純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

[3]国内株式への基準配分比率を原則として維持することを意識した運用を行ないます。
◆投資信託証券への投資を通じて、ファンドが維持することを基本とする国内株式への実質的な投資比率(ファンドが投資する投資信託証券が実質的に保有する各資産クラスを勘案します。)は、95%～100%程度としています。このファンドが維持することを基本とする資産クラス(国内株式)への実質的な投資比率を、ファンドにおいて基準配分比率(純資産に対する比率)といいます。

2023/11/28 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,011	45,214,425
単位型株式投資信託	182	672,336
追加型公社債投資信託	14	6,751,050
単位型公社債投資信託	472	989,018
合計	1,679	53,626,829

2023/11/28 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.77%(税抜年0.70%)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年0.27%	年0.40%	年0.03%
500億円超の部分	年0.28%	年0.40%	年0.02%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2023/11/28 9:04

#4 投資リスク（連結）

◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、投資対象とする投資信託証券への投資を通じて実質的に投資する国内株式の比率が、投資方針に記載の基準配分比率(純資産に対する比率)となるよう意識して投資信託証券への配分を行ないますが、常時、基準配分比率近辺に維持されていることを保証するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

2023/11/28 9:04

#5 投資制限（連結）

デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

2023/11/28 9:04

#6 投資対象（連結）

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等

(1)投資対象わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。(2)投資態度①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。(3)主な投資制限①株式への実質投資割合には制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

2023/11/28 9:04

#7 投資方針（連結）

◆投資信託証券への投資にあたっては、ファンドが実質的に投資することとなる国内株式の基準配分比率を原則としてフルインベストメント(95%～100%程度)に維持することを意識した運用を行なうことを基本とします。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じて実質的に投資することを意識する資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)は以下の通りです。
e>[4]ファンドは、東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとします。

2023/11/28 9:04

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,126,132	1.29
合計(純資産総額)		782,486,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本772,359,90798.70現金・預金・その他資産(負債控除後)―10,126,1321.29合計(純資産総額)782,486,039100.00

2023/11/28 9:04

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/28 9:04

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/11/28 9:04

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13計算期間(2014年 8月29日)8278281.36461.3651第14計算期間(2015年 8月31日)9609601.63531.6358第15計算期間(2016年 8月29日)8508501.38561.3861第16計算期間(2017年 8月29日)9339331.78231.7828第17計算期間(2018年 8月29日)1,0091,0101.97981.9803第18計算期間(2019年 8月29日)8118111.67091.6714第19計算期間(2020年 8月31日)7297291.87931.8798第20計算期間(2021年 8月30日)7767762.33272.3332第21計算期間(2022年 8月29日)6216212.39902.3995第22計算期間(2023年 8月29日)7787782.88512.88562022年 9月末日590―2.2911―10月末日610―2.3307―11月末日635―2.4564―12月末日603―2.3420―2023年 1月末日639―2.4526―2月末日640―2.4628―3月末日647―2.4778―4月末日659―2.5284―5月末日724―2.7139―6月末日790―2.8770―7月末日792―2.8774―8月末日781―2.9041―9月末日782―2.9388―

2023/11/28 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	783,750,083	円
Ⅱ 負債総額	1,264,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,486,039	円
Ⅳ 発行済口数	266,261,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9388	円

e border="0">Ⅰ 資産総額783,750,083円Ⅱ 負債総額1,264,044円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)782,486,039円Ⅳ 発行済口数266,261,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9388円

2023/11/28 9:04

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2023/11/28 9:04

#14 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/11/28 9:04

#15 運用状況（連結）

以下は2023年9月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/28 9:04

#16 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年8月29日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年8月29日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)3,665111,852,135アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)1,34269,311,616ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)6,003156,258,090スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)3,19068,253,240ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)2,60142,885,288SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)4,35276,464,640One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)7,009123,708,850日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)6,841122,474,423小計銘柄数:835,003771,208,282組入時価比率:99.0%100.0%合計771,208,282

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/11/28 9:04