友トラスト・ホールディングス	15,500	5,523.000	85,606,500
三井住友フィナンシャルグループ	15,500	7,031.000	108,980,500
千葉銀行	155,000	1,088.500	168,717,500
ふくおかフィナンシャルグループ	31,000	3,743.000	116,033,000
みずほフィナンシャルグループ	15,500	2,448.500	37,951,750
大和証券グループ本社	155,000	949.400	147,157,000
野村ホールディングス	155,000	602.800	93,434,000
SOMPOホールディングス	31,000	6,492.000	201,252,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	46,500	5,582.000	259,563,000
第一生命ホールディングス	15,500	3,054.000	47,337,000
東京海上ホールディングス	232,500	3,419.000	794,917,500
T&Dホールディングス	31,000	2,598.500	80,553,500
クレディセゾン	155,000	2,292.500	355,337,500
オリックス	155,000	2,672.500	414,237,500
日本取引所グループ	155,000	3,159.000	489,645,000
東急不動産ホールディングス	155,000	915.000	141,825,000
三井不動産	155,000	3,364.000	521,420,000
三菱地所	155,000	1,976.500	306,357,500
東京建物	77,500	2,044.500	158,448,750
住友不動産	155,000	4,024.000	623,720,000
エムスリー	372,000	2,534.000	942,648,000
ディー・エヌ・エー	46,500	1,512.000	70,308,000
電通グループ	155,000	4,500.000	697,500,000
オリエンタルランド	155,000	5,088.000	788,640,000
サイバーエージェント	124,000	810.700	100,526,800
楽天グループ	155,000	554.000	85,870,000
リクルートホールディングス	465,000	4,597.000	2,137,605,000
日本郵政	155,000	1,298.000	201,190,000
セコム	155,000	10,585.000	1,640,675,000
合 計	36,208,000		151,589,759,750

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。